BTC Mua khi giảm theo Z-score ngày trong xu hướng tăng

Giả thuyết

Chiến lược hồi quy về trung bình đơn giản, chỉ mua trên hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSDT, dùng nến ngày. Chiến lược mua khi giá giảm quá mức ONLY lúc xu hướng chung đi lên (giá nằm trên đường SMA tính trong 200 ngày). Cơ sở đơn giản và được ghi nhận rõ: trong xu hướng tăng đã hình thành, các đợt bán tháo ngắn hạn mạnh ở BTC thường đảo chiều khi người mua lúc giá giảm và người theo xu hướng mở lại vị thế. Bộ lọc 200 ngày tránh tình huống bắt dao rơi trong thị trường giá xuống, khi chiến lược hồi quy về trung bình thường thua lỗ nặng. Chiến lược được thiết kế có chủ đích với tần suất giao dịch và số tham số thấp (chỉ 4 tham số) để tránh lỗi hết thời gian xác minh và thất bại do khớp quá mức thường thấy ở các chiến lược phức tạp gần đây về cặp giao dịch, phí funding và tính mùa vụ. Giữ vị thế 3-10 ngày mỗi giao dịch, khoảng 2-4 giao dịch mỗi tháng, với mức dịch chuyển giá mục tiêu mỗi giao dịch là 3-5%, lớn hơn nhiều so với phí giao dịch khứ hồi hợp đồng tương lai 0.10%.