Aprašykite ir kurkite
Pradėkite nuo idėjos arba įjunkite Autopilot. DI tyrimų agentas plėtoja hipotezę, DI programavimo agentas parašo strategiją, o verifikacija patikrina jos įgyvendinimą.
Kaip veikia „Stratmill“
Kaip veikia jūsų DI strategijų gamykla.
Sekite vieną susietą gyvavimo ciklą: idėjų generavimą, DI programavimą, verifikaciją, atgalinį testavimą, optimizavimą, rizikos peržiūrą ir prekybą imitavimo režimu. Palaikomas prekybos vykdymas realioje rinkoje yra atskiras etapas, kuriam būtinas jūsų leidimas.
Pamatykite, kaip veikia strategijų gamykla.
Iliustracinis pavyzdys · ne gyvas rezultatas
Stebėkite, kaip DI agentai kuria ir peržiūri strategiją.
DI agentai plėtoja idėją, rašo kodą ir vertina testų rezultatus. Atsižvelgiant į peržiūros išvadas, strategija gali būti grąžinta tobulinti.
Stebėkite kelią, o ne tik pabaigos tašką.
Iliustracinė kapitalo kreivė atskleidžia pakeliui pasitaikančias nesėkmes. Prieš vertindami rezultatą, patikrinkite nuosmukį (drawdown) ir prekybos sąnaudas.
Neišleiskite atvirų pozicijų iš akių.
Palyginkite sąskaitos kapitalą su uždarytų sandorių balansu. Atvira pozicija gali pakeisti kapitalą dar prieš sandoriui užsidarant.
- Aprašykite
- Sukurkite ir patikrinkite
- Istorinis testas
- Streso testas
- Popierinė prekyba
Nuosavas kapitalasUždarytų sandorių balansasNuosmukis
Grynoji grąža—
Maks. nuosmukis—
Kontrolinis taškas—
Testuokite ir peržiūrėkite
Atgalinio testavimo ir optimizavimo varikliai sukuria įrodymų bazę. DI analizės ir rizikos agentai įvertina išvadas ir gali grąžinti strategiją taisyti.
Priimkite ir stebėkite
Patvirtintas darbas pradedamas popierinėje prekyboje pagal laisvas vietas. Stebėkite jo elgseną su naujais duomenimis ir laikykite tikrąją prekybą atskirai.
Ką pasiruošti prieš pradedant kurti pirmąją strategiją.
Naudingas apibūdinimas paaiškina, kokio rinkos elgesio tikitės, kokį instrumentą ir laikotarpį pasirinksite, kas inicijuoja sandorį, kaip pozicija uždaroma ir kas paneigtų idėją. Pradėkite pakankamai siaurai, kad suprastumėte įrodymus.
Nurodykite kryptį
Aprašykite pranašumą ir jo riziką.
Peržiūrėkite darbą
Skaitykite ataskaitas, sandorius ir sprendimus.
Nuspręskite, kas toliau
Tobulinkite, atsisakykite arba sekite patvirtintą popierinį darbą.
Strategijos kūrimo procesas, kuriuo galite vadovautis.
Kiekvienas etapas sukuria medžiagą kitai peržiūrai. Nepavykęs patikrinimas gali grąžinti idėją taisymui arba užbaigti bandymą.
Apibrėžti
DI tyrimų agentas
Hipotezė su rinka, taisyklėmis ir rizikomis.
Sukurti
DI programavimas ir verifikacija
Strategijos kodas ir įgyvendinimo patikrinimai.
Testuoti
Grįžtamasis testavimas ir optimizavimas
Sandoriai, kaštai ir validavimo rezultatai.
Iššūkis
DI analizė ir rizikos peržiūra
Išvados, išimtys ir peržiūros sprendimas.
Priimti
DI portfelio peržiūra
Paleidimo sprendimas, susietas su strategijos versija.
Stebėti
Popierinė prekyba
Imituotos pozicijos, sandoriai ir kapitalas naujais duomenimis.
Šis kelias yra supaprastinta apžvalga. Optimizavimas, iteracija ir priėmimas priklauso nuo konkretaus bandymo ir jo išvadų.
Žinokite, ką atverti ir kodėl.
Atsekite rezultatą iki prielaidų ir sprendimų, kurie jį lėmė.
Slinkite horizontaliai, kad pamatytumėte visus stulpelius.
| Atverti | Ko ieškoti | Į ką tai padeda atsakyti |
|---|---|---|
| Hipotezė | Rinka, laiko intervalas, tikėtinas pranašumas ir rizikos. | Ką ši strategija bando patikrinti? |
| Strategijos ataskaita | Kodo prieiga, kai leidžiama, patikrinimai, sandoriai ir veiklos rezultatai. | Ar įgyvendinimas atitinka idėją? |
| Iteracijų istorija | Pakeitimai, peržiūros atsiliepimai ir ankstesni bandymai. | Kas pasikeitė tarp eksperimentų? |
| Popierinės prekybos įrašas | Pozicijos, įvykdymai ir kapitalas po priėmimo. | Kaip strategija elgiasi su gaunamais duomenimis? |
Interaktyvi iliustracija
Pažiūrėkite, kaip peržiūra susiaurina idėjų lauką.
Tyrimų procesas turėtų padėti lengviau atsisakyti silpnų idėjų. Panagrinėkite supaprastintą kohortą ir kiekviename patikros taške reikalingus įrodymus.
Idėjos, pasiekiančios kiekvieną patikros tašką
- Pradinės kohortos dalis
Pradėkite nuo patikrinamos hipotezės, aiškių taisyklių ir priežasties, kodėl efektas galėtų egzistuoti.
Patikrinkite, ar kodas įgyvendina hipotezę ir ar yra reikalingi duomenys.
Prieš nusprendžiant, ar tęsti, peržiūrėkite išlaidas, rezultatus už imties ribų ir patikimumą.
Priėmimui taip pat reikalinga peržiūra ir laisva vieta popierinei prekybai. Stebėkite patvirtintą versiją naujais duomenimis.
Darbo eiga neapsiriboja istoriniu testavimu.
Išnagrinėkite strategijos kūrimo dalis: duomenis, prognozes, portfelio sprendimus, leidimų valdiklius ir ankstesnio darbo grįžtamąjį ryšį.
Rinkos duomenys
Prieš interpretuodami rezultatą peržiūrėkite šaltinių aprėptį ir prielaidas, taikomas konkrečiu laiko momentu.
Išnagrinėkite rinkos duomenisAlfa ir signalai
Prieš derindami signalus įvertinkite prognozės informaciją, sąnaudas ir persidengimą.
Tyrinėkite alfą ir signalusOptimizavimas ir validavimas
Peržiūrėkite jautrumą, slenkančių laikotarpių testavimo rezultatus ir atidėtą kontrolinę imtį.
Išnagrinėkite optimizavimą ir validavimąPortfelio konstravimas
Palyginkite koreliacijas, svorius, indėlį į riziką ir efektyvų nepriklausomų pozicijų skaičių.
Išnagrinėkite portfelio konstravimąPrekyba realiuoju laiku
Suteikite leidimą palaikomam vykdymui ir stebėkite pavedimus, pozicijas bei suderinimą.
Išnagrinėkite tiesioginę prekybąTyrimų atmintis
Ankstesnių rezultatų duomenys ir užfiksuotos pamokos padeda dirbtiniam intelektui formuluoti būsimas hipotezes ir atlikti pakeitimus.
Išnagrinėkite tyrimų atmintįKlausimai ir atsakymai.
Daugiau klausimų ir atsakymųNuo ko pradėti?
Susikurkite paskyrą ir aprašykite savo idėją darbo erdvėje. Prieš prisijungdami galite peržiūrėti viešas strategijas ir rinkos puslapius.
Ką reiškia plano apribojimai?
Aktyvių vykdymų limitai kontroliuoja vienu metu vykdomus tyrimus. Popierinės prekybos vietos kontroliuoja priimtas popierinės prekybos strategijas. Mėnesiniai kreditai ir dienos paleidimų limitai yra atskiri apribojimai.
Ką turėčiau įtraukti į pirmąją tyrimo užduotį?
Aprašykite rinką ir instrumentą, laikotarpį, laukiamą elgseną, atidarymo ir uždarymo sąlygas, pozicijos dydžio nustatymą ir rizikas. Paaiškinkite, kokie įrodymai leistų atmesti idėją. Konkretų klausimą įvertinti lengviau nei platų prašymą rasti pelningą strategiją.
Kodėl užduotis gali laukti, o ne judėti į priekį?
Pažangą gali paveikti lygiagrečių užduočių limitai, dieniniai paleidimo limitai, agentų prieinamumas, pristabdymas ar laukianti peržiūra. Kontekstui patikrinkite užduoties etapą ir istoriją. Idėjos paleidimas negarantuoja, kad kiekvienas etapas prasidės iškart.
Ar galiu pristabdyti arba sustabdyti savo tyrimą?
Taip. Savininkai gali pristabdyti, atnaujinti ar sustabdyti tinkamas užduotis strategijos informacijos puslapyje. Pristabdymas sulaiko užduotį vėlesniam laikui; sustabdymas ją baigia. Jei strategija jau pasiekė popierinės prekybos etapą, patikrinkite jos pozicijų įrašą, o ne darykite prielaidą, kad valdiklis uždarė visas simuliuotas pozicijas.
Kas nutinka, kai patikra nepavyksta?
Priklausomai nuo išvados, užduotis gali grįžti taisymui, laukti kitos peržiūros arba būti atsisakyta. Norėdami suprasti sprendimą, peržiūrėkite verifikavimo atsiliepimus, analitiko išvadas ir iteracijų istoriją. Nepavykęs eksperimentas vis tiek gali padėti patikslinti pradinį klausimą.
Pradėkite nuo klausimo, kurį verta patikrinti.
Naršykite paskelbtas strategijas arba atidarykite darbo sritį, kad su DI agentais kurtumėte, testuotumėte ir stebėtumėte savas strategijas.
Stratmill yra DI prekybos strategijų platforma, o ne finansinis patarimas ar brokeris. Atgalinio testavimo ir prekybos imitavimo rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolių rizika.