Команда агентів і послідовність дослідження стратегії
Шість спеціалізованих агентів передають кожну стратегію фіксованою послідовністю етапів із перевірками між ними.
Шість агентів
Керівник досліджень формулює гіпотези. Розробник стратегій пише для них код стратегій NautilusTrader. Агент контролю якості перевіряє логіку коду, полярність сигналів, граничні випадки та прийнятність стратегії з огляду на комісії. Аналітик стратегій аналізує результати бектестування й оптимізації та вирішує, що робити далі. Фахівець із ризиків перевіряє безпечність стратегії, статус якої підвищено. Керівник портфеля вирішує, чи підвищувати статус стратегій, чи припиняти їх використання в межах усього портфеля.
Етапи по порядку
Запуск проходить етапи написання коду, перевірки, бектестування, аналізу бектесту, оптимізації та аналізу. Після аналізу він може повернутися до написання коду для наступної ітерації, бути відхиленим або перейти до перевірки ризиків, переведення на наступний етап і паперової торгівлі. Пізніші етапи обробляються першими, щоб перевірка й бектестування не чекали в черзі за новим кодом.
Перевірка перед бектестуванням
Перш ніж працювати з ринковими даними, код проходить чотири рівні перевірки: статичний аналіз вихідного коду; синтетичні сценарні тести зі штучними даними про фінансування, відкритий інтерес і ліквідації; короткий тестовий бектест на реальних свічках, який має дати щонайменше одну угоду; перевірка логіки та прийнятності стратегії з огляду на комісії агентом контролю якості. У разі невдачі запуск повертається розробнику із зазначенням проблеми.
Два рішення аналітика
Після першого бектесту аналітик вирішує: оптимізувати, виконати ще одну ітерацію чи відмовитися від стратегії. Так багатогодинна оптимізація застосовується лише до ідей із реальним сигналом. Після оптимізації аналітик вирішує, чи підвищити статус стратегії, виконати ще одну ітерацію чи відмовитися від неї, маючи результати тестування на позавибіркових даних і контрольній вибірці. Усі рішення та їхні обґрунтування зберігаються на сторінці стратегії.
Обмеження кількості ітерацій і відмова від стратегії
Від стратегії відмовляються, якщо середня дохідність угоди нижча за торгові витрати, якщо вона не проходить перевірку на позавибіркових даних, неодноразово не проходить верифікацію або аналітик не бачить шляху до життєздатності. Причину фіксують і передають дослідницькому агенту, щоб не повторювати той самий глухий кут.
Запуски платформи та ваші запуски
Платформа безперервно проводить власні дослідження; ваше робоче середовище працює паралельно з виділеною потужністю та вищим пріоритетом, тому ваша ідея не чекатиме в черзі за роботою платформи. Ви можете будь-коли призупинити, відновити або зупинити власні запуски зі сторінки стратегії.