Tinklaraštis
Užrašai iš strategijų fabriko
Jūsų baktesto doleris buvo USDC. Kovo 11 d. jis kainavo 87 centus.
Kapitalo kreivę pažymėjome doleriais. Sąskaita buvo USDC, o tą šeštadienį USDC nebuvo doleris.
Skaityti įrašą →
Kaip sušildyti backtestą, kad lookback nesiskaičiuotų kaip rezultatai?
Nebaigti indikatoriai, apkarpytos kreivės, kurios išlaiko pozicijas, ir 30 dienų sušildymai 8 valandų požymiams. Perkrovimo patikra, kuri juos pagauna.
Skaityti įrašą →
Backtestą darėme Binance ir popieriumi prekiavome Bybit. Pranašumas buvo vėlavimas.
BTC tyrėme Binance, o popieriumi prekiavome Bybit. Backtestas nebuvo optimistiškas. Jis stebėjo greitesnę juostą.
Skaityti įrašą →
Apsidraudimas padvigubino mūsų atgalinio testavimo prekybos sąnaudas
Opcionais prekiavome retai. Apsidraudimo sandoriai vykdavo kaskart, kai tik sujudėdavo bazinis aktyvas. Štai kaip opcionų atgaliniame testavime aptikome neįtrauktas sąnaudas.
Skaityti įrašą →
Jūsų strategijos testavimo trumpa pozicija buvo pelninga. Automatinis pozicijų mažinimas vis tiek ją uždarė.
Likvidavimas įvyksta, kai baigiasi jūsų marža. Automatinis pozicijų mažinimas įvyksta, kai baigiasi jų marža, o pinigus uždirbote jūs.
Skaityti įrašą →
Signalas buvo teisingas. Mūsų opcionų backteste pasirinktas netinkamas galiojimo laikas.
Signalas rodė, kad reikia pirkti pirkimo opcionų spredą. Backtestas pasirinko galiojimo laiką, kuris retrospektyviai atrodė likvidus. Neatitikimą susiejome su vienu nepastebimu kalendoriaus sujungimu.
Skaityti įrašą →
Jūsų opcionų backteste naudota vidurio kaina, kuria niekas neprekiavo
Vidurio kaina gali būti pagrįstas vertės įvertis ir prasta vykdymo prielaida. Štai trys būdai, kaip šis skirtumas tyliai sukuria opcionų backtesto rezultatus.
Skaityti įrašą →
Kodėl mano atgalinis opcionų strategijos testas nuolat pakeičia duomenis?
Ta pati opcionų strategija gali duoti skirtingus rezultatus „toje pačioje“ istorijoje. Štai kaip nustatyti, ar jūsų archyve pasikeitė rinkos duomenys ir ką išsaugoti, kad kitą kartą vykdymo rezultatus būtų galima paaiškinti.
Skaityti įrašą →
Jūsų „backtest“ Sharpe gali padidėti įtraukus daugiau rinkų
Platesnis rinkų universumas atrodo kaip diversifikacija. Strategijos paieškos metu tai gali būti ir papildoma bandymų serija. Štai kaip atskirti šiuos atvejus.
Skaityti įrašą →
Kodėl mano atgalinis testas atrodo geresnis, kai portfelį perbalansuoju dažniau?
Kasdienis perbalansavimas gali greičiau sureaguoti į signalą, bet už tai gali sumokėti visą pranašumą. Štai kaip įvertinti, ar papildoma prekyba atsiperka.
Skaityti įrašą →
Jūsų strategijos Sharpe santykis gali pagerėti pablogėjus duomenims
Įtartinas kainos įrašas gali būti klaidingas, o gal tai vienintelis stebėjimas, atskleidžiantis jūsų strategijos trapumą. Valant duomenis reikia audito sekos, ne vien gražesnės nuosavo kapitalo kreivės.
Skaityti įrašą →
Atkūrėme atgalinį testą, kai duomenų tiekėjas pakeitė istorinius duomenis
Tas pats strategijos kodas ir datų intervalas po 6 savaičių pateikė kitokią nuosavo kapitalo kreivę. Nustatėme, kad nuokrypį lėmė pataisyti rinkos duomenys, tada atkūrėme eksperimentą, kad galėtume nustatyti, kas pasikeitė.
Skaityti įrašą →
Jūsų strategija išbandyta 240 kartų. Kiek iš tikrųjų atlikote atgalinių testų?
Išbandėte 240 parametrų rinkinių ir pasirinkote geriausią. Jo Sharpe rodiklis yra 2.1. Svarbiausias klausimas – kiek progų suteikėte triukšmui atrodyti kaip pranašumui.
Skaityti įrašą →
Strategija veikė, kol neįtraukėme ateities sandorių pozicijos perkėlimo sąnaudų
Mūsų kalendorinis kainų skirtumas atrodė tvarkingai, kol baigėsi artimiausio kontrakto galiojimas. Tada atgalinis testas perkėlė poziciją tokia kaina, už kurią niekas negalėjo prekiauti.
Skaityti įrašą →
Perbalansavimas atrodė pigus, kol neįvertinome spredo
Atgalinio testavimo metu buvo įtraukta 4 bazinių punktų mokesčių. Spredas ir rinkos poveikis perbalansavimo sąnaudas padidino iki daugiau nei 20. Štai kaip radome trūkstamas sąnaudas.
Skaityti įrašą →
Kaip atlikti strategijos, prekiaujančios pagal dienos signalą, istorinį testavimą?
Dienos žvakė pateikia kainą ir datą, bet neatskleidžia, kada strategijai tapo žinoma uždarymo kaina. Štai kaip atlikti dienos signalų istorinį testavimą nepriskiriant jiems neįmanomos įvykdymo kainos.
Skaityti įrašą →
Leidome DI tyrimų agentui optimizuoti strategiją. Dienoraštis buvo ne toks įspūdingas.
Agentas rado strategiją, kurios Sharpe rodiklis siekė 4.1. Tada suskaičiavome bandymus, užfiksavome paieškos ribas ir stebėjome, kaip rezultatas sumenko iki tokio, kurį galėjome iš tikrųjų įvertinti.
Skaityti įrašą →
Jūsų AI tyrimų agentas matė testavimo imtį: 3 būdai, kaip užteršiamas įvertis
Testavimo imtis nustoja būti testavimo imtimi, kai jos rezultatai nulemia kitą eksperimentą. Štai 3 būdai, kaip tyrimų agentai tyliai iš jos mokosi, ir kaip išlaikyti sąžiningą įvertį.
Skaityti įrašą →
Kaip patikrinti, ar strategijos pranašumas išlieka padidėjus prekybos sąnaudoms?
Neklauskite, ar strategija atlaiko „realistiškas sąnaudas“. Išmatuokite, kiek sąnaudų ji gali pakelti, kurios prielaidos svarbios ir kada pranašumas išnyksta.
Skaityti įrašą →
Kodėl jūsų atgaliniam testui reikia išbraukimų apskaitos žurnalo
Jei bendrovė dingsta iš jūsų atgalinio testo, galėjo dingti ir jos galutinė grąža. 3 dažni trumpiniai paverčia žlugusias akcijas nematomais laimėtojais.
Skaityti įrašą →
Jūsų atgalinis testas parodė 20 % pranašumą. Kiek jo lėmė viena neteisinga laiko žyma?
20 % atgalinio testo pranašumą gali lemti skaičius, kurio tuo metu niekas negalėjo žinoti. Štai kaip išsiaiškinti, ar už jus prekiauja duomenų pataisymai, pavėluoti pranešimai ar tiekėjo papildyti istoriniai duomenys.
Skaityti įrašą →
Išardėme prognozių rinkos atgalinį testą, kuris pirko ne tą kontraktą
Atgalinis testas nupirko „Ar įstatymo projektas bus priimtas?“ Bet kuris projektas, iki kada ir pagal kieno sprendimą? Išnarstome kontrakto tapatybės klaidas, dėl kurių tvarkingas prognozių rinkos atkūrimas virsta kitu statymu.
Skaityti įrašą →
Finansavimo mokėjimas, dėl kurio pelningas perpetual sandoris tapo nuostolingas
BTC perpetual sandorio kryptis buvo teisinga, bet jis vis tiek atnešė nuostolį. Štai apskaitos žurnalas, mokėjimas po mokėjimo, ir apskaitos patikros, paaiškinančios kodėl.
Skaityti įrašą →
Kaip nustatyti, ar strategijos pranašumas išlieka pasikeitus rinkos režimui?
Vidutinė strategijos grąža gali slėpti trapų susitarimą su vienos rūšies rinka. Štai kaip išsiaiškinti, ar jos pranašumas išlieka skirtingais režimais.
Skaityti įrašą →
Geresnis atgalinis testavimas gali pakenkti strategijos tyrimams
Atgalinis testas gali padėti atmesti prastą idėją. Pasitelkite jį geriausiai iš 500 idėjų išrinkti, ir nugalėtoja gali tapti tiesiog sėkmingiausia atsitiktinai. Štai kaip išlaikyti tyrimo procesą sąžiningą.
Skaityti įrašą →
Kodėl mano atgaliniame teste limitinis pavedimas įvykdomas, nors rinka jo kainos nepasiekė?
Jūsų limito kaina pateko į žvakės intervalą, todėl atgalinis testas pažymėjo pavedimą kaip įvykdytą. Tai kainos pasiekimas, o ne įrodymas, kad sudarėte sandorį.
Skaityti įrašą →
Strategija sėkmingai praėjo slenkantįjį testavimą. Kodėl popierinės prekybos rezultatai nukrypo?
Strategija sėkmingai praėjo slenkantįjį patvirtinimą, bet popierinės prekybos rezultatai išsiskyrė. Pirmiausia verta įtarti tyrimų ir vykdymo sąsają, o ne rinką.
Skaityti įrašą →
Kodėl mano atgalinis testas įvykdė sandorį kaina, kurios rinka niekada nerodė?
Jei jūsų simuliuotas sandoris įvykdomas geresne kaina, nei rodo visos žvakės kainos, problema gali būti vykdymo prielaidose, o ne signale. Štai kaip atsekti, iš kur atsirado ta kaina.
Skaityti įrašą →
Atgalinis testas rodė 12 % metinę portfelio apyvartą. Sąskaitoje buvo prekiauta 38 %.
Atgalinis testas gali rodyti 12 % metinę apyvartą, nors sąskaitoje prekiaujama 38 %. Šis skirtumas dažnai prasideda nuo to, ką kode reiškia „apyvarta“.
Skaityti įrašą →
Kaip neleisti AI strategijos agentui nutekinti rytojaus informacijos į šiandieną?
Strategija gali išlaikyti visus sintaksės patikrinimus ir vis tiek žinoti ateitį. Štai kaip tyrimų agentai nepastebimai nutekina informaciją ir kokie patikrinimai tai aptinka.
Skaityti įrašą →
Kaip atlikti strategijos, prekiaujančios per prekybos sustabdymą, atgalinį testavimą?
Sustabdymas nėra žvakė su nuline apyvarta. Jis pakeičia tai, ką rinka leidžia daryti jūsų strategijai, o per atnaujinimo aukcioną gali susiformuoti visai kita kaina, kuria, jūsų manymu, prekiavote.
Skaityti įrašą →
Pranašumas dingo pasikeitus mokesčių pakopai. Sugedo strategija ar paskyra?
Bendroji strategijos sandorių vertė nepasikeitė, tačiau mokesčių pakopa kito kartu su paskyros apyvarta. Štai kaip nustatyti, ar pasikeitė pranašumas, ar paskyra.
Skaityti įrašą →
Perbalansavimas, pardavęs rytojaus lyderius: apyvartos analizė
Reitingavimo lentelė dar nėra prekybos strategija, kol jos nepavertėte pavedimais. Sekite vieną mėnesinį perbalansavimą nuo tikslinių svorių iki apyvartos, mokesčių ir prielaidų, dėl kurių atgalinio testavimo rezultatai gali atrodyti pernelyg geri.
Skaityti įrašą →
Jūsų atgalinis testas pamėgo geriausią valandą. Ar galėsite ja prekiauti pasikeitus laikui?
Jūsų strategija uždirba per pirmąją valandą, kol ši valanda pasislenka. Praktinis vadovas, kaip tikrinti dienos sezoniškumą keičiantis vasaros laikui ir prekybos vietų tvarkaraščiams.
Skaityti įrašą →
Jūsų atgalinis testas tuos pačius pinigus išleido du kartus: portfelio apskaitos vadovas
Popieriuje pozicija gali būti pelninga, tačiau kitam jūsų pavedimui vis tiek gali neužtekti lėšų. Trys dažnos apskaitos gudrybės paaiškina, kaip atgaliniai testai tyliai išleidžia tuos pačius pinigus du kartus.
Skaityti įrašą →
Jūsų popierinės prekybos strategija paleista iš naujo su kita pozicija: laiškas apie būsenos atkūrimą
Procesą paleidote iš naujo, bet ar iš naujo paleidote ir strategiją? Štai kaip sužinoti, ar jos atmintis apie pozicijas, laukiančius pavedimus ir signalus sutampa su popierinės prekybos sąskaita.
Skaityti įrašą →
Atgalinis testas praėjo. Popierinė strategija praleido 37 % pavedimų.
Mūsų popierinė strategija pateikė 100 pavedimų ir gavo 63 įvykdymus. Atgalinis testas suskaičiavo 91. Spragą lėmė pavedimų būsenos, laikas ir prielaidos, kurių Sharpe rodiklis neparodė.
Skaityti įrašą →
Bandėme atkartoti strategijos atgalinį testą. Štai kur išsiskyrė skaičiai.
Iš naujo paleidome išsaugotą strategiją ir gavome kitokią nuosavo kapitalo kreivę. Per kelias dienas atsekėme nuokrypį iki duomenų pataisymų, priklausomybių versijų ir netikėtai menkos numatytosios nuostatos.
Skaityti įrašą →
Kaip sužinoti, ar istorinius rinkos duomenis iš tiesų buvo galima panaudoti prekybai?
Teisingos kainos dar negarantuoja sąžiningo istorinio testavimo. Patikrinkite, kada kiekvienas stebėjimas tapo prieinamas, kokią rinką jis atspindi ir ar jūsų strategija galėjo juo remdamasi veikti.
Skaityti įrašą →
Paleidome popierinės prekybos strategiją iš naujo. Jos pavedimai pasikeitė.
Paleidome popierinės prekybos strategiją iš naujo, kai pozicija dar buvo atvira, ir gavome kitokią pavedimų seką. Signalas veikė gerai. Atmintis – ne.
Skaityti įrašą →
Ką iš tiesų daro opcionų istorinis testas pasibaigus sutarčiai?
Pasibaigus opciono galiojimo laikui, paskutinė kotiruotė dažnai yra mažiausiai naudinga jūsų pelno ar nuostolio skaičiui. Štai kaip modeliuoti atsiskaitymą, vykdymą ir pristatymą nepriskiriant sandoriui išgalvotos kainos.
Skaityti įrašą →
Jūsų tęstinių ateities sandorių grafikas – kontraktas, kuriuo niekas negalėjo prekiauti
2020 m. balandžio 20 d. dviejų WTI kontraktų atsiskaitymo kainos skyrėsi 58.06 $. Neatsargiai sujunkite jas ir jūsų atgalinis testas užfiksuos 58,060 $, kurių neuždirbo nė viena pozicija.
Skaityti įrašą →
Perkraukite strategiją įpusėjus atgaliniam testavimui. Ar ji prisimena, ką turi?
Strategija gali atlaikyti visas jūsų duomenų rinkinio rinkos sąlygas, bet vis tiek sutrikti iš naujo paleidus jos procesą. Sustabdykite atkūrimą įpusėjus ir sužinokite, ką ji pamiršo.
Skaityti įrašą →
Jūsų paper sąskaita atmetė backtesto įvykdymą: laiškas apie biržos filtrus
Backteste pavedimo dydį apskaičiavote teisingai, tačiau paper prekybos platforma jį atmetė. Štai kaip įtraukti tikslumo taisykles į strategijos vykdymo modelį.
Skaityti įrašą →
Tick duomenys neišgelbės jūsų atgalinio testavimo — daugumai strategijų jie jį pablogina
Didesnė raiška nereiškia didesnio tikslumo. Daugumai strategijų tick duomenys tikrą problemą — netikslias prielaidą apie įvykdymą ir sąnaudas — pakeičia tariama: iliuzija, kad smulkesnio intervalo duomenys reiškia sąžiningesnį atgalinį testavimą.
Skaityti įrašą →
Perbalansavimas, prarijęs signalą: pirmasis strategijos žingsnis realioje rinkoje
Signalas teisingai numatė kryptį. Vis dėlto perbalansuojant portfelis prarado savo pranašumą — viena negili pavedimų knyga ir vienas per didelis pavedimas po kito.
Skaityti įrašą →
Kaip atlikti atvirkštinio perpetual sandorio atgalinį testavimą nesupainiojant BTC ir dolerių?
Sandoris uždirba $10,000. Sąskaitos vertė padidėja $15,000. Abu skaičiai teisingi. Atgalinis testas turi paaiškinti, kur dingo $5,000.
Skaityti įrašą →
Jūsų akcijų backtestas rado poziciją „short“. Ar iš tiesų būtumėte galėję pasiskolinti akcijų?
Jūsų spraga paremtos strategijos signalas parduoti skolon kiekvieną pasirinktą akciją. Tačiau brokerio siūlomas pasirinkimas kuklesnis. Laiškas apie trūkstamą sandorį prieš įėjimą.
Skaityti įrašą →
Jūsų atgalinio testavimo praslydimo modelis turėtų būti tyčia netikslus
Praslydimo modelio tikslas nėra atspėti, kokia kaina būtų įvykdytas jūsų pavedimas. Tikslas – išsiaiškinti, ar jūsų strategija išlieka pelninga esant tikėtinoms pavedimo įvykdymo kainoms, kurių iš istorinių žvakių nustatyti neįmanoma.
Skaityti įrašą →
Jūsų makroekonominiame backteste buvo prekiaujama pagal patikslintą užimtumo ataskaitą
Istorinę užimtumo duomenų eilutę atsisiuntėte teisingai. Vis dėlto strategija prekiavo pagal skaičius, kurie dar du mėnesius neegzistavo. Štai kaip atkurti jos informacijos rinkinį.
Skaityti įrašą →
Kiek delsos reikėtų pridėti prie atgalinio testavimo? Išmatavome kiekvieną savo milisekundę
195 ms mediana. 2,970 ms ties 99-uoju procentiliu. 840 ms mediana tomis minutėmis, kai signalas iš tiesų suveikia. Įdomus tik vienas iš šių skaičių.
Skaityti įrašą →
Penkios pozicijos dydžio taisyklės, vienas signalas: kas iš tikrųjų lemia jūsų atgalinio testavimo rezultatą
Didžiąją dalį atgalinio testavimo rezultato svyravimo lemia tai, kokio dydžio poziciją laikote, o ne kada į ją įeinate. Štai tas pats signalas taikant šešias dydžio nustatymo taisykles, kartu su mokesčių sąskaita ir didžiausiu svertu, kurio ataskaita nepateikė.
Skaityti įrašą →
Tas pats kodas, tie patys duomenys, du skirtingi Sharpe rodikliai: nedeterminizmo auditas, kurio reikia jūsų atgaliniam testui
11,205 barų visiškai sutapo, tada reitinge įvyko lygybė, o Sharpe rodikliai išsiskyrė 0.15. Jei nežinote savo atgalinio testo svyravimo juostos, nežinote, ar jūsų geriausias parametrų rinkinys iš tiesų ką nors laimėjo.
Skaityti įrašą →
Jūsų Sharpe rodiklis atlaikė visus testus. Vis dėlto tai gali būti atsitiktinumas.
Po tūkstančio bandymų 2 Sharpe rodiklis gali atrodyti nepaprastai geras. Netikėtas skaičius yra tai, kiek būdų išbandėte, kad jį pasiektumėte.
Skaityti įrašą →
Kodėl jūsų atgalinis testas nepastebi rizikos, kurią turėtų valdyti kintamumo tikslas
10% kintamumo tikslas yra pozicijos dydžio nustatymo instrukcija, o ne rizikos garantija. Panagrinėkime vieną BTC neterminuotųjų sandorių strategiją ir pažiūrėkime, kada šis skaičius nustoja atspindėti galimus sąskaitos nuostolius.
Skaityti įrašą →
Finansavimo norma atrodė nedidelė. Tačiau pozicija vis tiek nuostolingai tirpo.
Už neterminuotąjį sandorį kas 8 valandas buvo mokama 0.01% finansavimo. Vis tiek patyrėme nuostolį. Štai kur dingo patrauklus carry, kurį žadėjo retrospektyvus testavimas.
Skaityti įrašą →
Eilutė, kuria remiasi jūsų opcionų atgalinis testavimas: vienas Deribit BTC call, išnagrinėtas po lauką
Žymeklyje yra apie dvidešimt laukų. Dviem iš jų nurodytos kainos, kuriomis niekas neprekiavo, trys pateikti vienetais, kuriuos jūsų atgalinis testavimas tikriausiai perskaito klaidingai, o skaičiaus, dėl kurio žlunga dauguma opcionų strategijų, duomenyse apskritai nėra.
Skaityti įrašą →
Baktestavote po $2,000 už sandorį, o dabar norite po $50,000: laiškas apie talpą
Jūsų pranašumas — 22 bps bruto už sandorį. Ties $2,000 mokate apie 2 bps poveikio. Ties $50,000 — 11. Tolesnė aritmetika nulemia, ar turite strategiją, ar ekrano nuotrauką.
Skaityti įrašą →
Tavo backtestas niekada nebuvo likviduotas: marža, mark kaina ir praleista sverto riba
Balandį nuosavo kapitalo kreivė nukrenta 63 %, o birželį atsigauna. Biržoje sąskaita buvo uždaryta 41-ą dieną, tad nebebuvo iš ko atsitiesti.
Skaityti įrašą →
Ir stopas, ir tikslas buvo tame pačiame bare. Kurį pasirinko jūsų backtestas?
Baro žemiausia kaina žemiau jūsų stopo. Aukščiausia – virš jūsų tikslo. Vienas iš šių lygių buvo pasiektas pirmas, bet baras nepasako kuris, o jūsų kode vis tiek kažkas nusprendė.
Skaityti įrašą →
Neegzistuojančios minutės: spragos, sustabdymai ir nulinės apimties OHLCV istorijos žvakės
Trūkstamos žvakės istorijoje pasiskirsčiusios ne atsitiktinai. Jos telkiasi būtent tomis minutėmis, kurios svarbios jūsų strategijai, o įprasti taisymo būdai problemą paslepia.
Skaityti įrašą →
Jūsų limitinis pavedimas nebuvo įvykdytas: laiškas apie vietą eilėje, maker backtestus ir Sharpe, kurį susigalvojote
Jūsų įvykdymo taisyklė telpa į vieną eilutę: jei žvakės žemuma yra ties mano limitine kaina arba žemiau jos, pavedimas įvykdytas. Ta eilutė atlieka daugiau darbo nei visa jūsų alfa, ir daro tai neteisingai.
Skaityti įrašą →
Splitais pakoreguoti duomenys išnarstyti: ką NVDA 10:1 splitas padaro kiekvienai eilutei
Eilutėje nurodyta, kad uždarymo kaina buvo $120.8781. Tą dieną prekybos juostoje buvo $1,208.88. Šiuos skaičius skiria 6 stulpeliai, o dauguma backtestų bent 3 iš jų perskaito klaidingai.
Skaityti įrašą →
Kas sugenda atliekant prognozavimo rinkų istorinius testus: aštuonių dienų dienoraštis
Instrumentas baigiasi. Nustatytą dieną, kurios nekontroliuojate, jis išmoka vieną dolerį arba nieko. Beveik kiekviena grąža pagrįsto istorinio testavimo prielaida čia klaidinga, o štai kokia tvarka tai išsiaiškinome.
Skaityti įrašą →
Kiek sandorių reikia atgaliniam testui, kad Sharpe rodiklis ką nors reikštų?
Metinio Sharpe rodiklio standartinė paklaida apytiksliai lygi 1, padalytam iš jūsų duomenų metų skaičiaus kvadratinės šaknies. Iš šios vienos eilutės kyla visa nemaloni dalis.
Skaityti įrašą →
Sukūrėte strategiją, kuri prekiauja tik 00:00 UTC — laiškas apie finansavimo laiko artefaktus
Jūsų Sharpe rodiklis yra 2.9, o kiekvienas jo doleris uždirbamas per keturias minutes nuo finansavimo atsiskaitymo. Tokį rezultatą esu matęs gal keliolika kartų. Štai kaip išsiaiškinti, su kuriuo atveju susidūrėte.
Skaityti įrašą →
Kodėl jūsų atgalinis testas volatilumo šuolį laiko nauju režimu
Volatilumo tikslinis valdymas atrodo prisitaikantis. Pasenęs įvertis, netinkamos minimalios ribos ar paslėpta perbalansavimo taisyklė gali paversti vieną sunkią savaitę mėnesiais praleistų galimybių. Štai kaip pastebėti žalą.
Skaityti įrašą →
Jūsų simbolių visata – laiko mašina: išlikimo šališkumas kriptovaliutų perpetual sandorių atgaliniuose testuose
Visatą sudarėte šiandien vieną kartą iškvietę exchangeInfo ir atrinkę status == TRADING. Ta viena eilutė tyliai ištrynė visas nebeišlikusias monetas.
Skaityti įrašą →
Vienos 1 minutės juostos anatomija: ko OHLCV nepasako jūsų backtestui
Dvylika reikšmių JSON masyve. Mažiausiai keturios iš jų reiškia ką kita, nei mano jūsų fill engine. Štai visa juosta, išardyta iki smulkmenų.
Skaityti įrašą →
Jūsų backteste yra 100 sandorių. Kodėl vidutinė įvykdymo kaina vis dar tėra spėjimas?
Šimtas sandorių, 0.04% mokesčiai ir 0.02% praslydimo prielaida gali atrodyti tiksliai. Tačiau įvykdymo kaina vis tiek yra spėjimas, kol nepaklausiate, kokio dydžio pavedimą rinka galėtų absorbuoti.
Skaityti įrašą →
Kodėl mano atgalinis testas vykdo daugiau sandorių nei popierinė strategija?
Signalas gali vieną kartą nurodyti „pirkti“, o pavedimų sistema bandyti 3 kartus ir įvykdyti pavedimą 2 kartus. Štai kaip modeliuoti skirtumą tarp atgalinio testo sandorių ir popierinės sąskaitos pavedimų istorijos.
Skaityti įrašą →
Jūsų atgalinis testas turi laikrodžio problemą, net jei visi laiko žymekliai teisingi
Kotiruotė ir signalas gali turėti tą patį laiko žymeklį, bet būti gauti skirtinga tvarka. Ši menka dviprasmybė gali nulemti, ar jūsų strategija apskritai sudarė sandorį.
Skaityti įrašą →
Kodėl jūsų atgaliniam testavimui reikia atvirų pavedimų laikrodžio
Ribinis pavedimas gali galioti ilgiau nei jį sukūręs signalas. 3 dažni būdai, kaip atgaliniai testai pameta atvirus pavedimus, ir praktiškas modelis, padedantis juos tinkamai sekti.
Skaityti įrašą →
Kodėl jūsų atgalinis testas neteisingai įvertina dividendus
Dividendas gali atrodyti kaip staigus nuostolis, nemokama grąža arba pinigų likutis, kurio jūsų strategija niekada negavo. 3 dažnos modeliavimo klaidos paaiškina kodėl.
Skaityti įrašą →
Trys būdai neįveikti walk-forward optimizacijos to nepastebint
Walk-forward testavimas pristatomas kaip priešnuodis pertekliniam pritaikymui. Atliktas atmestinai, jis tėra tas pats perteklinis pritaikymas, tik su tvarkingesniais dokumentais. Trys gedimo būdai ir jų požymiai.
Skaityti įrašą →
Kaip AI agentų komanda paverčia prekybos idėją nuo sakinio iki popierinių pinigų
Dešimt agentų, vienas konvejeris ir piltuvas, sukurtas idėjoms žudyti. Apžvalga to, kas iš tikrųjų vyksta tarp „funding momentum“ ir veikiančio popierinės prekybos mazgo.
Skaityti įrašą →
Popierinė prekyba – vienintelis etalonas, kuriam atsiskaito jūsų backtestas
Kiekvieną dieną kiekvienos popierinės strategijos laikotarpį pakartojame backtesto varikliu ir palyginame sandorius. Štai ką šis ritualas nuolat pagauna.
Skaityti įrašą →
Kiek iš tikrųjų kainuoja vienas sandorio ciklas devyniose biržose
Mokesčių puslapiai — tai rinkodara. Štai dvipusė aritmetika, nulemianti, ar jūsų strategija yra verslas, ar auka labdarai, biržą po biržos.
Skaityti įrašą →
Kodėl dauguma backtestų meluoja ir kurios keturios eilutės tai ištaiso
Strategija, kuri backteste duoda +40 % per metus, o realiai patiria nuostolių, nėra nesėkmės auka. Ji buvo išmatuota neteisingai. Tuos du skaičius skiria keturios eilutės.
Skaityti įrašą →