خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
81 سند
این سند مقایسه قواعد حد ضرر ثابت و متحرک را برای استراتژی‌های FX در مرحله اعتبارسنجی شرح می‌دهد. برای هر برچسب بازده، استراتژی مادر را از گروه بسته‌ای از نتایج سیگنال و تخصیص انتخاب می‌کند و سپس، با ثابت نگه‌داشتن هویت استراتژی مادر، کنترل ریسک تعریف‌شده در…
این دفترچه منظم‌سازی مدل خطی را برای مجموعه‌ای از جفت‌ارزها بررسی می‌کند که بازده‌هایشان به‌دلیل مظنه‌شدن هر جفت میان ارزهای مشترک به هم وابسته‌اند. هم‌خطی ویژگی‌ها را، که Ridge، lasso و elastic net می‌توانند مدیریت کنند، از وابستگی میان دارایی‌های…
این دفترچه غربال تک‌ویژگی برای سیگنال‌های نامزد در میان 20 جفت‌ارز را شرح می‌دهد. توافق رتبه مقطعی روزانه هر ویژگی با بازده جلسه بعد را فقط با پنجره‌های اعتبارسنجی پیش‌رونده محاسبه می‌کند. پنل ارزیابی آن‌قدر پیش از مجموعه نگه‌داشته‌شده قطع می‌شود که پیامدهای…
این سند یک پیمایش تخصیص پرتفوی FX را توصیف می‌کند که برای جداکردن اندازه موقعیت از انتخاب سیگنال طراحی شده است. کار از نامزدهای خط مبنای وزن برابر و ثابت‌شده‌ای شروع می‌شود که بر اساس عملکرد بک‌تست اعتبارسنجی رتبه‌بندی شده‌اند؛ سپس پیکربندی‌ها را پیش می‌برد…
این دفترچه رتبه‌بندی پیش‌بینی جفت‌ارزها را به خط مبنای قابل معامله تبدیل می‌کند. در هر زمان تصمیم‌گیری، از جفت‌ارزهای با بالاترین و پایین‌ترین رتبه، دو بخش خرید و فروش با اندازه برابر تشکیل می‌دهد و سپس آن‌ها را با موتور بک‌تست FX ارزیابی می‌کند. وزن‌دهی…
این مطالعه درخت‌های تقویت‌شده با گرادیان را با یک مدل خطی جریمه‌شده برای رتبه‌بندی جفت‌ارزها بر اساس بازده آتی مقایسه می‌کند. انگیزه آن این است که درخت‌ها می‌توانند روابط شرطی را بازنمایی کنند، مثلاً استفاده از مومنتوم در یک رژیم بازار و کری در رژیمی دیگر،…
این تحلیل اکتشافی یک مجموعه‌داده چهار‌ساعته OANDA را با پوشش بیست جفت‌ارز بررسی می‌کند. توضیح می‌دهد که فیلد حجم، به‌روزرسانی‌های مظنه را در یک محل معاملاتی می‌شمارد، نه اندازه معاملات تجمیع‌شده؛ بنابراین نمی‌توان با آن نقدشوندگی کل بازار را رتبه‌بندی کرد.…
این دفترچه روش آماده‌سازی و ثبت پیش‌بینی‌های NLinear را برای برچسب‌های FX شرح می‌دهد. NLinear آخرین سطح مشاهده‌شده را از هر تاریخچه ورودی با طول ثابت کم می‌کند و مدل را بر تغییرات در بازه نگاه‌به‌عقب متمرکز می‌سازد. فرایند مشترک تعیین صلاحیت توالی، مرزهای…
این تحلیل اثرهای درمانی ثبت‌شده از یادگیری ماشین دوگانه را در نه مطالعه موردی معاملاتی مقایسه می‌کند. نتایج جاری را از دفتر ثبت هر مطالعه بارگیری می‌کند، یکپارچگی دفترها و برچسب‌های تکراری را بررسی می‌کند و پوشش را شفاف می‌سازد. اثرها و بازه‌های اطمینان در…
این دفترچه از تاریخچه قیمت ارز خارجی، ویژگی‌های حاصل از مدل برازش‌شده می‌سازد تا شاخص‌هایی را که مستقیماً از قیمت‌های گذشته محاسبه شده‌اند تکمیل کند. سه رویکرد را شرح می‌دهد: فیلتر فضای حالت برای برآورد سطح قیمتی که به‌آرامی تغییر می‌کند و کمیت‌های مرتبط،…
این مطالعه موردی یک مدل LSTM را برای پیش‌بینی برچسب‌های جفت‌ارز FX پیکربندی می‌کند. حالت پنهانِ حفظ‌شده در مدل بازگشتی را با تبدیل‌های مبتنی بر پنجره ثابت گذشته و میدان‌های پذیرش کانولوشنی مقایسه می‌کند، اما مقایسه با مدل‌های دیگر را به تحلیلی جداگانه موکول…
این دفترچه می‌سنجد استراتژی FX انتخاب‌شده با اعتبارسنجی چگونه به تغییر هزینه‌های معاملهٔ متناسب با ارزش معامله واکنش نشان می‌دهد. برای هر برچسب پیش‌بینی، استراتژی مادر را از نتایج سیگنال، تخصیص و لایه تعدیل ریسک انتخاب می‌کند و سپس آن را در شبکه‌ای از…
این دفترچه مقایسه‌های هم‌ارزی میان Backtrader، Zipline Reloaded و یک چارچوب معاملاتی داخلی را برای استراتژی‌های منتخبِ مطالعات موردی واقعی گزارش می‌کند. برای هر دو موتور بیرونی، مقایسه‌های ETF و پنل سهام US را در بر می‌گیرد و برای Backtrader نیز مقایسه…
این دفترچه پیش از پیش‌پردازش یا مهندسی ویژگی، یک بررسی تشخیصیِ قابل‌بازاستفاده برای مجموعه‌داده‌های مالی می‌سازد. نوع داده شاخص زمانی، زمان‌مهرهای تهی، ترتیب و یکتایی را می‌سنجد؛ ردیف‌های تکراری دقیق و مبتنی بر کلید را می‌یابد؛ مقادیر گمشده را بر اساس فیلد،…
این دفترچه نحوه ارزیابی یک استراتژی FX منتخبِ قبلی را بر اساس پیش‌بینی‌های نگه‌داشته‌شده شرح می‌دهد. از مشخصات ثبت‌شده بک‌تستِ پیکربندی منتخب دوباره استفاده می‌کند و سیگنال، تخصیص، کنترل‌های ریسک، قاعده بازتوازن، هزینه‌ها و تنظیمات حساب را ثابت نگه می‌دارد.…
این دفترچه چرخه استقرار یک مدل روزانه جفت‌های FX را مرور می‌کند که در آن Interactive Brokers هم منبع داده زنده و هم محل اجراست. مدل رگرسیون Ridge را روی پنل تاریخی آموزش می‌دهد، مجموعه‌ای فشرده از ویژگی‌های بازده روزانه، مومنتوم، نوسان و مشتق‌شده از قیمت را…
این دفترچه ویژگی‌های نامزد را برای هر یک از 20 جفت‌ارز، جداگانه در برابر بازده‌های آتی ارزیابی می‌کند. تحلیل را به دوره‌های اعتبارسنجی واک‌فوروارد محدود می‌کند، هر جلسه را با فولد آن مشخص می‌کند و پیش از دوره کنارگذاشته‌شده فاصله‌ای حائل می‌گذارد تا برچسب‌ها…
این مطالعه موردی توضیح می‌دهد چگونه برای یک استراتژی مقطعی ارز خارجی که جفت‌ارزها را رتبه‌بندی می‌کند و بر اساس ترتیب نسبی آن‌ها می‌خرد یا می‌فروشد، برچسب بازده آتی بسازیم. ابتدا کندل‌های چهارساعتهٔ بازار نقدی را با استفاده از قرارداد بسته‌شدن نیویورک به…
این دفترچه نتایج باقی‌مانده از حسابرسی یک استراتژی واقعی را بررسی می‌کند که موتور LEAN را با پروفایل‌های متناظر ML4T Backtest مقایسه می‌کند. بارهای کاری طبقات داراییِ پشتیبانی‌شده توسط ورودی‌های ثابت‌شده را مشخص می‌کند و شواهد هم‌ارزی را در اجراها،…
این سند روشی برای استنباط شبکه‌های پیشرو-پسرو از کنش‌های عامل‌های منفرد معرفی می‌کند و سپس آن را روی داده‌های بازار ارز با تفکیک معامله‌گر به کار می‌گیرد. پایداری شبکه را توضیحی برای این مطرح می‌کند که چرا فعالیت یک معامله‌گر می‌تواند به پیش‌بینی جریان سفارش…
این مطالعه بررسی می‌کند آیا معامله‌گران می‌توانند از ناهنجاری گوتوبی بهره ببرند: گرایش گزارش‌شده USD/JPY به افزایش تا حوالی 9:55 در تاریخ‌های ژاپنیِ بخش‌پذیر بر پنج. پرسش عملی آن این است که آیا استراتژی مبتنی بر این الگو پس از آگاهی سرمایه‌گذاران همچنان…
این پژوهش پیچیدگی سری‌های بازده لگاریتمی بیت‌کوین، GBP/USD، طلا و گاز طبیعی را مقایسه می‌کند. در آن از تحلیل نوسان‌زدایی‌شده چندفراکتالی و آنتروپی نمونه‌ای چندمقیاسیِ ترکیبیِ اصلاح‌شده استفاده می‌شود؛ دو رویکردی که جنبه‌های متفاوت ساختار را در مقیاس‌های…
این پژوهش پیش‌بینی مالی را به‌صورت جمعیتی از عامل‌ها مدل‌سازی می‌کند که در افق‌های پیش‌بینی متفاوت از روندها پیروی می‌کنند. بررسی می‌کند که این جمعیت در محیط‌های تصادفی و متغیر با زمان، که با سری‌های واقعی نرخ ارز بازنمایی می‌شوند، چگونه تغییر می‌کند. تحلیل،…
این یادداشت رویکردی آموزشی برای قیمت‌گذاری اختیار معامله ارز خارجی ارائه می‌دهد، هنگامی که نرخ ارز در یک ناحیه هدف با مرزهای دست‌یافتنی و بازتابی محدود است. یکی از پیامدهای بدون آربیتراژ این وضعیت آن است که تفاوت نرخ‌های کوتاه‌مدت خارجی و داخلی نمی‌تواند…