Краткосрочная стратегия разворота LONG-ONLY на бессрочных фьючерсах ETHUSDT.BINANCE (Binance USD-M) с дневными барами DAILY. Условие входа: ETH закрывается DOWN на протяжении 3 дней подряд, пока сохраняется подтверждённый долгосрочный восходящий тренд (цена > 100-дневной SMA, 100-дневный SMA > 200-дневного SMA, 100-дневный SMA растёт). Выход в течение 5 дней по целевой прибыли, стопу или истечении времени. Это паттерн «снижение 3 дней при восходящем тренде» из книги Коннорса и Сена «Краткосрочные торговые стратегии, которые работают» — хорошо описанная модель краткосрочного разворота с заявленными показателями прибыльных сделок 65-75% и периодами удержания 2-3 дней на акциях, ETF, фьючерсах и криптовалютах. Механизм: при здоровом восходящем тренде 3 дней снижения подряд — обычная коррекция с перепроданностью, а не слом тренда; статистически за ней следует резкий отскок в течение 1-5 дней. Фильтр восходящего тренда (>100-SMA, 100>200, рост 100) гарантирует, что мы торгуем развороты только в режиме, в котором работает краткосрочный разворот; при нисходящем тренде 3 дней снижения подряд означают лишь продолжение тренда, и стратегия понесёт убыток. ETH выбран в качестве инструмента, потому что: (1) в текущем конвейере есть только стратегия 1 ETH (длинная позиция по импульсу «Золотой крест» — медленный вход по импульсу); паттерн краткосрочного разворота структурно независим и добавляет диверсификацию внутри ETH; (2) у ETH более 5 лет чистых данных Binance USD-M, риск вывода из обращения отсутствует, инструмент есть в карте точности; (3) у ETH исторически более чёткие краткосрочные модели разворота, чем у BTC (более высокая доля институциональных инвесторов в BTC ослабляет динамику «паника розничных инвесторов — отскок», на которой основана стратегия). Структурно не зависит от всех неудачных прошлых сессий и всех стратегий конвейера: это NOT пробой (вход на слабости, а не силе), NOT откат к скользящей средней (используется число последовательных дней, а не расстояние до MA — отличается от уже имеющейся в конвейере стратегии отката XRP), NOT внутридневная стратегия возврата к среднему (дневные бары, низкая частота), NOT межактивная стратегия, NOT не зависит от дополнительных данных, NOT накопление, NOT опционы, NOT разные площадки, NOT календарная стратегия, NOT короткая позиция по «кресту смерти». Частота сделок естественно попадает в диапазон 30-50 в год (3-дневные снижения случаются часто, но фильтр восходящего тренда исключает многие из них); период удержания 1-5 дней даёт много отдельных закрытых сделок, которые фабрика стратегий может оценить с помощью walk-forward-анализа.