Radote aiškų rezultatą: jūsų kriptovaliutų strategija didžiąją dalį grąžos uždirba nuo 13:00 iki 14:00 UTC. Patikrinote mokesčius, dar kartą atlikote atgalinį testą ir išbandėte signalą popierinėje prekyboje. Dabar rengiate JAV akcijų rinkai skirtą versiją, o stipriausia valanda, atrodo, yra 09:30–10:30 Niujorko laiku.
Prieš pasitikėdami kuriuo nors rezultatu, patikrinkite, ką tuo metu rodė laikrodis. JAV perėjimas prie vasaros laiko Niujorko biržos atidarymą UTC atžvilgiu paslenka viena valanda. Jei jūsų požymiai, sesijų žymos ir pavedimai remiasi skirtingomis laiko sampratomis, strategija gali išnaudoti kalendorinę ribą, o ne pasikartojantį rinkos dėsningumą.
Paros laiko tyrimų atsisakyti nereikia. Apibrėžkite, su kuriuo laikrodžiu susijusi jūsų hipotezė, ir užtikrinkite, kad visose atgalinio testo dalyse būtų nuosekliai naudojamas tas pats laikas.
Pirmiausia apibrėžkite, ką reiškia ta valanda
„Pirmoji valanda“ skamba tiksliai, kol nenurodote, pagal kurį laikrodį ją skaičiuojate. Tai gali būti pirmosios 60 minučių po NYSE atidarymo, 09:30–10:30 Niujorko vietos laiku arba fiksuotas UTC intervalas. Dalį metų šie apibrėžimai sutampa, o keičiantis vasaros laikui išsiskiria.
Akcijų rinkos hipotezei naudokite biržos vietos sesijos laiką: 09:30 Niujorko laiku reiškia 09:30 tiek galiojant EST, tiek EDT. Kriptovaliutų hipotezei numatytasis kintamasis gali būti fiksuota UTC valanda. Kriptovaliutomis prekiaujama visą parą, todėl nėra biržos atidarymo skambučio, pagal kurį būtų galima nustatyti atskaitos tašką.
Prieš pradėdami optimizuoti, užrašykite apibrėžimą. „Prekiauti pirmą valandą po įprastos sesijos atidarymo“ galima patikrinti. „Prekiauti tą valandą, kai signalas veikia geriausiai“ leidžia optimizatoriui kartu su strategija pasirinkti ir laiko skaičiavimo būdą.
Kur atsiranda laiko neatitikimų
Tarkime, akcijų duomenys saugomi UTC laiku, požymių kodas grupuoja eilutes pagal UTC valandas, o vykdymo taisyklės atidaro pozicijas 09:30 Niujorko laiku. Perėjus prie vasaros laiko, rinkos atidarymas pasislenka iš 14:30 UTC į 13:30 UTC. Požymis, kurio UTC intervalo žyma yra „pirmoji valanda“, dabar reiškia kitą sesijos atkarpą.
Panašių spąstų kyla formuojant žvakes iš laiko žymų. Jei agreguojate duomenis pagal UTC, o tada žymas konvertuojate į Niujorko laiką, galite gauti netikėtas intervalų ribas, ypač pavasarį, kai viena vietos valanda neegzistuoja, ir rudenį, kai viena vietos valanda pasitaiko du kartus. Laiko žyma, pavyzdžiui, 01:30 vietos laiku, tą rudens sekmadienį yra dviprasmė, nebent prie jos nurodytas UTC poslinkis arba ji pateikta UTC laiku.
Kriptovaliutų rezultatus taip pat gali veikti kalendorius. Strategija, paremta UTC valandomis, kelis mėnesius gali sutapti su JAV rinkos aktyvumu, o pasikeitus laikui JAV gali atrodyti, kad ji pasislinko. Tai nepaneigia strategijos, bet keičia tai, ką galite teigti. Galbūt išmatavote fiksuotą UTC dėsningumą, kuris kartais sutampa su JAV rinkos atidarymu, o ne poveikį, susietą su tuo atidarymu.
Įtraukite sesijos laiką į testą
Įvykių laiko žymas saugokite UTC formatu kaip pagrindinį įrašą. Vietos sesijos laukus išveskite pagal įvardytą laiko juostą, pavyzdžiui, America/New_York, naudodami laiko juostų duomenų bazę, kurioje atsižvelgiama į istorinius taisyklių pakeitimus. Nekoduokite „UTC minus penkios“ ar „UTC minus keturios“: nė vienas poslinkis neapibrėžia Niujorko laiko ištisus metus.
| Sprendimas | Akcijų pavyzdys | Kriptovaliutų pavyzdys |
|---|---|---|
| Hipotezės laikrodis | Minutės nuo įprastos sesijos atidarymo | Paros UTC valanda |
| Sesijos šaltinis | Biržos kalendorius su švenčių dienomis ir sutrumpintomis prekybos sesijomis | Nepertraukiamas UTC kalendorius |
| Pavedimų laikas | Kitas įvykdomas pavedimas po signalo | Kitas įvykdomas pavedimas po signalo |
Atskirkite ir patikrinkite savaites aplink laiko pakeitimą. Palyginkite rezultatus prieš kiekvieną perėjimą prie vasaros laiko ir po jo, taip pat patikrinkite, ar geriausias intervalas lieka susietas su rinkos sesija, ar išlieka fiksuotas UTC laiku. Jei ieškojote geriausio rezultato tarp daugybės valandų, datų ir poslinkių, įtraukite šią paiešką į persitaikymo prie duomenų įvertinimą; laiko pasirinkimas buvo dar vienas bandymas.
Laiko juosta yra taisyklių rinkinys, o ne valandų skaičius, kurį reikia atimti. Saugokite įvykius UTC laiku, o vietos rinkos laiką išveskite tada, kai jo reikia.
Ką turėtų patvirtinti bandomoji prekyba
Perkėlę strategiją į bandomąją prekybą, registruokite ir įvykio UTC laiko žymą, ir minutę nuo sesijos pradžios. Taip greitai pastebėsite, jei strategija mano, kad sesija prasideda 09:30, bet iš tiesų suveikia 10:30 vietos laiku. Taip pat patikrinkite švenčių dienas ir sutrumpintas sesijas: įprastą savaitės dienų tvarkaraštį pritaikius kiekvienai dienai, sistema ramiai prigalvos sandorių tomis dienomis, kai birža nedirba.
Pasikeitus laikui, atsispirkite pagundai „pataisyti“ rezultatą perkeliant signalą, kol nuosavo kapitalo kreivė vėl atrodys pažįstama. Pirmiausia patikrinkite nurodytą hipotezę, kalendorių ir pavedimų laiką. Jei rezultatas kinta kartu su rinkos sesija, sužinojote kažką apie sesijos elgseną. Jei jis išlieka tą pačią UTC valandą, sužinojote ką kita. Atgalinis testas turi išsaugoti šį skirtumą.
← Visi įrašai
