Một chiến lược MARKET-NEUTRAL trung lập đô la LONG-SHORT PAIR, áp dụng lợi thế duy nhất của nhà máy đã được kiểm chứng lặp lại — động lượng/xu hướng chuỗi thời gian — vào tỷ lệ giá SOL/ETH RATIO thay vì một tài sản riêng lẻ. Khi tỷ lệ SOL so với ETH có xu hướng tăng (SOL vượt trội), chiến lược giữ vị thế LONG SOLUSDT.BINANCE / SHORT ETHUSDT.BINANCE với giá trị danh nghĩa bằng nhau; khi tỷ lệ giảm, chiến lược đảo chiều sang SHORT SOL / LONG ETH. Cả hai chân đều là hợp đồng vĩnh cửu Binance USD-M, nên sổ lệnh chỉ dùng một sàn và một đồng tiền định giá, không gặp vấn đề phí/chênh lệch cơ sở giữa các sàn (yếu tố chí mạng về cấu trúc của các chiến lược funding/carry cùng phiên). Thiết kế chủ ý kết hợp TWO yếu tố từng hoạt động riêng rẽ hoặc có thể giúp ích trong nhật ký thất bại: (1) cơ chế TREND đã được xác thực và cấu trúc lợi nhuận lệch dương (để lãi chạy, thoát khi xu hướng cắt — NOT chiến lược ngược xu hướng với mục tiêu nhỏ TP/dừng lỗ lớn đã làm hỏng Bollinger COIN-M), và (2) MARKET-NEUTRALITY, loại bỏ beta BTC/thị trường để phần gần đây được giữ lại không trở thành cược một chiều theo một chế độ duy nhất — trực tiếp xử lý NON-GENERALIZATION của chế độ gần đây, vốn khiến chiến lược xung lực HL bị loại ở cổng kiểm tra phần dữ liệu giữ lại. Chiến lược giao dịch độ phân tán giữa SOL và ETH (vốn luân chuyển giữa các tài sản lớn L1 tương quan theo những đợt kéo dài), một lợi thế độc lập với động lượng tài sản riêng lẻ. Chiến lược khác mọi mục trong quy trình: không phải sổ lệnh chéo theo mặt cắt ngang trung lập đô la gồm 10 tài sản (đây là xu hướng tỷ lệ tập trung 1 so với -1), không phải cặp Bollinger BTC/ETH (đây là xu hướng theo dấu EMA/động lượng trên tỷ lệ SOL/ETH, với cặp và tín hiệu khác), cũng không phải chiến lược cùng nhóm động lượng TS trên một tài sản. Đây là một họ chiến lược NOT không bị đưa vào danh sách đen: không funding/carry, không quyền chọn, không HL, không vi cấu trúc thị trường, không đảo chiều. Lịch sử Binance nhiều năm chuyên sâu cho cả hai chân giúp kiểm thử cuốn chiếu và phần dữ liệu giữ lại bao quát các chế độ thị trường thực; số tham số ít (3) giúp chống khớp quá mức. Bổ sung cho các nhóm mua/bán khống (14.7%) và giao dịch cặp (14.5%) còn thiếu trọng số.