خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
64 سند
این دفترچه اهداف بازده آتی را برای یک استراتژی آتی مقطعی تعریف می‌کند که محصولات را بر اساس ساختار سررسید رتبه‌بندی می‌کند؛ در محصولاتی با بازده نگهداری قوی‌تر موقعیت خرید می‌گیرد و در محصولاتی با بازده نگهداری ضعیف‌تر فروش استقراضی می‌کند. این دفترچه…
این دفترچه اثر هزینه‌های تراکنش بر یک پیکربندی ثابت استراتژی معاملات آتی CME را می‌سنجد. پیکربندی گزارش‌شده را با فرایندی مشترک در مرحله اعتبارسنجی انتخاب می‌کند، پوشش ریسک آن را به اجراهای هزینه منتقل می‌کند و شبکه اعلام‌شده‌ای از هزینه‌های کل را به‌طور…
این دفترچه توضیح می‌دهد مشخصات قرارداد آتی چگونه بر حسابداری بک‌تست اثر می‌گذارد. نشان می‌دهد ضریب قرارداد چگونه تغییر قیمت را به سودوزیان دلاری تبدیل می‌کند، حاصل‌ضرب قیمت در ضریب چگونه ارزش اسمی را برای تعیین اندازه موقعیت مشخص می‌کند و چرا کارمزد هر…
این یادداشت مجموعه داده، کلکسیونی متنوع از صندوق‌های قابل‌معامله در بورس را توصیف می‌کند که در استراتژی مومنتوم و مجموعه گسترده‌تری از نمونه‌های پژوهش مالی به کار رفته است. داده‌های روزانه بازشدن، بیشینه، کمینه، بسته‌شدن و حجم را از 2006 ارائه می‌کند که در…
این تحلیل توضیح می‌دهد داده‌های قراردادهای آتی CME چگونه در قالب محصولات، قراردادهای سررسیدشونده و سری‌های پیوسته با رول بر پایه حجم سازمان‌دهی می‌شوند. از داده‌های E-mini S&P 500 نشان می‌دهد قراردادهای منفرد پنجره معاملاتی محدودی دارند که هنگام رول…
این مرجع ماه‌های سررسید فهرست‌شده برای 35 محصول آتی CME را در شاخص‌های سهام، اوراق خزانه، انرژی، فلزات، ارزها، نرخ بهره، کشاورزی، دام و رمزارز خلاصه می‌کند. نظام کدگذاری ماهِ بورس را توضیح می‌دهد و برنامه‌های فهرست‌شدن ماهانه، فصلی و دوماهه مختص هر محصول را…
این سند روش‌های جایگزین اندازه‌گذاری موقعیت را برای استراتژی‌های معاملات آتی CME مقایسه می‌کند. این استراتژی‌ها از میان گزینه‌های خط پایه‌ای انتخاب شده‌اند که بر اساس شارپ اعتبارسنجی با وزن‌دهی برابر رتبه‌بندی شده‌اند. وزن‌دهی برابر با همه محصولات منتخب…
این دفترچه با یادگیری ماشین دوگانه برآورد می‌کند آیا کری معاملات آتی پس از تعدیل بابت نوسان، مومنتوم و رتبه مقطعی کری بر بازده‌های بعدی اثر دارد یا نه. میان تبیین علّی و عملکرد پیش‌بینی تمایز می‌گذارد: بک‌تستی سودآور می‌تواند نشان دهد کری بازده را پیش‌بینی…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا داده‌ها پیش از برازش هر مدلی از یک استراتژی آتی مقطعی هفتگی پشتیبانی می‌کنند یا نه. طرحی را شرح می‌دهد که محصولات CME را رتبه‌بندی می‌کند، در قراردادهای با بالاترین رتبه موقعیت خرید و در پایین‌ترین رتبه موقعیت فروش می‌گیرد و…
این دفترچه تقویت گرادیانی را برای پیش‌بینی مقطعی بازده قراردادهای آتی CME بررسی می‌کند. ظرفیت درخت را با الگوهای تعداد برگ تغییر می‌دهد و اهداف خطای مربعی، خطای مطلق و Huber را مقایسه می‌کند که در میزان اثرگذاری باقیمانده‌های حدی بر برازش متفاوت‌اند. هر مدل…
این سند روش ساخت برچسب‌های بازده آتی را برای یک استراتژی مقطعی معاملات آتی شرح می‌دهد که محصولات را بر اساس ساختار سررسید رتبه‌بندی می‌کند. در آن، قیمت‌های تعدیل‌شده برای جابه‌جایی سررسید، که برای بازده در گذر میان قراردادها مناسب‌اند، از قیمت‌های تسویه خام…
این سند مجموعه‌داده معاملات آتی CME را با میله‌های ساعتی و روزانه، قراردادهای پیوسته سررسید نزدیک و دو سررسید مؤخر در چند گروه محصول توصیف می‌کند. پوشش، فیلدها، گزینه‌های بارگیری مجموعه‌داده و داده‌های هفتگی موقعیت‌گیری CFTC مرتبط با آن را توضیح می‌دهد.…
این راهنمای مجموعه‌ای از قراردادهای آتی پیوسته CME را توصیف می‌کند که شاخص‌های سهام، نرخ‌ها، انرژی، فلزات، ارزها، کشاورزی و دام را دربرمی‌گیرد. داده‌های ساعتی منبع و بسامد روزانه مشتق‌شده، چند سررسید قراردادی، پیکربندی محصول و فیلترکردن از طریق بارگذار را…
این راهنما گزارش‌های عمومی تعهد معامله‌گران CFTC را به‌عنوان منبع داده هفتگی موقعیت‌گیری در بازار آتی معرفی می‌کند. گزارش معامله‌گران در قراردادهای آتی مالی را که مشارکت‌کنندگانی مانند معامله‌گران، مدیران دارایی و سرمایه‌گذاران اهرمی را دسته‌بندی می‌کند، از…
این سند مجموعه داده روزانه ETF را توصیف می‌کند که برای پژوهش مومنتوم و بین‌دارایی به‌عنوان مجموعه نامزد در نظر گرفته شده است. نه دسته را پوشش می‌دهد، از جمله سهام US و بین‌المللی، درآمد ثابت، کالاها، صندوق‌های تخصصی و ارزها. داده‌ها از Yahoo Finance گرفته…
این سند توضیح می‌دهد چگونه داده‌های هفتگی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) CFTC را برای محصولات آتی منتخب دریافت کنید و سابقه هر محصول را در فایل Parquet ذخیره کنید. گزارش‌های COT موقعیت‌های روز سه‌شنبه را ثبت می‌کنند و جمعه منتشر می‌شوند؛ دسته‌بندی معامله‌گران…
این سند بهینه‌سازی ایستای ذخیره‌سازی انرژی را به‌صورت مسئله اعمال اختیار تحلیل می‌کند. تحلیل تغییراتی، قاعده ضمنی اعمال بهینه را به دست می‌دهد و نشان می‌دهد محدودیت‌هایی مانند هزینه‌های نگهداری و سقف چرخه‌ها چگونه بر آن اثر می‌گذارند. همچنین ارزش‌گذاری ذاتی…
این سند سامانه‌ای به نام مدل CTP را معرفی می‌کند که یک تیم برای تصمیم‌گیری روزانه درباره سرمایه‌گذاری در طلا و بیت‌کوین توسعه داده است. سامانه با محدودیت نقدینگی و زمان و دسترسی صرف به قیمت‌های تاریخی روزانه آغاز می‌کند و ترکیب پیش‌بینی قیمت را با ارزیابی…
این پژوهش بررسی می‌کند که طبقه‌بندهایی که می‌توانند از پیش‌بینی امتناع کنند چگونه تصمیم‌های معاملاتی را شکل می‌دهند. طبقه‌بند جهت‌گیری استاندارد همیشه یک موقعیت بازار را ایجاب می‌کند، درحالی‌که طبقه‌بند انتخابی وقتی از پیش‌بینی صرف‌نظر می‌کند می‌تواند سبد را…
این پژوهش پیچیدگی سری‌های بازده لگاریتمی بیت‌کوین، GBP/USD، طلا و گاز طبیعی را مقایسه می‌کند. در آن از تحلیل نوسان‌زدایی‌شده چندفراکتالی و آنتروپی نمونه‌ای چندمقیاسیِ ترکیبیِ اصلاح‌شده استفاده می‌شود؛ دو رویکردی که جنبه‌های متفاوت ساختار را در مقیاس‌های…
این سند ویژگی‌های آماری بازده برق را بررسی می‌کند و هم نوسان بالای آن‌ها و هم گرایش قوی به بازگشت به میانگین را برجسته می‌سازد. حرکت‌های شدید قیمت را منشأ ریسک معامله‌گری می‌داند و به‌جای پیشنهاد استراتژی معاملاتی، بر سنجش وابستگی در مقیاس‌های زمانی مختلف…
این مقاله روش‌های شبیه‌سازی قیمت نقدی انرژی را ارائه می‌کند که به‌صورت نمایی از دو مؤلفه مستقل مدل‌سازی شده است: فرایند اورنشتاین–اولنبک با بازگشت به میانگین و فرایند پرش خالص. مؤلفه پرش از فرایند پواسون مرکب پیروی می‌کند و اندازه پرش‌های مثبت و منفی آن…
این مطالعه گسترش معامله جفتی را در قراردادهای آتی نفت خام برنت، WTI و شانگهای بررسی می‌کند. گزارش می‌کند که سه سری قیمت هم‌انباشتگی دارند و فاصله قیمتی حاصل را به‌صورت فرایندی بازگشت‌کننده به میانگین با رژیم‌هایی مدل‌سازی می‌کند که زنجیره مارکوف پنهان بر…
این سند قیمت‌گذاری اختیار معامله و پوشش ریسک روی قراردادهای آتی انرژی را بررسی می‌کند، وقتی قیمت‌های نقدی از مدل هندسی چندعاملی با چند نرخ بازگشت به میانگین پیروی می‌کنند. تمرکز آن بر اثر مؤلفه‌هایی است که آهسته به میانگین بازمی‌گردند و بر ارزش‌گذاری و کیفیت…