خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این دفترچه پژوهشی شش روش وزن‌دهی پرتفوی‌های ETF انتخاب‌شده با رتبه‌بندی پیش‌بینی یکسان را مقایسه می‌کند: وزن برابر، وزن‌دهی بر اساس امتیاز، معکوس نوسان، برابری ریسک، بهینه‌سازی میانگین–واریانس و برابری ریسک سلسله‌مراتبی. تعداد صندوق‌های انتخاب‌شده را نیز…
این دفترچه پژوهشی برآوردهای ثبت‌شده یادگیری ماشین دوگانه را از چندین مطالعه موردی معاملاتی گرد می‌آورد و عدم‌قطعیت و تشخیص‌های آن‌ها را مقایسه می‌کند. ردیف‌های جاری را از ثبت‌نامه هر مطالعه بارگیری می‌کند، یکپارچگی ثبت‌نامه و یکتایی برچسب‌ها را می‌سنجد، پوشش…
این دفترچه پژوهشی یک مدل LSTM تعریف‌شده را برای پیش‌بینی در مطالعه اختیار معامله S&P 500 برازش می‌دهد. شبکه پنجره‌های زمانیِ تاریخچه هر نماد را دریافت می‌کند و به‌جای اتکا صرف به ویژگی‌های مهندسی‌شده دستی، از حالت بازگشتی دروازه‌دار برای بازنمایی اطلاعات در…
این دفترچه پژوهشی یک عامل PPO را برای زمان‌بندی سفارش فروش اصلی در کندل‌های ساعتی قراردادهای آتی دائمی آموزش می‌دهد. تاریخچه قیمت و حجم را با پریمیوم قرارداد دائمی و زمان تا تسویه بعدی تأمین مالی تکمیل می‌کند و اطلاعاتی را که هنگام هر تصمیم ساعتی هنوز در…
این دفترچه پژوهشی سه روش طبقه‌بندی جمله‌های اخبار مالی به مثبت، خنثی یا منفی را مقایسه می‌کند: ویژگی‌های واژه و عبارت TF-IDF همراه با رگرسیون لجستیک، بردارهای ایستای واژه با میانگین‌گیری و یک طبقه‌بندی‌گر، و مدل احساسات ازپیش‌آموزش‌دیده FinBERT. روش‌ها روی…
این دفترچه پژوهشی نحوه ساخت و بررسی پنل فصلی داده‌های بنیادی سهام را از داده‌های SEC XBRL توضیح می‌دهد. هر مشاهده هم دوره مالی‌ای را که توصیف می‌کند در بر دارد و هم تاریخ ثبت گزارش را که اطلاعات در آن عمومی شده است. این تمایز در آزمون‌های تاریخی ضروری است:…
این دفترچه پژوهشی ویژگی‌های حسابداری و مبتنی بر قیمت را به‌عنوان پیش‌بین‌های مستقل بازده سهام US در ماه بعد ارزیابی می‌کند. همبستگی‌های رتبه‌ای مقطعی ماهانه میان هر ویژگی و برچسب بازده را محاسبه می‌کند و سپس آن‌ها را در ماه‌های دوره توسعه خلاصه می‌کند. روند…
این دفترچه پژوهشی ویژگی‌های نامزد را برای مطالعه موردی قراردادهای آتی CME در برابر بازده‌های آتی غربال می‌کند. برای هر ویژگی، همبستگی‌های رتبه‌ای مقطعی میان مقادیر ویژگی و بازده‌های بعدی را محاسبه می‌کند، همبستگی را در طول تاریخ‌ها خلاصه می‌کند، عدم‌قطعیت…
این دفترچه پژوهشی شاخص‌های کلان اقتصادی ماهانه را خوشه‌بندی می‌کند تا شرایط بازار را مستقل از بازده سهام توصیف کند. سری‌های FRED را با مشاهدات پایان ماه هم‌تراز می‌کند، بیکاری، نرخ وجوه فدرال، فاصله منحنی بازده و تغییر سالانه CPI را استاندارد می‌سازد و سپس…
این دفترچه پژوهشی Diffusion-TS را برای تولید توالی‌های مصنوعی بازده روزانه ETF به‌کار می‌گیرد. مدل حذف نویز، سری اصلی را پیش‌بینی می‌کند و پیش‌بینی را به روند چندجمله‌ای، مؤلفه‌های منتخب فوریه و باقیمانده تجزیه می‌کند. هدف تابع ترکیبی حوزه زمان و حوزه…
این دفترچه پژوهشی با استفاده از داده‌های واقعی بخش نگه‌داشته‌شده، روندی برای پایش مدل مالی مستقرشده می‌سازد. پیش از اندازه‌گیری تغییر، بررسی می‌کند که داده‌های ویژگی ورودی موجود و از نظر ساختاری معتبر باشند؛ سپس پنجره‌های مرجع و جاری را مقایسه می‌کند.…
این دفترچه پژوهشی بک‌تست برداری را با VectorBT و از طریق قاعده بازگشت به میانگین صرفاً خرید RSI روی داده‌های بازار قراردادهای دائمی بیت‌کوین معرفی می‌کند. شاخص RSI مبتنی بر قیمت پایانی را محاسبه می‌کند، زمانی وارد می‌شود که مقدار روز قبل پایین‌تر از آستانه…
این دفترچه پژوهشی، تعیین اندازه موقعیت را به تحلیل بیشینه حرکت‌های نامطلوب و مطلوب پیوند می‌دهد. روش تعیین اندازه با کسری ثابت را نشان می‌دهد که در آن تعداد سهم‌ها بر اساس بودجه ریسک هر معامله و فاصله ورود تا حد ضرر تعیین می‌شود و سقف تمرکز نیز اعمال می‌شود.…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه پیش‌بینی‌های رگرسیون Ridge را برای پنل ETF با SHAP تفسیر کنید. در مدل خطی، انتساب هر ویژگی برابر است با ضریب آن ضرب‌در انحراف ویژگی از میانگین پس‌زمینه آموزشی؛ بنابراین انتساب‌ها را می‌توان با محاسبه‌ای فرم‌بسته بررسی کرد.…
این دفترچه دو روش برآورد فاصله خرید و فروش را مقایسه می‌کند؛ برای مواقعی که داده تاریخی شامل قیمت‌های بازگشایی، بیشینه، کمینه، پایانی و حجم روزانه است اما مظنه ندارد. روش Corwin-Schultz با مقایسه دامنه بیشینه تا کمینه روزانه و دوروزه، فاصله را از نوسان جدا…
این دفترچه روندی را برای تبدیل پرونده‌های سالانه و فصلی SEC به متنی ساختاریافته و مناسب تحلیل‌های بعدیِ احساسات، موضوعات و تعبیه‌سازی ارائه می‌کند. شماره هر بخش موردنظر را بر اساس فرم مربوط مشخص می‌کند و یادآور می‌شود که بحث مدیریت در فرم‌های 10-K و 10-Q…
این دفترچه توضیح می‌دهد خودرمزگذار شرطی چگونه مدل مؤلفه اصلی ابزارمند را گسترش می‌دهد: شبکه عصبی ویژگی‌های سهام را به مواجهه‌های عاملی نگاشت می‌کند و مدل همان ساختارِ مواجهه ضرب‌در بازده عامل را حفظ می‌کند. مدل را با بازسازی برچسب بازده آتیِ پیکربندی‌شده در…
این مطالعه ویژگی‌های مالی و نوسان GJR-GARCH را در برابر بازده آتی سهام غربال می‌کند. برای هر جلسه، همبستگی رتبه‌ای میان‌سهامیِ یک ویژگی و بازده‌های بعدی را محاسبه می‌کند و سپس میانگین ارتباط، سازگاری در پنجره‌های اعتبارسنجی پیش‌رونده و اعتبار یافته‌ها پس از…
این مرجع دو مجموعه متنی اخبار مالی را معرفی می‌کند که برای تحلیل احساسات، توسعه ویژگی‌های متنی و آزمایش ارتباط اخبار با بازده به کار می‌روند. FNSPID تیترها را به نمادهای سهام پیوند می‌دهد و بازه تاریخی گسترده‌ای را پوشش می‌دهد؛ در کنار مجموعه کامل، نمونه…
این سند قیمت اختیار خرید و فروش اروپایی را با بلک–شولز به‌دست می‌آورد، رابطه آن‌ها را از طریق برابری اختیار خرید و فروش بررسی می‌کند و با حل عددی برای نوسانی که با قیمت مشاهده‌شده اختیار مطابقت دارد، نوسان ضمنی را محاسبه می‌کند. همچنین دلتا، گاما، وگا، تتا و…
این دفترچه شش روش تخصیص را برای استراتژی‌های قرارداد دائمی رمزارز مقایسه می‌کند که پیش‌تر از فرایند انتخاب مبنا عبور کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها و قواعد ورود هر استراتژی را ثابت نگه می‌دارد و فقط نحوه تخصیص سرمایه را تغییر می‌دهد: یک تخصیص‌دهنده از امتیازهای مدل…
این دفترچه پوشش ریسک عمیق را برای یک اختیار خرید اروپاییِ فروش‌رفته نشان می‌دهد. مسیرهای قیمت دارایی پایه را با حرکت براونی هندسی شبیه‌سازی می‌کند، دلتای بلک–شولز را به‌عنوان معیار مرجع محاسبه می‌کند و یک شبکه عصبی نیمه‌عودی را برای انتخاب موقعیت‌های پوشش…
این ماژول تعریف می‌کند که فیلد انتخاب دوره نگه‌داشته‌شده چگونه در مراحل اعتبارسنجی و برچسب‌های استراتژی ساخته می‌شود. به اختلاف‌هایی می‌پردازد که ممکن است باعث شوند مجموعه‌های نامزدِ منجمد و بازسازی زنده، پیکربندی‌های متفاوتی انتخاب کنند یا تحلیل بعدی از…
این ماژول مهندسی ویژگی، داده‌های قیمت روزانه را برای مدل‌های پرتفوی کلان نظام‌مند آماده می‌کند. بازده‌های افقیِ مقیاس‌شده با نوسان برآوردی، چندین سیگنال MACD چندمقیاسی و نمره‌های استاندارد غلتان قیمت لگاریتمی را می‌سازد. افق‌های بازده می‌توانند از مجموعه‌ای…