Следование за дневным трендом LTC с определением размера позиции по волатильности ATR

Простая стратегия следования за трендом на дневном таймфрейме для фьючерсов LTCUSDT. LTC — один из старейших и наиболее ликвидных альткоинов, обладающий выраженными характеристиками импульса при смене рыночных режимов (халвинги, фазы корреляции с BTC). Стратегия использует единый непрерывный сигнал: положение дневной цены закрытия внутри ценового канала за 50 дней, нормированное к диапазону [-1, +1]. Когда сигнал пересекает уровень +0.6 снизу вверх (цена близка к максимуму за 50 дней), открывается длинная позиция. Когда сигнал опускается ниже -0.6, открывается короткая позиция. Размер позиции корректируется с учетом волатильности на основе 14-дневного ATR, чтобы риск на сделку оставался постоянным при разных режимах волатильности. Дневные бары означают всего около 50-100 сделок в год, поэтому влияние комиссий минимально (около 0.10% RT по сравнению с типичными целевыми значениями дневного движения 5-15%). Это позволяет избежать проблемы застывшего сигнала, поскольку сигнал положения в канале непрерывный и меняется на каждом баре: условия входа и выхода — простые пересечения порогов, а не цепочки фильтров длиной AND.