Atskirkite prognozes nuo pavedimų
Signalas išreiškia kryptį ir pasitikėjimo prognoze lygį. Pozicijų dydžio nustatymas, perbalansavimas ir sandorių vykdymas lemia, kaip ši prognozė tampa prekybos strategija.
Alfa ir signalai
Raskite už strategijos slypinčią prognozę.
DI agentai kuria prekybos hipotezes ir strategijų kodą. „Stratmill“ taip pat apima signalų tyrimų komponentus, kurie vertina prognozes, atsižvelgia į apyvartą ir sąnaudas bei jungia signalus pagal bendrą rizikos modelį.
Signalų vertinimas ir pavedimų knygos yra variklio funkcijos. Specializuotas darbo srities valdytojas dar nepasiekiamas.
Interaktyvi iliustracija
Sekite prognozę iki jos rezultato.
Dirbtinio intelekto sugeneruotai idėjai reikia išmatuojamų įrodymų. Atskleiskite nuoseklius stebėjimus ir palyginkite prognozės įvertį su po jos gauta grąža.
Ryšys yra atspirties taškas.
Teigiama koreliacija šiame nedideliame pavyzdyje neįrodo, kad egzistuoja prekyboje išnaudojamas pranašumas. Prieš derindami signalus, patikrinkite prognozės laikotarpį, imčių nepriklausomumą, prekybos apyvartą ir sąnaudas.
Prognozė ir vėlesnis rezultatasPasirinktas stebėjimas
Kitos juostos grąža (%)
Prognozės įvertis
- Stebėjimai
- Imties koreliacija (IC)
- Naujausia grąža
Pirmieji stebėjimai leidžia gauti tik menkai patikimą įvertį.
Nauji stebėjimai gali susilpninti tariamą ryšį.
Prieš darydami išvadą peržiūrėkite visą imtį ir su ja susijusį neapibrėžtumą.
Alfos ir signalų vidus.
Sužinokite, kaip šis etapas prisideda prie DI prekybos strategijų gamyklos.
Išmatuokite, kas išlieka įvertinus sąnaudas
Vertinant signalą atsižvelgiama į informacinį koeficientą, statistinius įrodymus, apyvartą, grynąjį pranašumą ir koreliaciją su esamomis prognozėmis.
Išsaugokite atmestas idėjas
Signalų bibliotekoje registruojamos vertinimo išvados ir ankstesni įvertinimai. Prognozė, kuri išnyksta įvertinus sąnaudas, yra naudingas tyrimo rezultatas.
Nuo efekto iki sujungtos knygos.
Prognozė gali būti naudinga pati savaime, tačiau menkai papildyti signalų rinkinį, kuriam jau būdinga tokia pati rizikos pozicija. Vertinkite ir jos teikiamą informaciją, ir jos indėlį.
Hipotezė
Apibrėžkite siūlomą efektą ir prognozės horizontą.
Vertinimas
Išmatuokite informaciją, apyvartą ir grynąjį pranašumą.
Sujungimas
Suteikite prognozėms svorius ir nustatykite bendros pozicijos dydį.
Priskyrimas
Išnagrinėkite indėlį ir palyginkite rezultatus pašalinę signalą.
Vertinkite signalų įrodymus kartu.
Jokia pavienė statistika nepaverčia prognozės patvirtinta strategija. Signalų vertinimas atliekamas prieš strategijos patikrą, retrospektyvinį testavimą ir išleidimo peržiūrą.
Slinkite horizontaliai, kad pamatytumėte visus stulpelius.
| Matas | Į kokį klausimą jis atsako | Į ką atkreipti dėmesį |
|---|---|---|
| Informacinis koeficientas | Ar prognozė sutampa su vėlesne grąža? | Imties dydis, neapibrėžtumas ir prognozės horizontas. |
| Apyvarta ir grynasis pranašumas | Ar įvertintas poveikis išlieka atsižvelgus į prekybos pagal šį signalą sąnaudas? | Prekybos sąnaudos ir prognozės pokyčiai gali panaikinti bendrąjį pranašumą. |
| Koreliacija | Ar ši prognozė panaši į jau esančią knygoje? | Skirtingas pavadinimas vis tiek gali apibūdinti tą patį pagrindinį statymą. |
| Indėlis | Kaip bendros knygos rezultatas paskirstomas jos signalams? | Užregistruotas priskyrimas yra paskirstymas; palyginkite vykdymą be signalo, kad ištirtumėte jo ribinį poveikį. |
Klausimai ir atsakymai.
Daugiau klausimų ir atsakymųKą čia reiškia alfa?
Alfos tyrimuose ieškoma prognozuojamo efekto, galinčio suteikti grąžą, viršijančią esamos pozicijos ar lyginamojo indekso grąžą. Alfos hipotezė yra tikrintinas teiginys, o ne perteklinės grąžos pažadas.
Ar šiandien galiu valdymo skydelyje tvarkyti signalų biblioteką?
Dabartinė darbo eiga darbo aplinkoje organizuota pagal strategijas. Sistemos variklyje jau įgyvendintas signalų vertinimas, saugojimas bibliotekoje ir jungtiniai signalų rinkiniai, tačiau valdymo skydelyje dar nėra specialios signalų bibliotekos valdymo priemonės.
Ar tai tas pats, kas realiojo laiko rinkos indikatoriai?
Ne. Realiojo laiko rinkos indikatoriai apibūdina dabartines rinkos sąlygas. Tyrimų signalas yra prognozė, vertinama pagal vėlesnius rezultatus; vien indikatorius nėra prekiaujamo pranašumo įrodymas.
Ar keli signalai gali dalytis viena strategija?
Signalų knygos komponentas sujungia svertines prognozes į vieną tikslinę poziciją, taikydamas kintamumo taikymą, sverto ribą ir perbalansavimą. Tai komponuojama variklio funkcija, o ne atskira popierinės prekybos vieta kiekvienam signalui.
Ar priimtas signalas iškart perduodamas prekybai realiuoju laiku?
Ne. Signalo priėmimas yra tyrimų išvada. Gautai strategijai vis dar reikia patikros, testavimo, peržiūros ir priėmimo į popierinę prekybą; vykdymui realiuoju laiku papildomai reikalingas konkrečiai paskyrai suteiktas leidimas ir veiklos patikros.
Ar priskyrimas įrodo, kad signalas sukėlė grąžą?
Ne. Knygoje registruojamas P&L paskirstymas pagal dalis. Palyginimas su signalu ir be jo suteikia kitą jo indėlio vaizdą, tačiau nei vienas būdas nepašalina neapibrėžtumo dėl būsimos elgsenos.
Ištirkite susietą darbo eigą.
Sužinokite, kaip DI agentai, testavimo varikliai ir vykdymo kontrolės priemonės veikia kartu visoje strategijų gamykloje.
Stratmill yra DI prekybos strategijų platforma, o ne finansinis patarimas ar brokeris. Atgalinio testavimo ir prekybos imitavimo rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolių rizika.