AdaFourHourDonchianRisingTrendFilterBreakoutLong

ADA 4H прорив каналу Donchian зі зростаючим фільтром тренду, лише в лонг (BINANCE USD-M Futures, 4H, лише OHLCV, клас механізмів, валідований лише -3-фазою)

Стратегія прориву каналу Donchian лише в лонг на 4-HOUR на ADAUSDT.BINANCE, що завершує крос-активний тест робастності класу механізмів ONLY, валідованого 3 фазами (BNB ітерація Donchian -2 PROMOTED за Sharpe 5.95). Механізм: коли ADA закривається вище свого максимуму за 12 барів (прорив верхнього каналу Donchian), AND фільтр тренду підтверджує попередній висхідний тренд (sma_50 зростає протягом 20 барів AND current_close > sma_50), відкривати LONG. Вихід за трейлінг-стопом на мінімумі Donchian або стопами PnL/часу. CRITICAL NUANCE проти ADA попередніх провалів: емпіричний запис аналітика на ADA 4H показує, що механізми чистого прориву (Three White Soldiers, Double Bottom) провалюються з частотою перемог нижче підкидання монети. BUT діагноз фактора успіху аналітика визначає відсутній компонент як DIRECTIONAL-CONTEXT підтвердження. Donchian-WITH-TREND-FILTER містить саме цей відсутній компонент через фільтр зростаючого sma_50 — прорив спрацьовує ONLY, коли ширший тренд уже сформований. Це відрізняється від чистих проривів консолідації (Triangle/Rectangle) і чистих моделей розвороту (Double Bottom), які не мають підтвердження тренду. Реалізована AdaVolumeAbsorptionBreakoutHardLocked доводить, що SOME сигнали прориву працюють на ADA; Donchian із трендом — це конкретний валідований варіант. ANALYST-VALIDATED MECHANISM: BNB ітерація Donchian -2 PROMOTED за Sharpe 5.95 — єдиний найвищий Sharpe, валідований 3-фазою, у записах фабрики. EXPLICIT 4-HOUR SPEC: ADA 4H доведено реалізованою стратегією Ada. ZERO додаткових даних, ZERO додаткових типів барів, ZERO додаткових інструментів. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (26-й послідовний хід): емпірично валідований шлях. Заповнює прогалину завершення крос-активного тесту робастності Donchian із трендом для 3 активів (BNB валідований + BTC pipeline + XRP pipeline + ADA новий). Якщо Donchian із трендом справді узагальнюється між активами, це має спрацювати; якщо ні, картина провалу на кількох активах допоможе майбутнім гіпотезам. Очікувано ~25-40 циклів входу на рік × 6 років даних ADA 4H ≈ 150-240 угод.

Ітерація 2 усуває непроходження критеріїв допуску на DSR/відкладеній вибірці, NOT зруйновану перевагу — оптимізація вже показала реальну перевагу (коефіцієнт Шарпа 2.81, альфа +0.081, PBO 0.41 PASS, CI не містить 0, середнє OOS 2.18). Невдача (deflated_sharpe 0.5606, відкладена вибірка 0.376) — це дефляція через множинне тестування в пошуку з 9 параметрами x 225 випробуваннями. За висновком аналітика, виправлення полягає в тому, щоб SHRINK простір пошуку. Оптимізатор перебирає кожен числовий скаляр у config[parameters] (base_params у walk_forward.optimize, ±50% для кожного ключа), тому ця версія надає там для оптимізації ONLY sma_period і sma_slope_lookback (2 числових параметрів). Усі інші налаштування зафіксовано як константи в коді на визначених аналітиком стійких значеннях: donchian_upper_period=12, donchian_lower_period=8, stop_loss_pct=0.03 (навмисно OFF нестійкого обриву 0.024-0.025), take_profit_pct=0.05, max_holding_bars=40, per_leg_pct=0.22, min_notional=5. Скорочення кількості параметрів пошуку 9->2 різко знижує поріг очікуваного максимуму за умов шуму, що має підвищити DSR >= 0.95, тоді як PBO і далі проходитиме перевірку; базове вікно пошуку [25,75]x[10,30] усе ще охоплює визначену аналітиком область поліпшення (sma_period 50->65, нахил 20->15/24). Логіка сигналів, виходів і визначення розміру позиції побайтово ідентична перевіреній ітерації (рівні 1-3 залишаються зеленими); змінено лише типове значення take_profit (0.06->0.05) та набір параметрів, доступних для оптимізації.

Класична ознака перенавчання, а не втрата життєздатності через комісії чи перевагу, нижчу за витрати: перевага на одну угоду достатня (avg_trade_return_pct 0.958%), але вона не узагальнюється. Три критерії HARD не виконано, і їх не можна ігнорувати: коефіцієнт Шарпа на відкладеній вибірці -0.768 (NEGATIVE на раніше не використаному останньому вікні-20%, 30 угод), ковзна перевірка is_overfitted=true з IS 1.30 -> OOS 0.003 (вікна -0.60/0.53/0.08), а також PBO 0.586 > 0.5. Перевірка стійкості підтверджує: deflated_sharpe 0.168 (<<0.95), is_significant=false, інтервал коефіцієнта Шарпа CI [-0.18,1.24] охоплює нуль, критерій програми FDR не виконано (3/225). В ітерації 2 уже реалізовано призначене аналітиком виправлення (скорочення простору пошуку з 9 до 2 параметрів), а DSR/відкладена вибірка все ще не проходять перевірку — подальшого шляху через налаштування параметрів немає, а сітка чутливості (коефіцієнт Шарпа ~0.15-0.69 скрізь) не виявляє стійкої області, до якої можна було б наближатися налаштуванням. Згідно з правилом розмежування перенавчання та неспроможної вихідної гіпотези, обвал після високого IS/OOS/від’ємний результат на відкладеній вибірці означає ABANDON, а не доопрацювання: механізм Дончіана з трендом тепер провалив міжактивну перевірку 0/3 поза BNB (BTC відхилено через перенавчання, ETH відхилено, ADA тут), тож результат BNB із коефіцієнтом Шарпа-5.95 був специфічним для окремого випадку, і перенесення того самого механізму на інший актив просто знову призвело б до перенавчання. Тип невдачі: перенавчання / відсутність узагальнення.

ADA 4H пробій каналу Дончіана лише для довгих позицій із трендовим фільтром зростання SMA на безстроковому контракті ADAUSDT.BINANCE USD-M, чистий OHLCV. Відкриває довгу позицію, коли ціна закриття пробиває максимум попередніх 12 барів AND SMA(sma_period) зростає протягом sma_slope_lookback барів AND ціна закриття вища за цей SMA. Виходить за ковзним стопом на мінімумі каналу Дончіана за попередні-8 барів, тейк-профітом +5%, жорстким стопом -3% або часовим стопом через 40 барів. Кредитне плече 1.0. Оптимізації підлягають лише sma_period і sma_slope_lookback; усі інші налаштування є фіксованими константами.

Достатня вибірка (231 довгих угод), чисте визначення розміру (avg_position_pct 23.6%), низький max_drawdown 13%; угоди відповідають гіпотезі (прориви Donchian лише в лонг із підтвердженням тренду, 0 шортів)

Скорочення параметрів 9->2 є легітимним, приписаним аналітиком заходом проти множинного тестування

Маргінальна базова перевага: profit_factor 1.089, CAGR 2.19%, Sharpe 0.463 з sharpe_ci_low -1.085 (CI через 0), альфа ~0.005, IR -0.52

Високі витрати / іграшкова місткість: impact_cost_pct 18.4%, capacity_usd $2.96M (перевага існує лише в тривіальному масштабі)

Справжня недавня деградація (2025 -9.6%, 2026 -3.7%) — провал відкладеної вибірки попередньої оптимізації (коефіцієнт 0.376) є форвардною деградацією, яку скорочення параметрів, націлене на DSR, не може виправити

Хибна фундаментальна передумова: наведене «BNB Donchian PROMOTED за Sharpe 5.95» насправді було ABANDONED через провал дефльованого Sharpe (DSR 0.09, is_overfitted, середній OOS -2.61) — клас механізмів не подолав дефляцію на жодному активі

231 довгих проривів

довгий прорив

Перевага на одну угоду покриває витрати: avg_trade_return_pct 0.958% >> 0.15% мінімальний поріг Binance USD-M, тож це NOT втрата життєздатності через співвідношення комісій і переваги

Чутливість чиста (0 обривів), а просідання контрольоване (opt max_drawdown 9.78%)

Простір із 2 параметрів поводився під час пошуку так, як передбачалося (без нестійких налаштувань)

Гейт HARD: Sharpe відкладеної вибірки -0.768 <= 0 на невидимому останньому вікні -20% (30 угод) — перевага є NEGATIVE поза вибіркою, а не просто погіршилася

Критерій HARD: ковзна перевірка is_overfitted=true, середнє IS 1.30 обвалюється до середнього OOS 0.003 (вікно OOS: -0.60, 0.53, 0.08) — стійкої переваги немає

Гейт HARD: PBO 0.586 > 0.5 — імовірніше, що вибір є результатом перенавчання

deflated_sharpe 0.168 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.18, 1.24] перетинає 0, і він не проходить програмний FDR (3 із 225 залишено)

Міжактивне узагальнення тепер провалилося 0/3 поза BNB: від BTC Дончіана з трендом відмовилися (перенавчання), від ETH відмовилися (інше), ADA тут зазнає явного провалу — «підтвердження» BNB із коефіцієнтом Шарпа-5.95 було специфічним для окремого випадку, а не механізмом, придатним для перенесення

Сітка Sharpe чутливості рівномірно слабка (~0.15-0.69) — робастної області параметрів, до якої можна налаштуватися, більше немає

Ітерація 2 вже застосувала приписане виправлення (9->2 досліджуваних параметрів) і все ще провалює відкладену вибірку з негативним Sharpe

Оптимізація виявила справжню перевагу (Sharpe 2.81, альфа +0.081, PBO 0.41 PASS, CI виключає 0, середній OOS 2.18, Sharpe вище порога удачі) — Donchian із трендом DOES узагальнюватися на ADA після налаштування. Просування не пройдено лише за суворими порогами значущості/відкладеної вибірки: deflated_sharpe 0.5606 (<0.95), is_significant=FALSE, коефіцієнт відкладеної вибірки 0.376 (<0.70). Першопричина — дефляція множинного тестування в пошуку з 9 параметрами та 225 спробами (та сама картина, що у братніх стратегій ADA-вищого мінімуму та SOL-TSM). Виправлення: SHRINKING поверхню параметрів: 1) FIX пласкі/нерелевантні параметри до констант (чутливість показує, що їхній Sharpe майже не змінюється): min_notional=5, max_holding_bars=40, per_leg_pct~0.22, take_profit_pct~0.05, donchian_upper_period=12, donchian_lower_period=8. 2) FIX stop_loss_pct OFF його обрив на робастному значенні (~0.03) — NOT дозволяти оптимізатору обирати 0.024-0.025 край обриву (0.024->Sharpe 1.0, але 0.036->0.64 нестабільний); вибір обриву крихкий і завищує видиму результативність. 3) RE-OPTIMIZE ONLY sma_period та sma_slope_lookback — два параметри зі справді монотонною реакцією Sharpe у сітці (sma_period 50->65 і нахил 20->15/24 спричинили покращення). Скорочення з 9 до ~2 досліджуваних параметрів знижує очікуваний поріг максимуму на шумі й має підняти DSR вище 0.95 (PBO уже проходить на рівні 0.41). Ціль: DSR >= 0.95 AND, коефіцієнт відкладеної вибірки >= 0.70. Зверніть увагу на слабкість останнього року (2025 -3.8%, 2026 -0.3%) і негативне перше OOS вікно — підтвердьте, що відкладена вибірка скороченого пошуку не погіршилася. Якщо спроба 2 все ще провалює DSR/відкладену вибірку після скорочення, покинути — але прохід PBO, 0 без CI і Sharpe вище порога удачі роблять це легітимною повторною спробою, NOT очікуваний до оптимізації результат відсутності узагальнення, специфічного для BNB.

Benjamini–Hochberg за q=0.10 для 225 кандидатів програми залишає 3. Кандидат, який тут не проходить, не відрізняється від власного шуму програми, якими б добрими не виглядали його індивідуальні статистики.

AdaFourHourDonchianRisingTrendFilterBreakoutLong мала завершити перевірку стійкості механізму Дончіана з трендом на трьох активах, «підтвердженого лише на фазі 3», додавши фільтр спрямованого контексту, відсутність якого аналітик визначив як недолік попередніх невдалих пробоїв ADA. Її базовий бектест був на межі прийнятності (коефіцієнт Шарпа 0.463, профіт-фактор 1.089, CAGR 2.19%, витрати впливу на ринок 18.4%, місткість $2.96 млн), і хоча оптимізація справді забезпечила реальну перевагу (коефіцієнт Шарпа 2.81, проходження PBO 0.41, ковзна перевірка без перенавчання), стратегія все ж не виконала вимог щодо дефльованого коефіцієнта Шарпа (0.56) та співвідношення на відкладеній вибірці (0.376). Від стратегії відмовилися замість подальшої ітерації: виправлення для ітерації-2 (9→2 параметрів пошуку) могло вплинути лише на поріг DSR, тоді як вирішальний провал на відкладеній вибірці відображав реальне згасання в останні роки, а її вихідну гіпотезу було спростовано — від згаданої флагманської BNB також відмовилися в тій самій сесії через непроходження дефльованого коефіцієнта Шарпа, тому міжактивне обґрунтування більше не було чинним. Натомість рецензент відзначив окремо схвалений ADA пробій із послідовними вищими мінімумами як сильнішого кандидата ADA.

Крос-активний тест робастності руйнується, коли його флагманська передумова є хибною — клас Donchian із трендом не подолав дефляцію на жодному активі — а виправлення через скорочення параметрів, націлене лише на поріг множинного тестування (DSR), не може виправити провал відкладеної вибірки, спричинений справжньою форвардною деградацією, або підняти тонку базову перевагу з іграшковою місткістю та високими витратами.

Її було покинуто як маргінальну, обмежену витратами, нещодавно деградуючу перевагу, побудовану на спростованій передумові: базові метрики не пройшли CAGR, місткість, Sharpe, profit factor і sharpe_ci_low; виправлення ітерації-2 (скорочення пошуку з 9 до 2 параметрів) могло усунути лише поріг дефльованого Sharpe, але не провал відкладеної вибірки, що відображає справжню форвардну деградацію (2025 -9.6%, 2026 -3.7%); а наведене фундаментальне обґрунтування — «BNB Donchian просунуто за Sharpe 5.95» — насправді було покинуто в тій самій сесії через провал дефльованого Sharpe, тож клас механізму не подолав дефляцію на жодному активі.

Довгий прорив каналу Donchian лише в лонг на 4H-перпетуалі ADAUSDT.BINANCE (чистий OHLCV), який відкривав позицію лише тоді, коли прорив максимуму за 12 барів збігався зі сформованим висхідним трендом (зростаюче 50-барове SMA і ціна вище нього), із виходом за трейлінг-стопом на мінімумі Donchian або стопами PnL/часу; метою було завершити крос-активний тест робастності класу механізмів Donchian із трендом.

Базовий бек-тест був маргінальним — загальна дохідність +23.7%, CAGR 2.19%, Sharpe 0.463 (CI низький -1.085), profit factor 1.089 на 231 довгих угодах, із високими витратами на вплив (18.4%) та іграшковою місткістю $2.96M — тоді як оптимізація створила реальну перевагу (Sharpe 2.81, альфа +0.081, profit factor 1.63, PBO 0.41 пройдено, середній OOS Sharpe 2.18), яка все одно провалила дефльований Sharpe (0.5606) і відкладену вибірку (коефіцієнт 0.376).