خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
26 سند
این راهنمای مجموعه‌داده، قیمت و حجم قراردادهای آتی دائمی Binance را در کنار شاخص پریمیوم هشت‌ساعته ارائه می‌کند. رکوردهای ساعتی OHLCV فعالیت بازار را توصیف می‌کنند، درحالی‌که پریمیوم تفاوت قیمت آتی دائمی و نقدی را نسبت به قیمت نقدی می‌سنجد. مقدار مثبت…
این دفترچه اهداف بازده آتی را برای یک استراتژی آتی مقطعی تعریف می‌کند که محصولات را بر اساس ساختار سررسید رتبه‌بندی می‌کند؛ در محصولاتی با بازده نگهداری قوی‌تر موقعیت خرید می‌گیرد و در محصولاتی با بازده نگهداری ضعیف‌تر فروش استقراضی می‌کند. این دفترچه…
این دفترچه حمل قراردادهای آتی، یعنی فاصله قیمت میان سررسیدهای نزدیک، را به ویژگی‌های مبتنی بر مدل تبدیل می‌کند. پیش‌بینی‌های یک‌گام ARIMA برای هر محصول، سنجه‌های فوریه‌ای غلتان از قدرت چرخه فصلی و مدل مارکوف پنهان دوحالته برای استنباط رژیم‌های کلی حمل را شرح…
این دفترچه می‌سنجد که آیا داده چهارساعته نقدی FX می‌تواند پشتیبان استراتژی روزانه مقطعی باشد که جفت‌ارزها را با مومنتوم و کری رتبه‌بندی می‌کند، قوی‌ترین‌ها را می‌خرد و ضعیف‌ترین‌ها را می‌فروشد. مدل برازش نمی‌دهد و پیش‌بینی نمی‌کند. در عوض، بررسی می‌کند که…
این پیکربندی، استراتژی روزانه لانگ-شورت را در میان 20 جفت FX شرح می‌دهد. زمان تصمیم‌گیری را بسته‌شدن بازار نیویورک، اجرا را کندل بعدی، اندازه‌گذاری را با وزن برابر و سیگنال‌های رتبه‌بندی را مبتنی بر مومنتوم یا بازده نگهداری تعیین می‌کند. همچنین هزینه‌های…
این تحلیل توضیح می‌دهد شاخص پریمیوم قرارداد دائمی Binance چه ارتباطی با قیمت‌های نقدی دارد و صرافی چگونه آن پریمیوم را به فاندینگ دوره‌ای تبدیل می‌کند. شاخص از قیمت‌های خرید و فروش اثرگذارِ قابل‌اجرا نسبت به شاخص قیمت دارایی پایه استفاده می‌کند و ناحیه‌ای…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه یک استراتژی منتخب فاندینگ قرارداد دائمی رمزارز را در دوره نگه‌داشته‌شده‌ای متأخر ارزیابی کنید. پیش‌بینی‌های تولیدشده از داده آموزشیِ پایان‌یافته پیش از این دوره را دوباره به‌کار می‌گیرد، سیگنال، روش تخصیص و لایه خروج انتخاب‌شده…
این سند خروج‌های سطح موقعیت را که به یک استراتژی موجود قرارداد دائمی رمزارز افزوده شده‌اند بررسی می‌کند: حد ضرر ثابت، حد ضرر متحرک و خروج زمان‌محور. توضیح می‌دهد این کنترل‌ها فقط موقعیت‌هایی را می‌بندند که استراتژی پایه انتخاب کرده است و آن‌ها را با همان…
این دفترچه از یادگیری ماشین دوگانه برای برآورد این موضوع استفاده می‌کند که آیا کری قراردادهای آتی، مستقل از نوسان، مومنتوم و رتبه کری مقطعی، بازده‌های بعدی را پیش‌بینی می‌کند یا نه. کری و بازده‌ها را با مدل‌های انعطاف‌پذیر و برازش متقاطع نسبت به این عوامل…
این دفترچه با یادگیری ماشین دوگانه برآورد می‌کند آیا کری معاملات آتی پس از تعدیل بابت نوسان، مومنتوم و رتبه مقطعی کری بر بازده‌های بعدی اثر دارد یا نه. میان تبیین علّی و عملکرد پیش‌بینی تمایز می‌گذارد: بک‌تستی سودآور می‌تواند نشان دهد کری بازده را پیش‌بینی…
این تحلیل پیش از برازش هر مدلی بررسی می‌کند که آیا داده‌های تسویه از یک استراتژی آتی CME با مقطع‌نگری هفتگی پشتیبانی می‌کنند یا نه. می‌سنجد آیا در تاریخ‌های بازتنظیم تعداد محصول‌های مظنه‌شده برای تشکیل سبدهای خرید و فروش موردنظر کافی است، هزینه اسپرد را با…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا داده‌ها پیش از برازش هر مدلی از یک استراتژی آتی مقطعی هفتگی پشتیبانی می‌کنند یا نه. طرحی را شرح می‌دهد که محصولات CME را رتبه‌بندی می‌کند، در قراردادهای با بالاترین رتبه موقعیت خرید و در پایین‌ترین رتبه موقعیت فروش می‌گیرد و…
این سند روش ساخت برچسب‌های بازده آتی را برای یک استراتژی مقطعی معاملات آتی شرح می‌دهد که محصولات را بر اساس ساختار سررسید رتبه‌بندی می‌کند. در آن، قیمت‌های تعدیل‌شده برای جابه‌جایی سررسید، که برای بازده در گذر میان قراردادها مناسب‌اند، از قیمت‌های تسویه خام…
این سند سه ویژگی مبتنی بر مدل را شرح می‌دهد که از کری معاملات آتی ساخته شده‌اند: پیش‌بینی ARIMA کری جلسه بعد، سنجه‌های فوریه غلتان برای طول چرخه‌های منتخب، و مدل مارکوف پنهان دوحالته‌ای که رژیم بازار را از میانگین کری استنباط می‌کند. درس اصلی آن انضباط زمانی…
این سند مجموعه‌داده معاملات آتی CME را با میله‌های ساعتی و روزانه، قراردادهای پیوسته سررسید نزدیک و دو سررسید مؤخر در چند گروه محصول توصیف می‌کند. پوشش، فیلدها، گزینه‌های بارگیری مجموعه‌داده و داده‌های هفتگی موقعیت‌گیری CFTC مرتبط با آن را توضیح می‌دهد.…
این پیکربندی گردش‌کار پژوهش یک استراتژی خریدوفروش استقراضی برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز را مشخص می‌کند. جهان سرمایه‌گذاریِ انتخاب‌شده بر اساس حجم شامل 19 دارایی است؛ تصمیم‌ها با تسویه‌های تأمین مالی هشت‌ساعته هم‌راستا هستند و اجرا در مُهر زمانی تأمین…
این دفترچه برای فرضیه‌ای مقطعی ویژگی می‌سازد: موقعیت خریدِ غیرمعمولاً پرهزینه در قراردادهای آتی دائمی ممکن است پیش از ضعف نسبی، هنگام بازشدن معاملات شلوغ، رخ دهد. نرخ‌های تأمین مالی و داده‌های شاخص پریمیوم را به سطح‌ها، نمره‌های استانداردشده تاریخی، رتبه‌های…
این دفترچه قواعد حد ضرر، حد ضرر متحرک و خروج زمانیِ پیکربندی‌شده را برای قوی‌ترین سیگنال یا استراتژی تخصیصِ رتبه‌بندی‌شده بر اساس اعتبارسنجی، برای هر افق بازده آتی اعمال می‌کند. هر قاعده جداگانه روی استراتژی پایه خودش ارزیابی می‌شود و پارامترها از پیش تثبیت…
این مطالعهٔ موردی استراتژی‌های خرید و فروش هفتگیِ رتبه‌بندی‌شده بر اساس کری را در مجموعه‌ای متنوع از قراردادهای آتی CME بررسی می‌کند؛ با استفاده از داده‌های روزانه، ارزیابی مدل به روش واک‌فوروارد و هزینه‌های کارمزد، اسپرد و لغزش قیمت ناشی از تمدید قرارداد.…
این دفترچه ساخت ویژگی از داده‌هایی فراتر از تاریخچهٔ قیمت یک دارایی را توضیح می‌دهد. بازده رول قراردادهای آتی را به‌صورت سالانه‌شده از قیمت‌های هم‌زمان قرارداد نزدیک و قراردادهای با سررسید دور استخراج می‌کند و از سه سررسید برای محاسبهٔ شیب نرمال‌شدهٔ منحنی و…
این پیکربندی مجموعهٔ پژوهشی هفتگی قراردادهای آتی را تعریف می‌کند که شاخص‌های سهام، اوراق قرضهٔ دولتی، انرژی، فلزات، ارزها، کشاورزی و دام را دربرمی‌گیرد. تسویهٔ جمعه را به‌عنوان مقطع تصمیم‌گیری و بازگشایی دوشنبه را به‌عنوان زمان اجرا تعیین می‌کند. چارچوب…
این مقاله رابطه بازده مازاد در استراتژی‌های صرف ریسک با ریسک دنباله‌ای نامتقارن را بررسی می‌کند. تعریف تازه‌ای از چولگی ارائه می‌دهد و گزارش می‌کند که صرف‌های ریسک ارتباطی قوی با چولگی ریسک دنباله‌ای دارند، اما رابطه کمی با نوسان‌پذیری نشان می‌دهند. در…
این مقاله راهبرد کسب سود یک استیبل‌کوین غیرمتمرکز را مدل‌سازی می‌کند که اتریوم سهام‌گذاری‌شده را با موقعیت فروش هم‌اندازه در قراردادهای آتی دائمی ETH ترکیب می‌کند. هدف از جفت‌کردن دو موقعیت، کاهش مواجهه با تغییرات قیمت نقدی ETH و هم‌زمان کسب پاداش سهام‌گذاری…
این سند راهبرد کری مقطعی کالا را توضیح می‌دهد که قراردادهای آتی را بر پایه بازده رول رتبه‌بندی می‌کند، قوی‌ترین‌ها را می‌خرد و ضعیف‌ترین‌ها را می‌فروشد. نمونه ساده ماهانه آن به پنجک‌های بالا و پایین وزن برابر می‌دهد و موقعیت‌ها را یک ماه نگه می‌دارد. منطق…