Chiến lược

BTC Backtest chiến lược giao dịch: bật lại tại tường thanh khoản lệnh chờ, long-short (đơn công cụ BINANCE USD-M perp, ORDER-BOOK DELTAS — đặc trưng vi cấu trúc sâu chưa thử trong phiên này — phát hiện tường lệnh giới hạn lớn/PERSISTENT được bổ sung (iceberg) và giao dịch nhịp bật lại khi giá kiểm tra tường: long từ tường bid, short từ tường ask, phá tường = dừng lỗ, nắm giữ nhanh, 3 tham số)

Kết quả: Đã hủy bỏ

BtcRestingLiquidityWallBounceLS

Nhà phát triển đã công khai trung thực khoảng trống dữ liệu và bản sửa lỗi crash; thực sự đã thử một cấu trúc mới

Giả thuyết

Một chiến lược LONG-SHORT, đơn công cụ MICROSTRUCTURE trên BTCUSDT.BINANCE (perp USD-M), sử dụng đặc trưng dữ liệu sâu thứ ONE chưa được thử nghiệm trong phiên này — ORDER-BOOK DELTAS (thanh khoản từ lệnh giới hạn đang chờ) — khác với mọi lần thử trước dùng giá (OHLCV, đã chết), dòng lệnh chủ động (aggTrades: ý tưởng hấp thụ của tôi chết vì phí ở mức −0.02%/giao dịch, các biến thể quét/phá vỡ vẫn đang chờ), funding (suy giảm), hoặc chênh lệch cơ sở (đang chờ). Nó đáp ứng các ràng buộc còn lại: L30 (thuần-OHLCV = 0/213 → tín hiệu là cấu trúc RESTING-LIQUIDITY, phụ thuộc thực sự vào yếu tố phi giá), L29 (không có quyền chọn), L28 (không có lợi suất funding). Cơ chế: các lệnh giới hạn PASSIVE lớn tồn tại hoặc liên tục được REFILL tại một mức giá (iceberg / tường thanh khoản) cho thấy nơi một bên tham gia lớn đang bảo vệ giá; khi giá kiểm tra tường như vậy, giá thường BOUNCE (tường hấp thụ bên chủ động) cho đến khi tường bị tiêu thụ. Phát hiện tường từ chênh lệch sổ lệnh — khối lượng đang chờ tại một mức giá ≥ wall_k × độ sâu sổ lệnh thông thường AND, tồn tại/được bổ sung qua ≥ persist_n lần cập nhật sổ lệnh — rồi giao dịch nhịp bật lại: giá kiểm tra tường BID từ phía trên → LONG; kiểm tra tường ASK từ phía dưới → SHORT. Chính mức tường là điểm dừng lỗ: nếu tường bị CONSUMED (chênh lệch cho thấy lệnh đã bị khớp hết và giá phá vỡ), giả thuyết sai → thoát ngay, tạo điểm vô hiệu hóa cấu trúc chặt và tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro dương. BTC được chọn vì có sổ lệnh sâu nhất, đông giao dịch nhất (tín hiệu tường phong phú, rõ nhất) và khớp lệnh chặt nhất. Một công cụ, LONG-SHORT (bù cho mất cân bằng long 85%), nắm giữ nhanh trong ngày. 3 tham số cốt lõi (hệ số kích thước tường, số lần duy trì, mục tiêu bật lại). NOTE: đây là phép thử EXPLORATORY với một đặc trưng dữ liệu thực sự mới — không gian thiết kế khả thi cho các cơ chế thông thường đã cạn kiệt theo bằng chứng thực nghiệm trong phiên này.

Lần lặp 2 chỉ sửa một nguyên nhân gây lỗi sập, không làm gì khác. Sandbox dừng vì "'float' object is not callable" do mức dừng lỗ của giao dịch được lưu trong self._stop, tên này che khuất Strategy._stop — hook teardown Cython Component mà engine gọi khi dừng chiến lược. Tôi đã xác nhận với engine đã cài đặt (nautilus_trader 1.222.0) rằng Strategy._stop là một phương thức thực sự, và không có thuộc tính nào khác mà lớp này gán bị trùng với thuộc tính có thể gọi của lớp cơ sở. Thuộc tính được đổi tên thành self._stop_px (và thuộc tính cùng nhóm thành _target_px cho nhất quán, dù _target không bị trùng), chỉ chạm đến sáu vị trí gán/đọc. Tín hiệu phát hiện tường, điều kiện vào lệnh, quy tắc thoát (dừng lỗ / mục tiêu / dừng theo thời gian), quy mô vị thế và mọi tham số đều giữ nguyên từng byte; vì vậy các lớp trước đó đã đạt vẫn đạt. Phần docstring công khai trung thực rằng danh mục order_book_deltas không dùng được trong mẫu được giữ nguyên.

Thua lỗ thảm khốc do cơ chế không có dữ liệu — không đáng để tối ưu 2 giờ. Tài khoản LIQUIDATED vào 2020-01-29, khoảng sáu tuần trong backtest sáu năm (total_return -100%, max_drawdown 100%, một ngày -1376% trên 2020-01-28, return_skew -18.5, độ nhọn 377); mọi khoản lãi hoặc lỗ hằng ngày sau đó đều là 0.0. Đây là thảm họa phí do giao dịch quá mức trong 1m: profit_factor 0.062, avg_trade_return_pct 0.0025% (gần như bằng không), hoa hồng 482.8% tổng lợi nhuận gộp (phí ~5x toàn bộ lợi nhuận gộp), kỳ vọng -$25.3/giao dịch qua 12,735 giao dịch, tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro đảo chiều thảm khốc (avg_win $4.17 so với avg_loss $44.76). Điều cốt yếu là dữ liệu của đặc trưng được giả thuyết — chênh lệch sổ lệnh — không tồn tại trong danh mục (1-2 ảnh chụp gần như tức thời, không giao dịch nào qua các vòng lặp 1-3), nên nhà phát triển thay bằng đại diện mức giá chạm trong nến, một cơ chế khác và đã chết: cú bật hỗ trợ/kháng cự 1m thông thường, nằm đúng trong nghĩa địa thuần-OHLCV L30 (0/213). Vì vậy, lượt chạy không kiểm thử lợi thế đã nêu cũng như một lợi thế khả thi nào. Không thay đổi tham số nào cứu được chiến lược đã bị thanh lý trong tháng đầu; nhóm chiến lược dựa trên chênh lệch sổ lệnh không thể kiểm thử cho đến khi nhiệm vụ kỹ sư dữ liệu cung cấp sổ lệnh chênh lệch thực, kéo dài nhiều năm. Mô thức thất bại: risk_reject/fee_edge bị thanh lý, cơ chế không khớp do đường dữ liệu đã chết (L30).

Triển khai

Chiến lược vi cấu trúc long-short đơn công cụ trên perp BTCUSDT.BINANCE USD-M (nến 1 phút). Tường thanh khoản đang chờ được xác định là mức giá liên tục được DEFENDED — mức cực trị của khoảng nhìn lại 120 nến mà các mức cao/thấp đã chạm ít nhất persist_n lần trong biên độ wall_k%, tức mức mà một bên tham gia thụ động lớn liên tục bổ sung lệnh. Khi giá kiểm tra tường hỗ trợ được bảo vệ từ phía trên (trong phạm vi touch_pct), chiến lược vào LONG nhịp bật lại; khi kiểm tra tường kháng cự được bảo vệ từ phía dưới, chiến lược vào SHORT. Bản thân tường là điểm vô hiệu hóa cấu trúc: giá phá qua tường break_buf_pct thì thoát ngay, tạo mức dừng lỗ chặt so với mục tiêu bounce_pct, với thời gian nắm giữ tối đa 60 phút. Không dùng đòn bẩy, một công cụ, long và short.

Kết quả xác minh

Xác minh thất bại (Lớp 3 — kiểm thử ngược trong sandbox): 'float' object is not callable Loại thanh được dùng: BTCUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Số thanh đã xử lý: 0 Đảm bảo chiến lược của bạn tạo ra giao dịch với dữ liệu và tham số đã cho.

Đánh giá backtest

Sharpe: -3.27
Tổng lợi nhuận: -100.00%
Sụt giảm tối đa: 100.00%
Tổng số lệnh: 12735
Tỷ lệ thắng: 39.9%
Hệ số lợi nhuận: 0.06

Nhà phát triển đã công khai trung thực khoảng trống dữ liệu và bản sửa lỗi crash; thực sự đã thử một cấu trúc mới

Tài khoản LIQUIDATED 2020-01-29 (đang ở khoảng tuần thứ 6): total_return -100%, max_drawdown 100%, Sharpe -3.27 (CI [-8.57,-2.72]), PSR 0.0

Thảm họa phí: PF 0.062, avg_trade_return_pct 0.0025%, hoa hồng 482.8% tổng lợi nhuận gộp, kỳ vọng -$25.3/giao dịch qua 12,735 giao dịch

RR đảo ngược thảm khốc (avg_win $4.17 so với avg_loss $44.76); return_skew -18.5, độ nhọn 377 (một ngày -1376%)

backtest: tiền đề chênh lệch sổ lệnh không có dữ liệu; đại diện là cú bật S/R thông thường 1m — nghĩa địa thuần-OHLCV L30, không kiểm thử lợi thế đã nêu hay lợi thế khả thi nào

Lịch sử vòng lặp

Xác minh thất bại (Lớp 3 — kiểm thử ngược trong sandbox): Không tạo ra giao dịch nào Loại thanh được dùng: BTCUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Số thanh đã xử lý: 524223 Chẩn đoán: should_enter() trả về một phía 0 lần trong số 524222 thanh được đánh giá -> ENTRY CONDITION của bạn chưa bao giờ kích hoạt. Hãy nới lỏng logic vào lệnh / các ngưỡng. Đảm bảo chiến lược của bạn tạo ra giao dịch với dữ liệu và tham số đã cho.

Xác minh thất bại (Lớp 3 — kiểm thử ngược trong sandbox): Không tạo ra giao dịch nào Loại thanh được dùng: BTCUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Số thanh đã xử lý: 524198 Chẩn đoán: should_enter() trả về một phía 0 lần trong số 524197 thanh được đánh giá -> ENTRY CONDITION của bạn chưa bao giờ kích hoạt. Hãy nới lỏng logic vào lệnh / các ngưỡng. Đảm bảo chiến lược của bạn tạo ra giao dịch với dữ liệu và tham số đã cho.

Stratmill là công cụ nghiên cứu và giao dịch thử nghiệm (paper trading), không phải lời khuyên tài chính hay một nhà môi giới. Kết quả kiểm thử ngược và giao dịch thử nghiệm chỉ mang tính giả định. Giao dịch tiềm ẩn rủi ro thua lỗ.