بک‌تست، بهینه‌سازی و مراحل ارزیابی
چگونگی تولید نتایج با هزینه‌های مدل‌شده بر اساس نرخ‌های واقعی و شرایطی که استراتژی برای ارتقا باید برآورده کند.
کارمزدها و هزینه‌های واقعی صرافی
آزمون‌های تاریخی، کارمزدهای میکر و تیکرِ اعلام‌شده از سوی هر محل معامله، پرداخت‌های فاندینگ در قراردادهای آتی دائمی و مدل اثر بازار را برای هر معاملهٔ انجام‌شده اعمال می‌کنند. ارزش حساب در هر کندل بر اساس قیمت بازار محاسبه می‌شود و موقعیت‌های اهرمی ممکن است با رسیدن به وجه تضمین نگهداریِ محل معامله لیکویید شوند. هیچ نتیجه‌ای بدون کسر هزینه‌ها گزارش نمی‌شود.
اندازهٔ موقعیت و اهرم
راهبردها اندازهٔ موقعیت را بر مبنای ارزش خالص حساب تعیین می‌کنند، نه مبلغ ثابت. اهرم درخواستی به موتور منتقل می‌شود و تا سقف محل معامله محدود می‌ماند: اهرم در محل‌های معاملهٔ نقدی و اختیار معامله روی یک است، اما محل‌های معاملات آتی اجازهٔ اهرم بیشتری می‌دهند. حساب‌های نقدی نمی‌توانند فروش استقراضی انجام دهند و کلاس پایهٔ راهبرد این محدودیت را اعمال می‌کند.
بهینه‌سازی سه‌مرحله‌ای
تحلیل حساسیت هر پارامتر را به‌اندازهٔ بیست درصد تغییر می‌دهد تا نقاط سقوط عملکرد را پیدا کند. بهینه‌سازی پیش‌رونده، جست‌وجوی بیزی را در پنجره‌های متحرک اجرا می‌کند و نتایج درون‌نمونه و برون‌نمونه را جداگانه ثبت می‌کند. مجموعهٔ نهایی کنارگذاشته‌شده، یعنی یک‌پنجم پایانی داده‌ها، فقط یک بار آزموده می‌شود و باید در برابر نتیجهٔ برون‌نمونهٔ بهینه‌سازی پیش‌رونده تاب بیاورد.
تشخیص بیش‌برازش
اگر عملکرد برون‌نمونه منفی باشد، نسبت عملکرد درون‌نمونه به برون‌نمونه بیش از حد بالا باشد، احتمال بیش‌برازش آزمون تاریخی از یک‌دوم بیشتر باشد، یا نسبت شارپ تعدیل‌شده که تعداد آزمون‌های انجام‌شده را در نظر می‌گیرد دیگر از نتیجه پشتیبانی نکند، راهبرد رد می‌شود.
دروازه‌های ارتقا
حداقل‌های ارتقا بر اساس یک فایل معیار منتشرشده و در کد اعمال می‌شوند. دروازه‌های سخت بیش‌برازش، نتایج برون‌نمونهٔ غیرمثبت، شکست در مجموعهٔ کنارگذاشته‌شده و صفر بودن تعداد معاملات را پوشش می‌دهند و قابل‌چشم‌پوشی نیستند. دروازه‌های نرم نسبت شارپ، ضریب سود، افت سرمایه و نرخ برد را پوشش می‌دهند و فقط با ثبت دلیل قابل‌چشم‌پوشی هستند؛ افسر ریسک این دلیل را تأیید یا رد می‌کند.
خوانش صادقانهٔ آزمون تاریخی
منحنی ارزش حساب را با افت سرمایه مقایسه کنید، ببینید نتیجه بر چند معامله متکی است و میانگین بازده هر معامله را در برابر هزینهٔ رفت‌وبرگشت بخوانید. بازده بالایی که تنها از تعداد انگشت‌شماری معامله به دست آمده، یا نسبت شارپی که در خارج از نمونه ناپدید می‌شود، هشدار است نه نتیجه.