خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
807 سند
رویکرد پیشنهادی، پیش‌بینی نرخ ارز را با آربیتراژ آماری ترکیب می‌کند و تأخیر میان مشاهده قیمت و اجرای معامله را در نظر می‌گیرد. مرحله نخست، پیش‌بینی نرخ ارز را به‌شکل رگرسیون در سطح یال روی گراف فضازمانیِ گسسته‌زمان مدل‌سازی می‌کند: ارزها گره‌اند، نرخ‌های ارز…
ClusterLOB با استفاده از شش ویژگی وابسته به زمان و خوشه‌بندی K-means++، رویدادهای منفرد بازار را از داده‌های بازار به‌ازای هر سفارش گروه‌بندی می‌کند. گروه‌های حاصل به‌عنوان مشارکت‌کنندگان جهت‌دار، فرصت‌طلب و بازارساز تفسیر می‌شوند و راهی برای بررسی رفتارهای…
این پژوهش چارچوبی برای یادگیری عمیق بر پایه داده‌های تاریخی معرفی می‌کند که برای معامله نظام‌مند اختیارها، حساسیت‌های ریسک سبد را مستقیماً وارد فرایند آموزش می‌کند. تابع هدف آن، زیانی معطوف به عملکرد را با جریمه‌ای مشتق‌پذیر برای مواجهه با عوامل ریسک منتخب…
این پژوهش توکن‌های متقلبانه در یونی‌سواپ V2 را بررسی می‌کند و با استفاده از داده‌های تراکنش، فعالیت معاملاتی را توصیف و کلاهبرداری‌های احتمالی را شناسایی می‌کند. روش شناسایی آن، ابتکارِ «گناه به‌واسطه ارتباط» را با تکنیک‌های یادگیری ماشین ترکیب می‌کند تا…
این پژوهش خودرمزگذارهای نظارت‌شده را برای پیش‌بینی مالی و اثر آن‌ها بر عملکرد استراتژی معاملاتی بررسی می‌کند. این روش بازنمایی‌های آموخته‌شده را با ویژگی‌های تفاضل‌گیری کسری و برچسب‌های سد سه‌گانه ترکیب می‌کند و می‌سنجد که آیا افزودن نویز هنگام آموزش، بازده…
این سند ترنسفورمر مومنتوم را معرفی می‌کند؛ مدلی ترکیبی از سازوکار توجه و LSTM برای معامله‌گری بر پایه داده‌های سری زمانی. سازوکار توجه آن مدل را به گام‌های زمانی پیشین پیوند می‌دهد و چندین سرِ توجه می‌توانند پویایی‌های بازار را در مقیاس‌های زمانی متفاوت…
این سند راهبرد گزینش سهام را شرح می‌دهد که از سنجه‌های زبانی محاسبه‌شده از گزارش‌های 10-K و 10-Q شرکت‌ها استفاده می‌کند. غنای واژگانی تنوع واژگان را نشان می‌دهد، تراکم واژگانی سهم زبانِ حامل اطلاعات را می‌سنجد و تراکم تخصصی تمرکز واژگان مرتبط با امور مالی را…
این آموزش گردش‌کاری بصری برای تولید و توزیع تحلیل بازار ارز دیجیتال شرح می‌دهد. درخواست‌های زمان‌بندی‌شدهٔ دادهٔ بازار، کندل‌های 15 دقیقه‌ای، ساعتی و روزانه را گردآوری می‌کنند؛ گردش‌کار آن‌ها را برچسب‌گذاری و ترکیب می‌کند. درخواست جداگانه‌ای برای خبر،…
این اطلاعیه انتشار، تغییرات MLFinLab، مجموعه‌ابزاری برای توسعه سامانه‌های معاملاتی مبتنی بر یادگیری ماشین، را شرح می‌دهد. تولید کندل اکنون مُهرهای زمانی را به‌صورت نمایه DataFrame برمی‌گرداند تا خروجی با توابع پایین‌دستی هماهنگ شود و از تبدیل دستی نمایه…
مقاله ترنسفورمر تصمیم آنلاین (ODT) را توضیح می‌دهد؛ روشی که ترنسفورمر تصمیم را از طریق تعامل مستمر با محیط تنظیم دقیق می‌کند. بررسی می‌کند مدل پایه چگونه کنش‌ها را بر وضعیت‌ها و کنش‌های اخیر و مقادیر بازده باقی‌مانده تا پایان مسیر مشروط می‌کند، سپس سیاست…
این دفترچه روش ایجاد پیش‌بینی‌های داده نگه‌داشته‌شده را برای پیکربندی مدل سهام US که پیش‌تر انتخاب شده شرح می‌دهد. چون انتخاب مدل و تنظیمات استراتژی بر پایه نتایج اعتبارسنجی انجام شده‌اند، همان نتایج نمی‌توانند مستقلاً کیفیت انتخاب را اثبات کنند. دفترچه…
این دفترچه روندی برای پایش مدل معاملاتی مستقرشده با استفاده از پیش‌بینی‌های داده نگه‌داشته‌شده به‌عنوان جانشین آفلاین داده زنده ارائه می‌کند. پیش از محاسبه تغییر، پنل ویژگی ورودی را اعتبارسنجی می‌کند؛ سپس پنجره مرجع و پنجره جاری را با شاخص پایداری جمعیت…
این دفترچه GReaT را معرفی می‌کند؛ روشی برای تولید جدول‌های مالی مصنوعی با مدل زبانی. هر ردیف را به متن تبدیل می‌کند، مدل مبتنی بر GPT را با ویژگی‌های ETF تنظیم دقیق می‌کند و متن تولیدشده را به ستون‌های ترکیبی عددی و دسته‌ای برمی‌گرداند. ویژگی‌های نمونه شامل…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه ویژگی‌های مبتنی بر مدل را برای مجموعه سهام US بسازیم، بی‌آنکه مشاهدات آینده بر مقادیر تاریخی اثر بگذارند. روش اصلی آن برنامه زمان‌بندی برآورد است: مدل‌ها دوره گرم‌شدن دارند، فقط با داده‌های پیش از بلوکی که توصیف می‌کنند برازش…
این سند طرحی کارکردی برای معامله پشتیبانی‌شده با AI در بازارهای برق اروپا شرح می‌دهد. بازارهای آتی، روزبعد، درون‌روزی و متعادل‌سازی را لایه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای می‌داند که مقررات، قواعد بورس، اتصال بازارها، محدودیت انتقال برون‌مرزی و فیزیک شبکه شکل می‌دهند.…