خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
16 سند
این دفترچه اهداف بازده آتی را برای یک استراتژی آتی مقطعی تعریف می‌کند که محصولات را بر اساس ساختار سررسید رتبه‌بندی می‌کند؛ در محصولاتی با بازده نگهداری قوی‌تر موقعیت خرید می‌گیرد و در محصولاتی با بازده نگهداری ضعیف‌تر فروش استقراضی می‌کند. این دفترچه…
این دفترچه اثر هزینه‌های تراکنش بر یک پیکربندی ثابت استراتژی معاملات آتی CME را می‌سنجد. پیکربندی گزارش‌شده را با فرایندی مشترک در مرحله اعتبارسنجی انتخاب می‌کند، پوشش ریسک آن را به اجراهای هزینه منتقل می‌کند و شبکه اعلام‌شده‌ای از هزینه‌های کل را به‌طور…
این دفترچه توضیح می‌دهد مشخصات قرارداد آتی چگونه بر حسابداری بک‌تست اثر می‌گذارد. نشان می‌دهد ضریب قرارداد چگونه تغییر قیمت را به سودوزیان دلاری تبدیل می‌کند، حاصل‌ضرب قیمت در ضریب چگونه ارزش اسمی را برای تعیین اندازه موقعیت مشخص می‌کند و چرا کارمزد هر…
این یادداشت مجموعه داده، کلکسیونی متنوع از صندوق‌های قابل‌معامله در بورس را توصیف می‌کند که در استراتژی مومنتوم و مجموعه گسترده‌تری از نمونه‌های پژوهش مالی به کار رفته است. داده‌های روزانه بازشدن، بیشینه، کمینه، بسته‌شدن و حجم را از 2006 ارائه می‌کند که در…
این تحلیل توضیح می‌دهد داده‌های قراردادهای آتی CME چگونه در قالب محصولات، قراردادهای سررسیدشونده و سری‌های پیوسته با رول بر پایه حجم سازمان‌دهی می‌شوند. از داده‌های E-mini S&P 500 نشان می‌دهد قراردادهای منفرد پنجره معاملاتی محدودی دارند که هنگام رول…
این مرجع ماه‌های سررسید فهرست‌شده برای 35 محصول آتی CME را در شاخص‌های سهام، اوراق خزانه، انرژی، فلزات، ارزها، نرخ بهره، کشاورزی، دام و رمزارز خلاصه می‌کند. نظام کدگذاری ماهِ بورس را توضیح می‌دهد و برنامه‌های فهرست‌شدن ماهانه، فصلی و دوماهه مختص هر محصول را…
این سند روش‌های جایگزین اندازه‌گذاری موقعیت را برای استراتژی‌های معاملات آتی CME مقایسه می‌کند. این استراتژی‌ها از میان گزینه‌های خط پایه‌ای انتخاب شده‌اند که بر اساس شارپ اعتبارسنجی با وزن‌دهی برابر رتبه‌بندی شده‌اند. وزن‌دهی برابر با همه محصولات منتخب…
این دفترچه با یادگیری ماشین دوگانه برآورد می‌کند آیا کری معاملات آتی پس از تعدیل بابت نوسان، مومنتوم و رتبه مقطعی کری بر بازده‌های بعدی اثر دارد یا نه. میان تبیین علّی و عملکرد پیش‌بینی تمایز می‌گذارد: بک‌تستی سودآور می‌تواند نشان دهد کری بازده را پیش‌بینی…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا داده‌ها پیش از برازش هر مدلی از یک استراتژی آتی مقطعی هفتگی پشتیبانی می‌کنند یا نه. طرحی را شرح می‌دهد که محصولات CME را رتبه‌بندی می‌کند، در قراردادهای با بالاترین رتبه موقعیت خرید و در پایین‌ترین رتبه موقعیت فروش می‌گیرد و…
این دفترچه تقویت گرادیانی را برای پیش‌بینی مقطعی بازده قراردادهای آتی CME بررسی می‌کند. ظرفیت درخت را با الگوهای تعداد برگ تغییر می‌دهد و اهداف خطای مربعی، خطای مطلق و Huber را مقایسه می‌کند که در میزان اثرگذاری باقیمانده‌های حدی بر برازش متفاوت‌اند. هر مدل…
این سند روش ساخت برچسب‌های بازده آتی را برای یک استراتژی مقطعی معاملات آتی شرح می‌دهد که محصولات را بر اساس ساختار سررسید رتبه‌بندی می‌کند. در آن، قیمت‌های تعدیل‌شده برای جابه‌جایی سررسید، که برای بازده در گذر میان قراردادها مناسب‌اند، از قیمت‌های تسویه خام…
این سند مجموعه‌داده معاملات آتی CME را با میله‌های ساعتی و روزانه، قراردادهای پیوسته سررسید نزدیک و دو سررسید مؤخر در چند گروه محصول توصیف می‌کند. پوشش، فیلدها، گزینه‌های بارگیری مجموعه‌داده و داده‌های هفتگی موقعیت‌گیری CFTC مرتبط با آن را توضیح می‌دهد.…
این راهنمای مجموعه‌ای از قراردادهای آتی پیوسته CME را توصیف می‌کند که شاخص‌های سهام، نرخ‌ها، انرژی، فلزات، ارزها، کشاورزی و دام را دربرمی‌گیرد. داده‌های ساعتی منبع و بسامد روزانه مشتق‌شده، چند سررسید قراردادی، پیکربندی محصول و فیلترکردن از طریق بارگذار را…
این راهنما گزارش‌های عمومی تعهد معامله‌گران CFTC را به‌عنوان منبع داده هفتگی موقعیت‌گیری در بازار آتی معرفی می‌کند. گزارش معامله‌گران در قراردادهای آتی مالی را که مشارکت‌کنندگانی مانند معامله‌گران، مدیران دارایی و سرمایه‌گذاران اهرمی را دسته‌بندی می‌کند، از…
این سند مجموعه داده روزانه ETF را توصیف می‌کند که برای پژوهش مومنتوم و بین‌دارایی به‌عنوان مجموعه نامزد در نظر گرفته شده است. نه دسته را پوشش می‌دهد، از جمله سهام US و بین‌المللی، درآمد ثابت، کالاها، صندوق‌های تخصصی و ارزها. داده‌ها از Yahoo Finance گرفته…
این سند توضیح می‌دهد چگونه داده‌های هفتگی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) CFTC را برای محصولات آتی منتخب دریافت کنید و سابقه هر محصول را در فایل Parquet ذخیره کنید. گزارش‌های COT موقعیت‌های روز سه‌شنبه را ثبت می‌کنند و جمعه منتشر می‌شوند؛ دسته‌بندی معامله‌گران…