Tirgus datu rinda var būt pilnīgi precīza un tomēr nebūt derīgs pierādījums atpakaļtestam. Darījums notika, cena ir pareiza un laika zīmogs ir derīgs, taču datu plūsma, iespējams, to piegādāja novēloti, pakalpojumu sniedzējs vēlāk to izlaboja vai kotētais tirgus nebija pieejams jūsu stratēģijai.
Lai noteiktu, vai vēsturiskos datus varēja izmantot tirdzniecībā, nepietiek pārbaudīt notikuma laika zīmogu. Jāzina, ko rinda raksturo, kad tā kļuva pieejama sistēmai, kuru biržu vai instrumentu tā atspoguļo un vai kotācija vai darījums varēja pamatot jūsu rīkojumu.
Vai atpakaļtestam pietiek ar precīzu vēsturisko cenu?
Nē. Precizitāte atbild uz jautājumu: “Kādu cenu avots galu galā reģistrēja?” Atpakaļtestam jāatbild arī uz jautājumiem: “Ko mana stratēģija varēja zināt lēmuma pieņemšanas brīdī?” un “Ko tā varēja izpildīt?” Tie ir atsevišķi jautājumi.
Iedomājieties, ka kriptovalūtas darījums tiek reģistrēts plkst. 12:00:00.120, bet datu pakalpojumu sniedzēja plūsma to jūsu procesam piegādā plkst. 12:00:00.480. Stratēģija, kas lēmumu pieņem plkst. .200, šo darījumu izmantot nevar, lai gan notikuma laiks ir pirms lēmuma pieņemšanas. Ja vēsturiskajā failā saglabāts tikai notikuma laiks, atpakaļtests var nemanāmi piešķirt stratēģijai informāciju, ko tās reāllaika process vēl nebūtu saņēmis.
| Laiks vai lauks | Ko tas parāda | Atpakaļtesta kļūda, ja trūkst |
|---|---|---|
| Notikuma laiks | Kad, pēc biržas datiem, notikums risinājās | Tirgus laika sajaukšana ar informācijas pieejamību stratēģijai |
| Saņemšanas laiks | Kad jūsu datu vācējs saņēma ziņojumu | Novēlotu datu izmantošana tā, it kā tie pienāktu uzreiz |
| Secības vai atjauninājuma ID | Kur notikums iekļaujas plūsmas secībā | Atjauninājumu apstrāde nepareizā secībā vai to nemanāma izlaišana |
| Labošanas laiks | Kad kļuva zināma izlabotā vēsturiskā vērtība | Atpakaļtestēšana ar vērtību, kuras nebija sākotnējā plūsmā |
Ja jūsu arhīvā nav saņemšanas laiku, atklāti norādiet šo trūkumu. Varat pārbaudīt pieņēmumu par aizkavi vai ierobežot secinājumu ar pētījumu, kas balstīts notikumu laikos. Precīzu pieejamās informācijas kopu nevar atjaunot no laika zīmogiem, kas nekad nav saglabāti.
Kā noteikt, vai kotāciju varēja izpildīt?
Vispirms noskaidrojiet, kurā tirgū būtu nonācis jūsu rīkojums. Apvienotā labākā pirkšanas un pārdošanas cena var apkopot vairākas biržas, taču tā nepierāda, ka jūsu kontam bija pieejams norādītais apjoms, ka kotācija vēl bija spēkā, kad pienāca rīkojums, vai ka birža pieņemtu jūsu rīkojuma veidu.
Tirgus rīkojumam izpilde par vidējo cenu parasti ir izdomājums. Noderīgāks novērtējums secīgi izpilda rīkojumu pret redzamo orderu grāmatu atbilstoši tā apjomam, tad pieskaita komisijas maksas un pieņēmumu par aizkavi vai ietekmi uz tirgu. Ja jums ir tikai orderu grāmatas augšējā līmeņa dati, ierobežojiet secinājumu: varat novērtēt pirmo līmeni, bet nevarat secināt par dziļumu, kas nekad nav reģistrēts.
Limitētam rīkojumam cenas sasniegšana nenozīmē, ka rīkojums tiks izpildīts. Pirms jūsu rīkojuma pieejamo apjomu var izpirkt priekšā esošie rīkojumi. Parastās momentuzņēmumu datu kopās pozīciju rindā parasti nav iespējams zināt, tāpēc izpildes noteikums, kas balstās tikai uz cenas sasniegšanu, jāuztver kā optimistisks scenārijs, nevis pierādījums tam, kas notika.
Vienas minūtes svece var parādīt, ka zemākā cena šķērsoja jūsu limita cenu. Tā nevar parādīt, vai jūsu gaidošais rīkojums sasniedza biržu pirms šīs cenas, cik daudz tur tika tirgots vai cik daudz rīkojumu rindā bija priekšā jums.
Kas jāpārbauda, pirms uzticēties tirgus datu arhīvam?
Vispirms pārbaudu ikdienišķas lietas. Tās atklāj vairāk kļūdainu pētījumu nekā sarežģīts izpildes modelis, kas pievienots bojātai datu plūsmai.
- Pārklājums: Vai trūkst laika intervālu, ir dublēti notikumi, secības pārrāvumi vai neizskaidrojami nulles apjoma periodi?
- Tirgus identitāte: Vai simbols laika gaitā atbilst tai pašai biržai, līgumam, kotācijas valūtai un instrumenta specifikācijai?
- Pieejamība: Vai saglabāts gan notikuma, gan saņemšanas laiks? Ja ne, kāds pieņēmums par aizkavi ierobežo rezultātu?
- Labojumi: Vai varat atšķirt sākotnējo ziņojumu no vēlākas pakalpojumu sniedzēja datu papildināšanas vai labojumiem?
- Mērvienības: Vai cenas, daudzumi, līgumu reizinātāji un laika zīmogi tiek interpretēti vienādi?
Pēdējā pārbaude izklausās gandrīz pārāk vienkārša. Reiz pavadīju rītu, meklējot šķietamu svārstīguma režīma maiņu, kas izrādījās radusies tāpēc, ka pēc datu plūsmas migrācijas daudzuma laukā mainījās mērvienības. Diagramma bija lieliska; mērvienība bija nepareiza.
Kā pārbaudīt, vai datu pieejamība maina rezultātu?
Veiciet nelielu jutīguma pārbaudi ap stratēģijas lēmuma robežvērtību. Pārbīdiet izmantojamo datu laiku par reālistiskām aizkavēm, atmetiet atjauninājumus ar bojātu secību un, ja iespējams, salīdziniet izpildes, izmantojot attiecīgās biržas orderu grāmatu. Ziņojiet gan par sākotnējo, gan pasliktināto rezultātu. Ja pat neliela aizkave izdzēš efektu, stratēģija var būt atkarīga no informācijas priekšrocības, ko jūsu datu vākšanas sistēma nevar droši nodrošināt.
Konkrēts piemērs: pieņemsim, ka signāls tiek aktivizēts, kad labākā pirkšanas cena pieaug par 1 soli. Izspēlējiet to vienreiz, izmantojot biržas notikuma laiku, un vēlreiz, izmantojot datu vācēja saņemšanas laiku. Ja notikuma laika versijā notiek 40 darījumi, bet saņemšanas laika versijā — 27, šī atšķirība ir daļa no stratēģijas pierādījumiem. Tāpat arī katras atkārtotās izspēles rezultāti. Neslēpiet vājāko variantu tikai tāpēc, ka tā dati izskatās mazāk glīti.
Simulētā tirdzniecība ir noderīga nākamā pārbaude, jo tā atklāj datu plūsmas aizkaves, novecojušas kotācijas, simbolu kartēšanas kļūdas un biržas ierobežojumus tajā pašā darbplūsmā, ko izmanto jūsu pētniecības sistēma. Tomēr tā neatveidos katru reālo rindu vai ietekmi uz tirgu. Skaidri norādiet šo robežu.
Ko praksē nozīmē “tirdzniecībai izmantojami dati”?
Tas nozīmē, ka atpakaļtests spēj izskaidrot, kad novērojums notika, kad stratēģija to varēja izmantot, no kura tirgus tas nāca un kādi izpildes pierādījumi pamato pieņēmumu par rīkojuma izpildi. Tīra cenu laikrinda ir tikai sākumpunkts. Pētījums kļūst uzticams, kad tā laika, pieejamības un izpildes pieņēmumi iztur pārbaudi un kad rezultātam joprojām ir jēga arī pēc šo pieņēmumu vājināšanas.
← Visi raksti
