ETH — лонг на дневном развороте после трёх закрытий вниз при подтверждённом восходящем тренде

Краткосрочная стратегия разворота LONG-ONLY на бессрочных фьючерсах ETHUSDT.BINANCE (Binance USD-M) с барами DAILY. Сигнал входа: ETH закрывается DOWN в течение 3 дней подряд, пока сохраняется подтверждённый долгосрочный восходящий тренд (цена > 100-дневной SMA, 100-дневная SMA > 200-дневной SMA, 100-дневная SMA растёт). Выход не позднее чем через 5 дней — по цели прибыли, стопу или времени. Это паттерн Connors-Sen «Short-Term Trading Strategies That Work»: снижение 3 дней в восходящем тренде — хорошо задокументированная модель краткосрочного разворота, для которой сообщается о доле прибыльных сделок 65-75% и периоде удержания 2-3 дней на акциях, ETF, фьючерсах и криптоактивах. Механизм: в здоровом восходящем тренде 3 последовательных дней снижения — обычный перепроданный откат, а не слом тренда; статистически за ним следует отскок в течение 1-5 дней. Фильтр восходящего тренда (>100-SMA, 100>200, 100 растёт) оставляет только развороты в режиме, где работает краткосрочный разворот; в нисходящем тренде 3 последовательных дней снижения означают продолжение тренда, и стратегия несла бы убытки. ETH выбран в качестве инструмента по следующим причинам: (1) сейчас в конвейере только 1 стратегия ETH (Golden Cross Momentum Long — медленный вход по импульсу); паттерн краткосрочного разворота структурно независим и добавляет диверсификацию внутри ETH; (2) у ETH более 5 лет чистых данных Binance USD-M, риск прекращения поддержки отсутствует, инструмент есть в карте точности; (3) исторически у ETH модели краткосрочного разворота были чище, чем у BTC (BTC: более высокая доля институциональных инвесторов ослабляет динамику панических продаж розничных участников с последующим отскоком, на которой зарабатывает стратегия). Стратегия структурно отличается от каждой неудачи в предыдущих сессиях и каждой стратегии конвейера: это не NOT на пробое (вход на слабости, а не на силе), не NOT откат к скользящей средней (используется число дней подряд, а не расстояние MA; это отличается от уже имеющегося в конвейере отката XRP), не NOT внутридневной возврат к среднему (дневные бары, низкая частота), не NOT между активами, не зависит от NOT дополнительных данных, не NOT накопление, не NOT опционы, не NOT между площадками, не NOT календарная, не NOT шорт по кресту смерти. Естественная частота сделок — 30-50 в год (3-дневные снижения часты, но фильтр восходящего тренда отсекает многие); удержание 1-5 дней даёт достаточно отдельных закрытых сделок для оценки фабрикой стратегий с помощью walk-forward-анализа.

Реализует паттерн «3-дневное снижение в восходящем тренде» из работы Коннорса и Сена «Краткосрочные торговые стратегии, которые работают». calculate_signal выдаёт непрерывную оценку уверенности, меняющуюся от бара к бару и учитывающую серию и глубину отката, вместо фильтрации по 0.0; три условия восходящего тренда сохраняются в self._regime_ok и объединяются через AND в should_enter относительно порога entry_streak (по умолчанию 3.0). Поэтому стратегия покупает только перепроданные просадки при режиме, в котором работает краткосрочный разворот, и избегает покупок на настоящем нисходящем тренде. min_bars_required очищает 200+slope, чтобы SMA200 использовал полное окно. Выход сочетает целевой уровень прибыли (отскок), стоп (неудачный разворот), выход после восстановления за 5-дневный-SMA период (в стиле Коннорса) и временной стоп на 5 дней, чтобы удерживать позицию в документированном диапазоне 1-5 дней. Цель 4% с запасом покрывает расходы на фьючерсные тейкер-сделки туда и обратно — около 0.10%. Площадка: фьючерсы BINANCE USD-M с плечом 1.0; только длинные позиции, маржа не требуется. Тейкер-комиссия фьючерсов RT (около 0.10%) вдвое ниже спотовой (около 0.20%), поэтому фьючерсы 1x — самый дешёвый подходящий вариант, который соответствует инструменту гипотезы. Плечо оставлено на уровне 1.0 (в расчёте размера позиции не используется), чтобы избежать ограничения leverage_set_but_unused.

Честная проверка предположения Connors о 3 падениях при восходящем тренде показывает, что оно не работает из-за отрицательной экономики при EV, а не из-за ошибки в коде или расчёте размера позиции. Стратегия реализована корректно (win_rate 51.9%, настройки близки к заявленным), размер позиции примерно соответствует замыслу (avg_position_pct 98.4%, без катастрофических потерь), артефактов доходности нет — значит, отрицательный результат реален. Стратегия убыточна (profit_factor 0.74, коэффициент Шарпа -0.70, матожидание -$815 на сделку, отрицательное в 4 из 5 лет) из-за асимметрии STRUCTURAL: прибыль ограничена целью на уровне +4%, тогда как убытки при гэпе пробивают стоп на уровне 5% и достигают -25%/-30% на дневных свечах (largest_loss -$30,800 ≈ 30% капитала, превышение стопа в 6x раза; avg_loss 1.45x avg_win; асимметрия -2.49). Это заложено в покупке после 3 последовательных дней снижения — иногда это начало настоящего обвала (май 2021 -25%, март 2024 -11%), а стоп, проверяемый только на дневном закрытии, не может сдержать ночной гэп. Перебирать параметры не стоит: меньший размер позиции снижает просадку, но не меняет знак матожидания и NOT PF 0.74 (это не зависит от размера позиции); подбор дневных стопов и целей не устраняет хвостовой риск гэпов. Кроме того, всего 27 сделок — слишком мало для оптимизации. FAILURE PATTERN: лонговая краткосрочная стратегия разворота покупает последовательные закрытия вниз при восходящем тренде на крупной криптовалюте на дневных свечах. Потенциал роста ограничен фиксированной целью, а убытки при гэпах — нет, поэтому матожидание отрицательное (PF 0.74) даже при доле прибыльных сделок около 52%. Несколько дней обвала, на которых стратегия покупает актив (при дневной детализации стоп 5% превращается в убыток от -25% до -30%), перекрывают множество небольших отскоков; подбор параметров не способен сдержать ночной гэп на дневных свечах.