Перейти к содержимому
Все стратегии

Стратегии

LTC Следование дневному тренду с ATR расчётом размера позиции по волатильности

Итог: Отменено

LtcDailyChannelTrendAtrSizedLongShort

Сводка по итогам

Целью была простая дневная стратегия следования за трендом, устойчивая к ложным разворотам на LTC, с непрерывным сигналом положения цены в канале за 50 дней для входа в обе стороны и целевой волатильностью ATR для стабилизации риска. Механизм чётко сработал в 401 сбалансированных сделках с образцово точным расчётом размера позиции (12.7% экспозиция, 28% просадка), но преимущество оказалось действительно отрицательным: фактор прибыли 0.70, коэффициент Шарпа -1.52, весь CI ниже нуля, общая доходность -24.3% и убытки во все годы, кроме 2020. На первом этапе аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста, выявив фатальную структуру выплат (средняя прибыль ≈ средний убыток при доле прибыльных сделок 41.4%, удержание около 1 дней обрезает прибыльные сделки) как провал самой гипотезы, который невозможно исправить оптимизацией. Поэтому стратегия не дошла до оптимизации или проверки риска.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Простая стратегия следования за трендом на дневном графике фьючерсов LTCUSDT. LTC — один из старейших и наиболее ликвидных альткоинов; для него характерен сильный импульс при смене рыночных режимов (халвингах, периодах корреляции BTC). Стратегия использует один непрерывный сигнал: положение цены закрытия дня в ценовом канале за 50 дней, нормированное к [-1, +1]. Когда сигнал пересекает уровень +0.6 вверх (цена близка к максимуму за 50 дней), открывается длинная позиция. Ниже -0.6 открывается короткая позиция. Размер позиции корректируется по волатильности на основе 14 за ATR дней, чтобы риск на сделку оставался постоянным в разных режимах волатильности. Дневные бары означают всего около 50-100 сделок в год, поэтому комиссии минимальны (около 0.10% RT по сравнению с типичными целевыми дневными движениями 5-15%). Так стратегия избегает проблемы застывшего сигнала: сигнал положения в канале непрерывный и меняется на каждом баре, а условия входа и выхода — это простые пересечения порогов, а не цепочки фильтров AND.

Гипотеза реализована напрямую: один непрерывный сигнал положения цены в канале, нормированный к [-1,+1] и меняющийся на каждом баре (это исключает сбой из-за застывшего сигнала); для входа используются простые пересечения порога +/-0.6, а не цепочки фильтров AND. Сигнал рассчитывается в calculate_signal, а порог применяется в should_enter; should_exit обрабатывает возврат к нейтральному уровню, стоп ATR и выход по времени. Расчёт размера позиции с учётом волатильности ATR(14) поддерживает постоянный денежный риск……Показать большеСвернуть

Гипотеза реализована напрямую: один непрерывный сигнал положения цены в канале, нормированный к [-1,+1] и меняющийся на каждом баре (это исключает сбой из-за застывшего сигнала); для входа используются простые пересечения порога +/-0.6, а не цепочки фильтров AND. Сигнал рассчитывается в calculate_signal, а порог применяется в should_enter; should_exit обрабатывает возврат к нейтральному уровню, стоп ATR и выход по времени. Расчёт размера позиции с учётом волатильности ATR(14) поддерживает постоянный денежный риск на сделку в разных режимах (risk_per_trade доля капитала, делённая на расстояние до стопа 2.5*ATR) — точно выполняется требование «риск на сделку постоянен при разной волатильности». Дневные бары обеспечивают низкую оборачиваемость (около 50-100 сделок в год), поэтому комиссия тейкера около 0.10% за сделку туда и обратно незначительна по сравнению с дневными движениями в несколько процентов. Площадка — фьючерсы BINANCE USD-M с плечом 2.0, поскольку стратегия открывает короткие позиции и требует маржинальной площадки, где доступны такие позиции. Плечо действительно используется через лимит номинальной стоимости позиции в position_size (капитал*max_notional_pct*плечо), поэтому результаты бэктеста не полностью совпадают с результатами при плече=1. Используется только OHLCV — без дополнительных данных, инструментов и типов баров, что минимизирует поверхность доступности данных Layer-3." }

В базовом механизме нет преимущества. Стратегия следования за трендом по положению цены в канале за 50 дней на дневных данных LTC имеет отрицательное матожидание за 2020-2026: profit_factor 0.70, матожидание -67 на сделку, коэффициент Шарпа -1.52 (CI [-2.58, -0.48] полностью ниже нуля); убытки каждый год, кроме 2020. Фатальный недостаток — структура выплат: avg_win (378) ~ avg_loss (382) — соотношение выплат около 1.0, поэтому доля прибыльных сделок 41.4% гарантированно ведёт к убыткам. Для следования за трендом……Показать большеСвернуть

В базовом механизме нет преимущества. Стратегия следования за трендом по положению цены в канале за 50 дней на дневных данных LTC имеет отрицательное матожидание за 2020-2026: profit_factor 0.70, матожидание -67 на сделку, коэффициент Шарпа -1.52 (CI [-2.58, -0.48] полностью ниже нуля); убытки каждый год, кроме 2020. Фатальный недостаток — структура выплат: avg_win (378) ~ avg_loss (382) — соотношение выплат около 1.0, поэтому доля прибыльных сделок 41.4% гарантированно ведёт к убыткам. Для следования за трендом нужны прибыли, намного превышающие убытки, но канальный сигнал часто даёт ложные развороты (среднее удержание около 1 дня, несмотря на стоп по времени через 40 баров) и обрезает прибыльные сделки так же быстро, как убыточные. Сигнал реализован правильно (401/401 входов, сбалансированные позиции: 182L/219S), размер позиции рассчитан точно (целевая волатильность ATR удерживает экспозицию на уровне 12.7%, просадка 28%, без чрезмерной экспозиции). Значит, результат -24% — это подлинное неискажённое преимущество стратегии, и оно отрицательное. Размер позиции рассчитан правильно, а выборка велика (401 сделок), поэтому оптимизацией ничего не исправить: это провал самой гипотезы, а не ошибка кода или расчёта размера позиции. Не стоит тратить 2 часов на оптимизацию.

Реализация

Одноинструментальная дневная стратегия следования за трендом с длинными позициями и короткими позициями AND на бессрочном контракте LTCUSDT.BINANCE USD-M, чистый OHLCV. Сигнал — положение цены закрытия в канале максимумов и минимумов за 50 дней, нормированное к [-1,+1] и непрерывно меняющееся на каждом баре. Длинная позиция открывается при сигнале > +0.6 (цена движется у верхней границы канала), короткая — при сигнале < -0.6 (цена прижата к нижней границе). Выход — при возврате сигнала через порог выхода к середине канала, по стопу ATR(14) на расстоянии 2.5*ATR от цены входа или по стопу через 40 баров. Размер позиции рассчитан так, чтобы поддерживать постоянный риск на сделку на основе ATR (размер = капитал*risk_per_trade/(2.5*ATR)), с ограничением капитал*max_notional_pct*плечо. Плечо 2.0.

Обзор бэктеста

Шарп
-1,52
Общая доходность
-24,28%
Максимальная просадка
28,04%
Всего сделок
401
Доля прибыльных
41,4%
Профит-фактор
0,70

Сигнал работает чётко: 401 входов по барам 2276, отброшено 0; сбалансированные длинные и короткие позиции (182L/219S)

Целевая волатильность ATR работает как задумано: avg_position_pct 12.7%, annualized_vol 6.5%, max_drawdown 28% — без чрезмерной экспозиции, размер позиции рассчитан точно

Бэктест стратегии на большой выборке (401 сделок): отрицательный результат информативен, это не шум

Отрицательное преимущество: profit_factor 0.70, матожидание -67 на сделку, total_return -24.3%, коэффициент Шарпа -1.52 (CI полностью ниже 0, PSR 0.002)

Симметричные выплаты (avg_win 378 ~ avg_loss 382) при доле прибыльных сделок 41.4% — фатально для следования за трендом, которому нужно avg_win >> avg_loss

Убыток каждый год, кроме 2020 (2021 -6.9%, 2022 -7.3%, 2025 -13.4%) — не работает ни в одном режиме

Ложные развороты: среднее удержание около 1 дней при стопе по времени через 40 баров и канале за 50 дней — сигнал обрезает прибыльные сделки так же быстро, как убыточные

Сводка по итогам

Без соотношения выплат значительно выше 1 следование за трендом обречено структурно: симметричный профиль средней прибыли и среднего убытка при доле прибыльных сделок ниже -50% гарантированно ведёт к убыткам. Сигнал положения цены в канале часто даёт ложные развороты и приводит к удержанию около 1 дней, обрезая прибыльные сделки так же быстро, как убыточные. Поэтому даже точно рассчитанный размер позиции ATR не компенсирует отсутствие преимущества.

Аналитик по разбору бэктеста вынес вердикт «отказаться»: сигнал реализован и рассчитан по размеру позиции правильно, поэтому результат -24% — это подлинное неискажённое преимущество стратегии. Фатальный недостаток — структура выплат: соотношение выплат около 1.0 (средняя прибыль 378 ≈ средний убыток 382) в сочетании с долей прибыльных сделок 41.4% гарантированно ведёт к убыткам для следования за трендом, поскольку канальный сигнал часто даёт ложные развороты (среднее удержание около 1 дней) и обрезает прибыльные сделки так же быстро, как убыточные.

Одноинструментальная дневная стратегия следования за трендом с длинными и короткими позициями на фьючерсах Binance по LTCUSDT с плечом 2.0x. Использует непрерывный сигнал положения цены в канале за 50 дней, нормированный к [-1,+1]: открывает длинную позицию выше +0.6 (цена близка к верхней границе канала) и короткую ниже -0.6. Размер позиции рассчитывается с учётом волатильности на основе ATR, чтобы поддерживать постоянный риск на сделку в разных рыночных режимах.

На солидной выборке из 401 сделок (182 длинных / 219 коротких) доходность составила -24.3%, фактор прибыли — 0.70, матожидание — -$67 на сделку, коэффициент Шарпа — -1.52 (CI [-2.58, -0.48] полностью ниже нуля, PSR 0.002), доля прибыльных сделок — 41.4%, максимальная просадка — 28%; убытки были каждый год, кроме 2020. Размер позиции рассчитан точно (средняя позиция 12.7%, годовая волатильность 6.5%, без чрезмерной экспозиции).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.