Chiến lược RATIO-MOMENTUM đa cặp trung lập theo USD, TREND-FOLLOWS chênh lệch sức mạnh tương đối giữa alt và BTC qua một nhóm nhỏ tỷ giá giữa các đồng lớn lâu năm (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) trên Binance USD-M. Với mỗi alt, chiến lược tính tỷ giá R = alt/BTC, rồi LONG alt + SHORT BTC (giá trị danh nghĩa bằng nhau) khi R nằm trong một UPTREND, và SHORT alt + LONG BTC khi R nằm trong một DOWNTREND — đi theo các chế độ sức mạnh tương đối ("mùa alt" = alt tăng so với BTC; né rủi ro = alt giảm so với BTC). Đây là CORRECT-SIGN INVERSION có chủ đích của chiến lược hồi quy trung bình tỷ giá giữa các tài sản đã bị bác bỏ: nhà phân tích đã chứng minh bằng thực nghiệm rằng tỷ giá crypto DRIFT-DOMINANT và NON-STATIONARY — chúng TREND theo các chế độ hiệu suất tương đối (SOL vượt trội có tính cấu trúc so với AVAX), chính vì vậy chiến lược đi ngược tỷ giá (MR) đã thua lỗ. Do đó, theo xu hướng tỷ giá-FOLLOWING là dấu hiệu đã được kiểm chứng, áp dụng lợi thế duy nhất đã được chứng minh của nhà máy chiến lược (tính dai dẳng của xu hướng ngày, danh mục +392% / Sharpe 2.59) vào chênh lệch giá trị tương đối thay vì giá tuyệt đối. Chiến lược nằm nghiêm ngặt trong phạm vi đã kiểm chứng: nhịp DAILY (giao dịch trong ngày/4H, dự đoán hướng một nến đơn trên các đồng lớn đã bị bác bỏ ở cả hai chiều tại khoảng -98%), chỉ dùng các đồng lớn lâu năm (an toàn về dữ liệu — danh mục alt rộng và HL thất bại trên data_unavailable), thuần OHLCV (không phụ thuộc funding/basis/quyền chọn/COIN-M/thanh lý), và SYMMETRIC (chỉ bán khống thất bại khi đứng riêng; chiến lược này dùng cả hai chiều tương đối trong một sổ lệnh có lợi thế ròng). Chiến lược bổ sung phạm vi cặp còn ít được đại diện (14.9% so với một cặp đơn 72.4%), trung lập thị trường (mỗi cặp trung lập theo USD — cải thiện độ lệch thiên về mua 87%), và khác với danh mục các đồng lớn theo lát cắt ngang (xu hướng tỷ giá riêng cho từng cặp thay vì xếp hạng cắt ngang). Ít tham số giúp chống quá khớp.