Chiến lược theo xu hướng ngày LTC với quy mô vị thế điều chỉnh theo biến động của ATR

Giả thuyết

Một chiến lược đi theo xu hướng đơn giản trên khung thời gian ngày với hợp đồng tương lai LTCUSDT. LTC là một trong những altcoin lâu đời nhất và có thanh khoản cao nhất, với đặc tính động lượng mạnh trong các giai đoạn chuyển đổi chế độ (sự kiện giảm một nửa, các giai đoạn tương quan với BTC). Chiến lược sử dụng một tín hiệu liên tục duy nhất: vị trí của giá đóng cửa ngày trong kênh giá 50 ngày, được chuẩn hóa về [-1, +1]. Khi tín hiệu vượt lên trên +0.6 (giá gần mức cao nhất trong 50 ngày), vào vị thế mua. Khi xuống dưới -0.6, vào vị thế bán. Quy mô vị thế được điều chỉnh theo biến động bằng 14-ngày ATR để rủi ro mỗi giao dịch giữ ổn định qua các chế độ biến động. Dữ liệu nến ngày chỉ tạo ra khoảng 50-100 giao dịch mỗi năm, khiến tác động bào mòn do phí ở mức tối thiểu (~0.10% RT so với các mục tiêu biến động ngày điển hình là 5-15%). Cách này tránh vấn đề tín hiệu bị đóng băng vì tín hiệu vị trí trong kênh là liên tục và thay đổi theo từng nến — điều kiện vào/thoát lệnh chỉ là các lần vượt ngưỡng đơn giản, không phải các chuỗi bộ lọc AND.