Bán khống ngược xu hướng khi tỷ lệ funding cực kỳ dương trên nến 8H của SOL

Giả thuyết

Chiến lược carry ngược xu hướng tối giản, chỉ bán khống trên một công cụ SOLUSDT hợp đồng vĩnh cửu, dùng nến 8 giờ (khớp với khoảng funding của Binance). Giả thuyết khai thác một hiệu ứng vi cấu trúc đã được ghi nhận rõ trong thị trường crypto perp: khi tỷ lệ funding cực kỳ dương (người mua trả nhiều cho người bán), đây là dấu hiệu vị thế mua đông đúc, dùng đòn bẩy quá mức, dễ bị làn sóng giảm đòn bẩy và hồi quy về trung bình theo chiều giảm trong 1-3 kỳ funding tiếp theo. Được thiết kế để khác với danh mục hiện tại (gồm hồi quy về trung bình theo cặp/tỷ lệ, làn sóng thanh lý và tiếp diễn chỉ mua) và nhóm chiến lược thất bại gần đây (đều là chiến lược chỉ mua OHLCV trên 1H/4H/1D, mắc kẹt ở bước xác minh). Chỉ dùng nến 8H và funding_rate_updates — không dùng dữ liệu báo giá/sổ lệnh, công cụ bổ sung, logic lịch hay chuỗi chỉ báo. Tổng cộng có hai tham số tự do: ngưỡng phân vị funding và thời hạn thoát lệnh theo thời gian.