Kas naujo „Stratmill“.
Naujos galimybės, naudingi patobulinimai ir pataisymai visame tyrimų procese, prekyboje, prekyvietėje ir platformoje – savaitė po savaitės.
Skelbiama kiekvieną pirmadienį, apžvelgiant praėjusį pirmadienį–sekmadienį.
30 weeks shown
Pagal jūsų paiešką naujinių nerasta. Išbandykite kitą paieškos žodį arba pasirinkite „Visi“.
„Backtest Lab“, sutikimas importuoti privačias strategijas, apibrėžta rizikos kontrolė ir aiškesni optimizavimo rezultatai
Šios savaitės pakeitimai: „Backtest Lab“ puslapis, aktyvus sutikimas importuoti privačias strategijas, apibrėžta rizikos kontrolės taisyklė, aiškesni optimizavimo rezultatai, automatinis nemokamų duomenų šaltinių patvirtinimas, eksporto prieigos pataisa ir greitesni puslapiai.
„Backtest Lab“ – savo strategijoms vykdyti ir optimizuoti
Naujame „Lab“ puslapyje galite pasirinkti jums priklausančią strategiją ir nustatyti laikotarpį, kapitalą, mokesčius, finansinį svertą bei parametrus. Norėdami optimizuoti, taip pat nustatote paieškos intervalus. Prieš paleisdami matote kainą, o vykdomas užduotis galite stebėti sąraše. Rezultatai pateikiami tokiu pačiu ataskaitos išdėstymu kaip strategijos puslapyje. Strategijų puslapiuose atsirado tik savininkui matomas mygtukas, atveriantis „Lab“.
Sutikimas importuoti privačias strategijas jau veikia
Dabar įjungtas sutikimo žingsnis, reikalingas importuojant savo strategiją privačiam vertimui. Anksčiau importavimo galimybė buvo sulaikyta, todėl į užklausas atsakydavome, kad ji nepasiekiama. „Lab“, „Import“ ir keliose naujose kortelėse taip pat vietoje naršyklės numatytųjų valdiklių naudojami pačios svetainės išskleidžiamieji meniu, failų įkėlimo sritys ir formų laukai.
Apibrėžta rizikos kontrolė pakeičia fiksuotą 5 % nuostolio ribą
Pagal senąją taisyklę nuostolio riba turėjo būti ne didesniu kaip 5 % atstumu, todėl buvo blokuojamos patikimos strategijos, pavyzdžiui, perkeltos strategijos, kuriose išeinama pagal signalą. Dabar kiekviena strategija privalo turėti apibrėžtą rizikos kontrolę. Tai gali būti nuostolio riba, apribojanti nuostolį iki 2 % nuosavo kapitalo, arba išėjimo taisyklė kartu su vienos pozicijos dydžio riba. Taisyklė tikrinama peržiūrint riziką ir suteikiant aukštesnį statusą, o popierinės ir realios prekybos vykdymai iš naujo įvertinami pagal ją.
Optimizavimo rezultatai strategijos puslapyje paaiškinami aiškiau
Vietoj vidinių kodų optimizavimo rezultatai pateikiami trumpa, paprasta žyma ir vieno sakinio paaiškinimu. Vykdymams, kuriuose sandorių per mažai patikrai slenkančio lango metodu, dabar rodoma skiltis, paaiškinanti priežastį ir pateikianti konkretaus vykdymo skaičius. Strategijos puslapyje taip pat rodomi parametrų stabilumo įrodymai ir, jei šie įrankiai buvo paleisti, grąžos laikotarpių bei aprėpties keliose rinkose įrodymai.
„Data Scout“ patvirtina nemokamus šaltinius ir prideda neatidėliotino aukso duomenų apdorojimą
Kai atsiranda naujų duomenų poreikių, „Data Scout“ dabar patvirtina juos tenkinančius nemokamus šaltinius. Anksčiau kiekvieną naują šaltinį reikėdavo patvirtinti rankiniu spustelėjimu. Operatorius įsikiša tik tada, kai šaltinis mokamas arba jam reikia platformoje neturimų prisijungimo duomenų. Pridėtas „Alpaca“ 1 minutės JAV akcijų žvakių duomenų šaltinis. Neatidėliotino aukso atveju sesijos minutė be kotiruotės dabar laikoma prekybos nebuvimu, o ilgesnės spragos ir toliau pažymimos peržiūrai.
Eksporto užraktas, greitesni puslapiai ir pokalbių pavadinimai jūsų kalba
Eksportuojant ir atsisiunčiant strategijas dabar paisoma prekyvietės kodo užrakto, todėl pasibaigus prenumeratai strategijos perkelti tiesiogiai per API nebegalima. Daug skaičiavimo reikalaujantis foninis darbas perkeltas iš pagrindinio žiniatinklio serverio ciklo, o bibliotekų sąrašai dabar talpinami podėlyje, todėl puslapiai turėtų veikti greičiau. Pokalbių pavadinimai dabar visomis kalbomis atitinka pirmojo jūsų pranešimo kalbą, o pašalinis formatavimo kodas išvalomas.
Patobulinta realios prekybos sąsaja, vieša žinių biblioteka ir aiškesnė strategijų būsena
Šią savaitę: patikimesni realios prekybos valdikliai, du nauji vieši vadovų puslapiai su nuorodomis iš pagrindinio puslapio, pranešimai programėlėje ir el. paštu apie vykdymus su paprastai paaiškinta būsena, matomi mažo patikimumo popierinės prekybos įrodymai ir strategijų puslapiuose rodoma infrastruktūros gedimų bei atkūrimo istorija.
Realios prekybos mygtukai rodo eigą; strategijos pridėjimo sąraše pateikiamos visos suderinamos strategijos
Paleidus strategiją realioje prekyboje arba pridėjus ją prie realios prekybos paskyros, anksčiau nebuvo rodoma jokia informacija, kol užklausa buvo apdorojama, todėl savininkai nežinojo, ar kas nors vyksta. Be to, strategijos pridėjimo prie realios prekybos paskyros parinkiklyje buvo rodomas tik ribotas naujausių strategijų pogrupis iš visų prekybos vietų, o ne visos paskyros prekybos vietoje veikti galinčios strategijos, todėl trūko daugelio tinkamų strategijų. Mygtukai „Paleisti realią prekybą“ ir „Pridėti strategiją“ dabar visą laukimo laiką rodo įkėlimo indikatorių, o realios prekybos paskyros parinkiklyje pateikiamos visos strategijos, galinčios prekiauti toje paskyros prekybos vietoje.
Nauji vieši žinių bibliotekos ir automatizavimo vadovų puslapiai, dabar pasiekiami iš pagrindinio puslapio
Paskelbti du nauji vieši puslapiai: žinių biblioteka, kurioje kiekvienam tyrimų agentų skaitomam šaltinio dokumentui pateikiama lokalizuota santrauka su pagrindinėmis mintimis, žymomis, nuorodomis į susijusius viešus tyrimus ir pirminį šaltinį; ir automatizavimo vadovas apie „TradingView“ žiniatinklio kablių įspėjimus bei automatinės popierinės ir realios prekybos taisykles. Bibliotekos puslapiuose naudojami rinkai pritaikyti paieškos pavadinimai ir aprašymai, o pagrindiniame puslapyje dabar pateikiamos tiesioginės nuorodos į žinių biblioteką, automatizavimo vadovą ir strategijų tyrimų puslapius.
Pranešimai programėlėje ir el. paštu bei paprasti vykdymų būsenos paaiškinimai
Savininkai dabar gali gauti pranešimus programėlėje ir el. paštu, kai strategija atmetama, priimama į popierinę prekybą, parengiama realiai prekybai, paleidžiama realioje prekyboje arba išimama iš prekybos. Strategijų puslapiuose taip pat paprastai paaiškinama, kodėl vykdymas šiuo metu laukia, pavyzdžiui, dėl duomenų taisymo ar platformos problemos, arba kaip jis baigėsi – vietoj vidinių techninių kodų.
Dabar rodomi mažo patikimumo popierinės prekybos sprendimų įrodymai
Strategijos, kurioms po neįtikinamų tyrimų leidžiama prekiauti bandomojoje aplinkoje, jų puslapyje dabar aiškiai pažymimos kaip žemo patikimumo, kartu pateikiant statistinius šio sprendimo įrodymus. Norint tokią strategiją pradėti taikyti prekiaujant tikrais pinigais, dabar reikia arba jos pačios tolesnės prekybos rezultatų, arba informuoto savininko sutikimo. Duomenys apie būsimą grąžą, kuriais laikui bėgant iš naujo vertinami šie įrodymai, dabar atkuriami pagal sandorių žurnalą ir barų uždarymo reikšmes, o ne remiantis momentinėmis kopijomis, kurios po paleidimo iš naujo galėjo būti dingusios.
Strategijų puslapiuose rodoma infrastruktūros gedimų ir atkūrimo istorija bei grąžintos iteracijos
Strategijos, kurios buvo atmestos dėl platformos infrastruktūros gedimo ir vėliau komandos atkurtos, dabar savo puslapyje rodo šią istoriją, įskaitant grąžintų iteracijų skaičių. Iteracijų skaičius dabar atspindi tikrus kodavimo bandymus ir nesumažėja dėl platformos sukeltų paleidimų iš naujo.
Strategijų puslapiuose rodoma, kuris DI agentas jas užkodavo
Prie strategijų dabar pateikiama žyma, nurodanti DI agentą, parašiusį dabartinį jų kodą; užvedus pelės žymeklį matyti visi kiti agentai, kodavę ankstesnę tos pačios strategijos versiją. Strategijoms, užkoduotoms dar nepradėjus šios apskaitos, žyma nerodoma, užuot spėliojus.
„Bybit Spot“ prekyba, „OKX“ rinkos duomenys, atgalinio testavimo ir realios prekybos paritetas bei žinių biblioteka
Nuo pradžios iki galo įdiegta „Bybit Spot“ prekyba, pradėtas rinkti „OKX“ rinkos duomenis, tiksliai apskaičiuojami „Polymarket“ mokesčiai, strategijos veidrodiniu būdu kopijuojamos į kelias paskyras, kasdien tikrinamas realios prekybos ir atgalinio testavimo paritetas, sukurta žinių biblioteka su automatine strategijų peržiūra ir pataisyta paskyros bei realios prekybos sąsaja.
Sklandesnis prekybos paskyrų biržose valdymas
Pridedant naują prekybos paskyrą biržoje neberodomas laikinas įkėlimo laukelis, prieš pereinant prie visos formos; iššokantis langas iškart atsidaro su visa forma, o jei prekybos vietų sąrašo nepavyksta įkelti, galima bandyti dar kartą. Įvesti API raktai ir testavimo tinklo jungiklio būsena dabar išlieka per paskyros puslapio automatinį atnaujinimą kas 30 sekundžių, todėl įvedimo metu jie nebėra tyliai išvalomi. Nauja paskyra iškart pasirodo paskyrų sąraše, taip pat ir tada, kai ji pridėta iš kito atverto naršyklės skirtuko.
Prekybos būsena ir valdikliai išlieka tikslūs
Įjungus arba išjungus realią prekybą, būsenos žyma dabar atnaujinama iškart, kai veiksmas baigiamas, o ne kartais rodoma pasenusi būsena, buvusi prieš spustelėjimą, iki puslapis buvo įkeltas iš naujo. Visur sąsajoje avarinio išjungimo jungiklis dabar vadinamas „Avarinis sustabdymas“; paaiškinama, kad jis blokuoja naujų pozicijų atidarymą, bet esami pozicijų uždarymai vis tiek vykdomi. Testavimo tinklo paskyros aiškiai žymimos „Reali prekyba – testavimo paskyra“, todėl nebeatrodo kaip paskyros, kuriose prekiaujama tikrais pinigais.
Viena strategija dabar gali būti sinchronizuojama su keliomis paskyromis
Strategija, prekiaujanti vienoje biržoje, dabar gali vienu metu sinchronizuoti savo realius sandorius su daugiau nei viena tos biržos paskyra, pavyzdžiui, su pagrindinio tinklo ir testinio tinklo paskyromis arba keliomis komandos paskyromis, užuot realiuoju laiku veikusi tik su paskiausiai prijungta paskyra.
OKX rinkos duomenų rinkimas; „Bybit Spot“ prekyba palaikoma nuo pradžios iki pabaigos
OKX USDT maržos neterminuotųjų apsikeitimo sandorių istoriniai duomenys dabar renkami platformos duomenų sluoksnyje greta duomenų iš kitų jau palaikomų prekybos vietų. „Bybit Spot“ prekyba dabar palaikoma visame procese: nuo duomenų rinkimo ir retrospektyvinio testavimo iki bandomosios prekybos ir vykdymo realioje aplinkoje. „Polymarket“ retrospektyviniuose testuose ir bandomojoje prekyboje dabar taikomas kiekvienos rinkos mokestis už pavedimo įvykdymą kaip rinkos dalyviui. Jo dydis nustatomas pagal rinkos kategoriją ir tuo metu galiojantį prekybos vietos mokesčių grafiką, o ne pagal fiksuotą pakaitinį mokestį. Strategijos paaukštinimo kriterijų sąnaudų minimumas taip pat atnaujintas, kad atspindėtų šiuos pagal mokesčių grafiką modeliuojamus mokesčius.
Kasdienės realios prekybos ir retrospektyvinio testavimo atitikties patikros
Dabar automatiškai tikrinama kiekviena prijungta realios prekybos paskyra, palyginant jos rezultatus su strategijos pradinio retrospektyvinio testo pakartojimu. Realūs sandoriai susiejami su juos paskatinusiais bandomaisiais sandoriais, matuojamas vykdymo laiko vėlavimas ir kainų skirtumai. Realaus laiko strategijos išsamios informacijos puslapyje pateikiami nauji skyriai „Bandomoji prekyba ir retrospektyvinis testavimas“ bei „Reali prekyba ir retrospektyvinis testavimas — kasdienio pakartojimo atitiktis“. Pakartojimas dabar pradedamas ir maždaug per 90 sekundžių nuo bet kurio realaus sandorio ar bandomojo pavedimo įvykdymo, o ne tik pagal kasdienį tvarkaraštį.
Žinių biblioteka ir automatinė strategijų peržiūra
Naujoje paieškomoje žinių bibliotekoje kaupiamos knygos, straipsniai, kursų užrašinės ir kodas, išsaugant diagramas bei iliustracijas. „Library Refiner“ agentas peržiūri strategijai aktualius puslapius ir pateikia iki penkių patobulinimo pasiūlymų su šaltinių nuorodomis. Pasiūlymų galima paprašyti strategijos puslapyje, jie įtraukiami į kiekvieną kūrimo iteraciją. Bibliotekoje taip pat naudojami puslapiai, surinkti iš biržų mokymosi centrų, „TradingView“, „MQL5“, „ProRealCode“ ir „Quantpedia“. Iš atvirojo kodo platformų importuotos strategijos dabar perkeliamos į platformą, nurodant pradinį autorių, šaltinį ir licenciją.
Patikimos JAV akcijų rinkos skiltys
JAV akcijų puslapio rinkos skiltys dabar įkeliamos nepriklausomai viena nuo kitos, todėl dėl vienos lėtos užklausos nebestringa likusi puslapio dalis. Vienodi tuo pačiu metu siunčiami duomenų prašymai dabar sujungiami, o užstrigusios užklausos nutraukiamos po 20 sekundžių, užuot laukus neribotai.
„Stratmill“ savaitės naujienos: 2026 m. rugsėjo 14–20 d.
Reali prekyba papildyta pozicijų sinchronizavimu ir strategijų perkėlimu į kitas prekybos vietas; naujas strategijų veikimo tikslumo stebėjimo įrankis užtikrina nominaliosios vertės limitų laikymąsi. AI Center dabar palaiko atskirus modelius kiekvienam agentui, žinių failus ir asmeninius API raktus. Taip pat paskelbti nauji vieši dokumentacijos ir pakeitimų žurnalo puslapiai.
Tiesioginė prekyba suderina pozicijas, kurių veidrodinė prekyba niekada neturėjo
Realios prekybos puslapyje dabar vykdomas sinchronizavimas (/api/live/sync), kuris aptinka bandomąsias pozicijas, atidarytas dar prieš sukuriant paskyros realios prekybos veidrodį arba tuo metu, kai prekyba jame buvo išjungta, ir atidaro jas realioje prekyboje, kad jos neliktų nematomos valdymo skydelyje. Realios prekybos puslapyje esančiu valdikliu sinchronizavimą galima paleisti rankiniu būdu.
Paspartintas patikrintų strategijų perkėlimas į kitą prekybos vietą
Perkeliant patikrintą strategiją į naują biržos prekybos vietą, dabar galima praleisti pakartotinį kiekvieno patvirtinimo etapo atlikimą: spartusis kelias „Convert“ išsaugo šaltinio strategijos suderintus parametrus, atlieka vieną atitikties retrospektyvinį testą su tikslinės prekybos vietos duomenimis ir perkelia optimizavimo ataskaitą, jei sandorių laikas ir kryptis pakankamai sutampa. Kaip ir anksčiau, galima rinktis visą pakartotinio optimizavimo procesą.
Realaus vykdymo tikslumo programa: rezultatų atitikties stebėjimas, laipsniškas pozicijų dydžio didinimas bandomuoju režimu, sąnaudų kalibravimas, nominaliosios vertės limitai
Prie realių pavedimų dabar pridedamas juos paskatinęs bandomasis sprendimas, todėl platforma gali stebėti realios prekybos ir retrospektyvinio testavimo rezultatų atitiktį bei sąnaudas. Naujas stebėjimo įrankis tikrina kiekvieną realios prekybos strategiją pagal jos tyrimų profilį, palaipsniui didina naujų leidimų apimtį bandomuoju režimu ir gali sumažinti pozicijos dydį arba pristabdyti jo didinimą, kai realios prekybos rezultatai nukrypsta nuo lūkesčių. Vykdymo sąnaudų modelis periodiškai kalibruojamas pagal faktinius pavedimų įvykdymus, o bandomosios prekybos sesijas galima pakartoti siekiant atskirai ištirti vykdymo problemas. Realios prekybos paleidimo patvirtinime dabar galima nurodyti didžiausią nominaliąją vertę, kurios variklis laikosi vykdydamas kiekvieną pavedimą.
AI Center: atskiri agentų modeliai, žinių failai ir įgūdžiai, nuosavi API raktai
Nustatymuose dabar yra AI modelių puslapis, kuriame darbo sritis gali išsaugoti savo teikėjų API raktus. Šie raktai turi pirmenybę prieš bendrus platformos kredencialus, naudojamus to variklio. AI Center grupuoja agentus kortelėse, kuriose rodomas jiems priskirtas modelis ir priedai. Lange „Customize“ galima pasirinkti kiekvieno agento modelį ir pridėti pakartotinai naudojamus žinių failus bei įgūdžius, kurie automatiškai įtraukiami į kiekvieną to agento užklausą.
Naujas dokumentacijos skyrius ir savaitinis pakeitimų žurnalas
Dokumentacijos skyriuje adresu /docs/ dabar pateikiama dvylika vadovų apie darbo pradžią, idėjų pavertimą strategijomis, agentų procesą, validavimą, bandomąją ir realią prekybą, prekyvietę ir kitas temas. Jame yra paieškos funkciją turinti šoninė juosta ir puslapio naršymo juosta. Taip pat pridėtas savaitinis pakeitimų žurnalo puslapis ir RSS kanalas, o svetainės poraštės nuoroda „Docs“ dabar veda į šį skyrių.
Pagrindinio puslapio asistentas dabar atitinka valdymo skydelio pokalbių langą, o sesijos išlieka naršant
Viešųjų pagrindinių puslapių AI asistento valdiklis pertvarkytas, kad atitiktų prisijungusio naudotojo valdymo skydelio pokalbių langą: jame yra suskleidžiama sesijų juosta, tokie patys išdidinimo ir rodyklės valdikliai bei tokie patys pranešimų burbulai. Pokalbių sesijos ir nebaigti atsakymai dabar išlieka naršant puslapius ir perjungiant pokalbius, užuot buvę prarandami.
Rinkos duomenų puslapyje atsirado interaktyvus kiekybinės analizės pradinis vaizdas
Viešajame rinkos duomenų puslapyje dabar pateikiamas interaktyvus pradinis vaizdas ir galimybių diagramos, iliustruojančios duomenų aprėptį ir vertinimą. Statinius rinkodaros vaizdus pakeitė pačioje platformoje sukurti kiekybiniai vaizdai.
Prijunkite savo biržą, griežtesni strategijų paaukštinimo kriterijai, papildyti visos rinkos istorijos duomenys
Šią savaitę: reali prekyba naudojant savo biržų paskyras, strategijų perkėlimas į naujas prekybos vietas, griežtesni įrodymų reikalavimai strategijoms paaukštinti, papildyti visos istorijos duomenys su aprėpties žurnalu, el. paštu siunčiami eilėje esantys atsakymai į „Ask-AI“ klausimus ir pertvarkyta, lokalizuota viešoji svetainė.
Prijunkite savo biržų paskyras ir prekiaukite realiai bet kurioje palaikomoje prekybos vietoje
Naudotojai dabar gali pridėti savo biržų API raktus paskyros puslapyje, užuot naudojęsi viena bendra operatoriaus paskyra. Kiekviena prijungta paskyra veikia su atskiru realios prekybos varikliu, turi savą pavedimų žurnalą, pozicijų stebėjimą ir sutikrinimą. Reali prekyba dabar palaikoma visose palaikomose prekybos vietose, o ne tik vienoje.
Realios prekybos valdymo skydelis pertvarkytas pagal kelis svarbiausius klausimus
Realios prekybos puslapyje ilgi techniniai tekstai ir beveik tuščios kortelės pakeisti glausta būsenos juosta, aiškia pasirengimo santrauka, sąrašu to, ko dar trūksta prieš pradedant realią prekybą, ir greta rodomais rizikos bei sutikrinimo duomenimis. Valdiklis „Enable trading“ dabar suaktyvinamas tik tada, kai variklis veikia tinkamai, o avarinis išjungiklis yra išjungtas.
Perkelkite patikrintą strategiją į kitą biržą
Dabar strategiją galima klonuoti į kitą prekybos vietą, pritaikant jos instrumentą, žvakių tipus ir sverto limitus pagal tos prekybos vietos taisykles. Klonas iš naujo tikrinamas ir naujoje prekybos vietoje turi gauti savus retrospektyvinio testavimo, optimizavimo ir peržiūros rezultatus, paremtus realiomis kainomis, mokesčiais ir finansavimo normomis, kad galėtų ten vykdyti bandomuosius ar realius sandorius.
Prieš paaukštinant strategiją pagal vertinimo kriterijus taikomi griežtesni įrodymų reikalavimai
Kiekvienos idėjos ne imties laikotarpio kontrolinis langas dabar vieną kartą užfiksuojamas ir naudojamas visuose vertinimuose. Bandomųjų vykdymų ir kontrolinio laikotarpio rezultatai dabar remiasi viena nuoseklia pelno ir nuostolio seka, o ne dviem skirtingomis. Kryžminė validacija dabar griežtai atmeta vykdymą, jei trūksta slenkančiojo tikrinimo arba kontrolinio laikotarpio įrodymų, užuot leidusi jam tęstis. Rizikos vadovas dabar savarankiškai peržiūri neapdorotus skaičius, nepriklausomai nuo analitiko aprašymo; strategijų paaukštinimo minimumai suskirstyti į pagrįstumo, ekonominius ir kokybės patikrinimus. Kiekvienas bandomasis arba realios prekybos diegimas dabar turi pasirašytą išleidimo įrašą, kuriame nurodytas sprendimą patvirtinęs žmogus ir taikomi limitai.
Visų istorinių duomenų užpildymas, „Hyperliquid“ neatidėliotinos prekybos vieta ir aprėpties stebėjimas
Nauja istorinių duomenų užpildymo programa surenka visą kiekvieno simbolio kainų ir finansavimo istoriją nuo jo įtraukimo į prekybą dienos iš Binance, Bybit ir Hyperliquid, užtaisydama ankstesnių dalinių paleidimų paliktus vidinius trūkius. Naujas aprėpties registras kiekvienai duomenų sekai seka numatyto ir faktinio laikotarpių aprėptį. Dabar palaikomos ir Hyperliquid neatidėliotinų sandorių rinkos kaip atskira prekybos vieta su teisingomis kainomis ir mokesčiais, o Hyperliquid žymimosios ir orakulo kainos nuo šiol kaupiamos istoriškai, užuot buvusios prieinamos tik realiuoju laiku. Patvirtinta talpykla saugo atsisiųstus archyvus, kol patvirtinama, kad jie įrašyti į diską, o opcionų grandinės papildytos kasdieniais galiojimo terminais ir greitesne lygiagrečia paieška.
Kai sistema užimta, Ask-AI įtraukia jūsų klausimą į eilę ir atsiunčia atsakymą el. paštu
Kai užimtos visos AI asistento vietos, pokalbyje užduotas klausimas nebėra prarandamas su bendru pranešimu apie užimtumą. Jis įtraukiamas į eilę ir į jį atsakoma, kai tik atsiranda laisvų pajėgumų. Klausimą uždavęs asmuo el. paštu gauna atsakymą ir nuorodą į pokalbį arba pranešimą, jei baigiasi klausimo galiojimo laikas, jam neatsakius. Operatorius įspėjamas, jei eilėje esantis klausimas laukia per ilgai. Asistentas taip pat laikosi griežtesnės taisyklės: strategiją vertina tik pagal jos prekybos vietos duomenis. Atvaizdavimo pataisa nebeleidžia ilgoms pokalbių lentelėms ir diagramoms telefone išsiplėsti už ekrano ribų.
Perkurta ir lokalizuota viešoji svetainė; pridėtas verslo skydelis
Viešoji rinkodaros svetainė, įskaitant pagrindinį puslapį, darbo eigos paaiškinimus, DUK ir tinklaraštį, buvo perkurta: visuose puslapiuose naudojama bendra navigacija ir poraštė, taip pat pateikiami interaktyvūs išlaidų analizės ir darbo eigos pavyzdžiai. Visa viešoji svetainė ir prisijungimo bei registracijos eiga dabar paskelbta 39 kalbomis, o URL pritaikomi pagal kalbą. Administravimo verslo skydelyje dabar rodoma puslapiuojama registracijų ir pajamų istorija bei AI naudojimo įžvalgos, pagrįstos užfiksuotais naudojimo duomenimis.
Perkėlimas į prekybos simuliaciją, išmanesnis dokumentų apdorojimas ir tikslesnė prekyba
Strategijų savininkai dabar gali perkelti paleidimą tiesiai į prekybos simuliaciją; tyrimų dokumentų apdorojimo sistema skaito nuskaitytus PDF ir įterptas diagramas; pagerėjo prekybos simuliacijos ir atgalinio testavimo tikslumas, validavimo griežtumas bei užduočių paskirstymo konvejeryje patikimumas.
Perkelkite strategiją tiesiai į prekybos simuliaciją
Strategijų savininkai dabar strategijos informacijos puslapyje gali spustelėti „Promote“ ir perkelti ją tiesiai į prekybos simuliaciją, net jei konvejeris pats nutraukė jos vykdymą, jeigu savininkas vis dar mano, kad verta ją stebėti. Prieš leisdama tai padaryti sistema patikrina, ar strategijoje yra paleidžiamas kodas, konfigūracija ir užbaigtas atgalinis testavimas, o jei sąlygos netenkinamos, aiškiai nurodo priežastį. Perkeltos strategijos pažymimos matomu ženkleliu „Manually promoted“, kad jų niekas nepalaikytų konvejerio patvirtintomis strategijomis.
Tyrimų dokumentų apdorojimo sistema skaito nuskaitytus PDF ir įterptas diagramas
Tyrimų dokumentų apdorojimo sistema dabar išmaniau apdoroja dokumentus. Nuskaityti PDF be teksto sluoksnio skaitomi naudojant OCR, užuot buvę praleidžiami. PDF įterptos diagramos ir schemos — tiek rastrinės, tiek vektorinės — automatiškai ištraukiamos ir pridedamos kaip vaizdai, kad tyrimų agentai galėtų jas matyti, o ne vien aplinkinį tekstą. Diagramos aprašomos ir įkeliant pokalbių failus organizacijos darbo srityje.
Strategijos puslapyje vietoje naršyklės iškylančiųjų langų naudojami teminiai dialogo langai
Strategijos informacijos puslapio veiksmų „Build on this“, sustabdymo ir perkėlimo patvirtinimo languose buvo naudojami savieji naršyklės užklausų ir įspėjimų langai. Skirtingose naršyklėse jie atrodo ir veikia nevienodai, o jų išvaizdos negalima stilizuoti. Dabar vietoj jų atidaromas teminis programos dialogo langas, atitinkantis likusią svetainės dalį, palaikantis klaviatūros valdymą naudojant Escape ir Enter bei veikiantis su ekrano skaitytuvais.
Prekybos simuliacijoje po paleidimo iš naujo nebeskaičiuojamas fiktyvus pelnas ar nuostolis
Ištaisytos dvi prekybos simuliacijos tikslumo klaidos. Įprastai paleidus sistemą iš naujo, pavyzdžiui, įdiegus naują versiją ar procesui pasileidus iš naujo, anksčiau visos atviros pozicijos būdavo priverstinai uždaromos ir iškart atidaromos iš naujo. Taip būdavo užfiksuojamas fiktyvus pelnas ar nuostolis ir kaskart sumokama papildomų mokesčių už pozicijos uždarymo ir atidarymo ciklą. Dabar pozicijos po paleidimo iš naujo išsaugomos nepakeistos. Anksčiau į prekybos simuliacijos sąskaitą įskaityti finansavimo mokėjimai neatsispindėdavo jos nuosavo kapitalo kreivėje; dabar jie įtraukiami. Tiesioginės kainų žvakės, gautos keliomis milisekundėmis anksčiau nei jų uždarymo laikas, taip pat priskiriamos teisingai laiko ribai.
Atgaliniai testai ir strategijų peržiūra tapo griežtesni ir realesni
Atgaliniai testai ir strategijų peržiūra tapo griežtesni. Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kurios strategijos galėjo matyti dar nepaskelbtą finansavimo normą. Rezultatai dabar tikrinami dėl statistinio reikšmingumo, lyginant su ankstesniais to paties instrumento testais, o ne tik su paleidimu, kurio metu jie gauti. Norint pereiti nuo prekybos simuliacijoje prie realios prekybos, dabar reikia pasiekti aiškius veiklos rezultatų ir įrodymų slenksčius. Kandidatą vertinantys portfelio valdytojai dabar mato jo poveikį esamam portfeliui. Atgaliniuose testuose taip pat įtraukiamos skolinimosi išlaidos už trumpąsias akcijų pozicijas, taikoma kiekvienos prekybos vietos pavedimų delsa ir nuosekliai atsižvelgiama į kiekvieną kainų juostą jos uždarymo laiku.
Sąžiningesnis ir atsparesnis užduočių paskirstymas tarp naudotojų darbo sričių
Konvejerio užduočių paskirstymo sistema pertvarkyta, kad užtikrintų sąžiningesnį darbą. Kiekviena naudotojo darbo sritis dabar turi atskirą aštuonių vietų kodavimo, tikrinimo ir atgalinio testavimo eilę, o ne dalijasi vienu telkiniu su platformos foniniais tyrimais. Todėl apkrauta paskyra negali vilkinti kito naudotojo paleidimų, o paties naudotojo paleidimai taip pat turi pirmenybę prieš platformos užduotis. Nauja stebėjimo sistema kas minutę tikrina, ar naudotojo paleidimas neužstrigo arba nelaukia eilėje, ir prireikus jį automatiškai atnaujina. Atskira pataisa pašalino problemą, dėl kurios vienu metu veikiančių agentų užklausos kartais perskaitydavo vieni kitų atsakymus. Dėl to kelios strategijos būdavo klaidingai atmestos, nes buvo peržiūrima ne ta strategija.
Patikimesnis opcionų ir finansavimo normų duomenų rinkimas
Ištaisytos kelios duomenų rinkimo klaidos, galėjusios nepastebimai iškreipti atgalinio testavimo rezultatus. Deribit opcionų grandinės užklausos dabar pakartojamos įvykus laikiniems tinklo trikdžiams, užuot iškart nutrūkusios. Rinkos duomenų teikėjų atsisiuntimo klaidos nebelaikomos situacija „duomenų nėra“ ir nebeužpildo atgalinių testų spragomis. Hyperliquid finansavimo normų istorijos rinkimo sistema dabar vienu užklausimu nustato kiekvienos rinkos pradžios datą, užuot ilgai siuntus duomenis iš naujo, dėl ko užklausos buvo ribojamos ir finansavimo duomenys tapdavo neprieinami.
Naujos pasaulinės rinkos, tarprinkinė analizė, išsamesnės įžvalgos apie opcionus ir naujienas
Akcijos dabar apima 15 tarptautinių rinkų, pridėtas naujas jų pasirinkimo įrankis, pristatytas tarp rinkų veikiantis „Analytics“ puslapis, išplėsta opcionų ir naujienų aprėptis bei ištaisytos mobiliųjų įrenginių sąsajos ir prekybos simuliacijos klaidos.
Akcijų puslapis dabar apima 15 tarptautinių rinkų akcijas
Akcijų puslapis išsiplėtė nuo vien JAV rinkos iki 15 rinkų: JAV, Honkongo, Kinijos A akcijų, Japonijos, Pietų Korėjos, Taivano, Indijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Kanados, Australijos, Brazilijos, Šveicarijos ir Singapūro. Kiekviena turi savo prekybos kalendorių ir sesijų laikus. Tiesiogine nuoroda pasiekiamas rinkos pasirinkimo įrankis perjungia visą puslapio rinkos aprėptį, apžvalgą, didžiausius pokyčius ir kotiruotes. „Market Movers“ dabar galima filtruoti arba sujungti visų rinkų labiausiai pabrangusius, atpigusius ir aktyviausiai prekiautus instrumentus, naudojant visą kiekvienos rinkos tyrimų instrumentų visumą, o ne ribotą imtį.
Tarp rinkų veikiantis „Analytics“ puslapis: koreliacijos, veiklos rezultatų ir sektorių įrankiai
Naujame „Analytics“ puslapyje pateikiami tarp rinkų veikiantys tyrimų įrankiai, sukurti naudojant pasaulio lyginamųjų indeksų duomenų sekas, FRED makroekonominius ir palūkanų normų duomenis bei bendrovių profilius. Tai koreliacijų šilumos žemėlapis su pasirenkamomis instrumentų visumomis ir laikotarpiais (nurodoma, kai duomenų sekos neįtraukiamos dėl per mažo duomenų taškų skaičiaus), tarp turto klasių veiklos rezultatų lentelė, veiklos rezultatų medžio žemėlapis ir sektorių rotacijos vaizdai. Viršuje pateikiama tiesioginė pasaulio lyginamųjų indeksų lentelė su indeksų, valiutų, žaliavų ir palūkanų normų kortelėmis, o į koreliacijų instrumentų visumas dabar įtraukiami populiariausi Binance ir Hyperliquid kriptovaliutų simboliai.
Opcionų aprėptis išplėsta iki 66 bazinių aktyvų ir pridėta jų tarpusavio analitika
Opcionų aprėptis išaugo nuo 18 iki 66 bazinių aktyvų: greta sektorių, žaliavų, palūkanų normų ir kredito bei valiutų grupių įtraukti šalių ir regionų ETF fondai. Nauja kelių bazinių aktyvų analizė kiekvienam baziniam aktyvui pateikia ATM numanomąjį kintamumą, terminės struktūros nuolydį, pirkimo ir pardavimo opcionų asimetriją, pirkimo ir pardavimo opcionų santykius bei „max pain“ lygį, todėl viename vaizde galite palyginti kintamumą skirtingose rinkose.
Naujienų puslapyje pridėtas istorijų grupavimas ir išplėsta tarptautinė aprėptis
Naujienų puslapyje atsirado skiltis „Istorijų grupės ir įžvalgos“, kurioje susiję straipsniai jungiami į istorijas su svertiniu sentimentu, šaltinių skaičiumi ir išmatuotomis vėlesnėmis kainų reakcijomis. Jos pateikiamos slenkamoje lentelėje ir atskiroje viso pločio eilutėje esančioje sentimentų ir reakcijų sklaidos diagramoje. Naujienų šaltinių aprėptis išplėsta 19 papildomų tarptautinių srautų, o regioniniai sentimentų krepšeliai Kinijai, Japonijai, Europai, Indijai ir besiformuojančioms rinkoms susieti su atitinkamų regionų ETF.
Pataisytos mobiliųjų lentelių ir išdėstymo klaidos keliuose puslapiuose
Fiksuoto pločio lentelėse rinkos lyderių, sektorių ir opcionų puslapiuose stulpeliai telefonuose nebesusispaudžia į neįskaitomas siauras juosteles — vietoj to lenteles dabar galima slinkti horizontaliai, o jų minimalus plotis yra tinkamas. Tinklaraščio viršelio ir pagrindiniai vaizdai nebeištempiami už numatyto 3:2 formato ribų. Kortelių pavadinimų paantraštės ir būsenų žymos mažuose ekranuose dabar lygiuojamos nuosekliai ir nebesusilanksto nepatogiai po kitu turiniu.
Popierinės prekybos sąrašas nebešoka į viršų, ilgi strategijų pavadinimai perkeliami į kelias eilutes
Popierinės prekybos puslapyje vykdomų strategijų sąrašas anksčiau kas kelias sekundes šokdavo į viršų, tikrinant jų būsenas; dabar slinkimo vieta išsaugoma. Išsamios informacijos skydelyje ilgi strategijų pavadinimai dabar perkeliami į kelias eilutes, užuot telefonuose išsilieję už ekrano krašto.
Deribit istorinių duomenų spragos dabar užpildomos, o ne stabdo procesą
Trūkstamos Deribit neterminuotųjų ateities sandorių istorijos žvakės anksčiau sukeldavo nesibaigiančius pakartotinius bandymus kas 20 sekundžių, tačiau pažangos nebūdavo. Dabar spragoms užpildyti trūkstama seka iš naujo gaunama tiesiai iš Deribit visos istorijos galinio taško. Taip uždaromos spragos, kurios anksčiau likdavo neribotam laikui, ir pagerinamas atgaliniam testavimui prieinamų duomenų išsamumas.
Opcionų duomenų istorija, naujas tinklaraštis ir platesnis vertimų palaikymas
Šią savaitę pradėta kaupti išankstinius JAV opcionų rinkos duomenis, pristatytas daugiakalbis kasdienis tinklaraštis ir nauji Duomenų bei Kontaktų puslapiai, išplėsti svetainės vertimai, atnaujinta nukreipimo puslapio vizualinė dalis ir pataisyta popierinės prekybos diagramos klaida.
Istorinių JAV opcionų rinkos duomenų kaupimas
„Stratmill“ dabar nuolat fiksuoja JAV opcionų grandinių momentines kopijas, įskaitant pirkimo ir pardavimo kainas, numanomąjį kintamumą, atvirąsias pozicijas, apyvartą ir visus graikus, nustatytam simbolių rinkiniui duomenis tikrindama maždaug kas 30 minučių prekybos valandomis. Kadangi tinkamų naudoti licencijuotų istorinių opcionų duomenų kitaip nėra, nuo šiol taip kaupiama vidinė istorija, fiksuojanti duomenis konkrečiu momentu ir ateityje pritaikoma strategijų tyrimams.
Kasdienis tinklaraštis su kelių kalbų palaikymu
Viešojoje svetainėje atsirado naujas tinklaraštis, kuriame maždaug kartą per dieną skelbiami straipsniai apie kiekybinę prekybą ir atgalinį testavimą. Įrašai ir tinklaraščio rodyklė išversti į daugiau nei trisdešimt kalbų, juose naudojama tokia pati navigacija ir poraštė kaip likusioje svetainės dalyje. Nuorodos į tinklaraštį įtrauktos į svetainės navigaciją ir svetainės žemėlapį.
Nauji viešieji Duomenų ir Kontaktų puslapiai
Lankytojai dabar gali apsilankyti atskirame Duomenų puslapyje, kuriame aprašomi Stratmill renkami rinkos duomenys, ir susisiekti su komanda per naują Kontaktų puslapį, kuriame pateikiamas pagalbos kanalas. Abiejuose puslapiuose naudojama tokia pati navigacija, poraštė ir kalbos parinkiklis kaip likusioje viešojoje svetainėje.
Išplėsti vertimai visoje svetainėje
Teisiniai puslapiai, Duomenų puslapis, tinklaraštis ir programėlės naujienų, opcionų, JAV akcijų bei prekybos skydelio ekranai dabar išsamiau išversti į platformos palaikomas kalbas. Užpildytos spragos, dėl kurių kai kurios žymos ar pastabos anksčiau būdavo rodomos tik anglų kalba arba kartais likdavo tuščios dėl dabar ištaisytos scenarijų konfliktų klaidos.
Nuosekli navigacija ir prisijungimo būsena visur
Prisijungusio naudotojo paskyros meniu ir nuoroda į Valdymo skydelį dabar teisingai rodomi visuose viešuosiuose puslapiuose, kuriuose naudojama nukreipimo puslapio navigacija, įskaitant visus tinklaraščio puslapius, Duomenų puslapį ir teisinius puslapius, o ne tik pagrindiniame puslapyje. Taip pat atnaujinti spartinančiojoje atmintyje saugomi žodyno failai, kad kalbos naujinimai patikimai pasiektų lankytojus ir jiems nebūtų rodomas pasenęs tekstas.
Nukreipimo puslapio vizualinis atnaujinimas ir valdymo skydelio patogumas
Pagrindinio puslapio pagrindiniame terminalo bloke, funkcijų ir kainodaros kortelėse įdiegtas plokštesnis, be rėmelių dizainas, o paskutiniame raginimo veikti skydelyje dabar naudojama vientisa akcentinė spalva. Valdymo skydelyje susiję strategijų puslapiai sugrupuoti viename suskleidžiamame meniu skyriuje, o strategijų lentelėje slenkant lieka matomi filtrai ir antraštė. Taip pat pataisytos kelios apžvalgos kortelės, kurių fonai kai kuriomis kalbomis buvo nematomi arba tekstas išsiliedavo už ribų.
Popierinės prekybos nuostolio nuo piko diagramoje trūko atkūrimo linijos
Popierinės prekybos puslapyje perjungiant strategijas punktyrinė atgalinio testavimo atkūrimo linija galėdavo dingti iš nuostolio nuo piko diagramos, nors nuosavo kapitalo diagramoje ji būdavo rodoma teisingai. Dabar perjungus strategiją diagrama panaikina nuorodą į ankstesnę seką, todėl atkūrimo linija nuosekliai rodoma abiejose diagramose.
Prognozių rinkos, JAV akcijos ir platesnė rinkos analizė
Polymarket prognozių rinkose dabar galima atlikti atgalinį testavimą naudojant realius kainų skirtumus, JAV akcijos visapusiškai palaikomos nuo pradžios iki pabaigos, gerokai išplėsta naujienų ir rinkos apžvalgų aprėptis, o strategijų diagramos bei popierinės prekybos paleidimai iš naujo tapo tikslesni.
Prognozių rinkas dabar galima testuoti atgaline data naudojant realius kainų skirtumus ir atsiskaitymus
Polymarket pagrįstas prognozių rinkas dabar galima testuoti atgaline data kaip dvejetainius opcionus, kurių atsiskaitymo kaina nustatoma pagal išspręstą rezultatą. Naudojami realūs pirkimo ir pardavimo kainų skirtumai, atkuriami iš surinktų pavedimų knygos kotiruočių, o ne daroma prielaida, kad jie yra pastovūs. Prognozių rinkų puslapyje dabar taip pat rodomi rinkų pavadinimai vietoje neapdorotų identifikatorių (URL šliužų), yra rūšiuojami stulpeliai ir tipo bei paieškos filtrai.
Atskiras Rinkos naujienų puslapis su platesne šaltinių aprėptimi ir sentimentų analize
Naujame Rinkos naujienų puslapyje iš dešimčių šaltinių, įskaitant Reuters, Bloomberg, WSJ ir visas Google News skiltis, surenkamos antraštės. Čia pateikiami tikrieji leidėjų logotipai, paieška ir temų bei turto filtrai. Sentimentų diagramose dabar apskaičiuojama kiekvieno naujienų laikotarpio metu pažymėto turto seka, o ne naudojamas fiksuotas krepšelių rinkinys. Į vertinimo žodyną įtrauktos kategorijos PREDICTION ir OPTIONS.
JAV akcijos: atgalinis testavimas pagal prekybos sesijas ir visavertis tiesioginės rinkos puslapis
JAV akcijas dabar galima analizuoti ir testuoti atgaline data pagal tikrą NYSE prekybos sesijų kalendorių, naudojant istorinius duomenis iš Yahoo. Tiesioginės JAV akcijų rinkos puslapis dabar toks pat išsamus kaip kriptovaliutų tiesioginės rinkos puslapis: jame pateikiama srautiniu būdu atnaujinama pavedimų knyga ir sandorių juosta su didelių sandorių žymomis, visi įprasti laikotarpiai, kaupiamasis apimties skirtumas ir daugiausiai kintančios visos rinkos akcijos.
Kriptovaliutų, JAV akcijų ir opcionų rinkų apžvalgos kortelės
Naujose apžvalgos kortelėse glaustai pateikiama kiekvienos rinkos suvestinė: kriptovaliutų puslapyje — bendra kriptovaliutų rinkos kapitalizacija, dominavimas, Baimės ir godumo indeksas bei populiarėjančios monetos; JAV akcijų puslapyje — indeksai, VIX, pajamingumas, auksas, nafta ir sektorių rezultatai; Opcionų grandinės puslapyje — bendra atvirųjų pozicijų apimtis, pardavimo ir pirkimo opcionų santykis bei 24 valandų apyvarta.
Opcionų grandinių prekybos vietų sąrašas papildytas OKX ir Bybit
Opcionų grandinės puslapyje dabar kartu su anksčiau palaikyta prekybos vieta pateikiamos tiesioginės OKX ir Bybit grandinės, taip išplečiant BTC, ETH ir SOL opcionų aprėptį. Grandinės, galiojimo datų apžvalgos ir aktyviausių instrumentų lentelės taip pat perkeltos į atskirai slenkamus skydelius su fiksuotomis antraštėmis, todėl ilgos lentelės nebeiškraipo puslapio išdėstymo.
Strategijos diagramoje visada rodomas pačios strategijos žvakių laikotarpis
Strategijų išsamios informacijos puslapių kainų ir sandorių diagramoje anksčiau, kad būtų sumažintas didelis duomenų kiekis, vietoj strategijos laikotarpio galėdavo būti rodomas stambesnis laikotarpis, pavyzdžiui, 2 valandų strategijai — dienos žvakės. Dėl to galėdavo būti neteisingai pavaizduoti dienos eigoje vykę įėjimai. Dabar visada rodomos strategijos laikotarpio žvakės, o senesnė istorija įkeliama slenkant į kairę, todėl nelieka klaidinančios diagramos rizikos.
Popierinės prekybos pozicijos po paleidimo iš naujo išsaugomos nepakeičiant savikainos
Anksčiau iš naujo paleidus popierinės prekybos mazgą kiekvienai atvirai pozicijai būdavo užregistruojama fiktyvi uždarymo ir pakartotinio atidarymo pora, pakeičianti jos savikainą ir suskaidanti sandorių istoriją. Dabar pozicijos po paleidimo iš naujo išsaugomos su pradine įėjimo kaina, todėl nerealizuotas pelnas ar nuostolis ir galutinis uždarymas fiksuojami kaip vienas nenutrūkstamas sandoris, nepaisant paleidimų iš naujo skaičiaus.
Popierinės prekybos analitikos pertvarka ir duomenų srautų patikimumo apsaugos
Popierinė prekyba papildyta išsamiu analitikos skydeliu su atgalinio testavimo atkūrimo sluoksniu, taip pat ištaisytos strigimo ir PnL skaičiavimo klaidos. Duomenų apdorojimo proceso apsaugos priemonės neleidžia užregistruoti klaidingų gedimų ir be reikalo nutraukti procesų. Ištaisytos duomenų aprėpties ataskaitų ir COIN-M atgalinio testavimo apskaitos klaidos.
Popierinė prekyba papildyta išsamiu analitikos skydeliu su atgalinio testavimo atkūrimo sluoksniu
Popierinės prekybos puslapyje dabar pateikiama į pozicijos kryptį atsižvelgianti statistika (ilgųjų ir trumpųjų pozicijų skaičiai, laimėjimų rodikliai, vidutinis laimėjimas ir nuostolis, serijos), ilgųjų ir trumpųjų pozicijų bei mokesčių poveikio diagramos ir kiekvieno sandorio grąžos diagrama, suskirstytos į pažymėtas skiltis. Apskaitos įrašai po paleidimo iš naujo atskirti nuo tikrųjų įvykdytų sandorių, kad sandorių skaičius sutaptų. Ant gyvų popierinės prekybos kreivių dabar punktyrine linija vaizduojamos dienos atgalinio testavimo atkūrimo nuosavo kapitalo ir nuosmukio kreivės, parodančios, ar popierinė prekyba atitinka atgalinio testavimo prognozę.
Ištaisytos popierinės prekybos puslapio strigimo ir PnL procento klaidos
Atidarant strategijos išsamios informacijos skydelį popierinės prekybos puslapyje galėjo įvykti klaida dėl nekintamų eilučių klaidos, bandant susieti įėjimus su išėjimais; ji ištaisyta. Kiekvieno sandorio PnL procentas buvo skaičiuojamas pagal neteisingą ilgųjų ir trumpųjų pozicijų formulę, todėl trumpųjų sandorių grąža buvo rodoma klaidingai; dabar naudojama teisinga įėjimo nominalioji vertė, atsižvelgiant į pozicijos kryptį. Taip pat ištaisyta klaida, dėl kurios vėlesnės diagramos galėjo likti tuščios, jei ankstesnėje nebuvo duomenų.
Duomenų aprėpties ataskaitose dabar rodoma, ką iš tikrųjų galima gauti iš pirminių duomenų šaltinių
Duomenų aprėpties rodinyje šalia „Vidutinė aprėptis“ pridėtas stulpelis „Galima gauti“. Tarpai, kuriuos patvirtinta esant neužpildytus pirminiuose duomenų šaltiniuose, žymimi kaip užbaigti, o ne kaip trūkstami. Susijusia pataisa ištaisytas trūkstamų žvakių duomenų papildymas: buvo prašoma netinkamo žvakių intervalo, todėl daugiau nei tūkstantis eilučių klaidingai pažymėtos kaip neužpildomos.
Apsaugos priemonės neleidžia tyrimų procesų grandinei užregistruoti klaidingų gedimų
Kelios apsaugos priemonės dabar aptinka užstrigusius arba klaidingai įvertintus vykdymus: jei vykdymas užstringa tame pačiame etape, bet agento tokenų sąnaudos vis dar skaičiuojamos, jis pristabdomas, užuot išeikvojęs visą biudžetą; po mokamo agento iškvietimo įvykusi avarija nebeištrina pažangos ir neatima išteklių iš kitų tame pačiame etape vykdomų procesų; netaisyklinga agento išvestis nebesugadina apdorojimo funkcijų; NaN rezultatai dabar nebeleidžiami patikrų, užuot tyliai jas praėję; o strategija, kuri sukuria nulį sandorių, kai duomenų per mažai jai įvertinti, dabar atidedama ir tikrinama iš naujo, užuot užregistravus ją kaip nepavykusią idėją.
Derinant budėtojo ir skirtųjų laikų nustatymus, sveiki vykdymai nebėra nutraukiami per anksti
Gyvybingumo stebėsena suveikdavo per sklandžiai vykstančius procesų grandinės ciklus, kuriuose keli vykdymai buvo apdorojami paeiliui, todėl be reikalo būdavo paleidžiama iš naujo visa gamykla; dabar pažanga stebima atskirai kiekvieno vykdymo metu. Padidinta atgalinio testavimo pulsavimo tolerancija ir suteikta galimybė ją konfigūruoti, kad bendro serverio apkrovos šuoliai nenutrauktų vykdomų atgalinių testavimų. Kūrėjo agentui taip pat skirtas ilgesnis laikas, atitinkantis didesnę jo darbo apimtį, todėl sumažėjo nepagrįstų patikros klaidų.
Atgaliniuose testavimuose ištaisyta COIN-M atvirkštinių kontraktų apskaita
Atvirkštinių COIN-M kontraktų rinkos poveikio sąnaudos ir finansavimo kaupimas buvo skaičiuojami netinkama valiuta: sąnaudos buvo dauginamos iš monetos kainos, todėl atrodė, kad kiekvienas COIN-M sandoris nuostolingas. Dabar abu dydžiai apskaičiuojami atsiskaitymo valiuta, todėl COIN-M strategijų atgaliniuose testavimuose rodomi tikslūs laimėjimų rodikliai ir PnL.
Optimizatorius laikosi deklaruotų parametrų ribų; pariteto vertinimui naudojamas slenkantis langas
Strategijose dabar galima deklaruoti griežtas parametrų ribas, kad optimizatorius ieškotų tik tų reikšmių, kurias sugeneruotas kodas iš tikrųjų vykdys, o ne bandytų reikšmes, kurios tyliai apribojamos, bet pateikiamos taip, tarsi būtų vykdytos nepakeistos. Atskirai, kasdienė popierinės prekybos ir atgalinio testavimo pariteto patikra dabar vertina tik naujausią slenkantį laikotarpį, todėl viena prasta savaitė ar paleidimas iš naujo nebepriverčia strategijos nuolat likti pažymėtos peržiūrai.
Tiesioginės prekybos vykdymo variklis, popierinės prekybos pariteto stebėjimas ir duomenų pataisos
Tiesioginėje prekyboje įdiegtas visas vykdymo variklis su realiomis nuostolio ribomis ir veidrodinės prekybos vientisumo patikromis, popierinėje prekyboje dabar rodomas dienos paritetas su atgalinio testavimo rezultatais, ištaisytos atvirkštinių kontraktų sąnaudų klaidos, o Ask-AI pokalbių skydelio išdėstymas pataisytas.
Tiesioginės prekybos vykdymo variklis su apsauga nuo nuosmukio ir veidrodžio vientisumo patikromis
Sukurtas tiesioginės prekybos vykdymo variklis, kuris kiekvienos popierinės strategijos įvykdytus sandorius proporcingai nuosavam kapitalui atspindi savininko biržos paskyroje. Prieš įtraukiant į žurnalą, kiekvienas pavedimas tikrinamas, ar nėra dublikatų, ar jis nepasenęs ir ar atitinka rizikos reikalavimus. Taikomi tikri nuosmukio limitai, paremti patikimai saugomu didžiausios nuosavo kapitalo vertės lygiu, o nauja vientisumo patikra įjungia avarinį stabdymą, jei tiesioginė pozicija skiriasi nuo pozicijos, kurią popierinė prekyba jau uždarė. Valdymo skydelyje dabar rodoma paskyros nuosavo kapitalo vertė, nuosmukis nuo didžiausios vertės ir veidrodžio atitikties būsena.
Popierinės prekybos puslapis: dienos pariteto stebėjimas ir spartesnė peržiūra
Naujoje dienos lentelėje kiekvienos patvirtintos strategijos popierinės prekybos sprendimai lyginami su jos atgalinio testavimo atkūrimu; joje rodomi sutapę ir nesutapę sandoriai bei įėjimo ir išėjimo laiko nuokrypiai, o kiekvienai strategijai priskiriama būsena „GERAI“ arba „PERŽIŪRĖTI“. Strategijų sąraše dabar automatiškai atveriama pirmoji strategija, o ne tuščias skydelis, ir sąrašas lieka matomas slenkant ilgą sąrašą.
Nauji atgalinio testavimo duomenys: kiekvienos sandorio kojos atvirasis interesas ir pavedimų knygos disbalansas
Skerspjūvio ir krepšelio strategijose dabar galima naudoti kiekvienai sandorio kojai atskirai stebimą atvirąjį interesą, kaip jau daroma su finansavimo normomis. Taip pat kaip atgalinio testavimo įvestis prieinamas naujas pavedimų knygos disbalanso signalas, apskaičiuojamas pagal knygoje esančių pirkimo bei pardavimo pavedimų gylio duomenis.
Atvirkštinių kontraktų atgaliniuose testavimuose prekybos sąnaudos nebėra pervertinamos
Atgaliniuose testavimuose su atvirkštiniais kontraktais, tokiais kaip ETHUSD_PERP, sandorio nominalioji vertė buvo apskaičiuojama neteisingai. Dėl to kai kurioms poroms imituojamos rinkos poveikio sąnaudos būdavo išpūstos maždaug 200 kartų, o atgaliniai testavimai baigdavosi priverstiniu likvidavimu. Nominalioji vertė dabar skaičiuojama pagal teisingą fiksuotą kontrakto dydį, todėl sąnaudų įverčiai vėl yra realistiški.
Ištaisyta Hyperliquid finansavimo normų rinkimo klaida
Hyperliquid finansavimo normų rinkiklis kreipdavosi į biržą atskirai dėl kiekvieno simbolio ir naudojo simbolių atitikimo taisyklę, kuri niekada neatitiko Hyperliquid pavadinimų formato. Todėl finansavimo duomenys tyliai nebuvo renkami, nors buvo viršijami API užklausų dažnio apribojimai. Dabar vienu iškvietimu gaunama visa rinka, o simboliai atpažįstami teisingai, įskaitant specialiai apdorojamus simbolius.
Ask-AI pokalbių skydelis: išdėstymo ir patikimumo pataisos
Plačios lentelės ir diagramos galėjo išsikišti už mažo asistento skydelio ribų; dabar jos slenka savo rėmelyje, o diagramos išlaikomos viso įskaitomo dydžio, užuot sumažintos. Pašalintas atsitiktinis rodyklės elementas mąstymo indikatoriuje, o vartotojui perėjus į kitą puslapį ar skiltį, tuo metu srautu siunčiami atsakymai neišnyksta — jų srautas tęsiamas nuo vietos, kurioje buvo nutrūkęs.
Spartesnė simbolių paieška Duomenų puslapyje
Anksčiau kiekvieną kartą įvedus tekstą simbolių filtre Duomenų puslapyje būdavo tikrinama daugiau nei milijonas duomenų bazės eilučių, todėl parinktys dažnai pasirodydavo tik po daugiau nei trijų sekundžių. Dabar simboliai ieškomi atmintyje saugomame sąraše, kuris atnaujinamas foniniu režimu, todėl įprastas atsako laikas sutrumpėjo nuo sekundžių iki kelių milisekundžių.
„Live Market“ išsiplėtė iki keturių biržų, pristatyta nauja pasirinkimo sandorių grandinės skiltis ir parengti prekybos saugos pagrindai
„Live Market“ dabar apima keturias biržas, pristatytas naujas pasirinkimo sandorių grandinės puslapis, viešieji puslapiai įkeliami greičiau, ištaisytos popierinės prekybos planavimo ir atgalinio testavimo diagramos klaidos, taip pat parengti pradiniai tiesioginės prekybos saugos pagrindai (pavedimai dar nevykdomi).
„Live Market“ puslapis dabar apima Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit ir Deribit
„Live Market“ apimtis išsiplėtė: anksčiau buvo prieinami tik Binance USD-M ateities sandoriai, o dabar taip pat įtraukti Binance COIN-M neterminuotieji sandoriai, Hyperliquid, Bybit (linijiniai, atvirkštiniai ir neatidėliotini sandoriai) bei Deribit neterminuotieji sandoriai. Vieną bendrą rinkos parinkiklį pakeitė dviejų lygių biržos, tada rinkos parinkiklis, kad prieš naudojant būtų aišku, iš kurios biržos gaunami simbolio tiesioginės kainos ir pavedimų knygos duomenys.
Naujas Deribit ir Binance Europos pasirinkimo sandorių grandinės puslapis
Pridėtas opcionų grandinės puslapis, apimantis „Deribit“ (BTC, ETH, SOL, XRP ir kitus bazinius aktyvus, kurių atsiskaitymai vykdomi USDC) bei „Binance“ europinius opcionus: pirkimo ir pardavimo opcionų lentelę su pirkimo kaina, pardavimo kaina, atvirosiomis pozicijomis ir numanomuoju kintamumu, numanomojo kintamumo šypsenos diagramą, ATM numanomojo kintamumo terminės struktūros diagramą, atvirąsias pozicijas pagal vykdymo kainą, graikų rodiklių perjungiklį ir suvestines lenteles pagal galiojimo pabaigą bei aktyvumą. Ištaisytos pradinės klaidos, dėl kurių buvo sukeisti pardavimo opcionų pirkimo ir pardavimo kainų stulpeliai, tuščiai užkraunamos altkoinų grandinės ir statistikos kortelės persidengdavo su gretimomis.
Viešieji puslapiai įkeliami greičiau, o lankytojams neberodomas valdymo skydelio apvalkalas
Anoniminiai lankytojai, viešajame pradiniame puslapyje atidarę „Live Market“ arba „Options Chain“, dabar mato tik turinį, o ne visą prisijungusių naudotojų valdymo skydelį su programos naršymo nuorodomis, kurios visos nukreipdavo į prisijungimo puslapį. Be to, puslapiai, kurie anksčiau šriftus ir „JavaScript“ bibliotekas įkeldavo iš trečiųjų šalių CDN, dabar juos talpina patys, todėl pirmasis atvaizdavimas nebestringa ir puslapiai nelieka tušti, kai tie CDN veikia lėtai arba yra nepasiekiami.
Kelių dalių popierinės prekybos strategijos nebevykdomos pagal nuolat pasislinkusį tvarkaraštį
Kelių dalių popierinės prekybos strategijoms įšilimo žvakės buvo pateikiamos po vieną dalį (pirmiausia visa vieno turto istorija, tada kito), todėl strategija, įšilimo metu skaitanti kelių dalių būseną, matydavo, kad kitos dalys tuščios, ir pradėdavo iš naujo subalansuoti pozicijas tik po pirmosios realaus laiko žvakės. Dėl to jos tvarkaraštis nuo atitinkamo atgalinio testavimo pasislinkdavo keliomis dienomis. Dabar įšilimo žvakės visoms dalims pateikiamos chronologine tvarka, kaip ir atgaliniame testavime.
Atgalinio testavimo grafikuose po likvidavimo neberodomi fiktyvūs sandoriai
Likviduoto atgalinio testavimo nuosavo kapitalo kreivė nustodavo keistis ties nuostolio tašku, tačiau sandorių žymekliai būdavo kuriami iki duomenų pabaigos. Todėl kainų grafike galėdavo būti rodomi metų sandoriai, nors sąskaita jau buvo visiškai ištuštėjusi. Dabar sandorių sąrašai ir žymekliai grafike baigiasi ties likvidavimo tašku. Prekyvietės prenumeratos kopijos, kurios lieka sustabdytos ir nepereina į kitus etapus, buvo klaidingai pažymėtos „Backtest“; dabar jos vadinamos „Marketplace Copy“. Taip pat aiškiau stilizuotas mygtukas „Publish to Marketplace“.
Ištaisytos agentų operacijų puslapio ir kvotų perjungimo patikimumo klaidos
Agentų operacijų puslapis pauzės ir klaidų būseną nuskaitydavo iš netinkamo rakto, todėl visada rodydavo, kad visi agentai aktyvūs ir klaidų nėra, net kai kvotos pauzės trukdavo kelias valandas. Dabar jis atspindi tikrąją pauzių ir gedimų būseną. Be to, dėl klaidos, susijusios su kvotą pasiekusių paskyrų laukimo laikotarpio nustatymu, agentai vis bandydavo naudoti tą pačią kvotą pasiekusią paskyrą, užuot perėję prie veikiančių paskyrų, o tai prisidėjo prie ilgesnio agentų veiklos sutrikimo. Paskyrų laukimo laikotarpis dabar nustatomas tinkamai.
Padėti pirmieji prekybos realioje aplinkoje pagrindai: saugos vartai, rizikos vartai ir valdymo skydelio puslapis
Pradėta kurti infrastruktūra, reikalinga prieš suteikiant bet kuriai paskyrai galimybę vykdyti realią prekybą: saugus prekybos blokavimo mechanizmas, kuris pagal numatytąsias nuostatas išjungia prekybą ir dingusią ar neperskaitomą saugos būseną laiko įjungtu avariniu išjungikliu, patikra prieš prekybą, pozicijų suderinimas, taip pat realios prekybos valdymo puslapis ir API specifikacija, kuriuos galėtų peržiūrėti savininkas. Šiame etape sistema dar negali pateikti ar atšaukti realių pavedimų.
Savaitės naujienos: finansavimo mokėjimus tiksliai atspindinti popierinė prekyba, SaaS paleidimas ir kokybės vartai tyrimų sraute
Šią savaitę: popierinė prekyba dabar atitinka atgalinio testavimo finansavimą ir svertą, paleistos viešoji SaaS programėlė ir antrasis mokėjimų teikėjas, patobulintas asistento pokalbio atsakymų srautinis pateikimas ir priedų naudojimas, o tyrimų sraute įdiegti kokybės vartai sumažino strigimų skaičių.
Popierinė prekyba dabar tiksliai atspindi atgalinio testavimo finansavimo mokėjimus ir svertą
Anksčiau finansavimo įmokos ir išmokos bei finansinis svertas nebuvo atspindimi bandomosios prekybos aplinkos sąskaitoje, todėl strategijos bandomojo kapitalo kreivėje finansavimo pajamos neatsispindėdavo iki pozicijos uždarymo, o svertinės strategijos nepastebimai veikė su 1x marža. Dabar nuolatinių ateities sandorių finansavimas kiekvieną finansavimo laikotarpį tiesiogiai kaupiamas bandomosios aplinkos sąskaitoje pagal esamas rinkos normas; duomenų bazei vėluojant naudojamas atsarginis šaltinis. Bandomosios prekybos platformose maržai taikomas toks pats apribotas svertas kaip ir atgaliniame testavime. Kasdienė užduotis taip pat palygina kiekvienos strategijos bandomuosius sandorius su nauju atgalinio testavimo pakartojimu, kad aptiktų nukrypimus, o su paleidimu iš naujo susiję sandoriai dabar tiksliai pažymimi laiko žymomis ir etiketėmis.
Ištaisyti popierinės prekybos grafikų iškraipymai ir spalvų trikdžiai
Dėl paleidimo iš naujo suderinimo atsiradę nuosavo kapitalo momentiniai duomenys su pasikartojančiomis laiko žymomis galėjo pažeisti grafikų prielaidą, kad laikas didėja, ir sukurti per visą plotį einančią horizontalią juostą nuosavo kapitalo bei nuosmukio vaizduose. Grafikai taip pat kartais būdavo tušti, jei duomenys įkeliami vėliau. Tas pats iškraipymas paveikė žvakių ir signalų grafikus. Visi keturi grafikai dabar prieš atvaizduodami normalizuoja ir pašalina pasikartojančius duomenis, tinkamai atkuriami po puslapio atkūrimo ir naudoja standartinę platformos mėlyną spalvą vietoj senos violetinės.
Asistento pokalbis: greitesnis atsakymų srautinis pateikimas, veikiantys priedai ir saugesni atsakymai
Programėlėje esantis asistento pokalbis dabar iškart pradeda srautiniu būdu pateikti atsakymus, užuot kaupęs pirmąjį atsakymą; po pirmosios žinutės automatiškai sukuria trumpą pokalbio pavadinimą ir leidžia sustabdyti atsakymą jam dar rašant. Pridėti failai dabar iš tikrųjų perskaitomi ir naudojami atsakymuose, užuot buvę ignoruojami. Pokalbių kredencialai rotuojami bendrame telkinyje, todėl didelio užimtumo metu perjungiama į kitus kredencialus, užuot strigus. Vidiniai operaciniai pranešimai, pavyzdžiui, apie užklausų dažnio ribojimą, filtruojami, kad pokalbio burbule niekada nepasirodytų iškraipytas tekstas.
„Stratmill“ paleista kaip įdiegiama kelių teikėjų SaaS programėlė
Dabar veikia visa viešoji žiniatinklio programėlė: pradinis puslapis, prisijungimo, paskyros, prekyvietės ir kainodaros puslapiai su kelių kalbų palaikymu, taip pat jos paskyrų, atsiskaitymo ir naudojimo kreditų posistemė, kurios kodas versijuojamas. Svetainę galima įdiegti kaip programėlę telefonuose ir kompiuteriuose; neprisijungus veikia atsarginis režimas. Mokėjimams palaikomas antras atsiskaitymų teikėjas greta jau naudojamo, taip pat ištaisytos atsiskaitymo kraštinės situacijos, įskaitant dvigubą apmokestinimą keičiant planą ir lenktyniavimo sąlygą perkant prekyvietėje.
Ištaisyta pradinio puslapio išdėstymo klaida mažuose telefonų ekranuose
Pradinio puslapio kainų palyginimo lentelė, įkainių lentelė ir funkcijų vertinimo tinklelis maždaug 390px pločio siauruose telefonų ekranuose išsikišdavo už ekrano ribų arba nukirpdavo turinį, paslėpdami stulpelius, užuot leidę naudotojams slinkti ir juos peržiūrėti. Dabar visi trys elementai mobiliuosiuose įrenginiuose telpa ir tinkamai slenkami.
Strategijų tyrimų sraute dabar taikomi kokybės vartai ir mokomasi iš nesėkmių
Anksčiau kokybės patikros, tokios kaip persimokymo žymos, našumas už mokymo imties ribų ir statistinis reikšmingumas, buvo tik rekomendacinės, todėl strategiją, kuri jų neatitiko, vis tiek buvo galima patvirtinti. Dabar prieš patvirtinimą taikomos griežtos ir švelnios kokybės ribos. Nepavykę ir nutraukti strategijų bandymai dabar įrašomi į paieškos istoriją, kad tyrėjai nekartotų beveik identiškų nesėkmingų idėjų. Taip pat ištaisyta talpos klaida, dėl kurios laukiančios strategijos galėdavo kelioms savaitėms užblokuoti visus naujus tyrimus, ir kelios pagrindinės sprendimų priėmimo bei užduočių sekimo logikos klaidos.
Ištaisytos spragos istorinių rinkos duomenų analizėje
Dėl dviejų istorinių duomenų importavimo klaidų buvo prarandama informacija: trupmeniniai pavedimų knygos lygiai netoli kainos būdavo suapvalinami ir pašalinami, todėl kiekvienoje momentinėje kopijoje prarasdavome maždaug vieną iš dvylikos lygių; o ankstyviausi archyvuoti 2022-2023 m. duomenų failai būdavo visiškai praleidžiami dėl datos formato neatitikimo. Dabar abu atvejai apdorojami tinkamai, todėl tyrimams ir atgaliniam testavimui naudojami išsamesni istoriniai duomenys.
COIN-M atvirkštinių ateities sandorių palaikymas ir popierinės prekybos pataisos
Šią savaitę popierinėje prekyboje ir atgaliniame testavime pridėtas „Binance COIN-M“ atvirkštinių amžinųjų ateities sandorių palaikymas su tinkama apskaita, į atvirkštinį pobūdį atsižvelgiančiu pozicijos dydžio nustatymu ir „Hyperliquid“ popierinės prekybos sandorių įvykdymo laiko pataisa.
Popierinė prekyba dabar palaiko „Binance COIN-M“ (atvirkštinius) amžinuosius ateities sandorius
Anksčiau „Binance“ COIN-M atvirkštiniais amžinaisiais ateities sandoriais nebuvo galima prekiauti popieriniu režimu, nes vidiniai simbolių pavadinimai neatitiko „Binance“ rinkos duomenų srautų naudojamų pavadinimų, todėl ryšio nepavykdavo užmegzti arba negaudavome kainų atnaujinimų. Simbolių apdorojimas pataisytas, tad COIN-M priemonės tinkamai įkeliamos ir gauna einamąsias kotiruotes bei žvakių duomenis kartu su jau palaikomomis USD-M ir spot rinkomis.
Pataisyta COIN-M kontraktų nominaliosios vertės, prekybos mokesčių ir pelno bei nuostolio apskaita
COIN-M atvirkštiniai kontraktai buvo įkainojami taip, tarsi jie būtų įprasti linijiniai kontraktai, todėl nominalioji vertė ir mokesčiai buvo smarkiai išpūsti. Popierinėje prekyboje ir istoriniame testavime šie instrumentai dabar laikomi atvirkštiniais kontraktais, taikant teisingą vieno kontrakto vertę USD. Todėl COIN-M strategijų pozicijų dydžiai, mokesčiai ir PnL apskaičiuojami tiksliai, o rezultatai sutampa istoriniame testavime ir popierinėje prekyboje.
Strategijų pozicijų dydžio apskaičiavime dabar atsižvelgiama į atvirkštinių kontraktų instrumentus
Strategijose, prekiaujančiose atvirkštiniais kontraktais, pavyzdžiui, COIN-M, anksčiau buvo naudojama linijiniams instrumentams skirta pozicijos dydžio formulė. Dėl to pozicijos galėjo būti apskaičiuojamos gerokai netiksliai arba galėjo būti pateikiami mažesni nei numatyta minimalūs pavedimai. Dabar strategijos teisingai apskaičiuoja minimalų pavedimo ir pozicijos dydį atvirkštiniams instrumentams: dydis nustatomas sveikaisiais kontraktais, o ne netinkamai pritaikant linijinių instrumentų monetų vienetų skaičiavimą.
Ištaisyti per ankstyvi laiku pagrįsti išėjimai iš Hyperliquid popierinės prekybos sandorių
Hyperliquid platformoje popierinėje prekyboje pozicijos atidarymo laikas kartais būdavo užfiksuojamas šiek tiek vėliau nei žvakė, kurioje pozicija iš tikrųjų buvo atidaryta. Dėl to laiku pagrįsti nuostolio ribojimo išėjimai įvykdavo viena žvake vėliau nei tos pačios strategijos istoriniame testavime. Dabar užpildymo laiko žymos sutapatinamos su tikslia žvake, kurioje priimtas sprendimas atidaryti poziciją, todėl laiko ribojimo elgsena atitinka istorinio testavimo rezultatus.
TradingView grafikai, popierinės prekybos patobulinimai ir vykdymo pataisymai
Strategijų išsamios informacijos puslapiuose atsirado interaktyvūs TradingView stiliaus grafikai; popierinėje prekyboje pridėta veiklos rodiklių, finansavimo ir kelių dalių pozicijų stebėsena bei Hyperliquid palaikymas; įdiegti pavedimų įvykdymo suderinamumo ir patikimumo pataisymai, taip pat sutvarkytas duomenų aprėpties rodymas ir puslapių spartinančioji atmintinė.
Strategijų išsamios informacijos puslapiuose pateikiami interaktyvūs kainų ir veiklos grafikai
Istorinio testavimo rezultatai dabar pateikiami interaktyviuose TradingView stiliaus grafikuose: nuosavo kapitalo kreivė, nuosmukis, sukaupta grąža, slenkantis Sharpe rodiklis ir pasirinkimo sandorių graikai bei IV. Kainų grafike žvakėse taip pat rodomi sandorių atidarymo ir uždarymo žymekliai. Kelių instrumentų strategijoms pridėtas pozicijos dalies pasirinkimas, pasirinkimo sandorių strategijų sandorių žymekliai rodomi bazinio turto kainoje, o kelių laiko intervalų vieno instrumento strategijos dabar palaikomos, todėl jų grafikas nebėra slepiamas.
Popierinės prekybos skydelyje pateikiami veiklos rodikliai, finansavimas ir kelių dalių pozicijų stebėsena
Popierinės prekybos išsamios informacijos rodinyje dabar pateikiamos veiklos kortelės (grąža, laimėtų sandorių dalis, pelno veiksnys, vidutinis sandoris, matematinė viltis, didžiausias nuosmukis, Sharpe ir Sortino rodikliai). Kiekvieno uždaryto sandorio finansavimo sąnaudos apskaičiuojamos taip pat kaip istoriniuose testuose, o pasirinkimo sandoriams rodomi vykdymo kainos ir galiojimo pabaigos stulpeliai bei premijos, išreikštos USD. Krepšelio ir porų strategijose dabar stebimos visos atidarytos pozicijų dalys, o Hyperliquid neterminuotieji kontraktai dabar palaikomi popierinėje prekyboje.
Patobulinta popierinė prekyba ir portfelio lentelės
Popierinės prekybos ir strategijų išsamios informacijos puslapių sandorių lentelėse dabar galima filtruoti pagal instrumentą (nurodant rinkos tipą, pavyzdžiui, neterminuotieji kontraktai ar neatidėliotinoji rinka) ir puslapiuoti dideles sandorių istorijas. Hipotezių žymų sąrašas sutraukiamas į vieną eilutę su „+N daugiau“ išskleidimo parinktimi. Portfelio puslapyje dabar rodomas sudėtinės grąžos nuosavo kapitalo grafikas, kiekvienos strategijos etapo stulpelis ir duomenų atnaujinimo laiko žyma.
Ištaisyti popierinės prekybos pavedimų užpildymai ir patikimumo problemos paleidus iš naujo
Anksčiau popierinėje prekyboje rinkos pavedimai būdavo užpildomi tik tuo dydžiu, kuris sutapdavo su tuo metu gaunamu tiesioginės prekybos sandorio atnaujinimu, todėl pozicijos likdavo gerokai mažesnės nei numatyta. Dabar pavedimai užpildomi iki galo, kaip istoriniame testavime, naudojant tikrą pavedimų knygos srautą, o užpildymo laiko žymos priderinamos prie tos pačios žvakių tinklelio sekos, kuri naudojama istoriniame testavime, todėl laiku pagrįsti išėjimai įvyksta tinkamoje žvakėje. Jei strategija paaukštinama veikiant prekybos mazgui, mazgas nebestringa, kai jos instrumentas dar nebuvo įkeltas. Neatidėliotinosios rinkos strategijos nebegali atidaryti trumpųjų pozicijų, kai pardavimo pavedimo dydis viršija turimą balansą.
Ištaisytas finansavimo kaupimas ir pasirinkimo sandorių strategijų tikrinimas
Istoriniuose testavimuose dabar teisingai kaupiamas finansavimas už neterminuotąsias pozicijas, kurios testavimo laikotarpio pabaigoje vis dar atidarytos, užuot rodžius nulinį finansavimą, nors pozicijos buvo laikomos per atsiskaitymus. Automatinis tikrinimas taip pat nebeblokuoja pasirinkimo sandorių strategijų, kurių pasirinkimo sandorių dalys sukuriamos tik vykdant istorinį testavimą. Dabar šios dalys išplečiamos prieš tikrinimą, todėl pasirinkimo sandorių strategijos gali jį sėkmingai praeiti.
Sutvarkyta duomenų aprėpties lentelė
Duomenų aprėpties rodinyje Hyperliquid neatidėliotinosios rinkos simboliams neberodomas vidinis spot_ prefiksas (pavyzdžiui, PURRUSD vietoj spot_PURRUSD), o nenaudojamas „Refill“ stulpelis pašalintas, kad lentelė būtų paprastesnė.
Ištaisyta pasenusi puslapių spartinančioji atmintinė ir slinkties juostos atvaizdavimo tarpas
Kartais puslapiai būdavo pateikiami be cache-control antraščių, todėl sąsajos atnaujinimai galėjo nepasirodyti neatlikus priverstinio atnaujinimo. Dabar HTML puslapiams siunčiama no-cache antraštė, kaip jau buvo daroma JS/CSS failams. Taip pat ištaisytas matomas tarpas šalia slinkties juostos sandorių lentelių antraštėse, ypač pastebimas naudojant šviesią temą.
Savaitės naujienos: savaiminio taisymo ciklas, išplėsta sąnaudų stebėsena ir išsamus duomenų katalogas
Šią savaitę pridėtas autonominis kodo taisymo ciklas su peržiūros skydeliu, išplėsta DI sąnaudų stebėsena naujomis naudojimo diagramomis, pertvarkytas duomenų puslapis į išsamų duomenų rinkinių naršyklę ir įdiegti keli sąsajos nuoseklumo bei patikimumo pataisymai.
Autonominis savaiminio taisymo ciklas tiria istorinio testavimo klaidas ir parengia pataisymus
Jei pakartotinai vykdant istorinį testavimą su naujais duomenimis variklio neatitikimas išlieka, platforma dabar gali autonomiškai ištirti pagrindinę priežastį, parengti kodo pataisymą ir patikrinti jį su testų rinkiniu bei reprezentatyvia nepaveiktų strategijų imtimi. Tada pataisymas pateikiamas kaip peržiūrėti skirta šaka. Naujas „Self-Heal“ puslapis rodo kiekvieno taisymo bandymo išvadas, pagrindinės priežasties analizę, pakeitimų skirtumą ir patikros išvadą; sujungimui reikalingas žmogaus patvirtinimas.
DI sąnaudų stebėsena dabar apima visus agentus, pridėtos naudojimo diagramos
Žetonų sąnaudų stebėsena dabar apima visus platformos DI agentus, įskaitant naująjį savaiminio taisymo ciklą, semantinį auditorių, pokalbių asistentą ir Telegram asistentą, o ne vien pagrindinio tyrimų proceso agentus. Skydelyje taip pat pridėtos naudojimo per laiką ir sąnaudų pagal agentą diagramos. Abiejose galima pasirinkti agentą ir perjungti rodymą tarp sąnaudų, iškvietimų skaičiaus ir žetonų skaičiaus.
Duomenų puslapyje dabar galima naršyti visą duomenų rinkinių katalogą, o ne tik prasčiausios aprėpties suvestinę
Anksčiau duomenų puslapyje buvo rodoma tik prasčiausios aprėpties suvestinė. Dabar jame pateikiami visi platformos surinkti duomenų rinkiniai, puslapiavimas vykdomas serverio pusėje, yra biržos ir prekybos vietos stulpeliai su filtrais, simbolių paieškos laukas ir aiškūs šaltinių pavadinimai. Kiekvieną eilutę galima atverti ir peržiūrėti jos duomenis, o aprėpties lentelėje dabar taip pat rodomas dublikatų skaičius ir duomenų papildymo būsena.
Strategijų lentelėje keturi tikrinimo stulpeliai pakeisti vienu kompaktišku „Verify“ stulpeliu
Anksčiau strategijų lentelėje buvo rodomi keturi atskiri tikrinimo etapų stulpeliai (statinis, sintetinis, smėlio dėžės ir QA). Dabar jie sujungti į vieną „Verify“ stulpelį su mažais spalvotais sėkmės, nesėkmės ar praleidimo indikatoriais ir kiekvieno etapo paaiškinimais užvedus žymeklį. Taip atlaisvinta vietos tokiems rodikliams kaip grąža ir laimėtų sandorių dalis.
Ištaisyti likę temos neatitikimai; daugiau išskleidžiamųjų meniu naudoja teminį meniu su paieškos funkcija
Keli puslapiai, kuriuose buvo naudojama nederanti violetinė paryškinimo spalva ir fonas, dabar atitinka bendrą svetainės temą. Likę paprasti svetainės išskleidžiamieji meniu — „Live Market“ simbolio, intervalo ir rinkos parinkikliai, audito paleidimo parinkiklis, portfelio schemos parinkiklis ir skydelio sąnaudų laikotarpio parinkiklis — dabar naudoja tokį pat teminį meniu su paieškos funkcija kaip ir kiti filtrai.
Aiškesnis gamyklos būklės rodinys ir nauja proceso etapų trukmės diagrama
Skydelyje esanti gamyklos atminties naudojimo juosta šviesioje temoje buvo nematoma; dabar ji aiškiai rodoma abiejose temose, o paaiškinimas pateikiamas užvedus žymeklį. Naujoje „Time-per-Pipeline-Stage“ diagramoje rodoma, kiek laiko strategijos praleidžia kiekviename tyrimų proceso etape, pavyzdžiui, kuriant kodą, tikrinant, atliekant istorinį testavimą ir optimizuojant.
Ištaisyta užpakalinės sistemos paleidimo klaida ir paspartintas istorinių duomenų surinkimas
Ištaisytas trūkstamas importas, dėl kurio tam tikromis sąlygomis galėjo sutrikti žiniatinklio užpakalinės sistemos paleidimas. Taip pat paspartintas istorinių duomenų rinkimas: pakartotinai sinchronizuojant simbolį, dabar atsisiunčiamos ir kataloguojamos tik iš tiesų naujos datos, o ne kiekvieną kartą iš naujo apdorojama visa jo istorija.
Opcionų analitika, portfelio įžvalgos ir automatizuotas konvejerio auditas
Pridėta opcionų analitika ir portfelio koreliacijų peržiūra, įdiegtas kasvalandinis konvejerio auditas su kiekvieno agento sąnaudų stebėjimu, o testavimo istorijoje tikslumas pagerintas naudojant rinkos kainomis vertinamas nuosavo kapitalo kreives, atsparumo rodiklius ir pataisytus finansavimo skaičiavimus.
Opcionams skirta strategijos išsamios informacijos puslapio analitika
Strategijose, pagrįstose opcionais, dabar vietoj bendro išdėstymo rodomas specialus analitikos rodinys: grynieji opcionų graikai (delta, teta, vega) pozicijos atidarymo metu, pozicijų perkėlimo į naujus kontraktus pelningumo rodiklis, bevertėmis pasibaigusių kontraktų procentinė dalis, numanomasis ir realizuotas kintamumas, opcionų dalių struktūra ir kiekvieno pozicijos perkėlimo tvarkaraščio lentelė. Momentinės kainos ir ateities sandorių strategijų puslapiai nepakito.
Naujas portfelio rodinys su koreliacijų ir rizikos įnašo išskaidymu
Naujame portfelio puslapyje rodoma bendra atrankos etapus praėjusių strategijų portfelio Sharpe reikšmė ir svertinis vidurkis, diversifikavimo koeficientas, efektyvus nepriklausomų statymų skaičius bei aktyvių strategijų koreliacijų šilumos žemėlapis. Peržiūrint kandidatus, siūlomus įtraukti į portfelį, dabar atsižvelgiama ir į jų didelę koreliaciją su jau atrinktomis strategijomis, kad panašiose strategijose nesusitelktų rizika.
Kasvalandinis konvejerio auditas ir kiekvieno agento sąnaudų stebėjimas
Naujame audito puslapyje pateikiamos kas valandą atliekamos viso duomenų apdorojimo konvejerio būklės patikros, apimančios atskirų strategijų duomenų vientisumo problemas, užstrigusius ar veikimo sutrikimų turinčius agentus ir infrastruktūros problemas. Ankstesnius audito vykdymus galima peržiūrėti naudojant vykdymų istorijos pasirinkiklį. Prietaisų skydelyje taip pat atsirado žetonų sąnaudų kortelė, kurioje pagal pasirinktus laikotarpius išskaidomi kiekvieno agento iškvietimai, žetonai ir išlaidos, bei naujausios veiklos srauto puslapiavimas.
Griežtesni strategijų rezultatų rizikos ir atsparumo rodikliai
Atgalinio testavimo kapitalo kreivės dabar žymimos pagal rinkos vertę, todėl aptinkami sandorio metu įvykę likvidavimai, kai svertinės pozicijos pasiekia realistiškus palaikymo maržos lygius, o ne atsižvelgiama tik į realizuotą pelną ar nuostolį sandorio uždarymo metu. Strategijų išsamios informacijos puslapiuose dabar taip pat pateikiami kraštutinės rizikos rodikliai (VaR, CVaR, Omega, uodegos santykis), alfa, beta ir informacijos santykis, palyginti su lyginamuoju indeksu, defliuotojo ir tikimybinio Sharpe rodikliai, koreguojantys daugelio parametrų derinių tikrinimo poveikį, bei finansinio sverto žyma, rodanti faktinę kiekvieno sandorio ekspoziciją.
Pataisytos opcionų nuosavo kapitalo kreivės ir finansavimo skaičiavimai
Ištaisyta problema, dėl kurios vietinių opcionų testavimo istorijose nuosavo kapitalo kreivės būdavo smarkiai išpūstos, nes atsiskaitymo užstatas buvo vertinamas pagal momentinę kainą. Taip pat ištaisyta problema, kai realizuotų arba pasibaigusių opcionų sandorių pelnas ar nuostolis buvo rodomas kaip nulis, nors grąža nebuvo nulinė. Finansavimo mokėjimai dabar vertinami pagal tikrąją rinkos kainą, o ne žvakės uždarymo kainą; taip pat tinkamai veikia anksčiau visiškai neveikęs COIN-M neterminuotų sandorių finansavimo rinkimas.
Platesni Deribit opcionų duomenys, slenkančių opcionų strategijos ir tikslūs finansavimo kaštai
Išplėsta Bybit ir Deribit rinkos duomenų apimtis, pridėtos slenkančių opcionų strategijos su sandorių lygio graikų rodikliais (greeks), istoriniai testai dabar atsižvelgia į realius finansavimo kaštus, patobulinta duomenų šaltinių sąsaja (Data Sources) bei atlikta keletas patikimumo pataisų.
Bybit duomenų rinkimas pagal pareikalavimą ir visa Deribit duomenų aprėptis
Duomenys pagal pareikalavimą dabar renkami iš Bybit (anksčiau tai nepavykdavo dėl klaidos „nėra pasiekiamo rinkiklio“) ir viso Deribit instrumentų spektro: momentinių sandorių, neterminuotų sandorių, nustatyto termino ateities sandorių ir opcionų. Testavimo istorijos taip pat gali naudoti Deribit išankstinį DVOL numanomojo kintamumo indeksą ir neterminuotų sandorių finansavimo normų istoriją kaip signalus.
Slenkančios opcionų strategijos su kiekvieno sandorio opcionų jautrumo rodikliais (graikais)
Opcionų strategijas dabar galima apibrėžti kaip pasikartojančias struktūras, pavyzdžiui, savaitinius trumpuosius strangle arba padengtųjų pirkimo opcionų sandorius, kurie, kontraktams pasibaigus, automatiškai perkeliami į naujus. Strategijos duomenų šaltiniuose rodoma visa išplėsta kontraktų seka. Dabar kiekviename opcionų sandoryje įrašoma vykdymo (strike) kaina ir tipas, taip pat, jei yra, opcionų jautrumo rodikliai (graikai) pozicijos atidarymo metu; šie duomenys apibendrinami strategijos lygmens opcionų suvestinėje.
Testavimo istorijose į neterminuotų sandorių finansavimą įtraukiami mokėjimai
Testavimo istorijose dabar atkuriami finansavimo mokėjimai, kuriuos neterminuotų ateities sandorių pozicija iš tikrųjų sumoka arba gauna per kiekvieną finansavimo intervalą, ir jie įtraukiami į sąskaitos balansą, užuot ignoravus šias išlaidas ar pajamas. Tai dabar taikoma kiekvienai lininei neterminuotai pozicijai, o ne tik strategijoms, kurios aiškiai naudoja finansavimo duomenis. Be to, kelių dalių krepšelių kiekvienos dalies mokėjimai skaičiuojami pagal atskirą tos priemonės finansavimo normą, užuot visoms dalims taikius vienos dalies normą.
Duomenų šaltinių ir sandorių lentelės patobulinimai
Sandorių lentelėje greta finansavimo ir grynojo pelno arba nuostolio dabar rodomas atskiras kainos pelno arba nuostolio stulpelis. Duomenų šaltinių skydelyje pateikiami visi strategijos naudojami papildomi ir prenumeruojami duomenys, įskaitant Deribit opcionų jautrumo rodiklius (graikus), numanomąjį kintamumą ir finansavimo srautus. Deribit, COIN-M ir opcionų instrumentų rinka dabar žymima teisingai, o ne kaip „Unknown“; taip pat rodomi sukaupti neterminuotų strategijų finansavimo mokėjimai, o ilgos lentelės pateikiamos slenkamame, rėmeliu apibrėžtame lauke, kaip ir sandorių rodinyje.
Agentų ir prietaisų skydelio patikimumo pataisymai
Ištaisyta klaida, dėl kurios ilga sandorių istorija viršydavo suvestinės agento raginimo ilgio limitą ir agentas nuolat nesugebėdavo parengti strategijos suvestinės. Pridėtas pakartotinis duomenų bazės būklės patikrinimas, kad esant didelei apkrovai nebūtų siunčiami klaidingi įspėjimai „nepasiekiama“. Pagreitinta duomenų rinkimo instrumentų paieška, kuri užstrigdavo naudojant didelius katalogus; kelių žodžių būsenos žymos sutalpintos į vieną eilutę, o strategijų etapų filtras papildytas visais konvejerio etapais.
Popierinėje prekyboje signalas siunčiamas tik sulaukus visų dalių
Kelių instrumentų popierinės prekybos strategijos galėjo pateikti pozicijos atidarymo arba uždarymo signalą dar negavus vėliau atkeliaujančios antrosios dalies žvakės, todėl signalas būdavo grindžiamas pasenusia tos dalies kaina. Dabar popierinė prekyba ribotą laiką laukia, kol kiekviena to paties laikotarpio dalis pateiks savo žvakę, ir tik tada vertina signalą. Taip taikoma tokia pati apsauga, kokia jau naudojama testavimo istorijose.
Hyperliquid palaikymas popierinėje prekyboje, strategijų rezultatų suvestinės ir duomenų pataisymai
Šią savaitę įdiegtas Hyperliquid palaikymas popierinėje prekyboje, nauja strategijų rezultatų suvestinių funkcija ir galimybė grąžinti taisytinas hipotezes į tyrimus, kad jos būtų peržiūrėtos. Taip pat atlikta keletas strategijų puslapių atvaizdavimo ir rinkos duomenų rinkimo patikimumo pataisymų.
Popierinė prekyba dabar palaiko Hyperliquid instrumentų pozicijų dalis, pavedimų strategijas, vykdomas pagal signalą, ir pozicijos rizikos ribą
Anksčiau popierinės prekybos procesai veikė tik su Binance rinkos duomenimis ir vienu pavedimų pateikimo būdu, todėl Hyperliquid dalys ir strategijos, pateikiančios pavedimus tiesiogiai savo signalų logikoje, tyliai nevykdydavo sandorių. Dabar popierinė prekyba perduoda papildomų dalių Hyperliquid rinkos duomenis, vykdo abiem būdais pateikiamus pavedimus ir apriboja bet kurios atskiros pozicijos dydį konfigūruojama perkamosios galios dalimi, kad būtų išvengta per didelių sandorių.
Naujoje rezultatų suvestinės kortelėje paaiškinama, kuo baigėsi kiekvienos strategijos kelias
Naujas suvestines rengiantis agentas parengia trumpą, faktais pagrįstą aprašą apie tai, kokia buvo strategija, kaip jai sekėsi ir kodėl ji pasiekė galutinį strategijos proceso etapą. Suvestinė parengiama svarbiausiais etapais (atsisakymas, paaukštinimas, bandomoji prekyba, realioji prekyba, išėmimas iš naudojimo), o dabar rodoma strategijos išsamios informacijos puslapyje, kortelėje „Rezultatų suvestinė“.
Klaidingas hipotezes dabar galima performuluoti, o ne tik toliau tikrinti ar atmesti
Anksčiau hipotezę, neturinčią realaus pranašumo, buvo galima tik iš naujo užkoduoti pagal tą pačią nepasiteisinusią prielaidą arba visiškai atmesti. Naujas taisytinų hipotezių grąžinimo į tyrimus kelias leidžia, prieš galutinai atsisakant, sugrąžinti taisytinas, bet ydingas idėjas tyrėjams, kad jie galėtų jas performuluoti (pasirinkti kitą instrumentą, laikotarpį, ribą ar mechanizmą). Strategijos puslapyje dabar taip pat rodomas šis rezultatas ir kiek kartų idėja buvo peržiūrėta.
Strategijos išsamios informacijos puslapyje rodoma tikslesnė ir aiškiau pateikta konvejerio istorija
Strategijos išsamios informacijos puslapyje dabar pateikiama rizikos pareigūno peržiūra, rodomas kiekvienos iteracijos atskiras testavimo istorijos rezultatas ir tikroji nesėkmės priežastis, o ne pasenusi viso vykdymo lygmens nesėkmės priežastis. Atsisakymo priežasties juosta pateikiama santūriau ir ją galima suskleisti, o hipotezės bei analizės tekstas suskirstytas į aiškiai pažymėtas, lengvai skaitomas dalis.
Ištaisytos kelios priežastys, dėl kurių strategijos buvo klaidingai atmetamos dėl trūkstamų duomenų
Ištaisytas maršrutizavimas, kad COIN-M ateities sandorių duomenys būtų gaunami iš tinkamo šaltinio. Ištaisytas papildomų instrumentų kojų rinkimas poromis ir tarpbiržinėms strategijoms. Likvidavimo įvykiai ir Hyperliquid numatomo finansavimo duomenys prijungti prie automatinio rinkimo. Apribotas per didelis tick duomenų rinkimo langas, galėjęs nulaužti visą duomenų apdorojimo procesą. Nebekartojami be galo bandymai gauti duomenų langus, kurių pirminiame šaltinyje iš tiesų nėra.
Kūrėjo agentas gauna aiškesnę informaciją apie klaidas ir ankstesnį savo kodą
Patikros grįžtamajame ryšyje dabar tiksliai nurodoma, kodėl strategija nesudarė sandorių: įėjimo sąlyga nesuveikė, pozicijos dydis buvo atmestas arba pozicijos nominalioji vertė nesiekė minimumo. Kūrėjo agentui kiekvienoje iteracijoje pateikiama ankstesnė jo kodo versija, todėl jos nebereikia kurti iš naujo ir sumažėja pasikartojančių regresijų bei bereikalingų taisymų. Taip pat sumažintas auditoriaus atminties naudojimas, kad vykdymo metu jo nereikėtų paleisti iš naujo.
Pridėta simuliacinės prekybos signalų istorija ir pokalbių sesijų valdymas
Pridėtas simuliacinės prekybos strategijų signalų istorijos rodinys ir pokalbių sesijų šoninė juosta. Taip pat sukurti galiniai taškai, kuriais galima gauti sesijų sąrašą ir jas ištrinti, kad simuliacinės prekybos veikla ir ankstesni pokalbiai būtų aiškiau matomi.
Spartesnis duomenų apdorojimo paleidimas, aiškesni sandorių biržų stulpeliai ir duomenų įkėlimo pataisos
Šią savaitę daugiausia dėmesio skirta vidinės platformos patikimumui: strategijos apdorojamos sparčiau ir sąžiningiau, taip pat pataisytas sandorių lentelės rodinys ir duomenų peržiūros įkėlimo klaida.
Kodavimo etapas dabar lygiagrečiai paskirsto strategijas ir sąžiningai apdoroja susikaupusias užduotis.
Anksčiau strategijų kodavimo etapas jas apdorodavo po vieną ir galėjo vis iš naujo pasirinkti tą pačią grupę, todėl didelė laukiančių strategijų eilė strigdavo, kol pasibaigdavo jų skirtas laikas. Dabar kodavimo užduotys paleidžiamos vienu metu (iki 6, anksčiau – iki 3), pirmiausia apdorojamos ilgiausiai laukiančios strategijos, o strategija, kurios agentas dar niekada nebuvo paėmęs, nebėra nutraukiama ir paliekama be apdorojimo. Dėl šių pakeitimų didelės strategijų eilės apdorojamos sparčiau ir nuspėjamiau, o ne stringa.
Dėl laikinų kvotos pauzių nebekyla kelių valandų veiklos sutrikimų
Laikinai pasibaigus kodavimo agento naudojimo kvotai, sistema tai laikydavo įprastų klaidų virtine ir vis ilgindavo laukimo laiką, todėl apdorojimas galėdavo likti sustabdytas net ir kvotai jau atsinaujinus. Dabar pauzė baigiasi tikruoju prenumeratos kvotos atnaujinimo metu, o ne pagal bendrą laukimo tvarkaraštį, todėl išvengiama bereikalingai ilgos prastovos.
Audito ciklo nebestabdo neribotam laikui užstrigusi tinklo užduotis
Fone veikiantis auditorius galėdavo atrodyti veikiantis, nors iš tiesų visiškai nebedirbdavo, nes viena užstrigusi tinklo ar disko užduotis neleisdavo užbaigti viso ciklo. Dabar kiekvienai užduočiai ir visam ciklui taikomi laiko limitai: jiems pasibaigus lėtos ar užstrigusios užduotys nutraukiamos ir atlaisvina vietą, todėl audito ciklas juda toliau, o ne sustingsta.
Didelių sandorių duomenų atsisiuntimas nebekelia pavojaus, kad surinkimo procesas sutriks
Prašant strategijos sandorių lygmens duomenų, galėjo būti atsisiunčiami kelerių metų duomenys ir visi iškart įkeliami į atmintį, todėl didelės prekybos apimties instrumentų atveju procesas galėjo sutrikti. Dabar duomenys perduodami srautu ir įrašomi dalimis, o prašomas laikotarpis apribotas paskutinėmis 30 dienų. Taip atminties naudojimas išlieka ribotas, kad ir kokio dydžio istorija būtų prašoma.
Pildant duomenų spragas, pirmiausia bandoma jungtis tiesiogiai, o tik tada per tarpinius serverius
Anksčiau, pildant trūkstamus rinkos duomenis, pirmiausia visada būdavo bandoma jungtis per tarpinius serverius ir tik tada tiesiogiai, todėl serveriuose, galinčiuose tiesiogiai pasiekti duomenų šaltinį, būdavo gaištamas laikas. Dabar pirmiausia bandoma jungtis tiesiogiai, o per tarpinius serverius jungiamasi tik jai nepavykus. Taip duomenų spragos užpildomos greičiau serveriuose, turinčiuose tiesioginę prieigą.
Po nesėkmingo pirmojo įkėlimo duomenų peržiūros puslapis nebestringa rodydamas įkėlimo indikatorių
Duomenų peržiūros puslapio diagramų duomenys buvo dekoduojami netinkamu dvejetainiu formatu, todėl visos užklausos nepavykdavo. Pirmą kartą atidarius puslapį, klaidai parodyti nebuvo kur, tad įkėlimo indikatorius likdavo rodomas neribotai. Dabar serverio dalis juostų duomenis dekoduoja tinkamu formatu, o sąsaja tinkamai parodo įkėlimo klaidas, todėl indikatorius dingsta net ir nepavykus pirmajam įkėlimui.
Sandorių lentelėje birža ir instrumento tipas dabar rodomi atskiruose stulpeliuose
Anksčiau strategijos sandorių lentelėje buvo rodomas tik simbolis, todėl buvo sunku nustatyti, kurioje biržoje ir kokio tipo instrumentu (neatidėliotiniu, neterminuotuoju, ateities ar pasirinkimo sandorių instrumentu) įvykdytas sandoris, ypač kelių biržų strategijose. Dabar lentelėje pateikiami atskiri simbolio, biržos ir tipo stulpeliai, todėl kiekvieno sandorio informacija aiškesnė.
Savaitės naujienos: duomenų apdorojimo grandinės patikimumo pataisos ir sąsajos patobulinimai
Pataisytas duomenų apdorojimo grandinės patikimumas (auditoriaus strigimai, „Bybit“ užklausų dažnio limitai, trūkstami savaitinių ir mėnesinių intervalų bei COIN-M istorijos duomenys) ir dvi sąsajos klaidos: strategijų sąrašo puslapiavimas bei viso tikslumo sandorių kainos.
Atkurta užstrigusio rinkos duomenų audito ir trūkstamų duomenų papildymo veikla
Automatizuotame duomenų audite atsirado keletas regresijų: dėl užklausų eiliškumo klaidos besidubliuojančių duomenų valymas niekada nebuvo vykdomas, o spragų vis daugėjo; dėl neatitikimo rašant katalogą tyliai nutrūkdavo kiekvienas trūkstamų duomenų papildymas; trūkstamas veikimo signalas lėmė, kad istoriniai strategijų testai būdavo atmetami kaip atliekami su pasenusiais duomenimis. Be to, blokuojantis duomenų bazės įrašymas pagrindiniame auditoriaus cikle papildymo metu sukeldavo nepagrįstas ryšio skirtojo laiko klaidas. Visa tai pataisyta, todėl vėl veikia spragų užpildymas, besidubliuojančių duomenų valymas ir patikimos istorinių strategijų testų duomenų naujumo patikros.
„Bybit“ duomenų papildymas ribojamas, kad būtų išvengta užklausų dažnio limito klaidų
Masinis istorinių duomenų papildymas iš „Bybit“ viršydavo API užklausų dažnio limitą, todėl nepavykdavo daug papildymo bandymų, o klaidų pranešimai būdavo tušti ir nenaudingi. Dabar duomenys iš „Bybit“ papildomi taikant atskirą, žemesnį lygiagrečių užduočių limitą, o kiti biržų duomenų šaltiniai veikia visu greičiu. Klaidų pranešimuose taip pat nurodoma tikroji klaidos rūšis, todėl problemas lengviau diagnozuoti.
Auditoriaus atminties naudojimą dabar galima reguliuoti atskirai kiekvienam diegimui
Fone veikiančio duomenų auditoriaus lygiagretumo nustatymai buvo fiksuoti, todėl mažesniuose serveriuose galėjo išsekti atmintis ir nutrūkti duomenų kokybės patikros. Dabar lygiagretumą ir paketų dydžius galima konfigūruoti kiekviename dieginyje, kad procesas saugiai tilptų į konkretaus serverio atminties biudžetą ir nereikėtų keisti kodo.
Savaitės ir mėnesio kainų istorija dabar nuolat atnaujinama
3 dienų, savaitinių ir mėnesinių žvakių istorija nustojo atsinaujinti praėjusiais metais nutraukus ją teikusio archyvo veikimą, todėl retesnių intervalų simboliams trūko naujausių duomenų. Dabar šie intervalai gaunami tiesiogiai iš biržos API, tad ilgesnius laikotarpius naudojančių strategijų istoriniai kainų duomenys išlieka aktualūs.
Pataisytas trūkstamų COIN-M ateities sandorių kainų atsisiuntimas
Istorinių žvakių atsisiuntimo užklausos COIN maržos ateities sandoriams tyliai grąžindavo tuščius duomenis, nes atsisiuntimo procedūra naudojo netinkamą duomenų kelią. Dabar įprastų žvakių atsisiuntimas šiems sandoriams veikia tinkamai, kaip ir susiję kainų srautai, kurie veikė ir anksčiau.
Atnaujinus puslapį, strategijų sąraše išlaikomas tas pats puslapis
Iš naujo įkėlus strategijų puslapį, kai buvo peržiūrimas vėlesnis nei pirmasis sąrašo puslapis, rodinys grįždavo į pirmą puslapį ir būdavo prarandama vieta ilgame strategijų sąraše. Dabar puslapio vieta įsimenama ir atkuriama jį įkėlus iš naujo.
Sandorių kainos dabar rodomos visu tikslumu
Sandorių istorijos lentelėje įėjimo ir išėjimo kainos visada būdavo suapvalinamos iki dviejų skaičių po kablelio, todėl pigesnio turto kainose nesimatydavo svarbių skaitmenų. Dabar kainos rodomos visu joms būdingu tikslumu. Istorinių strategijų testų ir optimizavimo skaičiavimai nepakito, nes juose jau ir anksčiau buvo naudojamas visas tikslumas.
Pridėtas finansinio sverto palaikymas, išplėstas maršrutizavimas tarp biržų ir pagerintas duomenų apdorojimo grandinės patikimumas
Šią savaitę į istorinius strategijų testus įtrauktas finansinio sverto palaikymas ir maršrutizavimas per septynias biržas, pridėtos signalų ir strategijų šablonų bibliotekos, išplėstas tyrimų temų spektras ir pataisytos „Live Market“ duomenų, likvidavimo duomenų srauto bei pasikartojančių duomenų apdorojimo grandinės sutrikimų problemos.
Į istorinius strategijų testus įtrauktas finansinio sverto palaikymas ir visapusiškas maršrutizavimas per kelias biržas
Atgalinio testavimo variklis dabar kiekvienai strategijai taiko konfigūruojamą finansinį svertą su kiekvienai biržai nustatytomis ribomis (ateities sandoriams – iki 20x, neatidėliotinai prekybai ir pasirinkimo sandoriams – ne daugiau kaip 1x, nes jiems negalima skolintis). Strategijų nukreipimas taip pat išplėstas: anksčiau jis iš esmės veikė tik su Binance, o dabar apima visas septynias palaikomas biržas, įskaitant Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options ir Deribit. Taip pat pateikiamos gairės, kaip pasirinkti tinkamą biržą strategijoms, pagrįstoms pasirinkimo sandoriais.
Naujos indikatorių ir strategijų šablonų bibliotekos strategijų tyrimams
Dabar strategijų kūrimo agentai gali naudotis dviem naujomis informacinėmis bibliotekomis: signalų biblioteka, apimančia daugiau nei 50 techninių, kriptovaliutoms būdingų ir tarpplatforminių indikatorių, ir strategijų archetipų katalogas su išsamiais tendencijų sekimo, grįžimo prie vidurkio, prekybos tinkleliu, bazės ir finansavimo normų arbitražo, porinės prekybos, dengtų pirkimo pasirinkimo sandorių, rinkos mikrostruktūros ir likvidacijų kaskadų strategijų šablonais bei pagalbiniu pasirinkimo sandorių kainodaros kodu.
Strategijų tyrimai dabar apima daugiau platformų, krypčių ir laikymo laikotarpių
Strategijų pasiūlymai buvo pernelyg susitelkę į vieną biržą ir kryptį. Įvairovės tikslai dabar nukreipia pasiūlymus į platesnį biržų pasirinkimą (įskaitant naujai įjungtą Bybit), ilgosios ir trumposios pozicijų kryptis, vieno ar kelių simbolių apimtį bei skirtingus laikymo laikotarpius. Šie tikslai dabar apskaičiuojami pagal dabartinį aktyvų portfelį, o ne pagal nekintamą momentinę kopiją, kuri galėjo pasenti.
Ištaisytos klaidos, dėl kurių strategijos kodavimo ir duomenų tikrinimo metu būdavo klaidingai nutraukiamos arba įstrigdavo
Duomenų apdorojimo grandinės eilių klaida įprastą laukimo eilėje laiką palaikė įstrigusio kodavimo agento požymiu, todėl strategijos būdavo nutraukiamos net ir tada, kai agentas savo darbą atlikdavo tinkamai. Duomenų kokybės patikra taip pat nebeužblokuoja strategijos neribotam laikui, kai patvirtinama, kad duomenų spragos neįmanoma užpildyti. Hyperliquid duomenų papildymas dabar užbaigiamas, o ne nutrūksta dėl skirtojo laiko, kai prašoma didelės istorinių duomenų apimties.
Ištaisytas duomenų trūkumas Live Market ateities sandorių duomenų skydeliuose ir likvidacijų sraute
Live Market puslapio ateities sandorių pavedimų knygoje, sandorių, kainų informacijos skydeliuose ir likvidacijų juostoje nebuvo rodoma jokių duomenų dėl pasenusio Binance WebSocket adreso; neatidėliotinos prekybos skydeliai veikė. Tas pats adresas pataisytas ir foniniame likvidacijų rinkiklyje, kuris taip pat perkeltas į atskirą procesą, kad esant didelei apkrovai neprarastų ryšio.
Pagerintas duomenų rinkimo ir audito procesų grandinės patikimumas
Ištaisytos kelios problemos, dėl kurių duomenų rinkimo ir audito tarnybos nuolat persikraudavo arba tyliai užstrigdavo savo konteineriuose. Tarp jų – netinkamai veikiantis užraktų apdorojimas po konteinerių paleidimo iš naujo ir veikimo signalų patikra, kuri galėjo kelias dienas nepastebėti užstrigusio proceso. Istorinių duomenų auditas taip pat išplėstas ir dabar apima daugiau tyrimams bei atgaliniam testavimui naudojamų duomenų tipų.
Duomenų vientisumo tikrinimo procesų grandinė, COIN-M rinkos duomenų pataisa ir agentų patikimumo patobulinimai
Šios savaitės pakeitimai įdiegia automatines duomenų vientisumo patikras, kurios leidžia atlikti atgalinį testavimą tik su išsamiais duomenimis, ištaiso COIN-M ateities sandorių duomenų rinkimą ir pašalina dvi klaidas, dėl kurių agentai būdavo be reikalo pristabdomi, o atgalinio testavimo nesėkmės nustatomos klaidingai.
Automatinės duomenų vientisumo patikros dabar kontroliuoja atgalinį testavimą
Naujas audito procesas nuolat tikrina istorinius rinkos duomenis, ieškodamas spragų, pasikartojančių eilučių ir pasenusių įrašų, o kiekvieno duomenų rinkinio rezultatus išsaugo. Jei duomenys šių patikrų neatitinka, atgalinis testavimas su jais blokuojamas. Kartu veikiantis papildymo procesas automatiškai atsisiunčia trūkstamus duomenis iš šaltinių sistemų ir užpildo aptiktas spragas. Taip sumažinama rizika, kad strategijos bus patvirtintos remiantis neišsamia kainų istorija.
Ištaisytas COIN-M ateities sandorių rinkos duomenų rinkimas
COIN-M ateities sandorių žvakių duomenų (įprastų žvakių, žymimosios kainos, indekso kainos ir premijos indekso) nepavykdavo atsisiųsti nei atsiskaitytų ketvirtinių sutarčių, tokių kaip ADAUSD ir BCHUSD, nei aktyvių neterminuotųjų sutarčių, tokių kaip BTCUSD_PERP ir ETHUSD_PERP, atveju. Užklausos buvo siunčiamos į netinkamą ateities sandorių adresą, todėl šios spragos niekada neužsipildydavo. Dabar duomenys atsisiunčiami ir papildomi teisingai.
Ištaisytos klaidingos agentų pauzės netrukus po platformos paleidimo
Strategijų tyrimams naudojamas kodavimo agentas galėdavo pradėti patirti nesėkmių su kiekviena užklausa per kelias minutes nuo platformos paleidimo ir po pakartotinių nesėkmių iš eilės galiausiai pats save pristabdyti. Taip nutikdavo dėl vidinio įvykių ciklo konfigūracijos konflikto, kurį sukeldavo fone iš naujo inicijuojami kiti komponentai. Dabar šio konflikto išvengiama, todėl agentas pasiekiamas iškart po paleidimo ir nereikia rankinio įsikišimo.
Atgaliniai testai nebepatiria klaidų dėl nesusijusių papildomų duomenų
Atgalinio testavimo ir optimizavimo metu strategijos duomenų išsamumas būdavo tikrinamas pagal visus instrumentui įkeltus papildomus duomenų rinkinius, o ne tik pagal laukus, kuriuos strategija iš tikrųjų naudoja. Dėl to galėjo nepavykti kitaip tinkamai veikianti strategija, nors ji nenaudojo probleminių duomenų. Prieš atgalinį testavimą ar optimizavimą išsamumo patikros dabar apribojamos papildomais laukais, kuriuos nurodo strategijos kodas.
Savaitės naujienos: vidinė saugyklos priežiūra
Šią savaitę užfiksuotas tik vienas pakeitimas – vidinė šaltinio kodo valdymo pataisa, neturinti įtakos produktui ar naudotojams. Naujų funkcijų, patobulinimų ar pataisų neskelbiama.
Rami savaitė
Šią savaitę produkto pakeitimų neužfiksuota.
Virtualioji prekyba, tiesioginiai rinkos duomenys, DI pokalbių asistentas ir platformos saugumas
Šią savaitę įdiegta virtualiosios prekybos vykdymo sistema, tiesioginių rinkos duomenų puslapis, pokalbių asistentas hipotezėms generuoti ir HTTP autentifikavimas. Taip pat pataisytas pasirinkimo sandorių duomenų rinkimas ir katalogų skenavimas.
Popierinės prekybos vykdymo variklis
Strategijas dabar galima paleisti simuliuojamos popierinės prekybos režimu. Prižiūrėtojo procesas valdo atskirus kiekvienos strategijos darbo procesus, o brokerio simuliacija, įvykdydama pavedimus, taiko biržoms būdingus mokesčius. Tai leidžia prieš bet kokią tikrąją prekybą atlikti strategijos veikimo bandomąjį patikrinimą.
Live Market puslapis
Naujame Live Market puslapyje rodomos realiojo laiko žvakių diagramos, pavedimų knygos gylis, vykdomi sandoriai, strategijų signalai ir stebimų instrumentų ateities sandorių rodikliai. Čia vienoje vietoje galima matyti dabartines rinkos sąlygas ir strategijų veiklą.
Pokalbių asistentas hipotezėms generuoti
Naujame Chat puslapyje naudotojai gali kalbėtis su DI asistentu, generuoti ir tobulinti prekybos hipotezes prieš paversdami jas užkoduotomis strategijomis. Taip prieš automatizuotą tyrimų procesą atsiranda interaktyvus būdas pradėti darbą.
HTTP Basic Auth žiniatinklio serveryje
Žiniatinklio serveris dabar reikalauja HTTP Basic Authentication visuose serverio maršrutuose, įskaitant WebSocket ryšius. Taip uždaroma neautentifikuota prieiga prie valdymo skydelio ir tiesioginių duomenų srautų.
Patikimesnis pasirinkimo sandorių ir Deribit duomenų rinkimas
Pataisytas Binance pasirinkimo sandorių žvakių duomenų analizatorius, kad teisingai apdorotų abu galimus atsakymo formatus. Pridėtas trūkstamas galiojimo pabaigos parametras, kurio reikia Binance pasirinkimo sandorių atvirų pozicijų skaičiaus (open interest) galiniam punktui, o Deribit duomenų rinkiklis perjungtas į tiesioginį ryšį. Taip pašalintos 407 klaidos, trukdžiusios rinkti duomenis.
Katalogų skenavimas nebeišeikvoja atminties
Instrumentų egzistavimas dabar tikrinamas lengva failų sistemos paieška, o ne įkeliant visus katalogo metaduomenis. Taip ištaisyta atminties išsekimo klaida, pasireikšdavusi skenuojant katalogus, kuriuose yra dešimtys tūkstančių pasirinkimo sandorių duomenų failų.
Stratmill savaitės naujienos: naujas strategijų skydelis, pokalbių asistentas ir procesų grandinės patikimumo pataisos
Šią savaitę įdiegtas strategijų stebėjimo skydelis su DI pokalbių asistentu, išplėstas istorinių duomenų rinkimas ir ištaisytos kelios patikimumo problemos, įskaitant atgalinio testavimo duomenų tikslumo klaidas ir duomenų rinkimo tarnybų atminties nuotėkius.
Strategijų skydelis su išsamios informacijos peržiūra ir pokalbių asistentu
Skydelyje dabar yra strategijos išsamios informacijos puslapis su analizės skiltimi ir atgalinio testavimo peržiūros rodikliais. Prireikus jame naudojami ankstesnės iteracijos duomenys. Naujame pokalbių puslapyje naudotojai gali kurti strategijų idėjas drauge su asistentu: atsakymai perduodami tiesiogiai, o pateiktos idėjos rodomos suformatuotu Markdown tekstu, o etapų pavadinimai pateikiami aiškiau.
Atsparesnis procesų grandinės vykdymas ir kelių platformų palaikymas
Tyrimų procesas dabar tam tikras pagalbinių procesų inicijavimo klaidas laiko laikinais sutrikimais ir automatiškai bando dar kartą, užuot nutraukęs vykdymą. Sistemos klaidos dabar registruojamos, o strategija dėl jų iškart nenutraukiama. Pasibaigus skirtajam laikui pristabdyti agentai dabar tinkamai praleidžiami, o pasikartojančių užduočių sukūrimas užkertamas; pagalbinių procesų būklė stebima naudojant širdies dūžių signalus. Procesų veikimo patikros dabar atliekamos naudojant įvairiose platformose veikiančią biblioteką, o ne tik „Windows“ skirtą atsarginį sprendimą, todėl pagerėjo suderinamumas su skirtingomis operacinėmis sistemomis.
Išplėstas istorinių duomenų rinkimas ir tikrinimas
Automatinis duomenų rinkimas dabar iš palaikomų biržų gauna didžiausią prieinamą istorinių duomenų apimtį, o duomenų laikotarpio patikros dabar tikrina faktinį kalendorinių dienų aprėpties laikotarpį, o ne vien žvakių skaičių, todėl aptinka spragas, kurių vien žvakių skaičius neparodytų. Slenkančiojo testavimo optimizavimo rezultatuose dabar išsaugomi kiekvieno laikotarpio Sharpe rodikliai, apskaičiuoti mokymo ir testavimo imtims, kad juos būtų galima peržiūrėti.
Atgaliniai testai nebesutrinka dėl kainų ar apimties tikslumo neatitikimo
Istorinės žvakės, sandorių įrašai, kotiruočių įrašai, pavedimų knygos pokyčiai ir kainų atnaujinimai galėjo turėti kitokį dešimtainį tikslumą nei sukonfigūruota prekybos priemonė, todėl atgalinio testavimo variklis vykdymo metu atmesdavo duomenis. Dabar prieš atliekant atgalinius testus duomenys patikrinami ir automatiškai pakoreguojami pagal priemonės tikslumą, taip išvengiant atgalinio testavimo klaidų, kurių galima išvengti.
Pašalinti atminties nutekėjimai ir pasikartojančių procesų problemos duomenų tarnybose
Duomenų rinkimo ir atgalinio testavimo tarnybose ilgainiui nutekėdavo atmintis, nes kiekvieno iškvietimo metu buvo kuriami nauji duomenų bazės ryšiai, užuot pakartotinai naudojus bendrą ryšį, todėl išteklių naudojimas nuolat augo. Dabar užraktas neleidžia vienu metu veikti keliems duomenų rinktuvų egzemplioriams, o baigus atgalinio testavimo vykdymą aiškiai atlaisvinami papildomi duomenys.
Rami savaitė
Šią savaitę produkto pakeitimų neužfiksuota.
Rami savaitė
Šią savaitę produkto pakeitimų neužfiksuota.
Automatizuotas strategijų tikrinimas, optimizavimas ir kelių agentų procesas
Šią savaitę pridėti automatizuoti strategijos patikrinimo ir optimizavimo etapai, šešių agentų procesas nuo tyrimo iki patvirtinimo, nauji rinkos duomenų rinkikliai, ištaisytas Sharpe’o santykio skaičiavimas, proceso stebėjimo API ir stabilumo pataisymai.
Automatizuotas kelių lygių strategijos tikrinimas prieš patvirtinimą
Prieš pereidamos į kitą etapą, naujos strategijos dabar automatiškai tikrinamos: atliekama statinė kodo analizė, sintetiniais rinkos scenarijais pagrįsti testai ir atgalinis testas izoliuotoje smėliadėžės aplinkoje, o rezultatus peržiūri kokybės užtikrinimo agentas. Kiekviename etape pateikiama konkreti grįžtamoji informacija, todėl patikros neįveikusias strategijas galima taisyti, užuot perėjus prie atgalinio testavimo jų neišbandžius.
Slenkančiojo testavimo ir atidėtos imties optimizavimo patikros padeda aptikti persimokymą
Strategijoms dabar atliekama parametrų jautrumo analizė, kuri pažymi parametrų reikšmes, veikiančias tik esant tikslioms reikšmėms. Po jos atliekami slenkančiojo testavimo ir atidėtos imties bandymai su strategijai dar nematytais duomenimis. Strategijos, kurių rezultatai testavimo imtyje per daug suprastėja arba kurios pasirodo nepatikimos net ir šiek tiek pakeitus parametrus, automatiškai atmetamos, o ne patvirtinamos.
Visas šešių agentų procesas nuo tyrimo idėjos iki sprendimo dėl patvirtinimo
Prekybos idėjos dabar pereina per specializuotų agentų grandinę: tyrimų vadovas ir strategijų kūrėjas hipotezę paverčia kodu, kokybės užtikrinimo agentas ir strategijos analitikas peržiūri bei įvertina rezultatus, o rizikos pareigūnas ir portfelio valdytojas priima galutinį sprendimą dėl patvirtinimo arba kapitalo paskirstymo. Agentų sesijos išsaugomos, todėl darbą galima tęsti po pertrūkių.
Išplėsti rinkos duomenys: finansavimo normos, atvirų pozicijų skaičius ir likvidacijos
Duomenų procesas dabar kartu su kainų duomenimis renka finansavimo normų, atvirų pozicijų skaičiaus ir likvidacijų duomenis, todėl tyrimų agentai gali remtis platesniu rinkos kontekstu. Duomenų rinktuvai taip pat papildyti besikeičiančių tarpinių serverių palaikymu, kad duomenų rinkimas vyktų patikimiau.
Sharpe rodiklis dabar apskaičiuojamas pagal dienos grąžą
Anksčiau atgalinių testų Sharpe rodikliai būdavo skaičiuojami pagal kiekvieno sandorio pelną ar nuostolį, todėl strategijų, sudarančių daug nedidelių sandorių, pagal riziką pakoreguoti rezultatai galėjo būti pervertinti. Dabar skaičiavimui naudojama dienos grąža, todėl atgalinio testavimo ataskaitose pateikiamas tikslesnis veiklos rodiklis.
Proceso būklės ir veikimo stebėjimo API
Naujoji stebėjimo API pateikia galinius taškus, skirtus sistemos būklei, proceso būsenai, aktyviems vykdymams ir užregistruotoms klaidoms stebėti, taip pat galinį tašką, leidžiantį nepaisyti įprastos eigos. Taip galima patikrinti vykdomų strategijų tyrimų būseną ir prireikus rankiniu būdu nepaisyti etapų eigos.
Proceso patikimumo pataisos, susijusios su įstrigusiais etapais ir agentų išvesties parsavimu
Ištaisyta klaida, dėl kurios strategija, įstrigusi kodavimo etape po paleidimo iš naujo, nebebūdavo apdorojama; orkestratorius dabar tikrina visus aktyvius etapus kiekviename cikle. Agentų atsakymai, pateikti markdown formatu arba apsupti papildomu tekstu, dabar išanalizuojami patikimai, užuot sukėlę klaidą; duomenų bazės enum reikšmės dabar įrašomos nuosekliai.