“AI দল কৌশল নিয়ে গবেষণা করে”—এর মানে বাস্তবে কী, মানুষ তা জানতে চান। তাই একটি অনুমানকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখানো যাক। মনে রাখার মূল কথা: এটি এমন একটি ফানেল, যার কাজ বাতিল করা। বেশির ভাগ ধারণাই ঝরে যায়। পণ্যটি ঠিক এভাবেই কাজ করার কথা।
এ নিয়ে মানুষ আসলে কী কী প্রশ্ন করেন
ধারণাগুলো কারা আনে?
একটি গবেষণা এজেন্ট ডেটা লাইব্রেরিতে কী কী তথ্য পাওয়া যায় তা পড়ে—ফান্ডিং রেট, ওপেন ইন্টারেস্ট, লিকুইডেশনের ডেটা, অপশনস সারফেস, সংবাদভিত্তিক অনুভূতি, Fear & Greed—তারপর থিসিস, ভেন্যু, সময়সীমা ও ঝুঁকির প্রোফাইলসহ অনুমান তৈরি করে। এটি স্পষ্টভাবেই ফি বিবেচনায় রাখে: কোনো ধারণার সম্ভাব্য এজ যদি ভেন্যুর রাউন্ড-ট্রিপ খরচের চেয়ে কম হয়, তবে শুরু থেকেই সেটি ত্রুটিপূর্ণ। এটি বাতিল কৌশলগুলোর তালিকাও পড়ে। পরিত্যক্ত প্রতিটি কৌশলের ব্যর্থতার কারণ সংরক্ষিত ও খোঁজার উপযোগী থাকে, তাই “আওয়ারলি বারে ফান্ডিং মোমেন্টাম, তৃতীয় চেষ্টা” আরেকটি চক্র নষ্ট করার আগেই চিহ্নিত হয়।
কোড কে লেখে, আর সেটির ওপর ভরসাই বা কেন করব?
একটি ডেভেলপার এজেন্ট নির্দিষ্ট বেস টেমপ্লেট মেনে কৌশলের কোড লেখে—মূলধনের অনুপাতে পজিশন সাইজ নির্ধারণ, স্পষ্ট স্টপ লজিক এবং ঘোষিত ডেটার চাহিদাসহ। আস্থা আসে কঠোর যাচাই থেকে, লেখকের পরিচয় থেকে নয়। চারটি স্তর আছে: স্ট্যাটিক অ্যানালিসিস (আমাদের তালিকাভুক্ত অ্যান্টি-প্যাটার্ন খুঁজতে AST পরীক্ষা); কৃত্রিম পরিস্থিতি (কৃত্রিম সম্পূরক ডেটাসহ বাজারের 6টি ধরন—যে কৌশল যে ক্র্যাশ পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য বানানো, সেখানেই কিনে বসে, সেটি এখানে বাদ পড়ে); বাস্তব ডেটায় স্যান্ডবক্স ব্যাকটেস্ট, যাতে অন্তত 1টি ট্রেড হতে হবে; এবং সিগন্যালের দিক, প্রান্তিক পরিস্থিতি ও ফি-সহনীয়তা যাচাই করে QA এজেন্টের কোড পর্যালোচনা। 2য় স্তরেই ধরা পড়ে সবচেয়ে বিব্রতকর ধরনের ভুল: কোড নিখুঁতভাবে চলে, অথচ অনুমানের ঠিক উল্টো কাজ করে।
ব্যাকটেস্টে আসলে কোন কোন খরচ ধরা হয়?
প্রতিটি ভেন্যুর বাস্তব maker/taker ফি, মার্ক প্রাইস অনুযায়ী জমা হওয়া ফান্ডিং, বর্গমূল-ভিত্তিক মার্কেট ইমপ্যাক্ট, লিভারেজড পোর্টফোলিওর মার্জিন ও লিকুইডেশন এবং ইকুইটির জন্য ট্রেডিং সেশনের ক্যালেন্ডার। অবাস্তবায়িত PnL-সহ মার্ক-টু-মার্কেট ইকুইটি, যাতে এন্ট্রি ও এক্সিটের মাঝের ড্রডাউন আড়ালে না থাকে। এগুলো যদি প্রাথমিক শর্ত বলেই মনে হয়, আসলে তা নয়; কোনো একটি বাদ পড়ায় নির্দিষ্ট ভুল কৌশলকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেই প্রতিটি উপাদান যোগ হয়েছে।
অপ্টিমাইজেশন কি শুধু ওভারফিটিং তৈরি করে না?
তৈরি করার চেষ্টা করে। পাইপলাইন এই অনুমান ধরেই চলে: প্রথমে প্যারামিটারের সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করা হয় (কোনো কৌশল যদি শুধু lookback=14 হলেই কাজ করে, তবে সেটি কাকতালীয়—কৌশল নয়), তারপর ইন-স্যাম্পল/আউট-অফ-স্যাম্পল ট্র্যাকিংসহ 3টি উইন্ডো জুড়ে ওয়াক-ফরোয়ার্ড অপ্টিমাইজেশন, এরপর চূড়ান্ত হোল্ডআউট, যা কৌশলটি ঠিক 1বার দেখে। আউট-অফ-স্যাম্পল Sharpe ইন-স্যাম্পল সংখ্যার অর্ধেকের কম হলে বাতিল। হোল্ডআউটে ওয়াক-ফরোয়ার্ড আউট-অফ-স্যাম্পল Sharpe-এর অন্তত 70% বজায় রাখতে হবে। এগুলো কোড দিয়ে কার্যকর করা বাধ্যতামূলক যাচাই, বিশ্লেষকের ইচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত নয়—বিশ্লেষক নথিভুক্ত কারণ দেখিয়ে কোনো নরম ন্যূনতম সীমা শিথিল করতে পারেন, কিন্তু ওভারফিটিং যাচাই শিথিল করতে পারেন না।
কতগুলো কৌশল উত্তীর্ণ হয়?
কম, এবং তা-ই হওয়া উচিত। সবচেয়ে বেশি কৌশল বাদ পড়ে বিশ্লেষকের পর্যালোচনায়: এজ বাস্তব, কিন্তু খরচ বাদ দিলে প্রতি ট্রেডে 0.15%-এর কম। দ্বিতীয় সর্বাধিক দেখা যায় সংবেদনশীলতার খাড়া পতন। টিকে যাওয়া কৌশলগুলো প্রথমে ঝুঁকি কর্মকর্তার কাছে যায়, তারপর পেপার ট্রেডিংয়ে; সেখানে দৈনিক replay-parity পরীক্ষা লাইভ ডেটার সঙ্গে মিলিয়ে সেগুলোর কার্যকারিতা অনির্দিষ্টকাল ধরে যাচাই করে। লাইভ মূলধনের জন্য আলাদা, মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অনুমোদন ধাপ আছে।