Žmonės klausia, ką konkrečiai reiškia „AI komanda tiria strategijas“, tad štai viena hipotezė, nuvesta nuo pradžios iki galo. Svarbiausia, ką verta įsidėmėti: tai piltuvas, kurio paskirtis — atmesti. Dauguma idėjų žūva. Būtent taip produktas ir veikia.
Kokių klausimų žmonės iš tikrųjų apie tai klausia
Kas sugalvoja idėjas?
Tyrimų agentas, kuris peržiūri, ką pajėgi aprėpti duomenų biblioteka — funding normas, atvirą poziciją, likvidacijų juostas, opcionų paviršius, naujienų sentimentą, Fear & Greed — ir rašo hipotezes su teze, prekybos vieta, laiko intervalu ir rizikos profiliu. Jis aiškiai įvertina mokesčius: idėja, kurios tikėtinas pranašumas mažesnis už dvipusės sandorio kainos ribą toje prekybos vietoje, ateina jau nepataisomai ydinga. Jis skaito ir kapines. Kiekvienos apleistos strategijos žlugimo priežastis yra įvektorinta ir randama paieškoje, tad „funding momentum ant valandinių barų, trečias bandymas“ pažymimas dar prieš sueikvojant ciklą.
Kas rašo kodą ir kodėl juo apskritai reikėtų pasitikėti?
Kūrėjo agentas koduoja strategiją remdamasis fiksuotu baziniu šablonu — pozicijos dydis proporcingas kapitalui, aiški stop logika, deklaruoti duomenų poreikiai. Pasitikėjimą duoda ne autorius, o pralaužimo trasa. Keturi sluoksniai: statinė analizė (AST patikros dėl mūsų sukataloguotų antipatternų); sintetiniai scenarijai (šešios rinkos formos su išgalvotais papildomais duomenimis — strategija, perkanti į kritimo scenarijų, kurio ji buvo sukurta vengti, žūva čia); smėlio dėžės backtestas su realiais duomenimis, privalantis sugeneruoti bent vieną sandorį; ir QA agentas, atliekantis kodo peržiūrą dėl signalo poliškumo, kraštinių atvejų ir mokesčių atsiperkamumo. 2 sluoksnis pagauna gėdingiausią klasę: kodą, kuris veikia nepriekaištingai ir daro priešingai, nei numato hipotezė.
Ką backtestas iš tikrųjų nurašo?
Realius maker/taker mokesčius pagal prekybos vietą, funding kaupimą pagal mark kainą, kvadratinės šaknies dėsnio rinkos poveikį, maržą ir likvidaciją svertinėms pozicijoms, sesijų kalendorius akcijoms. Nuosavas kapitalas vertinamas rinkos kaina, įskaitant nerealizuotą PnL, tad nuosmukiai nesislepia tarp įėjimo ir išėjimo. Jei tai skamba kaip savaime suprantami dalykai — nėra taip; kiekvienas punktas atsirado todėl, kad jo nebuvimas kartą lėmė konkretų klaidingą paaukštinimą.
Argi optimizavimas tiesiog nepersimoko?
Bando persimokyti. Konvejeris būtent tai ir prielaidauja: parametrai pirmiausia praeina jautrumo analizę (strategija, veikianti tik tada, kai lookback=14 tiksliai, yra sutapimas, o ne strategija), tada — walk-forward optimizavimas trijuose languose su IS/OOS stebėsena, o galiausiai atskiras holdout, kurį strategija pamato lygiai vieną kartą. OOS Sharpe, nesiekiantis pusės IS rodiklio, reiškia atmetimą. Holdout privalo išlaikyti bent 70 % walk-forward OOS Sharpe. Tai kodu užtikrinami vartai, o ne analitiko nuožiūra — analitikas gali atsisakyti minkštos ribos nurodydamas užfiksuotą priežastį, bet negali panaikinti persimokymo patikrų.
Koks praėjimo rodiklis?
Žemas, ir taip turi būti. Dažniausia mirtis ištinka per analitiko peržiūrą: pranašumas realus, bet po išlaidų mažesnis nei 0,15 % vienam sandoriui. Antra pagal dažnumą — jautrumo skardis. Išgyvenusieji keliauja pas rizikos vadovą, paskui į popierinę prekybą, kur kasdienė pakartojimo atitikties patikra neribotą laiką verčia juos sąžiningai atitikti realius duomenis. Realus kapitalas lieka už atskirų, žmogaus valdomų vartų.
