AdaFourHourDonchianRisingTrendFilterBreakoutLong

ADA 4H กลยุทธ์ทะลุกรอบ Donchian พร้อมตัวกรองแนวโน้มขาขึ้น เปิดสถานะ Long เท่านั้น (BINANCE USD-M ฟิวเจอร์ส, 4H, เฉพาะ OHLCV, กลุ่มกลไกเดียวที่ผ่านการตรวจสอบ-3ระยะ)

กลยุทธ์ทะลุกรอบ Donchian 4-HOUR แบบเปิด Long เท่านั้นบน ADAUSDT.BINANCE เพื่อทำการทดสอบความทนทานข้ามสินทรัพย์ของกลุ่มกลไก ONLY ที่ผ่านการตรวจสอบ 3 ระยะให้ครบ (BNB Donchian รอบปรับปรุง-2 PROMOTED ที่ Sharpe 5.95) กลไก: เมื่อ ADA ปิดเหนือจุดสูงสุดใน 12 แท่ง (ทะลุขอบบนของกรอบ Donchian) AND ตัวกรองแนวโน้มยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว (sma_50 สูงขึ้นตลอด 20 แท่ง AND current_close > sma_50) ให้เข้า LONG ออกจากสถานะด้วยจุดหยุดขาดทุนเลื่อนตามขอบล่าง Donchian หรือเงื่อนไขหยุดตามกำไรขาดทุน/เวลา CRITICAL NUANCE เทียบกับความล้มเหลวก่อนหน้าของ ADA: บันทึกเชิงประจักษ์ของนักวิเคราะห์บน ADA 4H แสดงว่ากลไกทะลุกรอบล้วน (Three White Soldiers, Double Bottom) ล้มเหลวด้วยอัตราชนะต่ำกว่าการโยนเหรียญ BUT การวินิจฉัยปัจจัยความสำเร็จของนักวิเคราะห์ระบุว่าองค์ประกอบที่ขาดหายไปคือการยืนยัน DIRECTIONAL-CONTEXT Donchian-WITH-TREND-FILTER มีองค์ประกอบที่ขาดหายไปนั้นตรงตัวผ่านตัวกรอง sma_50 ที่สูงขึ้น — สัญญาณทะลุกรอบเกิดขึ้น ONLY เมื่อแนวโน้มในภาพรวมก่อตัวแล้ว ซึ่งต่างจากการทะลุกรอบพักตัวล้วน (Triangle/Rectangle) และรูปแบบกลับตัวล้วน (Double Bottom) ที่ไม่มีการยืนยันแนวโน้ม AdaVolumeAbsorptionBreakoutHardLocked ที่นำไปใช้งานแล้วพิสูจน์ว่าสัญญาณทะลุกรอบ SOME ใช้ได้บน ADA; Donchian ร่วมกับแนวโน้มคือรูปแบบเฉพาะที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ANALYST-VALIDATED MECHANISM: BNB Donchian รอบปรับปรุง-2 PROMOTED ที่ Sharpe 5.95 — เป็น Sharpe ที่ผ่านการตรวจสอบ 3 ระยะสูงที่สุดเพียงหนึ่งเดียวในบันทึกของระบบผลิตกลยุทธ์ EXPLICIT 4-HOUR SPEC: ADA 4H ได้รับการพิสูจน์ผ่านกลยุทธ์ Ada ที่นำไปใช้งานแล้ว ZERO ข้อมูลเสริม, ZERO ประเภทแท่งเพิ่มเติม, ZERO ตราสารเพิ่มเติม ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (รอบที่ 26 ติดต่อกัน): แนวทางที่ผ่านการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เติมช่องว่างด้วยการทำการทดสอบความทนทานข้ามสินทรัพย์ 3 ชนิดของ Donchian ร่วมกับแนวโน้มให้ครบ (BNB ผ่านการตรวจสอบ + BTC อยู่ในกระบวนการ + XRP อยู่ในกระบวนการ + ADA ใหม่) หาก Donchian ร่วมกับแนวโน้มใช้ข้ามสินทรัพย์ได้จริง กรณีนี้ควรสำเร็จ; หากไม่ รูปแบบความล้มเหลวในหลายสินทรัพย์จะช่วยให้ข้อมูลสำหรับสมมติฐานในอนาคต คาดว่าจะมีรอบการเข้าเทรด ~25-40 ครั้งต่อปี × ข้อมูล ADA 4H จำนวน 6 ปี ≈ 150-240 การเทรด

รอบปรับปรุง 2 แก้การพลาดเลื่อนขั้นจาก DSR/ชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบ NOT ความได้เปรียบที่ใช้ไม่ได้ — การปรับหาค่าที่เหมาะสมแสดงความได้เปรียบจริงแล้ว (Sharpe 2.81, อัลฟา +0.081, PBO 0.41 PASS, CI ไม่รวม 0, เฉลี่ย OOS 2.18) ความล้มเหลว (deflated_sharpe 0.5606, ชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบ 0.376) คือการปรับลดค่าจากการทดสอบหลายครั้งในการค้นหา 9 พารามิเตอร์ x 225 ครั้ง ตามที่นักวิเคราะห์ระบุ วิธีแก้คือ SHRINK พื้นที่ที่ค้นหา ตัวปรับหาค่าที่เหมาะสมค้นหาค่าสเกลาร์ตัวเลขทุกตัวใน config[parameters] (base_params ใน walk_forward.optimize, ±50% ต่อคีย์) ดังนั้นเวอร์ชันนี้จึงเปิดให้ค้นหา ONLY sma_period และ sma_slope_lookback ในนั้น (พารามิเตอร์ตัวเลข 2 ตัว) ตัวปรับอื่นทั้งหมดถูกตรึงเป็นค่าคงที่ในโค้ดตามค่าที่ทนทานซึ่งนักวิเคราะห์กำหนด: donchian_upper_period=12, donchian_lower_period=8, stop_loss_pct=0.03 (จงใจ OFF จุดเปลี่ยนฉับพลัน 0.024-0.025 ที่เปราะบาง), take_profit_pct=0.05, max_holding_bars=40, per_leg_pct=0.22, min_notional=5 การลดพารามิเตอร์ที่ค้นหา 9->2 ทำให้เกณฑ์ค่าสูงสุดที่คาดหมายภายใต้สัญญาณรบกวนลดลงอย่างมาก ซึ่งควรยกระดับ DSR >= 0.95 ขณะที่ PBO ยังผ่านอยู่; ช่วงการค้นหาพื้นฐาน [25,75]x[10,30] ยังคงครอบคลุมบริเวณที่นักวิเคราะห์ระบุว่าผลดีขึ้น (sma_period 50->65, ความชัน 20->15/24) ตรรกะสัญญาณ การออกจากสถานะ และการกำหนดขนาดสถานะเหมือนกับรอบปรับปรุงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วทุกไบต์ (ชั้น 1-3 ยังคงผ่าน); มีเพียงค่าเริ่มต้นของ take_profit (0.06->0.05) และชุดพารามิเตอร์ที่เปิดให้ค้นหาเท่านั้นที่เปลี่ยนไป

ลักษณะคลาสสิกของการฟิตเกิน ไม่ใช่การหมดความได้เปรียบเพราะค่าธรรมเนียมหรือความได้เปรียบต่ำกว่าต้นทุน: ความได้เปรียบต่อการเทรดยังดี (avg_trade_return_pct 0.958%) แต่ใช้กับข้อมูลอื่นไม่ได้ เกณฑ์ HARD สามข้อไม่ผ่านและไม่สามารถยกเว้นได้: Sharpe ของชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบ -0.768 (NEGATIVE ในช่วงข้อมูลสุดท้าย-20% ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน, 30 การเทรด), การทดสอบแบบ walk-forward is_overfitted=true โดย IS 1.30 -> OOS 0.003 (ช่วงทดสอบ -0.60/0.53/0.08) และ PBO 0.586 > 0.5 การทดสอบความทนทานยืนยันว่า: deflated_sharpe 0.168 (<<0.95), is_significant=false, Sharpe CI [-0.18,1.24] คร่อมศูนย์, ไม่ผ่านเกณฑ์ของโครงการ FDR (3/225) รอบปรับปรุง 2 ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่นักวิเคราะห์กำหนดแล้ว (ลดขอบเขตการค้นหาจาก 9 เหลือ 2 พารามิเตอร์) และ DSR/ชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบยังไม่ผ่าน — ไม่มีแนวทางปรับพารามิเตอร์ต่อไปอีก และตารางความไว (Sharpe ~0.15-0.69 ทุกจุด) แสดงว่าไม่มีบริเวณที่ทนทานให้ปรับเข้าหา ตามกฎแยกการฟิตเกินออกจากสมมติฐานที่ใช้ไม่ได้ กรณี IS/OOS สูงแล้วทรุดตัว/ผลชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบเป็นลบ คือ ABANDON ไม่ใช่ปรับแก้: ขณะนี้กลไก Donchian ร่วมกับแนวโน้มล้มเหลวในการทดสอบข้ามสินทรัพย์ 0/3 นอกเหนือจาก BNB (BTC ยุติเพราะฟิตเกิน, ETH ยุติ, ADA ในครั้งนี้) ดังนั้นผล Sharpe-5.95 ของ BNB จึงเป็นผลเฉพาะตัว และการนำกลไกเดิมไปวางกรอบใหม่บนสินทรัพย์อื่นก็จะเป็นเพียงการฟิตเกินอีกครั้ง รูปแบบความล้มเหลว: ฟิตเกิน / ใช้กับข้อมูลอื่นไม่ได้

ADA 4H กลยุทธ์ทะลุกรอบ Donchian แบบเปิด Long เท่านั้น พร้อมตัวกรองแนวโน้ม SMA ที่สูงขึ้น บนสัญญาเพอร์เพชวล ADAUSDT.BINANCE USD-M, ใช้ OHLCV ล้วน เข้าสถานะ Long เมื่อราคาปิดทะลุจุดสูงสุดของ 12 แท่งก่อนหน้า AND SMA(sma_period) สูงขึ้นตลอด sma_slope_lookback แท่ง AND ราคาปิดอยู่เหนือ SMA นั้น ออกจากสถานะด้วยจุดหยุดขาดทุนเลื่อนตามขอบล่าง Donchian ของ-8แท่งก่อนหน้า, จุดทำกำไร +5%, จุดหยุดขาดทุนตายตัว -3% หรือจุดหยุดตามเวลา 40 แท่ง เลเวอเรจ 1.0 มีเพียง sma_period และ sma_slope_lookback ที่ปรับหาค่าที่เหมาะสมได้; ตัวปรับอื่นทั้งหมดเป็นค่าคงที่

กลุ่มตัวอย่างเพียงพอ (การเทรด Long 231 ครั้ง), การกำหนดขนาดสถานะไม่มีปัญหา (avg_position_pct 23.6%), max_drawdown 13% ต่ำ; การเทรดตรงกับสมมติฐาน (ทะลุกรอบ Donchian ที่มีแนวโน้มยืนยันและเปิด Long เท่านั้น, สถานะ Short 0)

การลดพารามิเตอร์จาก 9->2 เป็นการลดผลกระทบจากการทดสอบหลายครั้งที่ถูกต้องตามที่นักวิเคราะห์กำหนด

ความได้เปรียบพื้นฐานเพียงเล็กน้อย: profit_factor 1.089, CAGR 2.19%, Sharpe 0.463 พร้อม sharpe_ci_low -1.085 (CI ถึง 0), อัลฟา ~0.005, IR -0.52

ต้นทุนสูง / ความจุเงินทุนน้อยมาก: impact_cost_pct 18.4%, capacity_usd $2.96 ล้าน (ความได้เปรียบมีอยู่เฉพาะในขนาดที่เล็กน้อยจนไม่มีนัยสำคัญ)

การเสื่อมลงจริงในช่วงล่าสุด (2025 -9.6%, 2026 -3.7%) — ความล้มเหลวของชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบในการปรับหาค่าที่เหมาะสมครั้งก่อน (อัตราส่วน 0.376) คือการเสื่อมลงในช่วงเวลาถัดไป ซึ่งการลดพารามิเตอร์ที่มุ่งแก้ DSR ไม่สามารถแก้ได้

สมมติฐานพื้นฐานเป็นเท็จ: 'BNB Donchian PROMOTED ที่ Sharpe 5.95' ที่อ้างถึง แท้จริงแล้ว ABANDONED เพราะไม่ผ่าน Sharpe ที่ปรับลดอคติแล้ว (DSR 0.09, is_overfitted, เฉลี่ย OOS -2.61) — กลุ่มกลไกนี้ยังไม่ผ่านการปรับลดอคติในสินทรัพย์ใดเลย

การเบรกเอาต์ฝั่งซื้อ 231 รายการ

การเบรกเอาต์ฝั่งซื้อ

ความได้เปรียบต่อการเทรดสูงกว่าต้นทุน: avg_trade_return_pct 0.958% >> เกณฑ์ขั้นต่ำ 0.15% ของ Binance USD-M ดังนั้นนี่จึง NOT การหมดความได้เปรียบเพราะค่าธรรมเนียม

ความไวสะอาด (0 ไม่มีหน้าผา) และการลดลงสูงสุดถูกควบคุม (opt max_drawdown 9.78%)

พื้นที่พารามิเตอร์ 2 ตัวทำงานตามที่ตั้งใจไว้สำหรับการค้นหา (ไม่มีตัวปรับที่เปราะบาง)

เกณฑ์ HARD: Sharpe ของชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบ -0.768 <= 0 ในช่วงข้อมูลสุดท้าย-20% ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (30 การเทรด) — ความได้เปรียบเป็น NEGATIVE ในข้อมูลนอกกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่เพียงลดลง

เกณฑ์ HARD: การทดสอบแบบ walk-forward is_overfitted=true, IS เฉลี่ย 1.30 ทรุดลงเป็น OOS เฉลี่ย 0.003 (ช่วงทดสอบ OOS: -0.60, 0.53, 0.08) — ไม่มีความได้เปรียบที่คงอยู่ต่อเนื่อง

เกณฑ์ HARD: PBO 0.586 > 0.5 — การคัดเลือกมีแนวโน้มมากกว่าครึ่งว่าจะฟิตเกิน

deflated_sharpe 0.168 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.18, 1.24] คร่อม 0 และไม่ผ่าน FDR ระดับโปรแกรม (3 จาก 225 รายการที่เก็บไว้)

ขณะนี้การนำไปใช้ข้ามสินทรัพย์ล้มเหลวแล้ว 0/3 นอกเหนือจาก BNB: Donchian ร่วมกับแนวโน้มของ BTC ถูกยุติ (ฟิตเกิน), ETH ถูกยุติ (เหตุผลอื่น), ADA ในครั้งนี้ไม่ผ่านอย่างชัดเจน — 'การตรวจสอบยืนยัน' ของ BNB ที่ Sharpe-5.95 เป็นผลเฉพาะตัว ไม่ใช่กลไกที่นำไปใช้กับสินทรัพย์อื่นได้

กริด Sharpe ของความไวอ่อนแออย่างสม่ำเสมอ (~0.15-0.69) — ไม่เหลือบริเวณพารามิเตอร์ที่ทนทานให้ปรับเข้าใกล้

รอบปรับปรุง 2 ใช้วิธีแก้ที่กำหนดแล้ว (พารามิเตอร์ที่ค้นหา 9->2) และยังไม่ผ่านชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบ โดยมี Sharpe เป็นลบ

การปรับหาค่าที่เหมาะสมพบความได้เปรียบจริง (Sharpe 2.81, อัลฟา +0.081, PBO 0.41 PASS, CI ไม่รวม 0, เฉลี่ย OOS 2.18, Sharpe สูงกว่าเกณฑ์ที่เกิดจากโชค) — Donchian ร่วมกับแนวโน้ม DOES ใช้กับ ADA ได้หลังปรับค่า พลาดการเลื่อนขั้นเฉพาะเกณฑ์นัยสำคัญ/ชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบที่เข้มงวด: deflated_sharpe 0.5606 (<0.95), is_significant=FALSE, อัตราส่วนของชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบ 0.376 (<0.70) สาเหตุหลักคือการปรับลดค่าจากการทดสอบหลายครั้งในการค้นหา 9 พารามิเตอร์ จำนวน 225 ครั้ง (รูปแบบเดียวกับกลยุทธ์ร่วมกลุ่ม ADA-higher-low และ SOL-TSM) แก้ไขโดย SHRINKING พื้นที่พารามิเตอร์: 1) FIX พารามิเตอร์ที่ให้ผลคงที่/ไม่เกี่ยวข้องให้เป็นค่าคงที่ (การวิเคราะห์ความไวแสดงว่า Sharpe แทบไม่เปลี่ยน): min_notional=5, max_holding_bars=40, per_leg_pct=0.22, take_profit_pct~0.05, donchian_upper_period=12, donchian_lower_period=8 2) FIX stop_loss_pct OFF จุดที่ผลเปลี่ยนฉับพลันของมันไว้ที่ค่าที่ทนทาน (~0.03) — NOT ให้ตัวปรับหาค่าที่เหมาะสมเลือกค่าตรงขอบจุดเปลี่ยนฉับพลัน 0.024-0.025 (0.024->Sharpe 1.0 แต่ 0.036->0.64 ไม่เสถียร); การเลือกค่าตรงจุดเปลี่ยนฉับพลันเปราะบางและทำให้ผลการดำเนินงานที่ปรากฏสูงเกินจริง 3) RE-OPTIMIZE ONLY sma_period และ sma_slope_lookback — พารามิเตอร์สองตัวที่ Sharpe ตอบสนองแบบทางเดียวอย่างแท้จริงในตาราง (sma_period 50->65 และความชัน 20->15/24 เป็นตัวขับเคลื่อนการปรับปรุง) การลดพารามิเตอร์ที่ค้นหาจาก 9 เหลือ ~2 ลดเกณฑ์ค่าสูงสุดที่คาดหมายภายใต้สัญญาณรบกวน และควรยกระดับ DSR ให้สูงกว่า 0.95 (PBO ผ่านอยู่แล้วที่ 0.41) เป้าหมาย: DSR >= 0.95 AND อัตราส่วนของชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบ >= 0.70 สังเกตความอ่อนแอในปีล่าสุด (2025 -3.8%, 2026 -0.3%) และช่วงทดสอบ OOS แรกที่เป็นลบ — ยืนยันว่าผลชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบหลังลดขอบเขตการค้นหาไม่เสื่อมลงอีก หากความพยายามครั้งที่ 2 ยังไม่ผ่าน DSR/ชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบหลังลดขอบเขต ให้ยุติ — แต่การผ่าน PBO, CI ที่ไม่รวม 0 และ Sharpe ที่สูงกว่าเกณฑ์จากโชค ทำให้การลองใหม่ครั้งนี้มีเหตุผลรองรับ NOT ผลลัพธ์แบบใช้กับข้อมูลอื่นไม่ได้ซึ่งเฉพาะกับ BNB ที่ฉันคาดไว้ก่อนการปรับหาค่าที่เหมาะสม

Benjamini-Hochberg ที่ q=0.10 เหนือผู้สมัครในโปรแกรม 225 รายการเก็บ 3 ไว้ ผู้สมัครที่ไม่รอดที่นี่ไม่อาจแยกแยะจากสัญญาณรบกวนของโปรแกรมเองได้ แม้สถิติรายตัวจะดูดีเพียงใด

AdaFourHourDonchianRisingTrendFilterBreakoutLong มีเป้าหมายเพื่อทำการทดสอบความทนทานในสินทรัพย์สามชนิดของกลไก Donchian ร่วมกับแนวโน้มที่ 'ผ่านการตรวจสอบ 3 ระยะเพียงกลไกเดียว' ให้ครบ โดยเพิ่มตัวกรองบริบทด้านทิศทางที่นักวิเคราะห์วินิจฉัยว่าขาดหายไปจากกลยุทธ์ทะลุกรอบก่อนหน้าของ ADA ที่ล้มเหลว ผลทดสอบย้อนหลังพื้นฐานมีความได้เปรียบเพียงเล็กน้อย (Sharpe 0.463, อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน 1.089, CAGR 2.19%, ต้นทุนผลกระทบต่อราคา 18.4%, ความจุเงินทุน $2.96 ล้าน) และแม้การปรับหาค่าที่เหมาะสมจะยกระดับจนมีความได้เปรียบจริง (Sharpe 2.81, PBO 0.41 ผ่าน, การทดสอบแบบ walk-forward ไม่ฟิตเกิน) แต่ก็ยังไม่ผ่าน Sharpe ที่ปรับลดอคติแล้ว (0.56) และอัตราส่วนของชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบ (0.376) กลยุทธ์ถูกยุติแทนที่จะปรับปรุงต่อ: วิธีแก้ในรอบปรับปรุง-2 (พารามิเตอร์ที่ค้นหา 9→2) แก้ได้เพียงเกณฑ์ DSR ขณะที่ความล้มเหลวของชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบซึ่งเป็นข้อจำกัดชี้ขาดสะท้อนการเสื่อมลงจริงในปีล่าสุด และสมมติฐานตั้งต้นถูกหักล้าง — กลยุทธ์หลัก BNB ที่อ้างถึงก็ถูกยุติในเซสชันเดียวกันเพราะไม่ผ่าน Sharpe ที่ปรับลดอคติแล้วเช่นกัน เหตุผลรองรับการใช้ข้ามสินทรัพย์จึงใช้ไม่ได้อีกต่อไป ผู้ทบทวนระบุว่ากลยุทธ์ทะลุกรอบจุดต่ำที่ยกสูงขึ้นต่อเนื่อง ADA ซึ่งได้รับอนุมัติแยกต่างหาก เป็นตัวเลือก ADA ที่แข็งแกร่งกว่า

การทดสอบความทนทานข้ามสินทรัพย์พังลงเมื่อสมมติฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์หลักเป็นเท็จ — กลุ่ม Donchian ร่วมกับแนวโน้มไม่เคยผ่านการปรับลดอคติในสินทรัพย์ใดเลย — และการแก้ไขด้วยการลดพารามิเตอร์ที่มุ่งแก้เพียงเกณฑ์การทดสอบหลายครั้ง (DSR) ไม่สามารถแก้ความล้มเหลวของชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบที่เกิดจากการเสื่อมลงจริงในช่วงเวลาถัดไป หรือยกระดับความได้เปรียบพื้นฐานที่บาง มีความจุเงินทุนน้อยมาก และแบกรับต้นทุนสูงได้

ถูกยุติเนื่องจากเป็นความได้เปรียบเพียงเล็กน้อยที่ถูกจำกัดด้วยต้นทุนและเสื่อมลงในช่วงหลัง โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ถูกหักล้าง: ตัวชี้วัดพื้นฐานไม่ผ่าน CAGR, ความจุเงินทุน, Sharpe, อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน และ sharpe_ci_low; การแก้ไขในรอบปรับปรุง-2 (ลดการค้นหาจาก 9 เหลือ 2 พารามิเตอร์) แก้ได้เพียงเกณฑ์ Sharpe ที่ปรับลดอคติแล้ว ไม่สามารถแก้ความล้มเหลวของชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบซึ่งสะท้อนการเสื่อมลงจริงในช่วงเวลาถัดไป (2025 -9.6%, 2026 -3.7%); และเหตุผลพื้นฐานที่อ้างว่า — 'BNB Donchian ได้รับการเลื่อนขั้นที่ Sharpe 5.95' — แท้จริงแล้วถูกยุติในเซสชันเดียวกันเพราะไม่ผ่าน Sharpe ที่ปรับลดอคติแล้ว ดังนั้นกลุ่มกลไกนี้จึงยังไม่ผ่านการปรับลดอคติในสินทรัพย์ใดเลย

การเบรกเอาต์ช่อง Donchian แบบซื้ออย่างเดียวระยะ 4H บน perpetual ของ ADAUSDT.BINANCE (เฉพาะ OHLCV) ซึ่งเข้าเทรดเมื่อการเบรกเอาต์จุดสูงสุดของแท่ง 12 แท่งเกิดพร้อมกับแนวโน้มขาขึ้นที่ก่อตัวแล้ว (ค่าเฉลี่ย 50 แท่ง SMA สูงขึ้นและราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยดังกล่าว) ออกจากสถานะด้วย trailing stop ที่จุดต่ำสุดของ Donchian หรือจุดหยุด PnL/เวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความทนทานข้ามสินทรัพย์ของกลไกประเภท Donchian พร้อมแนวโน้มให้เสร็จสมบูรณ์

ผลทดสอบย้อนหลังพื้นฐานมีความได้เปรียบเพียงเล็กน้อย — ผลตอบแทนรวม +23.7%, CAGR 2.19%, Sharpe 0.463 (CI ต่ำ -1.085), อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน 1.089 จากการเทรด Long 231 ครั้ง พร้อมต้นทุนผลกระทบต่อราคาสูง (18.4%) และความจุเงินทุนเพียง $2.96 ล้าน — ขณะที่การปรับหาค่าที่เหมาะสมสร้างความได้เปรียบจริง (Sharpe 2.81, อัลฟา +0.081, อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน 1.63, PBO 0.41 ผ่าน, Sharpe เฉลี่ยของ OOS เท่ากับ 2.18) แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ผ่าน Sharpe ที่ปรับลดอคติแล้ว (0.5606) และชุดข้อมูลกันไว้ทดสอบ (อัตราส่วน 0.376)