Khai thác mô hình tính mùa vụ hằng tuần, trong đó tiền mã hóa thường có xu hướng bị bán tháo vào thứ Năm, nhiều khả năng do hoạt động phòng hộ khi quyền chọn Deribit đáo hạn (thứ Sáu 08:00 UTC), chu kỳ funding rate hằng tuần và các tổ chức giảm rủi ro vào cuối tuần.
Vào lệnh: Mở vị thế bán khống vào thứ Năm (khoảng 00:00-12:00 UTC) trên Binance USD-M Futures, nhưng ONLY khi funding rate hiện tại dương (cho thấy vị thế mua đang đông và có khả năng bị thanh lý).
Thoát lệnh: Đóng vị thế vào sáng thứ Sáu trước khi quyền chọn đáo hạn (~08:00 UTC), hoặc sau thời gian nắm giữ cố định 12-24 giờ. Đặt dừng lỗ ở mức cao hơn giá vào lệnh 1.5-2% để giới hạn rủi ro tăng giá.
Công cụ giao dịch: BTCUSDT và ETHUSDT trên Binance Futures (tài khoản MARGIN). Có thể mở rộng sang các altcoin vốn hóa lớn khác nếu mô hình này vẫn duy trì.
Dữ liệu bổ sung cần có: funding_rates để lọc lệnh vào. Có thể dùng thêm open_interest để xác nhận mức độ định vị cao.
Lợi thế kỳ vọng: lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch sau phí là 0.2-0.5% (~0.10% cho cả lượt khứ hồi). Tần suất thấp (~1 giao dịch/tuần cho mỗi công cụ) giúp giảm thiểu tác động của phí.
Yếu tố rủi ro: Tính mùa vụ có thể phụ thuộc vào chế độ thị trường và suy giảm theo thời gian. Các đợt tăng giá vào thứ Năm trong xu hướng tăng mạnh có thể kích hoạt lệnh dừng lỗ. Cỡ mẫu nhỏ mỗi năm (~52 giao dịch) đòi hỏi phải kiểm định qua nhiều năm.