Patikrinkite pagrįstumą ir ekonomiką
Paaukštinimo kriterijai nagrinėja tokius klausimus kaip elgesys atidėtoje imtyje, permodeliavimas, imties pakankamumas ir prekybos sąnaudos. Išvados išlieka susietos su paleidimu.
Rizikos ir leidimo peržiūra
Prieš išleidimą rezultatą reikia peržiūrėti.
DI analizės, rizikos ir portfelio agentai peržiūri strategiją kartu su privalomomis patikromis. Norint priimti strategiją į prekybą imitavimo režimu, būtinas užfiksuotas patvirtinimas; palaikomam prekybos vykdymui realioje rinkoje taip pat būtinas aiškus jūsų leidimas.
Pamatykite, kaip veikia strategijų gamykla.
Iliustracinis pavyzdys · ne gyvas rezultatas
Stebėkite, kaip DI agentai kuria ir peržiūri strategiją.
DI agentai plėtoja idėją, rašo kodą ir vertina testų rezultatus. Atsižvelgiant į peržiūros išvadas, strategija gali būti grąžinta tobulinti.
Stebėkite kelią, o ne tik pabaigos tašką.
Iliustracinė kapitalo kreivė atskleidžia pakeliui pasitaikančias nesėkmes. Prieš vertindami rezultatą, patikrinkite nuosmukį (drawdown) ir prekybos sąnaudas.
Neišleiskite atvirų pozicijų iš akių.
Palyginkite sąskaitos kapitalą su uždarytų sandorių balansu. Atvira pozicija gali pakeisti kapitalą dar prieš sandoriui užsidarant.
- Aprašykite
- Sukurkite ir patikrinkite
- Istorinis testas
- Streso testas
- Popierinė prekyba
Nuosavas kapitalasUždarytų sandorių balansasNuosmukis
Grynoji grąža—
Maks. nuosmukis—
Kontrolinis taškas—
Aiškiai peržiūrėkite išimtis
Kai kurie kokybės kriterijai leidžia taikyti dokumentuotą DI analitiko išimtį. Atskirai DI rizikos vertintojas išnagrinėja kiekvieną siūlomą išimtį ir gali ją patvirtinti arba atmesti.
Užfiksuokite leidimo sprendimą
Priėmimo ir leidimo patikrinimai kontroliuoja įėjimą į popierinę prekybą. Peržiūros medžiaga suteikia konteksto sprendimui ir vėlesniam stebėjimui.
Vadovaukitės sprendimu, o ne vien tik įvertinimu.
Vien geras imties duomenų rodiklis nesuteikia leidimo diegti strategiją. Kartu perskaitykite DI analitiko išvadas, visas išimtis, DI rizikos vertintojo atsakymą ir užfiksuotą priėmimo rezultatą.
Vertinimas
Pagrįstumas, ekonomika, kokybė
Nepriklausoma peržiūra
Rizikos išvados ir išimtys
Priėmimas
Užfiksuotas leidimo rezultatas
Suprasti nuostolį, slypintį už grąžos.
Strategija gali baigtis teigiamai, tačiau ilgai atsigauti. Vertinkite nuosmukio gylį, atsigavimo laiką ir pozicijos dydžio nustatymą kartu.
Patikrinkite, ar nuostoliai susitelkę tam tikru rinkos režimu, nedidele sandorių grupe ar koncentruota rizika. Vienas pagrindinis rizikos rodiklis negali paaiškinti viso vyksmo.
Aukščiausias taškas: 100Žemiausias taškas: 88Atsigavimas: 100
Skirtingoms išvadoms reikia skirtingų sprendimų.
Peržiūra atskiria blokuojančius validumo trūkumus, kokybės išimtis ir informacinio pobūdžio išvadas. Skaitykite bandymui priskirtą klasifikaciją.
Slinkite horizontaliai, kad pamatytumėte visus stulpelius.
| Išvada | Reikšmė | Kitas žingsnis |
|---|---|---|
| Kritinė nesėkmė | Nepavyko privalomas validumo patikrinimas. | Išspręskite problemą; analitiko išimtis negali to panaikinti. |
| Kokybės išimtis | Neįvykdytas peržiūrimas kriterijus. | Perskaitykite analitiko pagrindimą ir nepriklausomo rizikos vertinimo atsaką. |
| Informacinė arba neįvertinta | Išvada yra tik informacinio pobūdžio, diegiama etapais arba jai trūksta privalomo rodiklio. | Patikrinkite, kas buvo ir kas nebuvo nustatyta; nebuvimas nėra teigiamo įvertinimo įrodymas. |
Patvirtinimas priklauso konkrečiai versijai.
Paleidimo įrašai susieja eksperimentą ir strategijos kodą su peržiūrėtais įrodymais bei numatytu vykdymo etapu. Pakeistai strategijai reikia atitinkamo paleidimo; priėmimas popierinei prekybai neleidžia vykdyti realių pinigų sandorių.
Klausimai ir atsakymai.
Daugiau klausimų ir atsakymųAr visos ribos yra automatinės kliūtys?
Ne. Įgyvendinimas skiria griežtus pagrįstumo patikrinimus, peržiūrimus kokybės kriterijus ir patariamojo pobūdžio išvadas. Kai kurie nauji kriterijai iš pradžių taikomi patariamuoju režimu.
Ar leidimo patvirtinimas pašalina investavimo riziką?
Ne. Užfiksuota peržiūra yra proceso kontrolės priemonė, o ne pažadas dėl grąžos ar apsauga nuo nuostolių.
Ką nagrinėja nepriklausomas rizikos vertintojas?
Rizikos vertintojas nagrinėja strategijos kodą, atgalinio testavimo ir optimizavimo ataskaitas, QA išvadas ir išmatuotus paaukštinimo kriterijus. Jis peržiūri siūlomas išimtis atskirai nuo analitiko argumentacijos ir gali jas atmesti. Perskaitykite abi peržiūras, kad suprastumėte, kur jos sutampa ar skiriasi.
Ar analitiko išimtis automatiškai patvirtina strategiją?
Ne. Peržiūrimai kokybės išimčiai reikalingas užfiksuotas pagrindimas ir rizikos peržiūra. Griežtos, privalomos nesėkmės analitikas atsisakyti negali. Palanki peržiūra taip pat savaime nenustato tinkamumo popierinei prekybai; vis tiek taikomos priėmimo ir išleidimo patikros.
Ar patvirtinimas galioja ir tada, kai strategija pasikeičia?
Patvirtinimas susietas su peržiūrėtu eksperimentu ir strategijos kodu. Išleidimo patikros palygina šį tapatumą su priimama užduotimi. Naujai versijai reikia atitinkamo išleidimo įrašo; ankstesnis patvirtinimas nėra leidimas vykdyti pakeistą kodą.
Kaip turėčiau interpretuoti patariamąją (advisory) ar neįvertintą išvadą?
Patariamoji išvada pateikiama apsvarstymui, o ne traktuojama kaip privaloma nesėkmė. Neįvertintas elementas reiškia, kad reikiama metrika buvo nepasiekiama. Nei viena, nei kita žymė neįrodo, kad atitinkama rizika neegzistuoja. Perskaitykite užfiksuotas reikšmes, apribojimus ir peržiūros paaiškinimą.
Pradėkite nuo klausimo, kurį verta patikrinti.
Naršykite paskelbtas strategijas arba atidarykite darbo sritį, kad su DI agentais kurtumėte, testuotumėte ir stebėtumėte savas strategijas.
Stratmill yra DI prekybos strategijų platforma, o ne finansinis patarimas ar brokeris. Atgalinio testavimo ir prekybos imitavimo rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolių rizika.