ব্লগ
স্ট্র্যাটেজি ফ্যাক্টরির নোট
আপনার ব্যাকটেস্ট অফিসিয়াল ক্লোজে ফিল হয়েছে। আপনি অকশনে প্রবেশই করেননি।
দৈনিক সিগন্যাল 4:00-এর দাম ভালোবাসে। সেই দাম একটি ব্যাচ অকশন, যার কাটঅফ আপনার ব্যাকটেস্ট সম্ভবত উপেক্ষা করেছে।
পোস্টটি পড়ুন →
কৌশলটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। তারপর এক্সচেঞ্জ টিক সাইজ বদলে দিল।
ভেন্যু টিক সাইজ বদলানোর পর আমাদের বেসিস কৌশলের সিগন্যাল ঠিকই ছিল, কিন্তু অর্ডার ফিল হচ্ছিল না। ত্রুটিটি ছিল অর্ডার অ্যাডাপ্টারে, আর ব্যাকটেস্টে নিয়মের পরিবর্তনটি কখনোই মডেল করা হয়নি।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টে শুধু ডেটা স্ন্যাপশট নয়, ডেটা পরিবর্তনের লগও দরকার
আপনার ব্যাকটেস্ট পুরোপুরি পুনরুৎপাদনযোগ্য হলেও, ঐতিহাসিক ডেটা তখন কৌশলটির নাগালে ছিল কি না সে বিষয়ে কিছুই নাও বলতে পারে। স্ন্যাপশটটি রাখুন, তারপর ইতিহাসে কী কী বদলেছে তা নথিবদ্ধ করুন।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার দৈনিক বারের সর্বোচ্চ দর ছাপা হয়েছিল সন্ধ্যা 7:41-এ। আপনি কি তখন ট্রেড করতে পারতেন?
আপনার অর্ডার হারিয়ে যাচ্ছে না। আপনি সন্ধ্যা 7:41-এর একটি লেনদেনকে এমন একটি দিন হিসেবে গুনছেন, যেদিন আপনার ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আদৌ ট্রেড করেনি।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্ট অতিরিক্ত পুনরুৎপাদনযোগ্য হতে পারে
যে ব্যাকটেস্ট প্রতিবার একই উত্তর দেয়, সেটি একটি দরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু বদলে যাওয়া ডেটা স্ন্যাপশট, নতুন মেশিন বা বাস্তবায়নের যুক্তিসংগত কোনো পছন্দেও যে উত্তরটি টিকে থাকে, তা সে দেখায়নি।
পোস্টটি পড়ুন →
ব্যাকটেস্টে সঠিক দাম, কিন্তু ভুল বাজার থেকে নেওয়া হয়েছিল
আমাদের ব্রেকআউট কৌশলটি একটি বাস্তব দামে কিনেছিল। কিন্তু কৌশলটি যে চুক্তিতে আসলে লেনদেন করেছিল, সেই চুক্তির জন্য দামটি উপলভ্য ছিল না।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টে ভুল পয়েন্ট-ইন-টাইম ইউনিভার্স ব্যবহার হয়েছে
পরিচ্ছন্ন প্রাইস হিস্ট্রির আড়ালে ভবিষ্যতের তথ্য দিয়ে সাজানো অ্যাসেট তালিকা লুকিয়ে থাকতে পারে। ইউনিভার্স বাছাইয়ের তিনটি ভুল দেখায়, কীভাবে আজকের টিকে থাকা অ্যাসেটগুলোকে গতকালের গবেষণা বদলে দিতে না দেওয়া যায়।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ফান্ডিং ব্যাকটেস্টে সেই নগদ অর্থের হিসাব নেই, যা কখনো হাতবদল হয়নি
$100,000 পজিশনে 10 bp ফান্ডিং পেমেন্ট মানে $100। কঠিন প্রশ্ন হলো, এক্সচেঞ্জ যখন হিসাবটি করল, তখন কোন পজিশনটি খোলা ছিল।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার প্রথম Options Backtest-এ লুকানো ক্যালেন্ডার সমস্যা
আপনি সিগন্যাল আর স্ট্রাইক মিলিয়েছিলেন। তারপর ছুটির কারণে ছোট হয়ে যাওয়া সপ্তাহে মেয়াদোত্তীর্ণের সময় এল, আর আপনার backtest এমন একটি কন্ট্রাক্ট ধরে রাখল, যেটি অ্যাকাউন্টে আর ট্রেড করা সম্ভব ছিল না।
পোস্টটি পড়ুন →
আমরা একটা বেসিস ট্রেড পেপার-ট্রেড করেছিলাম। একটা লেগ ফিল হল।
ব্যাকটেস্ট একটা স্প্রেড এক্সিকিউট করেছিল। এক্সচেঞ্জ দুটো অর্ডার এক্সিকিউট করেছিল। তার একটা ফিরে এসেছিল।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টের ডলার ছিল USDC। 11 মার্চ সেটা 87 সেন্টে লেনদেন হয়েছিল।
আমরা ইক্যুইটি কার্ভটা ডলারে লেবেল করেছিলাম। অ্যাকাউন্ট ছিল USDC-তে, আর সেই শনিবার USDC ডলার ছিল না।
পোস্টটি পড়ুন →
লুকব্যাককে পারফরম্যান্স হিসেবে না গুনে ব্যাকটেস্ট কীভাবে ওয়ার্মআপ করবেন?
অসম্পূর্ণ ইন্ডিকেটর, পজিশন রেখে কাটা কার্ভ, আর 8-ঘণ্টার ফিচারে 30-দিনের ওয়ার্মআপ। যে রিস্টার্ট চেক এগুলো ধরে।
পোস্টটি পড়ুন →
আমরা Binance-এ ব্যাকটেস্ট করেছি আর Bybit-এ পেপার-ট্রেড করেছি। এজটা ছিল ল্যাগ।
আমরা Binance-এ BTC নিয়ে রিসার্চ করেছি আর Bybit-এ পেপার-ট্রেড করেছি। ব্যাকটেস্ট আশাবাদী ছিল না। সে দেখছিল একটা দ্রুত টেপ।
পোস্টটি পড়ুন →
আমাদের ব্যাকটেস্টে হেজিং ট্রেডিং খরচ দ্বিগুণ করেছিল
অপশনের ট্রেড ছিল হাতে গোনা। অন্তর্নিহিত সম্পদের সামান্য নড়াচড়াতেই হেজ ট্রেড হয়েছে। অপশন ব্যাকটেস্টে বাদ পড়া খরচগুলো আমরা কীভাবে খুঁজে পেয়েছি, তা এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টের শর্টে লাভ হচ্ছিল। তবু অটো-ডিলিভারেজিং সেটি বন্ধ করে দিল।
আপনার মার্জিন ফুরোলে লিকুইডেশন হয়। তাদের মার্জিন ফুরোলে ADL হয়, আর টাকা বানাচ্ছিলেন আপনি।
পোস্টটি পড়ুন →
সংকেতটি ঠিক ছিল। আমাদের অপশনস ব্যাকটেস্ট ভুল মেয়াদপূর্তির চুক্তি কিনেছিল।
সংকেতটি একটি কল স্প্রেডের ইঙ্গিত দিয়েছিল। ব্যাকটেস্ট এমন একটি মেয়াদপূর্তি বেছে নিয়েছিল, যা পরে ফিরে তাকালে লিকুইড মনে হয়েছিল। আমরা অমিলের সূত্র পেলাম ক্যালেন্ডারের একটি নীরব জয়েনে।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার অপশন ব্যাকটেস্টে এমন মিডপ্রাইস ব্যবহার হয়েছে, যে দামে কখনো লেনদেন হয়নি
মধ্যবিন্দু মূল্যমানের যুক্তিসঙ্গত অনুমান হতে পারে, কিন্তু এক্সিকিউশনের জন্য তা বাজে ভিত্তি। এই পার্থক্য কীভাবে নিঃশব্দে অপশন ব্যাকটেস্টে কৃত্রিম পারফরম্যান্স তৈরি করে, তার তিনটি উদাহরণ এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
আমার ব্যাকটেস্টে অপশনস ডেটা বারবার বদলে যাচ্ছে কেন?
একই অপশনস কৌশল “একই” ইতিহাসে ভিন্ন ফল দিতে পারে। আপনার আর্কাইভে বাজারের তথ্য বদলেছে কি না, তা কীভাবে বুঝবেন এবং পরের রানটি ব্যাখ্যা করা যায় এমন করতে কী সংরক্ষণ করবেন, তা এখানে বলা হয়েছে।
পোস্টটি পড়ুন →
আরও বেশি মার্কেট যোগ করলে আপনার ব্যাকটেস্টের Sharpe বাড়তে পারে
আরও বিস্তৃত মার্কেট ইউনিভার্সকে বৈচিত্র্যকরণ মনে হতে পারে। কৌশল খোঁজার সময় এটিও পরীক্ষার আরেকটি ব্যাচ হয়ে উঠতে পারে। দুটির পার্থক্য কীভাবে বুঝবেন, তা জেনে নিন।
পোস্টটি পড়ুন →
আরও ঘন ঘন রিব্যালান্স করলে আমার ব্যাকটেস্ট ভালো দেখায় কেন?
দৈনিক রিব্যালান্সে সংকেতের প্রতিক্রিয়া দ্রুত পাওয়া যায়, তবে সেই সুবিধার খরচ হতে পারে বাড়তি ট্রেডিং। অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ে লাভ হচ্ছে কি না, তা মাপার উপায় এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
ডেটার মান খারাপ হলে আপনার স্ট্র্যাটেজির Sharpe Ratio উন্নত হতে পারে
সন্দেহজনক টিকটি ভুল প্রিন্ট হতে পারে, আবার সেটিই আপনার স্ট্র্যাটেজির ভঙ্গুরতা প্রকাশ করা একমাত্র পর্যবেক্ষণও হতে পারে। ডেটা পরিষ্কারের জন্য শুধু আরও সুন্দর ইকুইটি কার্ভ নয়, নিরীক্ষার রেকর্ডও দরকার।
পোস্টটি পড়ুন →
ডেটা সরবরাহকারী তার ইতিহাস বদলানোর পর আমরা ব্যাকটেস্টটি নতুন করে তৈরি করেছি
একই স্ট্র্যাটেজি কোড ও তারিখের পরিসরে ছয় সপ্তাহ পর আবার চালিয়ে আমরা ভিন্ন ইকুইটি কার্ভ পেলাম। সংশোধিত বাজার-ডেটা থেকে এই বিচ্যুতি এসেছে তা খুঁজে বের করে, পরীক্ষাটি নতুন করে সাজালাম, যাতে বুঝতে পারি কী বদলেছে।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার কৌশলে 240টি ট্রায়াল চালানো হয়েছে। আসলে আপনি কতটি ব্যাকটেস্ট চালিয়েছেন?
আপনি 240টি প্যারামিটার সেট পরীক্ষা করে সেরাটি রেখেছেন। এর Sharpe 2.1। আসল প্রশ্ন হলো, নয়েজকে প্রান্ত বলে মনে হওয়ার কতগুলো সুযোগ আপনি দিয়েছেন।
পোস্টটি পড়ুন →
ফিউচার্স পজিশন রোল করার খরচ ধরতেই কৌশলটির লাভ থেমে গেল
আমাদের ক্যালেন্ডার স্প্রেডটি বেশ মসৃণ দেখাচ্ছিল, যতক্ষণ না ফ্রন্ট কন্ট্র্যাক্টের মেয়াদ শেষ হলো। তারপর ব্যাকটেস্ট এমন দামে পজিশন রোল করল, যে দামে কেউ লেনদেন করতে পারত না।
পোস্টটি পড়ুন →
স্প্রেডের হিসাব কষে তবেই বুঝলাম, রিব্যালান্স কতটা ব্যয়বহুল
ব্যাকটেস্টে ফি ধরা হয়েছিল 4 বেসিস পয়েন্ট। স্প্রেড আর মার্কেট ইমপ্যাক্টে রিব্যালান্সের খরচ 20 ছাড়িয়ে গেল। বাদ পড়া খরচটা কীভাবে খুঁজে পেলাম, তা এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
দৈনিক সিগনালে ট্রেড করা কৌশল কীভাবে ব্যাকটেস্ট করব?
দৈনিক বার আপনাকে একটি দাম ও তারিখ দেয়, কিন্তু কৌশলটি কখন ক্লোজের তথ্য জানতে পেরেছে তা বলে না। অসম্ভব দামে ফিল ধরে না নিয়ে কীভাবে দৈনিক সিগনাল ব্যাকটেস্ট করবেন, তা এখানে দেখুন।
পোস্টটি পড়ুন →
আমরা একটি AI গবেষণা এজেন্টকে কৌশল অপ্টিমাইজ করতে দিলাম। ডায়েরিটি ততটা চমকপ্রদ ছিল না।
এজেন্টটি 4.1 Sharpe-সহ একটি কৌশল খুঁজে পেল। তারপর আমরা চেষ্টার সংখ্যা গুনলাম, অনুসন্ধান থামালাম, আর ফলটিকে এমন পর্যায়ে নামতে দেখলাম, যা আমরা বাস্তবে মূল্যায়ন করতে পারি।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার AI গবেষণা এজেন্ট টেস্ট সেট দেখে ফেলেছে: স্কোর দূষিত হওয়ার 3টি উপায়
টেস্ট সেটের ফল যখন পরের পরীক্ষাকে প্রভাবিত করে, তখন সেটি আর টেস্ট থাকে না। গবেষণা এজেন্টরা কীভাবে নিঃশব্দে সেখান থেকে শিখে ফেলে, আর স্কোর কীভাবে নিরপেক্ষ রাখা যায়—এখানে সেই 3টি উপায় তুলে ধরছি।
পোস্টটি পড়ুন →
বেশি ট্রেডিং খরচেও কোনো স্ট্র্যাটেজির এজ টিকে থাকে কি না, কীভাবে পরীক্ষা করবেন?
আপনার স্ট্র্যাটেজি “বাস্তবসম্মত খরচে” টিকে থাকে কি না, শুধু তা জিজ্ঞেস করবেন না। মাপুন, এটি কতটা খরচ সামলাতে পারে, কোন অনুমানগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং কোথায় এজটি হারিয়ে যায়।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টে ডিলিস্টিং লেজার কেন দরকার
আপনার ব্যাকটেস্ট থেকে কোনো কোম্পানি হারিয়ে গেলে, তার শেষ রিটার্নটিও হয়তো হারিয়ে গেছে। 3টি প্রচলিত শর্টকাট মৃত স্টককে অদৃশ্য বিজয়ীতে পরিণত করে।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টে 20% এজ দেখা গেছে। এর কতটা এসেছে একটি ভুল টাইমস্ট্যাম্প থেকে?
20% ব্যাকটেস্ট এজের পেছনে থাকতে পারে এমন একটি সংখ্যা, যা সেই সময়ে কারও জানার উপায় ছিল না। সংশোধন, দেরিতে প্রকাশিত তথ্য বা ভেন্ডরের পুরোনো ডেটা পরে যোগ করার কারণে আপনার হয়ে ট্রেড হচ্ছে কি না, তা খুঁজে বের করার উপায় এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
আমরা ভুল কন্ট্র্যাক্ট কিনেছিল এমন একটি প্রেডিকশন মার্কেট ব্যাকটেস্ট খুলে দেখেছি
ব্যাকটেস্ট কিনেছিল “বিলটি কি পাস হবে?” কিন্তু কোন বিল, কোন সময়সীমার মধ্যে, আর কার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী? একটি গোছানো প্রেডিকশন মার্কেট রিপ্লে কীভাবে অন্য বাজিতে পরিণত হয়, সেই কন্ট্র্যাক্ট-পরিচয়ের ব্যর্থতাগুলো আমরা বিশ্লেষণ করি।
পোস্টটি পড়ুন →
যে ফান্ডিং পেমেন্টে লাভজনক পার্প ট্রেডে লোকসান হলো
একটি BTC পার্পেচুয়াল ট্রেডে দিক ঠিক ধরেও লোকসান হয়েছে। এই হলো লেজার, প্রতিটি পেমেন্টসহ, আর সেই হিসাবের যাচাইগুলো যা ফলাফলের কারণ ব্যাখ্যা করে।
পোস্টটি পড়ুন →
ভিন্ন বাজার-পর্বেও কোনো কৌশলের এজ টিকে থাকে কি না বুঝবেন কীভাবে?
কোনো কৌশলের গড় রিটার্ন একটি নির্দিষ্ট ধরনের বাজারের সঙ্গে ভঙ্গুর সমঝোতা আড়াল করতে পারে। এর এজ বিভিন্ন বাজার-পর্বে টিকে থাকে কি না, তা যাচাই করার উপায় এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
আরও ভালো ব্যাকটেস্ট আপনার কৌশল গবেষণাকে খারাপ করতে পারে
খারাপ ধারণা বাদ দিতে ব্যাকটেস্ট সাহায্য করতে পারে। 500টি ধারণার মধ্যে সেরা বেছে নিতে এটি ব্যবহার করলে, বিজয়ীটি হয়তো সবচেয়ে ভাগ্যবানটিই হবে। গবেষণা প্রক্রিয়াকে সৎ রাখার উপায় এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
বাজার সেখানে না পৌঁছালেও আমার ব্যাকটেস্টে লিমিট অর্ডার কেন পূরণ হয়?
আপনার লিমিট প্রাইস বারের মধ্যে ছিল, তাই ব্যাকটেস্ট ফিল দেখিয়েছে। এটি শুধু দামের স্পর্শ, আপনি ট্রেডটি পেয়েছিলেন তার প্রমাণ নয়।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার স্ট্র্যাটেজি ওয়াক-ফরোয়ার্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। পেপার ট্রেডিংয়ের ফল কেন সরে গেল?
একটি স্ট্র্যাটেজি ওয়াক-ফরোয়ার্ড ভ্যালিডেশনে উত্তীর্ণ হয়েছিল, তারপর পেপার ট্রেডিংয়ের ফল ভিন্ন হয়ে গেল। প্রথমে সন্দেহ করুন গবেষণা ও এক্সিকিউশনের মধ্যকার হস্তান্তরকে—বাজারকে নয়।
পোস্টটি পড়ুন →
আমার ব্যাকটেস্টে এমন দামে ট্রেড হলো, যা বাজারে কখনো দেখা যায়নি কেন?
আপনার সিমুলেটেড ফিল যদি বারের প্রতিটি দামের চেয়ে ভালো হয়, সমস্যা সিগনালে নয়, এক্সিকিউশন সম্পর্কে আপনার অনুমানে থাকতে পারে। দামটি কোথা থেকে এল, তা খুঁজে বের করার উপায় এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
ব্যাকটেস্টে বার্ষিক টার্নওভার 12%। অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয়েছে 38%।
ব্যাকটেস্টে বার্ষিক টার্নওভার 12% দেখাতে পারে, অথচ অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয় 38%। এই ব্যবধানের শুরু প্রায়ই কোডে “টার্নওভার” বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তা থেকে।
পোস্টটি পড়ুন →
AI কৌশল এজেন্টকে কীভাবে আজকের মধ্যে আগামীকালের তথ্য ফাঁস করা থেকে আটকাবেন?
একটি কৌশল সব সিনট্যাক্স পরীক্ষা পাস করেও ভবিষ্যৎ জানতে পারে। গবেষণা এজেন্ট যেসব সূক্ষ্ম উপায়ে তথ্য ফাঁস করে, আর তা ধরার পরীক্ষাগুলো এখানে দেওয়া হলো।
পোস্টটি পড়ুন →
বাজারে লেনদেন বন্ধ থাকার সময়ে ট্রেড করা কৌশলের ব্যাকটেস্ট কীভাবে করবেন?
লেনদেন বন্ধ থাকা মানে শূন্য-ভলিউমের বার নয়। এতে বদলে যায় বাজারে আপনার কৌশল কী করতে পারবে, আর পুনরায় খোলার নিলামে আপনার ভাবা ট্রেডের দামটিও নতুন করে নির্ধারিত হতে পারে।
পোস্টটি পড়ুন →
ফি-র স্তর বদলানোর পর আপনার এজ উধাও। কৌশলটি ভেঙেছে, নাকি অ্যাকাউন্ট?
আপনার কৌশলের গ্রস ট্রেড একই ছিল, কিন্তু অ্যাকাউন্টের ভলিউম অনুযায়ী ফি-র স্তর বদলেছে। এজ বদলেছে, নাকি অ্যাকাউন্ট—তা বোঝার উপায় এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
রিব্যালেন্সে আগামী দিনের বিজয়ীদের বিক্রি: টার্নওভারের ব্যবচ্ছেদ
র্যাঙ্কিং টেবিলকে অর্ডারে রূপ না দেওয়া পর্যন্ত তা ট্রেডিং কৌশল নয়। লক্ষ্য ওজন থেকে টার্নওভার ও ফি পর্যন্ত একটি মাসিক রিব্যালেন্স অনুসরণ করুন, সঙ্গে দেখুন কোন অনুমান ব্যাকটেস্টকে বাস্তবের চেয়ে অতিরিক্ত মসৃণ দেখাতে পারে।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্ট সেরা ঘণ্টাটিকে পছন্দ করেছিল। ঘড়ির সময় বদলালে কি সেই কৌশল কাজে লাগাতে পারবেন?
আপনার কৌশল প্রথম ঘণ্টায় লাভ করে—যতক্ষণ না সেই ঘণ্টাটিই সরে যায়। ডেলাইট সেভিং পরিবর্তন ও এক্সচেঞ্জের সময়সূচি জুড়ে ইন্ট্রাডে মৌসুমিতা যাচাইয়ের ব্যবহারিক নির্দেশিকা।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্ট একই নগদ দুবার খরচ করেছে: পোর্টফোলিও হিসাবরক্ষণের নির্দেশিকা
কাগজে-কলমে কোনো পজিশনে লাভ হলেও পরের অর্ডারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নাও থাকতে পারে। হিসাবের 3টি প্রচলিত শর্টকাট ব্যাখ্যা করে, কীভাবে ব্যাকটেস্টে একই নগদ চুপিসারে দুবার খরচ হয়।
পোস্টটি পড়ুন →
ভিন্ন পজিশন নিয়ে আপনার পেপার কৌশল আবার শুরু হলো: স্টেট পুনরুদ্ধার নিয়ে একটি চিঠি
প্রক্রিয়াটি আবার চালু করেছেন, কিন্তু কৌশলটিও কি আগের অবস্থায় ফিরেছে? পজিশন, অপেক্ষমাণ অর্ডার ও সিগন্যাল সম্পর্কে এর স্মৃতি পেপার অ্যাকাউন্টের সঙ্গে মেলে কি না, তা জানার উপায় এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
ব্যাকটেস্টে উত্তীর্ণ। পেপার স্ট্র্যাটেজিতে ৩৭% অর্ডার বাদ পড়ল।
আমাদের পেপার স্ট্র্যাটেজি ১০০টি অর্ডার পাঠিয়ে ৬৩টি পূরণ পেয়েছে। ব্যাকটেস্টে পূরণ ধরা হয়েছিল ৯১টি। ব্যবধানের কারণ ছিল অর্ডারের অবস্থা, সময় এবং এমন কিছু অনুমান, যা Sharpe অনুপাত দেখাতে পারেনি।
পোস্টটি পড়ুন →
আমরা একটি কৌশলের ব্যাকটেস্ট পুনরায় চালিয়ে দেখেছিলাম। সংখ্যাগুলো কোথায় বদলে গেল, তা এখানে।
সংরক্ষিত একটি কৌশল আবার চালিয়ে আমরা ভিন্ন ইকুইটি কার্ভ পেলাম। কয়েক দিনের মধ্যে ডেটা সংশোধন, ডিপেন্ডেন্সির সংস্করণ এবং আশ্চর্যজনকভাবে ছোট একটি ডিফল্ট সেটিংয়ের সূত্র ধরে সেই বিচ্যুতির উৎস খুঁজে বের করলাম।
পোস্টটি পড়ুন →
ব্যাকটেস্টের বাজার-তথ্য সত্যিই লেনদেনযোগ্য ছিল কি না, বুঝব কীভাবে?
সঠিক দাম মানেই নির্ভরযোগ্য ব্যাকটেস্ট নয়। প্রতিটি পর্যবেক্ষণ কখন ব্যবহারযোগ্য হয়েছিল, সেটি কোন বাজারকে নির্দেশ করে, এবং আপনার কৌশল সেটির ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে পারত কি না—তা যাচাই করুন।
পোস্টটি পড়ুন →
রিস্টার্টের পর আমরা একটি পেপার কৌশল পুনরায় চালিয়েছিলাম। এর অর্ডার বদলে গিয়েছিল।
একটি পজিশন খোলা থাকা অবস্থায় আমরা পেপার কৌশলটি রিস্টার্ট করেছিলাম, আর অর্ডারের ক্রম আগের থেকে আলাদা পেয়েছিলাম। সিগন্যাল ঠিকই ছিল। গোলমাল ছিল এর স্মৃতিতে।
পোস্টটি পড়ুন →
মেয়াদপূর্তিতে একটি অপশন ব্যাকটেস্ট আসলে কী করে?
মেয়াদপূর্তিতে, P&L-এ শেষ অপশন কোটটাই প্রায়ই সবচেয়ে কম কাজে লাগে। কোনো কাল্পনিক ফিল ধরে না নিয়ে নিষ্পত্তি, এক্সারসাইজ ও ডেলিভারি কীভাবে মডেল করবেন, তা এখানে দেখানো হয়েছে।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার কন্টিনিউয়াস ফিউচার্স চার্ট এমন এক চুক্তি দেখায়, যা কেউই ট্রেড করতে পারত না
২০২০ সালের ২০ এপ্রিল, দুটি WTI কন্ট্র্যাক্টের সেটেলমেন্টে ব্যবধান ছিল $58.06। অসতর্কভাবে জুড়ে দিলে আপনার ব্যাকটেস্ট এমন $58,060 লাভ দেখাবে, যা কোনো পজিশনই অর্জন করেনি।
পোস্টটি পড়ুন →
ব্যাকটেস্টের মাঝপথে কৌশলটি আবার চালু করুন। এটি কি মনে রাখে তার মালিকানায় কী আছে?
আপনার ডেটাসেটের প্রতিটি বাজারে টিকে থেকেও কোনো কৌশল তার প্রক্রিয়া পুনরায় চালু হলে ভেঙে পড়তে পারে। রিপ্লে মাঝপথে থামিয়ে দেখুন, এটি কী ভুলে গিয়েছিল।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার পেপার অ্যাকাউন্ট ব্যাকটেস্টের ফিল প্রত্যাখ্যান করেছে: এক্সচেঞ্জ ফিল্টার নিয়ে একটি চিঠি
ব্যাকটেস্টে অর্ডারের পরিমাণ ঠিকই নির্ধারণ করেছিলেন, কিন্তু পেপার ভেন্যু সেটি প্রত্যাখ্যান করেছে। কৌশলের এক্সিকিউশন মডেলে প্রিসিশন নিয়ম কীভাবে যুক্ত করবেন, তা জেনে নিন।
পোস্টটি পড়ুন →
টিক ডেটা আপনার ব্যাকটেস্টকে বাঁচাবে না — বেশিরভাগ কৌশলে বরং ক্ষতি করে
বেশি রেজোলিউশন মানেই বেশি সত্য নয়। বেশিরভাগ কৌশলে টিক ডেটা একটি বাস্তব সমস্যার—ভুল ফিল ও খরচের অনুমানের—বদলে একটি কাল্পনিক সমস্যা আনে: সূক্ষ্মতর ডেটা মানেই আরও সৎ ব্যাকটেস্ট, এমন ভ্রম।
পোস্টটি পড়ুন →
সিগন্যালকে গ্রাস করা রিব্যালান্স: বাস্তব বাজারে একটি কৌশলের প্রথম পদক্ষেপ
সিগন্যাল দিকনির্দেশ ঠিক ধরেছিল। তবু রিব্যালান্সের সময় পোর্টফোলিও তার বাড়তি সুবিধা হারিয়েছে—একটি অগভীর অর্ডার বুক আর একটি অতিরিক্ত বড় অর্ডার করে।
পোস্টটি পড়ুন →
BTC আর ডলারের হিসাব গুলিয়ে না ফেলে ইনভার্স পারপেচুয়াল ব্যাকটেস্ট করবেন কীভাবে?
একটি ট্রেডে $10,000 আয় হয়। অ্যাকাউন্টে $15,000 যোগ হয়। দুটি সংখ্যাই ঠিক। আপনার ব্যাকটেস্টে বাকি $5,000-এর ব্যাখ্যা থাকতে হবে।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ইকুইটি ব্যাকটেস্টে একটি শর্ট পজিশন মিলেছে। সত্যিই কি শেয়ার ধার নিতে পারতেন?
আপনার গ্যাপ-ফেড কৌশলটি বেছে নেওয়া প্রতিটি শেয়ারে শর্ট পজিশন নেয়। আপনার ব্রোকারের হাতে আছে আরও ছোট তালিকা। এন্ট্রির আগে বাদ পড়া লেনদেনটি নিয়ে একটি চিঠি।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টের স্লিপেজ মডেলটি ইচ্ছা করেই ভুল হওয়া উচিত
স্লিপেজ মডেলের লক্ষ্য আপনি যে ফিল পেতেন তা অনুমান করা নয়। ঐতিহাসিক বারের তথ্য থেকে জানা সম্ভব নয়, এমন সম্ভাব্য ফিলের মধ্যেও আপনার কৌশল টিকে থাকে কি না, তা যাচাই করাই লক্ষ্য।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ম্যাক্রো ব্যাকটেস্টে সংশোধিত কর্মসংস্থান প্রতিবেদন ব্যবহার হয়েছে
ঐতিহাসিক কর্মসংস্থান সিরিজটি ঠিকভাবেই ডাউনলোড করেছেন। তবু আপনার কৌশল এমন সংখ্যা ব্যবহার করেছে, যেগুলো তখনও আরও 2 মাস প্রকাশিত হয়নি। কৌশলটি যে তথ্য পেতে পারত, তা কীভাবে পুনর্গঠন করবেন, এখানে দেখুন।
পোস্টটি পড়ুন →
ব্যাকটেস্টে কতটা ল্যাটেন্সি যোগ করা উচিত? আমাদের প্রতিটি মিলিসেকেন্ড মেপেছি
median 195 ms। 99তম percentile-এ 2,970 ms। আপনার সিগন্যাল সত্যি যে মিনিটগুলোতে ট্রিগার হয়, সেগুলোতে median 840 ms। এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে মাত্র একটিই আসল আগ্রহের।
পোস্টটি পড়ুন →
পজিশন সাইজিংয়ের 5টি নিয়ম, 1টি সিগন্যাল: আপনার ব্যাকটেস্টে আসল কাজটা যা করছে
আপনার ব্যাকটেস্টের ফলাফলে বেশির ভাগ পার্থক্য আসে কত বড় পজিশন ধরে রাখছেন তা থেকে, কখন এন্ট্রি নিচ্ছেন তা থেকে নয়। এখানে একই সিগন্যালের 6টি সাইজিং নিয়ম দেখানো হয়েছে—সঙ্গে আছে ফি-র হিসাব আর রিপোর্টে না-দেখানো সর্বোচ্চ লিভারেজ।
পোস্টটি পড়ুন →
একই কোড, একই ডেটা, দুটি আলাদা Sharpe: আপনার ব্যাকটেস্টে যে nondeterminism নিরীক্ষা দরকার
11,205টি বার হুবহু এক, তারপর র্যাঙ্কিংয়ে টাই, তারপর Sharpe-এ 0.15 ব্যবধান। আপনার ব্যাকটেস্টের jitter band না জানলে, সেরা parameter set আদৌ কিছু জিতেছে কি না, তা-ও জানেন না।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার Sharpe Ratio সব পরীক্ষায় টিকে গেছে। তবু এটি কাকতালীয় হতে পারে।
হাজারবার চেষ্টা করার পর 2-এর Sharpe অসাধারণ মনে হতে পারে। সেখানে পৌঁছাতে আপনি কতভাবে চেষ্টা করেছেন, সেটিই বরং বিস্ময়কর সংখ্যা।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টের ভোলাটিলিটি টার্গেট যে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কথা, তা ধরতে পারে না কেন
10% ভোলাটিলিটি টার্গেট হলো পজিশন সাইজ করার নির্দেশ, ঝুঁকির নিশ্চয়তা নয়। BTC perpetual-এর একটি কৌশল খুলে দেখুন—কোন পর্যায়ে সংখ্যাটি আর হিসাবের সম্ভাব্য ক্ষতির বর্ণনা দেয় না।
পোস্টটি পড়ুন →
ফান্ডিং রেট কম মনে হয়েছিল। তবু পজিশনে ক্ষয় চলল।
একটি পারপেচুয়াল প্রতি 8 ঘণ্টায় 0.01% ফান্ডিং দিয়েছে। তবু ট্রেডে লোকসান হয়েছে। ব্যাকটেস্টে আকর্ষণীয় ক্যারি কোথায় হারাল, দেখুন।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার অপশনস ব্যাকটেস্টের ভিত্তি যে সারি: একটি Deribit BTC কল, প্রতিটি ফিল্ড ধরে
টিকারটিতে প্রায় কুড়িটি ফিল্ড আছে। দুটির মান এমন দামে, যেখানে কেউ লেনদেন করেনি; তিনটি এমন এককে, যা আপনার ব্যাকটেস্ট সম্ভবত ভুল পড়ে; আর যে সংখ্যাটি বেশিরভাগ অপশনস কৌশলকে অকার্যকর করে, সেটি পেলোডে নেই।
পোস্টটি পড়ুন →
প্রতি ট্রেডে $2,000 দিয়ে ব্যাকটেস্ট করেছেন, এখন $50,000 দিতে চান: ক্যাপাসিটি নিয়ে একটি চিঠি
প্রতি ট্রেডে আপনার গ্রস এজ 22 bps। $2,000 সাইজে ইমপ্যাক্ট বাবদ খরচ প্রায় 2 bps। $50,000 সাইজে 11। এরপরের হিসাবই ঠিক করবে আপনার সত্যিকারের স্ট্র্যাটেজি আছে, নাকি শুধু একটা স্ক্রিনশট।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টে কখনও লিকুইডেশন হয়নি: মার্জিন, মার্ক প্রাইস আর যে লিভারেজ সীমা আপনি এড়িয়ে গেছেন
এপ্রিলে ইকুইটি কার্ভ 63% নেমে যায়, জুনে ঘুরে দাঁড়ায়। ভেন্যুতে 41তম দিনেই অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর ঘুরে দাঁড়ানোর মতো কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না।
পোস্টটি পড়ুন →
একই বারের ভেতরে আপনার স্টপ ও টার্গেট—ব্যাকটেস্ট কোনটিকে বেছে নিল?
বারের সর্বনিম্ন দাম আপনার স্টপের নিচে। সর্বোচ্চ দাম আপনার টার্গেটের ওপরে। দুটির একটি আগে ঘটেছে, কিন্তু বারটি বলে না কোনটি—তবু আপনার কোডের কোথাও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
পোস্টটি পড়ুন →
যে মিনিটগুলোর অস্তিত্ব নেই: OHLCV ইতিহাসে ফাঁক, স্থগিতাবস্থা ও শূন্য-ভলিউম বার
আপনার ইতিহাসজুড়ে অনুপস্থিত বারগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকে না। আপনার কৌশলের কাছে ঠিক যে মিনিটগুলো গুরুত্বপূর্ণ, সেখানেই এগুলো জমা হয়; প্রচলিত সমাধানগুলো ক্ষতিটাকে অদৃশ্য করে দেয়।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার লিমিট অর্ডারটি পূরণ হয়নি: কিউ পজিশন, maker ব্যাকটেস্ট আর আপনার বানানো Sharpe নিয়ে একটি চিঠি
আপনার fill rule এক লাইনের: বারের low যদি আমার limit-এ বা তার নিচে থাকে, তাহলে আমার অর্ডার পূরণ হয়েছে। এই লাইনটি আপনার পুরো alpha-র চেয়েও বেশি কাজ করছে, আর কাজটা করছে ভুলভাবে।
পোস্টটি পড়ুন →
স্প্লিট-অ্যাডজাস্টেড ডেটা, খুঁটিয়ে দেখা: NVDA-র 10-for-1 স্প্লিট তার পেছনের প্রতিটি সারিতে কী করে
সারিতে ক্লোজ 120.8781 বলা আছে। সেদিনের টেপে ছিল $1,208.88। এই দুই সংখ্যার মাঝে ছয়টি কলাম, আর বেশির ভাগ ব্যাকটেস্ট অন্তত তিনটির ভুল পাঠ করে।
পোস্টটি পড়ুন →
প্রেডিকশন মার্কেট ব্যাকটেস্ট করলে কী ভাঙে: আট দিনের দিনলিপি
ইনস্ট্রুমেন্টটির মেয়াদ শেষ হয়। আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা একটি তারিখে এটি এক ডলার দেয়, অথবা কিছুই দেয় না—একবারই। রিটার্ন-ভিত্তিক ব্যাকটেস্টারের মধ্যে গাঁথা প্রায় প্রতিটি অনুমানই এখানে ভুল, আর আমরা কোন ক্রমে তা বুঝেছি, সেটাই এই লেখা।
পোস্টটি পড়ুন →
ব্যাকটেস্টে কতগুলো ট্রেড হলে Sharpe অর্থবহ হয়?
বার্ষিকীকৃত Sharpe-এর স্ট্যান্ডার্ড এরর মোটামুটি আপনার ডেটার বছরগুলোর বর্গমূলের 1 ভাগ। এই একটি লাইন থেকেই বাকি অস্বস্তিকর সত্যগুলো আসে।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনি এমন একটি কৌশল বানিয়েছেন যা শুধু 00:00 UTC-তে ট্রেড করে — ফান্ডিং-সময়ের আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে একটি চিঠি
আপনার Sharpe 2.9, আর এর প্রতিটি ডলার ফান্ডিং সেটেলমেন্টের চার মিনিটের মধ্যেই আসে। আমি এই একই ফল হয়তো এক ডজন বার দেখেছি। আপনার ক্ষেত্রে কোনটি ঘটেছে, তা জানার উপায় এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্ট কেন ভোলাটিলিটির আকস্মিক বৃদ্ধিকে নতুন রেজিম হিসেবে ধরে
ভোলাটিলিটি লক্ষ্যায়নকে মানিয়ে নেওয়ার মতো শোনায়। পুরোনো অনুমান, ভুল ফ্লোর বা আড়ালে থাকা রিব্যালান্স নিয়ম একটি খারাপ সপ্তাহকে কয়েক মাসের কম এক্সপোজারে পরিণত করতে পারে। ক্ষতিটা কীভাবে শনাক্ত করবেন, তা এখানে।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার সিম্বল ইউনিভার্স একটি টাইম মেশিন: ক্রিপ্টো পার্প ব্যাকটেস্টে সারভাইভারশিপ বায়াস
আপনি আজ একবার exchangeInfo ডেকে, তারপর status == TRADING দিয়ে ছেঁকে আপনার ইউনিভার্স বানিয়েছেন। ওই এক লাইন নীরবে মুছে দিয়েছে মরে যাওয়া প্রতিটি কয়েনকে।
পোস্টটি পড়ুন →
একটি ১-মিনিট বারের অ্যানাটমি: OHLCV আপনার ব্যাকটেস্টকে যা বলে না
একটি JSON অ্যারেতে বারোটি মান। এর মধ্যে অন্তত চারটির অর্থ আপনার fill ইঞ্জিন যা ধরে নেয় তার থেকে আলাদা। এখানে পুরো বারটি খুলে দেখানো হলো।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টে 100টি ট্রেড। গড় ফিল এখনও অনুমাননির্ভর কেন?
100টি ট্রেড, 0.04% ফি, আর 0.02% স্লিপেজের অনুমান—সবই নির্ভুল মনে হতে পারে। কিন্তু বাজার কতটা অর্ডার সামলাতে পারত, তা না জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত ফিলটি অনুমানই থেকে যায়।
পোস্টটি পড়ুন →
আমার পেপার স্ট্র্যাটেজির তুলনায় ব্যাকটেস্টে বেশি ট্রেড হয় কেন?
একটি সিগন্যাল একবার “কিনুন” বলতে পারে, অথচ অর্ডার সিস্টেম 3 বার চেষ্টা করে 2 বার পূরণ করতে পারে। ব্যাকটেস্টের ট্রেড আর পেপার অ্যাকাউন্টের অর্ডার ইতিহাসের ফারাক কীভাবে মডেল করবেন, তা এখানে দেখুন।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টে সময়ের সমস্যা আছে, প্রতিটি টাইমস্ট্যাম্প ঠিক হলেও
একটি কোট আর একটি সিগন্যালের টাইমস্ট্যাম্প একই হতে পারে, অথচ সেগুলো ভিন্ন ক্রমে পৌঁছাতে পারে। এই সামান্য অস্পষ্টতাই ঠিক করে দিতে পারে আপনার স্ট্র্যাটেজি আদৌ ট্রেড করেছে কি না।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টের ওপেন অর্ডারের কেন একটি ঘড়ি দরকার
একটি লিমিট অর্ডার সেটি তৈরি করা সিগন্যালের চেয়েও বেশি সময় টিকে থাকতে পারে। ব্যাকটেস্টে ওপেন অর্ডারের হিসাব হারিয়ে যাওয়ার 3টি সাধারণ উপায়, আর সেগুলোর নির্ভরযোগ্য হিসাব রাখার একটি ব্যবহারিক মডেল।
পোস্টটি পড়ুন →
আপনার ব্যাকটেস্টে লভ্যাংশ কেন ভুলভাবে দেখানো হয়
লভ্যাংশকে হঠাৎ ক্ষতি, বিনা খরচের মুনাফা, বা এমন নগদ স্থিতি মনে হতে পারে যা আপনার কৌশল কখনোই পায়নি। মডেলিংয়ের 3টি সাধারণ ভুল এর কারণ ব্যাখ্যা করে।
পোস্টটি পড়ুন →
খেয়াল না করেই ওয়াক-ফরোয়ার্ড অপ্টিমাইজেশন ব্যর্থ হওয়ার 3টি উপায়
ওভারফিটিং ঠেকানোর উপায় হিসেবে ওয়াক-ফরোয়ার্ড টেস্টিংয়ের সুনাম আছে। অসতর্কভাবে করলে, এটা শুধু আরও ভালো কাগজপত্রসহ ওভারফিটিং। এখানে 3টি ব্যর্থতার ধরন এবং সেগুলো চেনার লক্ষণ।
পোস্টটি পড়ুন →
একটি AI এজেন্ট দল কীভাবে ট্রেডিংয়ের ধারণাকে বাক্য থেকে পেপার মানিতে নিয়ে যায়
10 এজেন্ট, 1টি পাইপলাইন, আর ধারণা ছেঁটে ফেলার জন্য তৈরি একটি ফানেল। “ফান্ডিং মোমেন্টাম” থেকে লাইভ পেপার নোড পর্যন্ত আসলে কী ঘটে, তার এক ঝলক।
পোস্টটি পড়ুন →
পেপার ট্রেডিংই একমাত্র মানদণ্ড, যার জবাব দেয় আপনার ব্যাকটেস্ট
আমরা প্রতিদিন প্রতিটি পেপার স্ট্র্যাটেজির সময়সীমা ব্যাকটেস্ট ইঞ্জিনে রিপ্লে করে ট্রেডগুলো তুলনা করি। এই নিয়মিত কাজটি কী কী বাগ ধরেছে, তা জানুন।
পোস্টটি পড়ুন →
নয়টি ভেন্যুতে রাউন্ড ট্রিপের প্রকৃত খরচ
ফি-র পেজগুলো প্রচারের জন্য লেখা। আপনার কৌশল ব্যবসা হবে, নাকি অনুদান—তা নির্ধারণ করে এমন দুই দিকের হিসাবটা এখানে, প্রতিটি ভেন্যু ধরে।
পোস্টটি পড়ুন →
বেশিরভাগ ব্যাকটেস্ট কেন ভুল বলে, আর সেগুলো ঠিক করার 4টি খরচের খাত
যে কৌশল ব্যাকটেস্টে বছরে +40% দেখায়, অথচ লাইভে লোকসান করে, সেটি দুর্ভাগ্য নয়। মাপটাই ভুল ছিল। এই 2টি সংখ্যার ফারাক গড়ে দেয় 4টি খরচের খাত।
পোস্টটি পড়ুন →