Luân phiên Dual-Momentum chỉ mua trên 8 USD-M tài sản lớn (BINANCE hợp đồng vĩnh cửu, hàng tuần, giữ nhóm đầu -3 theo sức mạnh tương đối ONLY nếu lợi nhuận 12 tuần của chính tài sản đó cũng dương — lớp phủ thoát sang tiền mặt theo động lượng tuyệt đối, thuần OHLCV, 2 tham số)

Chiến lược LONG-ONLY, tái cân bằng hàng tuần, luân phiên DUAL-MOMENTUM trên cùng 8 tài sản lớn USD-M đã được xác minh dữ liệu, từng tạo ra chiến lược thắng ở giai đoạn giao dịch thử nghiệm (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT). Chiến lược cố ý mở rộng mô hình được chọn “Động lượng cắt ngang 8 tài sản lớn LONG” (Sharpe 2.6) bằng lớp kiểm tra độ bền đơn giản về cơ chế, có tài liệu rõ ràng nhưng còn thiếu: bộ lọc động lượng ABSOLUTE (chuỗi thời gian). Luân phiên thuần sức mạnh tương đối luôn duy trì đầu tư toàn phần, kể cả thị trường giá xuống, nắm giữ “tài sản tốt nhất trong một tập hợp đang giảm”; động lượng kép (Antonacci) khắc phục điều này bằng cách chỉ cho phép nắm giữ một tài sản khi lợi suất quá khứ OWN của tài sản đó dương; nếu không, vốn được chuyển sang tiền mặt. Cơ chế này khác với luân phiên đã có bộ lọc chế độ thị trường (dùng một công tắc BTC-SMA chung cho toàn thị trường): ở đây từng vị thế được lọc INDEPENDENTLY theo động lượng tuyệt đối riêng, nên danh mục điều chỉnh mức độ tiếp xúc ròng dần dần từ đầu tư toàn phần (thị trường tăng rộng) đến toàn tiền mặt (thị trường giảm rộng). Thiết kế này rút kinh nghiệm từ phiên làm việc hiện tại: chỉ dùng PURE OHLCV (nhãn còn trụ vững tốt nhất, 5%; không có rào cản dữ liệu OI/thanh lý/lãi suất cấp vốn), MULTI-ASSET (thoát khỏi nhóm không có lợi thế ở một mã đơn lẻ 0/213, vừa khiến chiến lược ép giá SOL thất bại), sàn giao dịch STANDARD BINANCE USD-M và cấu trúc xếp hạng rồi nắm giữ đơn giản (tránh các lỗi không khớp sàn và triển khai với 10 tham số đã làm hỏng đề xuất của tôi về COIN-M và dòng lệnh taker ở Layer 2/4). Chỉ có 2 tham số có thể điều chỉnh (khoảng hồi cứu động lượng, top-K) để hạn chế khớp quá mức (202x gây thất bại).