خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این دفترچه برچسب‌های بازده آینده را برای استرادل‌های فروش در قیمت اعمال نزدیک به قیمت بازار روی سهام S&P 500 می‌سازد. چون پنل روزانه استرادل 30-روزه در هر جلسه به قیمت اعمال یا سررسید دیگری منتقل می‌شود، جابه‌جایی یک سری قیمت، قراردادهای متفاوتی را مقایسه…
این دفترچه وزن‌دهی برابر، وزن‌دهی معکوس نوسان، کمینه‌واریانس و برابری ریسک سلسله‌مراتبی را با استفاده از مجموعه ETF، پیش‌بینی‌ها، برنامه بازتنظیم و پروتکل بک‌تست یکسان مقایسه می‌کند. مدل Ridge غلتان ETFها را بر اساس ویژگی‌های مومنتوم، فاصله از میانگین متحرک…
این دفترچه از معاملات و پیام‌های سفارش مشتق‌شده از NASDAQ ITCH برای نشان‌دادن الگوهای ریزساختار بازار استفاده می‌کند. خودهمبستگی منفی مرتبه اول در بازده قیمت معامله در سطح تیک را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد چگونه تناوب معاملات در قیمت خرید و فروش می‌تواند…
این ماژول ابزارهای آماری کمکی برای تشخیص پنل‌های داده معاملاتی فراهم می‌کند. روش خودهمبستگی آن منحنی را ابتدا درون هر موجودیت محاسبه و سپس نتایج را میان موجودیت‌ها تجمیع می‌کند تا از وابستگی کاذب میان انتهای سری یک موجودیت و ابتدای سری موجودیت دیگر جلوگیری…
این مطالعه موردی سهام US میان پیش‌بینی بازده آینده و این ادعا که مومنتوم علت آن است تمایز می‌گذارد. بازده سال گذشته سهم، بدون احتساب آخرین ماه، را متغیر درمان می‌گیرد؛ بازده آینده پیامد است و نوسان اخیر، رتبه کم‌نقدشوندگی و نسبت حجم معاملات عوامل…
دفترچه ارزش در معرض ریسک (VaR) را توضیح می‌دهد که چندک زیان را مشخص می‌کند، و ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) را که میانگین زیان‌های فراتر از آن آستانه است. با استفاده از بازده‌های روزانه ETF، برآوردهای تاریخی، گاوسی، تعدیل‌شده با Cornish–Fisher و مونت‌کارلوی…
این دفترچه یک مسئله بازارسازی شبیه‌سازی‌شده می‌سازد که در آن عامل PPO کجی مظنه و پهنای اسپرد را انتخاب می‌کند. هرچه مظنه‌ها از قیمت میانی دورتر شوند، احتمال انجام سفارش کاهش می‌یابد؛ عدم‌تعادل سفارش نیز هم بر انجام سفارش و هم بر حرکت‌های بعدی قیمت اثر…
این دفترچه آموزشی روش‌های ساخت برچسب هدف برای مدل‌های معاملاتی نظارت‌شده را با داده‌های ETF مقایسه می‌کند. بازده‌ها و برچسب‌های جهت‌دار با افق ثابت، صدک‌های غلتان سری زمانی، صدک‌های مقطعی، برچسب‌های سه‌مانعه با آستانه‌های ثابت یا مقیاس‌شده با نوسان، و اسکن…
این دفترچه با استفاده از قیمت‌های ETF و سری‌های اقتصاد کلان، روش‌هایی برای بررسی سوگیری نگاه‌به‌آینده نشان می‌دهد. میانگین متحرک مرکزگذاری‌شده مشاهدات آینده را در بر می‌گیرد، می‌تواند چرخش‌های قیمت را بیش از حد دقیق دنبال کند و در انتهای تازه داده‌ها مقدار…
این تحلیل اکتشافی پنل چهارساعته OANDA شامل 20 جفت‌ارز را بررسی می‌کند و شیوه تفسیر داده‌های آن را توضیح می‌دهد. جفت‌های مستقیم، غیرمستقیم و متقاطع را بر اساس جایگاه دلار از هم متمایز می‌کند و نشان می‌دهد چرا مظنه‌های مستقیم باید پیش از ترکیب در سنجه قدرت…
این ماژول مشترک مدل‌سازی با بارگذاری ویژگی‌ها، برچسب‌ها، داده‌های زمانی و پیکربندی، از گردش‌کارهای پژوهش کمی پشتیبانی می‌کند و سپس بخش‌های اعتبارسنجی متقاطع پیش‌رونده را آماده می‌سازد. طراحی آن بر بازتولیدپذیری و تبار داده تأکید دارد: هش‌ها فایل‌های منبع،…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه متن بخش بحث و تحلیل مدیریت در گزارش‌های فصلی SEC 10-Q را به دو سیگنال بالقوه سهام تبدیل کنیم. FinBERT قطعه‌های متن را از نظر لحن مثبت، خنثی یا منفی امتیازدهی می‌کند؛ امتیاز قطعه‌ها به احساسات میانگین و پراکندگی درون هر گزارش…
این دفترچه سه روش استفاده از رژیم‌های بازار در پیش‌بینی را مقایسه می‌کند: مدل مبنا بدون ورودی رژیم، یک مدل با احتمال فیلترشده وضعیت پرنوسان، و مدل‌های جداگانه آموزش‌دیده درون تخصیص‌های قطعی رژیم. برای پرهیز از نگاه‌به‌آینده، مدل مارکوف پنهان را در هر بخش…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا داده‌ها پیش از برازش هر مدلی از یک استراتژی آتی مقطعی هفتگی پشتیبانی می‌کنند یا نه. طرحی را شرح می‌دهد که محصولات CME را رتبه‌بندی می‌کند، در قراردادهای با بالاترین رتبه موقعیت خرید و در پایین‌ترین رتبه موقعیت فروش می‌گیرد و…
این دفترچه ارزیابی یک ویژگی ETF را از یک افق بازده به بررسی ده ویژگی در سه افق گسترش می‌دهد و تعدیل آزمون‌های متعدد را اعمال می‌کند. سپس تشخیص‌های مبتنی بر سازوکار را برای مومنتوم بلندمدت 12-1 و بازگشت کوتاه‌مدت به میانگین به کار می‌گیرد: جابه‌جایی زمان‌بندی…
این دفترچه برآورد می‌کند که آیا سهم حجم علامت‌گذاری‌شده به‌عنوان آغازشده از سوی خریدار با بازده‌های آینده 15-دقیقه‌ای ارتباط دارد یا نه؛ در این برآورد، اسپرد نسبی، نوسان تحقق‌یافته اخیر و بازده ماهانه گذشته لحاظ می‌شوند. یادگیری ماشین دوگانه با استفاده از…
این دفترچه از یادگیری ماشین دوگانه (DML) برای برآورد اثر تعدیل‌شده یک سنجه پیوسته مومنتوم ETF بر بازده‌های بعدی استفاده می‌کند و نوسان اخیر و بلندمدت، رژیم بازار و شیب منحنی بازده را کنترل می‌کند. رگرسیون تعدیل‌نشده را با EconML و پیاده‌سازی دستی DML مقایسه…
این دفترچه برابری ریسک سلسله‌مراتبی (HRP) را توضیح می‌دهد؛ روشی برای ساخت سبد که حساسیت به برآوردهای پرنویز کوواریانس را محدود می‌کند. سه مرحله آن را شرح می‌دهد: خوشه‌بندی دارایی‌ها بر پایه فاصله همبستگی، مرتب‌سازی دوباره آن‌ها بر اساس سلسله‌مراتب حاصل، و…
این دفترچه پژوهشی بک‌تست‌های ثبت‌شده ETF را در سراسر خط لوله استراتژی، از سیگنال‌ها و تخصیص تا هزینه‌ها و لایه‌های ریسک، ارزیابی می‌کند. پیش‌بینی‌ها و بک‌تست‌های موجود را می‌خواند، نه اینکه مدل برازش کند یا بک‌تست تازه‌ای بیفزاید؛ همچنین معیارهای گروهی و…
این دفترچه پژوهشی اجرای پیش‌بینی LSTM را برای مطالعه موردی جفت‌ارزهای FX راه‌اندازی می‌کند. مدل در طول توالی نگاه‌به‌عقب حالت پنهان را حفظ می‌کند و دفترچه پژوهشی معماری و تنظیمات آموزش را از طریق ابزارهای مشترک پیکربندی و برنامه‌ریزی مطالعه تعیین می‌کند. از…
این دفترچه پژوهشی از سوابق معامله مشتق‌شده از NASDAQ ITCH برای بررسی فعالیت معاملاتی درون‌روزی استفاده می‌کند. معاملات منفرد را دوباره‌نمونه‌گیری و به بازه‌های زمانی تبدیل می‌کند و حجم سهام، تعداد معاملات، آخرین قیمت‌ها و قیمت‌های موزون به حجم را برای یک…
این دفترچه پژوهشی توضیح می‌دهد اثر بازار چگونه با اندازه سفارش افزایش می‌یابد و از مدل مشارکت ریشه‌دوم برای چارچوب‌بندی ظرفیت استراتژی استفاده می‌کند. ورودی‌های قابل‌دسترس از داده بازار، مانند نوسان و میانگین حجم روزانه، را از ضریب اثر بازار متمایز می‌کند؛…
این راهنما دو منبع داده تیک دفتر سفارش سهام US را برای پژوهش ریزساختار معرفی می‌کند: رویدادهای بازارِ مبتنی بر سفارش Databento و پیام‌های NASDAQ TotalView-ITCH. قالب‌ها، ویژگی‌های پوشش، حجم تقریبی داده و بده‌بستان‌های آن‌ها را توضیح می‌دهد. MBO رویدادهای…
این دفترچه پژوهشی بررسی می‌کند پیش‌بینی بازده ETF چگونه می‌تواند عدم‌قطعیت را بیان کند و دراپ‌اوت مونت‌کارلو را با گروه مدل‌های عمیق مقایسه می‌کند. دراپ‌اوت در گذرهای تکراری استنتاج فعال می‌ماند، درحالی‌که گروه مدل‌ها اختلاف میان شبکه‌هایی را می‌سنجد که…