Một danh mục MARKET-NEUTRAL (trung hòa theo giá trị đô la) LONG-SHORT theo động lượng cắt ngang trên rổ hợp đồng vĩnh cửu Binance USD-M có thanh khoản cao. Mỗi lần tái cân bằng hàng tuần, chiến lược xếp hạng các tài sản trong rổ theo sức mạnh tương đối ở khung thời gian trung hạn, rồi mua LONG các tài sản mạnh nhất thuộc nhóm K và bán SHORT các tài sản yếu nhất thuộc nhóm K với giá trị danh nghĩa bằng nhau, nhờ đó danh mục có beta thị trường ròng xấp xỉ bằng không. Chiến lược này được thiết kế có chủ đích để vượt qua kiểu thất bại đã đánh gục nhiều chiến lược nhất trong phiên này — NON-GENERALIZATION của chế độ gần đây (các chiến lược theo xung lực/đột phá HL cho kết quả dương trong mẫu nhưng sụp đổ ở phần đuôi gần đây được giữ lại để kiểm định, vì chúng là các cược định hướng có mức phơi nhiễm beta ròng theo chiều mua). Theo thiết kế, danh mục giao dịch định lượng cắt ngang trung hòa theo giá trị đô la loại bỏ BTC-beta và chỉ giao dịch DISPERSION giữa các tài sản thắng và thua; yếu tố này tồn tại qua thị trường tăng, giảm và đi ngang, nên phần đuôi giữ lại để kiểm định không phải là một cược vào một chế độ định hướng duy nhất. Chiến lược dùng họ lợi thế duy nhất của nhà máy chiến lược đã được xác thực lặp lại (động lượng) ở dạng vững vàng nhất trước các chế độ thị trường, trên dữ liệu lịch sử Binance USD-M kéo dài nhiều năm và có chiều sâu. Chiến lược này NOT mọi cạm bẫy: NOT giao dịch funding/carry/xuyên sàn (các giao dịch này vừa được chứng minh là bị phí và chênh lệch cơ sở lấn át, và với COIN-M thì hoàn toàn không thể kiểm thử lịch sử), NOT quyền chọn Deribit (bộ công cụ kiểm thử bị lỗi), NOT cược thuần túy vào OHLCV trong khung thời gian ngắn HL (thiếu dữ liệu/không khái quát được), NOT chiến lược bắt nhịp hồi với TP nhỏ và mức dừng lỗ lớn (lợi nhuận và rủi ro bị đảo ngược). Điểm mấu chốt là chiến lược nắm bắt LARGE mức phân tán cắt ngang (các đồng altcoin thường xuyên phân kỳ hàng chục phần trăm trong nhiều tuần do luân chuyển câu chuyện đầu tư), lớn hơn nhiều so với phí khứ hồi khoảng ~0.10% USD-M — trái ngược với chênh lệch funding khoảng ~0.02-0.10% vốn thua phí. Chiến lược bổ sung các nhóm còn thiếu trọng số long/short (14.8%) và đa công cụ (14.4%), đồng thời khác với các chiến lược cùng nhóm AbsoluteMomentum (dấu hiệu chuỗi thời gian) và CrossSectional7DayReversal (đảo chiều ngắn hạn) — đây là sức mạnh tương đối ở khung thời gian trung hạn CONTINUATION. Số lượng tham số rất ít (khung nhìn lại, K, chu kỳ tái cân bằng).