Praleisti ir pereiti prie turinio

Alfa ir signalai

Raskite prognozę, slypinčią už strategijos.

DI agentai kuria prekybos hipotezes ir strategijų kodą. „Stratmill“ taip pat apima signalų tyrimų komponentus, kurie vertina prognozes, atsižvelgia į apyvartą ir sąnaudas bei jungia signalus pagal bendrą rizikos modelį.

Kiekvienas vertinimas pateikiamas jūsų darbo srities puslapyje „Alpha Signals“. Sujungtos signalų knygos išlieka platformos variklio funkcija.

Atidaryti „Alpha Signals“Peržiūrėti darbo eigą
signal_evaluation.py
result = evaluate_signal(
    forecast, next_return,
    round_trip_cost=cost,
)
net_edge = result.net_edge
Rinkos hipotezės tyrimas, lyginantis sklaidos diagramų ryšius, prekybos signalus, žvakidžių grafikus ir liekamųjų verčių pasiskirstymus

Iliustracinis pavyzdys · ne gyvas rezultatas

Interaktyvi iliustracija

Sekite prognozę iki jos rezultato.

Dirbtinio intelekto sugeneruotai idėjai reikia išmatuojamų įrodymų. Atskleiskite nuoseklius stebėjimus ir palyginkite prognozės įvertį su po jos gauta grąža.

Ryšys yra atspirties taškas.

Teigiama koreliacija šiame nedideliame pavyzdyje neįrodo, kad egzistuoja prekyboje išnaudojamas pranašumas. Prieš derindami signalus, patikrinkite prognozės laikotarpį, imčių nepriklausomumą, prekybos apyvartą ir sąnaudas.

Prognozė ir vėlesnis rezultatasPasirinktas stebėjimas

Kitos juostos grąža (%)

−1010.80−0.8

Prognozės įvertis

Stebėjimai
16
Imties koreliacija (IC)
0.72
Naujausia grąža
0.35%

Prieš darydami išvadą peržiūrėkite visą imtį ir su ja susijusį neapibrėžtumą.

Sintetiniai stebėjimai, pateikti vertinimo tvarka. Prognozė nustatoma prieš kitą žvakę; abi ašys gali būti teigiamos arba neigiamos. Tai iliustracija, o ne „Alpha Signals“ puslapio duomenys.

Alfos ir signalų vidus.

Sužinokite, kaip šis etapas prisideda prie DI prekybos strategijų gamyklos.

Atskirkite prognozes nuo pavedimų

Signalas išreiškia kryptį ir pasitikėjimo prognoze lygį. Pozicijų dydžio nustatymas, perbalansavimas ir sandorių vykdymas lemia, kaip ši prognozė tampa prekybos strategija.

Išmatuokite, kas išlieka įvertinus sąnaudas

Vertinant signalą atsižvelgiama į informacinį koeficientą, statistinius įrodymus, apyvartą, grynąjį pranašumą ir koreliaciją su esamomis prognozėmis.

Išsaugokite atmestas idėjas

Signalų bibliotekoje fiksuojamas kiekvieno vertinimo sprendimas, įskaitant atmetimus, o puslapyje „Alpha Signals“ jie rodomi. Prognozė, kuri po išlaidų nebeturi pranašumo, yra naudingas tyrimo rezultatas.

Nuo efekto iki sujungtos knygos.

Prognozė gali būti naudinga pati savaime, tačiau menkai papildyti signalų rinkinį, kuriam jau būdinga tokia pati rizikos pozicija. Vertinkite ir jos teikiamą informaciją, ir jos indėlį.

  1. Hipotezė

    Apibrėžkite siūlomą efektą ir prognozės horizontą.

  2. Vertinimas

    Išmatuokite informaciją, apyvartą ir grynąjį pranašumą.

  3. Sujungimas

    Suteikite prognozėms svorius ir nustatykite bendros pozicijos dydį.

  4. Priskyrimas

    Išnagrinėkite indėlį ir palyginkite rezultatus pašalinę signalą.

Vertinkite signalų įrodymus kartu.

Jokia pavienė statistika nepaverčia prognozės patvirtinta strategija. Signalų vertinimas atliekamas prieš strategijos patikrą, retrospektyvinį testavimą ir išleidimo peržiūrą.

Slinkite horizontaliai, kad pamatytumėte visus stulpelius.

Ką parodo signalo vertinimas
MatasĮ kokį klausimą jis atsakoĮ ką atkreipti dėmesį
Informacinis koeficientasAr prognozė sutampa su vėlesne grąža?Imties dydis, neapibrėžtumas ir prognozės horizontas.
Apyvarta ir grynasis pranašumasAr įvertintas poveikis išlieka atsižvelgus į prekybos pagal šį signalą sąnaudas?Prekybos sąnaudos ir prognozės pokyčiai gali panaikinti bendrąjį pranašumą.
KoreliacijaAr ši prognozė panaši į jau esančią knygoje?Skirtingas pavadinimas vis tiek gali apibūdinti tą patį pagrindinį statymą.
IndėlisKaip bendros knygos rezultatas paskirstomas jos signalams?Užregistruotas priskyrimas yra paskirstymas; palyginkite vykdymą be signalo, kad ištirtumėte jo ribinį poveikį.

Klausimai ir atsakymai.

Daugiau klausimų ir atsakymų
Ką čia reiškia alfa?

Alfos tyrimuose ieškoma prognozuojamo efekto, galinčio suteikti grąžą, viršijančią esamos pozicijos ar lyginamojo indekso grąžą. Alfos hipotezė yra tikrintinas teiginys, o ne perteklinės grąžos pažadas.

Kur galiu peržiūrėti savo signalų vertinimus?

Savo darbo srities puslapyje „Alpha Signals“, signalų bibliotekoje. Jame pateikiamas kiekvienas jūsų strategijų prognozių vertinimas, kurį užregistravo duomenų srautas, priimtas ar atmestas, kartu su informacijos koeficientu, bendruoju ir grynuoju pranašumu per laikotarpį, sąnaudomis, horizontu ir sprendimu. Filtruokite pagal etapą ar sprendimą, ieškokite pagal strategiją ar priemonę ir perjunkite į platformos strategijas, kurių vertinimus gali skaityti kiekvienas prisijungęs naudotojas.

Kuriuos vertinimo etapus rodo puslapis „Alpha Signals“?

Tris. Pradinis vertinimas yra pirmasis išsamus atgalinis testas prieš bet kokią peržiūrą ar parametrų derinimą. Optimizuotas pakartotinis testas iš naujo patikrina optimizuotus parametrus duomenyse, pagal kuriuos jie buvo derinti, todėl tai yra imties vidaus, o ne imties išorės įrodymai. Galutinis egzaminas yra vienintelis vertinimas rezervuotame galutiniame duomenų lange, kurio rezultatas išsaugomas nepriklausomai nuo to, ar strategija jį išlaikė.

Ar tai tas pats, kas realiojo laiko rinkos indikatoriai?

Ne. Realiojo laiko rinkos indikatoriai apibūdina dabartines rinkos sąlygas. Tyrimų signalas yra prognozė, vertinama pagal vėlesnius rezultatus; vien indikatorius nėra prekiaujamo pranašumo įrodymas.

Ar keli signalai gali dalytis viena strategija?

Signalų knygos komponentas sujungia svertines prognozes į vieną poziciją ir valdo jos riziką bei perbalansavimą.

Ar priimtas signalas iškart perduodamas prekybai realiuoju laiku?

Ne. Signalo priėmimas yra tyrimų išvada. Gautai strategijai vis dar reikia patikros, testavimo, peržiūros ir priėmimo į popierinę prekybą; vykdymui realiuoju laiku papildomai reikalingas konkrečiai paskyrai suteiktas leidimas ir veiklos patikros.

Ar priskyrimas įrodo, kad signalas sukėlė grąžą?

Ne. Knygoje registruojamas P&L paskirstymas pagal dalis. Palyginimas su signalu ir be jo suteikia kitą jo indėlio vaizdą, tačiau nei vienas būdas nepašalina neapibrėžtumo dėl būsimos elgsenos.

Ištirkite susietą darbo eigą.

Sužinokite, kaip DI agentai, testavimo varikliai ir vykdymo kontrolės priemonės veikia kartu visoje strategijų gamykloje.

Atidaryti „Alpha Signals“Peržiūrėti darbo eigą

Stratmill yra DI prekybos strategijų platforma, o ne finansinis patarimas ar brokeris. Atgalinio testavimo ir prekybos imitavimo rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolių rizika.