Гипотезы

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, DAILY стратегия времярядного (абсолютного) моментум на ETHUSD.HYPERLIQUID — прямой инструментальный аналог PROMOTED HL BTC дневного TS-моментум LS (Шарп 0.68, walk-forward OOS 2.52, PF 1.59). Она опирается на теперь разрешённую карту тактов HL: ONLY валидируемые HL такты — это DAILY (~3 г, для эджей, переживающих тонкий 15-дневный holdout через STRONG walk-forward) и 4H (~1.3 г, для идей с оборачиваемостью); 1H (~7 мес) и 15-мин (~2 мес) заблокированы данными (прекратить зондирование). Продвинутая книга BTC доказала, что TS-моментум — это механизм, который DOES валидируется на HL дневном таймфрейме — он пережил тонкий holdout именно потому, что его walk-forward OOS был устойчивым (2.52). Эта гипотеза проверяет, PORTS ли этот единственный валидированный механизм на другой подтверждённо-чистый мажор (HL ETH размеры 64.5%; SOL отравлен данными; BTC/ETH — единственные чистые инструменты). Это намеренно устойчивый-WF дневной маршрут, NOT склонную к разреженности конструкцию: TS-моментум на дневном таймфрейме дал достаточно сделок + устойчивый WF на BTC, поэтому то же самое на ETH — легитимная HL-дневная игра (в отличие от дневного пробоя/разворота, который погиб на разреженности holdout). Она DISTINCT отличается от: провалившейся HL ETH дневной DONCHIAN BREAKOUT (пробой канала с 1.05x геометрией whipsaw — TS-моментум является более гладким сигналом знака трейлинг-доходности, другой механизм); провалившейся HL ETH дневной REVERSAL (моментум — противоположный механизм); и ожидающих HL 4H книг возврата к среднему (другой такт + механизм). Она заполняет доминирующий пробел направления (long_only 85.9% против <=55%) и недовзвешенную HL площадку (7.5% против >=20%). HONEST CAVEAT / избирательность по активу: ETH трендует слабее, чем BTC (его пробой не показал эджа), поэтому это подлинная проверка того, извлекает ли TS-моментум более слабый, но присутствующий дневной тренд ETH; конструкция идентична продвинутой книге BTC, поэтому любое различие — это актив, а не код. Избегание багов: чистый OHLCV, ONE фиксированно-долевой размер на вход, NO динамического изменения размера, плечо 1.0, двойная защита от флэта, разворот-через-флэт (чистый путь LS — HL BTC LS размерно 97%, ETH ожидалось аналогичное). PRE-REGISTERED ACCEPTANCE: (1) STRONG-WF — как и родственная BTC, эдж должен пережить тонкий holdout дневного HL через непереобученный walk-forward (отношение IS/OOS < 3, OOS Шарп положительный); если ETH моментум слишком слаб (безубыточный/слабый WF OOS), ABANDON — не NOT форсировать/итерировать (слабость моментум ETH структурна, а не настраиваема, согласно выводу о пробое). (2) SIZING — avg_position_pct ~95-100%, никаких невозможных однодневных доходностей; иначе эскалировать. Дневная глубина 4H нерелевантна — HL ETH дневной имеет ~3 г. Низкое количество параметров (лукбэк моментум, опциональное подтверждение EMA, стоп ATR).

Стратегия возврата к среднему, которая играет против резких ценовых движений, сопровождающихся аномально высоким объёмом принудительных ликвидаций на фьючерсах Binance USD-M. Когда стоп-ауты каскадируются, трейдеры с плечом принудительно выбывают с рынка, создавая временный дисбаланс спроса/предложения, который обычно откатывается на 30-70% в течение нескольких часов. Направление сделки противоположно каскаду (например, покупка после каскада ликвидаций лонгов). Размер позиции масштабируется относительно капитала в зависимости от масштаба каскада, с жёстким стопом на основе волатильности для защиты от каскадов продолжения тренда.

Стратегия SIMPLE TREND-FOLLOWING только с длинными позициями по одному инструменту — бессрочным фьючерсам BTC на бирже HYPERLIQUID (протокол бессрочных фьючерсов на базе DEX), использующая дневные бары и только данные OHLCV. Это предложение заполняет крупнейший пробел VENUE в портфеле: все существующие стратегии торгуют на Binance (фьючерсы USD-M или спот) — экспозиция на Hyperliquid во всех 10 стратегиях в процессе разработки составляет ZERO. Hyperliquid входит в топ-3 площадок бессрочных фьючерсов по объёму и использует принципиально иную инфраструктуру: это DEX с расчётами в блокчейне (в отличие от централизованного механизма сопоставления заявок Binance), комиссиями на основе токена HYPE и прозрачной книгой заявок в блокчейне. CRITICALLY для сессии THIS: постоянный сбой сигнала работоспособности аудитора уровня 3 затрагивает каждую стратегию на базе Binance уже более 18 часов; Hyperliquid использует отдельный путь получения данных (класс HyperliquidCollector получает данные напрямую из Hyperliquid API, а не из Binance Vision CDN), что может BYPASS проблему инфраструктуры аудитора целиком. В текущих условиях это предложение с наивысшим EV: если путь получения данных Hyperliquid работает, эта стратегия может оказаться ONLY, которая пройдёт проверку уровня 3 в этой сессии. Механизм срабатывания намеренно MINIMAL и хорошо протестирован: простой трендовый фильтр SMA за 50 дней — открывать длинную позицию, когда дневная цена закрытия пересекает снизу вверх SMA за 50 дней в условиях бычьего режима, определяемого SMA за 200 дней; закрывать позицию, когда дневная цена закрытия пересекает сверху вниз SMA за 50 дней. Это механизм с минимально возможным числом параметров; он описан ещё у Дончиана (1934) и тестируется на различных классах активов около 90 лет. Хотя простой механизм SMA по своей сути схож с EthDailyGoldenCrossMomentumLong (пересечение 50/200), площадка (Hyperliquid вместо Binance) и актив (BTC вместо ETH) делают эту экспозицию ортогональной: микроструктура Hyperliquid принципиально отличается (поток заявок, обусловленный DEX, отсутствие маркетмейкеров CEX, расчёты в блокчейне создают иную динамику ликвидаций). Более низкие комиссии на Hyperliquid (~0.09% RT против 0.10% на Binance) обеспечивают небольшое, но реальное преимущество по комиссиям. Всего 3 явно заданных параметра (период SMA для определения режима, период SMA для входа, процент стоп-лосса) — дополнение к портфелю с минимальным числом параметров.

Стратегия только на покупку по одному инструменту 2-BAR PRICE-CONTINUATION на бессрочных фьючерсах BTCUSDT с использованием дневных баров и данных только по OHLCV, с фильтром бычьего режима 200-SMA. Триггером служит специфическое ценовое соотношение на 2 барах, задокументированное Линдой Рашке ('Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies', 1996) и широко используемое в классической литературе по моментум-трейдингу: сегодняшний CLOSE превышает вчерашний внутридневной HIGH (не просто выше вчерашнего закрытия — строго выше пика предыдущей сессии). Это механистически NOVEL внутри портфеля: 2-бар Bullish Engulfing требует специфических геометрических соотношений BODY (текущее тело полностью поглощает предыдущее тело); Three White Soldiers требует 3 специфических бычьих баров подряд; HH/HL требует 5-барного позиционного доминирования на концах BOTH; Wide Range Bar измеряет диапазон относительно 14-барного среднего; Pivot Low требует геометрии локального минимума. NONE используют простое, но структурно значимое соотношение 'закрытие решительно пробивает предыдущий максимум'. Экономический механизм: когда закрытие BTC превышает вчерашний максимум, это означает, что (a) покупатели поглотили всё вчерашнее давление продавцов AND добавили новый спрос по более высоким ценам, (b) шорты, попавшие в ловушку у вчерашнего максимума, теперь находятся в убытке и вынуждены закрываться, (c) системные моментум-трейдеры воспринимают закрытие выше предыдущего максимума как подтверждение продолжения тренда, обеспечивая дальнейший поток заявок. Это более строгий сигнал, чем 'закрытие > предыдущего закрытия' (который может возникать в простой боковой торговле), и менее строгий, чем Three White Soldiers (который требует 3 баров). Он фиксирует единичное решительное событие пробоя. BTC выбран, потому что (a) BTC недавно потерял слот стратегии (Three White Soldiers провалил Слой 3) — это заполняет пробел в покрытии дневных паттернов BTC, (b) путь данных по дневным фьючерсам BTC использовался Three White Soldiers + несколькими фильтрами режима (получение данных эмпирически проверено на этом пути), (c) глубокий институциональный поток BTC делает 'закрытие выше предыдущего максимума' статистически значимым — институциональные моментум-системы систематически реагируют на такие пробои. Только 2 явных параметра (период режима SMA, процент стоп-лосса) — среди SIMPLEST стратегий в портфеле.

Арбитраж фандинга между типами расчётов на бессрочных фьючерсах BTC: захват разницы ставок фандинга между обратным перпетуалом BINANCE_CM с маржой в BTC (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM) и линейным перпетуалом BINANCE USD-M с маржой в USDT (BTCUSDT.BINANCE) путём одновременного открытия противоположных по направлению позиций по базовому активу SAME на двух площадках с разными типами расчётов. Обе ноги представляют собой экспозицию BTC — они CANCEL OUT направленно — так что чистым источником PnL остаётся только разница ставок фандинга между двумя рынками. Две площадки привлекают DIFFERENT участников: на USD-M преобладает розничный поток спекулянтов на USDT (более высокое плечо, более бычий перекос, более высокий фандинг); на CM преобладают институциональные держатели BTC и майнеры (более низкое плечо, хеджирующий поток, часто более низкий фандинг). Это структурное различие в составе участников создаёт устойчивые разрывы в ставках фандинга между двумя площадками. Стратегия SIMULTANEOUSLY FILLS FOUR сразу несколько сильно недопредставленных категорий портфеля в одной гипотезе: (a) площадка BINANCE_CM (0.2% → цель ≥5%, пробел LARGEST, который я ещё не заполнил), (b) кросс-площадочный охват (4.1% → ≥15%), (c) рыночно-нейтральное направление (8.7% → снижение доли 91.3% только-лонг), (d) парный охват (13.8% → снижение доли 79.5% одиночных). Класс механизма COMPLETELY NEW записям фабрики — ни один паттерн неудач не связан с арбитражем фандинга между типами расчётов. Отличается от BtcSpotPerpFundingCarryHedged (уже отклонённой из-за пополнения данных BINANCE_SPOT) тем, что (1) обе ноги являются перпетуалами (нет зависимости от спота = нет риска пополнения данных BINANCE_SPOT), (2) источником фандинга является DIFFERENTIAL между двумя рынками перпетуалов, а не абсолютный фандинг по одному перпетуалу.