BTC Spot 200-Ngày SMA Định Thời Chế Độ Xu Hướng Long/Flat (BINANCE_SPOT, Thanh Ngày, Nắm Giữ BTC Trên Đường 200-Ngày SMA của Nó / Chuyển Sang Tiền Mặt Khi Dưới — Beta Giảm Rủi Ro Đuôi, Không Đòn Bẩy, Không Bán Khống, OHLCV Thuần Túy, 1-Tham-Số-Cốt-Lõi)

Một chiến lược định thời chế độ xu hướng LONG-ONLY, đơn công cụ SPOT trên BTCUSDT.BINANCE_SPOT (thanh ngày). Quy tắc: nắm giữ vị thế BTC đầy đủ khi giá đóng cửa ngày nằm trên đường trung bình động đơn giản 200-ngày của nó; nắm giữ 100% tiền mặt khi giá đóng cửa ở hoặc dưới mức đó. Đây là lần thử lại một giả thuyết trước đây đã bị bỏ, mà việc bỏ là do một ENGINE BUG (Sharpe lợi nhuận-ngày theo ngày-đóng-cửa bị hỏng, đã sửa commit 2026-07-24 59c8a73 — Sharpe/vol hiện lấy từ vốn MTM theo thanh), không phải phán quyết chiến lược. Nó khác biệt có chủ đích và đáng kể so với các chiến lược anh chị long-SHORT 200-MA perp và long-short Donchian đã chết trong phiên này vì overfit/PBO/chế độ đơn lẻ: (1) nó là LONG/FLAT, không phải long/short — một tín hiệu giá xuống sai chỉ tốn bỏ lợi nhuận tăng (ngồi trong tiền mặt), không bao giờ là lỗ bán khống đối xứng vào một cú quét ngược, chính xác là cơ chế đã thổi phồng sự bất ổn PBO và OOS của các chiến lược anh chị; (2) nó là UNLEVERED SPOT — không ký quỹ, không chân thứ hai, không funding, nên nó không thể bị từ chối rủi ro vì lợi nhuận phi lý hoặc tạo ra sản phẩm vol cao không chẩn đoán; (3) nó là 1 CORE PARAMETER (cửa sổ 200-ngày), chống overfit tối đa, thuộc các họ low_parameter / no_supplementary_data có tỷ lệ cược tốt nhất; (4) OHLCV ngày thuần túy trên công cụ có lịch sử sâu nhất trong danh mục — không thể bị chặn dữ liệu như các chiến lược anh chị thanh lý/quyền chọn. Đề xuất giá trị của nó là lợi nhuận thô NOT nhưng Sharpe HIGHER và max-drawdown LOWER đáng kể so với BTC mua-và-giữ, đạt được bằng cách đứng ngoài các chế độ giá xuống kéo dài. Rủi ro: BTC đầy đủ khi có tín hiệu (định cỡ = get_account_equity() tại spot, đòn bẩy 1.0), không có stop mỗi giao dịch (chéo 200-SMA IS lối ra), phơi nhiễm tối đa 100% vốn theo thiết kế (một tài sản spot đơn lẻ không đòn bẩy).