ADA 日線三根K棒反轉做多策略(搭配長期市場狀態濾網)

一個僅做多的單一標的離散型態策略,應用於ADAUSDT永續期貨,使用日線K棒與僅OHLCV的數據。在架構上仿效已被驗證的「SUI三根K棒反轉」型態——該型態在失敗分析中被明確引用為此流程中少數成功的趨勢跟隨構造之一,並應用於ADA以實現投資組合多元化。該策略等待一個離散的3根K棒回檔型態(連續三天出現更低的低點),隨後出現確認的看漲反轉K棒(更高的高點+看漲收盤),接著在長期市場狀態健康時(上升的200日SMA + 50-EMA > 100-EMA)進場做多ONLY。出場採用緊縮的2× ATR初始停損,搭配較寬的3.5× ATR移動停損——這種出場的不對稱性刻意在結構上INVERTS了那種導致NEAR Donchian、ETH Buy-the-Dip,以及約24個其他策略被放棄的「小賺大賠」失效獲利分佈。ADA尚未在任何現有或待定的流程策略中使用過,擁有7年以上乾淨的Binance永續合約數據,並展現出典型的L1代幣週期動態(急漲階段之間穿插著在多月上升趨勢中持續3-7天的洗盤式回檔——恰好正是此策略所鎖定的型態)。離散型態偵測(特定的3根K棒序列)在結構上NOT於通道位置門檻值(該構造類別已被約6個失敗的通道突破策略明確禁止)——它需要精確的K棒型態,這在性質上與「價格 > Donchian高點」有本質差異。