Бектестинг, оптимізація та перевірки стратегії

Як отримують результати з урахуванням реальних витрат і як стратегія проходить критерії для переведення на наступний етап.

Реальні комісії біржі та витрати

Під час бектестів застосовуються опубліковані комісії мейкера й тейкера для кожного майданчика, платежі за фінансування безстрокових ф’ючерсів і модель впливу на ринок для кожного виконаного ордера. Вартість капіталу переоцінюється за ринком на кожному барі, а позиції з кредитним плечем можуть бути ліквідовані, якщо маржа опуститься до рівня підтримання на майданчику. Результати завжди враховують витрати.

Розмір позиції та кредитне плече

Стратегії визначають розмір позицій відносно капіталу рахунку, а не фіксованими сумами. Запитане кредитне плече передається рушію та обмежується лімітом майданчика: на спотових майданчиках і майданчиках опціонів воно дорівнює одиниці, а ф’ючерсні майданчики дозволяють більше. Спотові рахунки не можуть відкривати короткі позиції; це забезпечує базовий клас стратегії.

Оптимізація у три фази

Аналіз чутливості змінює кожен параметр на двадцять відсотків, щоб виявити різкі провали. Оптимізація walk-forward запускає байєсівський пошук на ковзних вікнах, окремо відстежуючи результати на вибірці навчання та на позавибірковій вибірці. Фінальна контрольна вибірка (holdout), остання п’ята частина даних, тестується один раз і має витримати порівняння з позавибірковим результатом walk-forward.

Виявлення перенавчання

Стратегію відхиляють, якщо результати на позавибіркових даних від’ємні, співвідношення результатів на навчальній і позавибірковій вибірках надто високе, ймовірність перенавчання бектесту перевищує одну другу або скоригований коефіцієнт Шарпа, що враховує кількість проведених випробувань, більше не підтверджує результат.

Умови просування

Мінімальні пороги для просування забезпечуються кодом на основі опублікованого файла критеріїв. Обов’язкові умови охоплюють перенавчання, непозитивні позавибіркові результати, невдалі контрольні перевірки та нульову кількість угод; від них не можна відступати. Необов’язкові умови стосуються коефіцієнта Шарпа, фактора прибутку, просадки та частки прибуткових угод; від них можна відступити лише із зафіксованим обґрунтуванням, яке Фахівець із ризиків підтверджує або відхиляє.

Як чесно оцінити бектест

Порівняйте криву капіталу з просадкою, перевірте, на якій кількості угод ґрунтується результат, і зіставте середню дохідність угоди з витратами на повний цикл. Висока дохідність за кілька угод або коефіцієнт Шарпа, що зникає на позавибіркових даних, — це застереження, а не результат.