Как читать страницу торговой стратегии

Всё, что было создано во время запуска: от гипотезы до последнего решения аналитика.

Заголовок и этап

В верхней части страницы указаны название стратегии, площадка и инструмент, значок текущего этапа и элементы управления владельца: приостановить, возобновить, остановить, перевести в бумажную торговлю, перевести в реальную торговлю и поделиться историей результатов. Для стратегий платформы отображается та же информация без элементов управления.

Метрики и кривая капитала

В блоке метрик указаны чистая доходность, коэффициент Шарпа, максимальная просадка, фактор прибыли, доля прибыльных сделок, число сделок и средняя доходность сделки в процентах от номинала. Кривая капитала переоценивается по рынку на каждом баре и учитывает финансирование и рыночное воздействие, поэтому она соответствует показателю просадки.

Сделки и позиции

В списке сделок показаны каждые открытие и закрытие позиции, направление, размер, длительность, комиссии и прибыль. Открытые на конец теста позиции указываются отдельно, поэтому нереализованные результаты не смешиваются с реализованными.

Проверка и контроль качества

В блоке проверки перечислены все этапы с отметкой об успешном прохождении или провале, число сделок в песочнице и текст ошибки, если этап не пройден. Замечания контроля качества, которые привели к изменению кода, видны в истории итераций запуска.

Результаты оптимизации

После оптимизации на странице отображаются диапазоны поиска параметров, лучшие параметры, результаты внутри и вне выборки для каждого окна скользящей оптимизации, результат на контрольной выборке и статистика переобучения, на которую опирался аналитик.

Решения и история

Каждый вердикт аналитика, результат прохождения контрольного этапа, разрешение на отступление и оценка рисков сохраняются вместе с обоснованием и временной меткой. Эта история объясняет, почему стратегию дорабатывали три раза или почему от перспективной стратегии с хорошими результатами бэктестирования отказались после оптимизации.

Исходный код

Код стратегии можно просмотреть и скопировать с помощью кнопки. Подписчики маркетплейса видят код, только если он доступен в объявлении; владельцы видят его всегда. Это именно тот артефакт, который прошёл проверку и тестирование на исторических данных и, в случае перевода на следующий этап, выполняется в бумажной или реальной торговле.