خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
13 سند
این سند توضیح می‌دهد چرا سری روزانه اختیار معامله با سررسید ثابت، سری بازدهِ موقعیتی نیست که واقعاً نگهداری شده باشد. ابتدا پایه‌های اختیار خرید و فروش با قیمت اعمال و سررسید یکسان را که از فیلترهای نقدشوندگی، سررسید، برآورد نوسان و دلتای اختیار عبور می‌کنند…
این دفترچه پوشش ریسک عمیق برای یک اختیار خرید اروپایی فروش‌رفته را نشان می‌دهد. مسیرهای حرکت براونی هندسی را شبیه‌سازی می‌کند، پوشش دلتا بلک–شولز را به‌عنوان معیار به کار می‌برد و شبکه عصبی نیمه‌بازگشتی را آموزش می‌دهد تا موقعیت در دارایی پایه را انتخاب کند؛…
این دفترچه چهار ویژگی مبتنی بر مدل را برای پژوهش اختیارهای S&P 500 می‌سازد: پیش‌بینی‌های نوسان روز بعد از GJR-GARCH و نوسان تصادفی، به‌علاوه تفاوت هر پیش‌بینی با نوسان ضمنی بازار اختیار. توضیح می‌دهد مدل‌ها چگونه فقط با داده‌های موجود در هر تاریخ بازبرازش…
این دفترچه قیمت‌گذاری بلک–شولز برای اختیار خرید و فروش اروپایی را توسعه می‌دهد، برابری اختیار خرید و فروش را بررسی می‌کند و با روش ریشه‌یابی برنت نوسان ضمنی را محاسبه می‌کند. همچنین دلتا، گاما، وگا، تتا و رو را تعریف می‌کند و با نمودار نشان می‌دهد حساسیت‌های…
این فصل یادگیری تقویتی را ابزاری برای کنترل ترتیبی معرفی می‌کند و آن را از پیش‌بینی نظارت‌شده متمایز می‌سازد. تمرکز آن بر وظایفی است که کنش‌ها بر پیامدهای بعدی اثر می‌گذارند و پاداش‌ها نسبتاً ملموس‌اند: اجرای معامله، بازارسازی و پوشش ریسک مشتقات. نگاشت این…
این سند جریان‌کاری برای بارگیری سوابق رسمی تأمین مالی قراردادهای دائمی Binance USD-M، نرمال‌سازی آن‌ها و ذخیره موقتشان در فایلی ستونی را شرح می‌دهد. آرشیوهای ماهانه برای نمادها و بازه تاریخ درخواستی به‌صورت هم‌زمان دریافت می‌شوند. سوابق به زمان‌مهرهای UTC…
این دفترچه برچسب‌های بازده آینده را برای استرادل‌های فروش در قیمت اعمال نزدیک به قیمت بازار روی سهام S&P 500 می‌سازد. چون پنل روزانه استرادل 30-روزه در هر جلسه به قیمت اعمال یا سررسید دیگری منتقل می‌شود، جابه‌جایی یک سری قیمت، قراردادهای متفاوتی را مقایسه…
این سند قیمت اختیار خرید و فروش اروپایی را با بلک–شولز به‌دست می‌آورد، رابطه آن‌ها را از طریق برابری اختیار خرید و فروش بررسی می‌کند و با حل عددی برای نوسانی که با قیمت مشاهده‌شده اختیار مطابقت دارد، نوسان ضمنی را محاسبه می‌کند. همچنین دلتا، گاما، وگا، تتا و…
این دفترچه پوشش ریسک عمیق را برای یک اختیار خرید اروپاییِ فروش‌رفته نشان می‌دهد. مسیرهای قیمت دارایی پایه را با حرکت براونی هندسی شبیه‌سازی می‌کند، دلتای بلک–شولز را به‌عنوان معیار مرجع محاسبه می‌کند و یک شبکه عصبی نیمه‌عودی را برای انتخاب موقعیت‌های پوشش…
این دفترچه توضیح می‌دهد چرا پوشش عمومی ریسک مبتنی بر وزن هدف نمی‌تواند استراتژی استرادل فروش کوتاهِ توصیف‌شده روی S&P 500 را مدیریت کند. موتور اختیار معامله، سهم‌های ثابتی از سرمایه را به گروه‌های هفتگی اختصاص می‌دهد و وزن‌ها را در هر گروه نرمال می‌کند؛ در…
این تحلیل اکتشافی قراردادهای اختیار و ساختار زنجیره را معرفی می‌کند و سپس نمونه‌ای از اختیارهای 2020 اس‌اندپی 500 را در هشت دارایی پایه بررسی می‌کند. درون‌بودن، ارزش ذاتی و زمانی، نوسان ضمنی، یونانی‌ها و شکل‌گیری زنجیره چندبعدی از قیمت اعمال، سررسید و نوع…
این سند توضیح می‌دهد چگونه زنجیره‌های بزرگ اختیار معامله S&P 500 را برای پژوهش به مجموعه‌داده‌های روزانه و نمادمحور تبدیل کنیم. خلاصه سطح اختیار، قراردادهای نزدیک به دلتاهای مطلق هدف را در بازه‌های سررسید انتخاب می‌کند و سپس نوسان ضمنی در قیمت اعمال، در چند…
این دفترچه برچسب‌های بازده آتی را برای استرادل‌های فروش در قیمت روی سهام S&P 500 می‌سازد. ازآنجاکه استرادل اسمی 30روزه پنل روزانه در هر جلسه قراردادی متفاوت را نشان می‌دهد، جابه‌جایی سری قیمت ابزارها را با هم مخلوط می‌کند. این برچسب به‌جای آن، قراردادهای…