Quantpedia
این سند راهبرد کری مقطعی کالا را توضیح میدهد که قراردادهای آتی را بر پایه بازده رول رتبهبندی میکند، قویترینها را میخرد و ضعیفترینها را میفروشد. نمونه ساده ماهانه آن به پنجکهای بالا و پایین وزن برابر میدهد و موقعیتها را یک ماه نگه میدارد. منطق…
کالاهاقراردادهای آتیهزینه/درآمد نگهداری موقعیتسرمایهگذاری عاملی