خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این دفترچه می‌سنجد شارپ اعتبارسنجی برای استرادل‌های اختیار معاملهٔ S&P 500 در قیمت اعمال برابر با قیمت بازار، با فرض هزینه‌های مختلف اجرا و در دو مجموعهٔ اختیار معامله چگونه تغییر می‌کند. هزینهٔ اسپرد را به‌صورت کسری از نیم‌اسپرد مظنه‌شدهٔ اختیار معامله بیان…
این ماژول روشی مشترک برای آماده‌سازی فولدهای آموزش و اعتبارسنجی واک‌فوروارد در خانواده‌های مختلف مدل شرح می‌دهد. کارهای پرهزینه و مستقل از مدل—برش پنجره‌های زمانی، اعمال ویژگی‌های مبتنی بر مدل و مختص هر فولد، حذف ردیف‌های دارای برچسب مفقود و نمونه‌گیری از…
این دفترچه پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی از خانواده‌های مختلف مدل را برای پژوهش فاندینگ قراردادهای آتی دائمی مقایسه می‌کند. توضیح می‌دهد ضریب اطلاعاتی ارتباط رتبه‌ای پیش‌بینی‌ها با بازده‌های بعدی را می‌سنجد، AUC رتبه‌بندی برچسب‌های صعودی یا نزولی را می‌سنجد و زیان…
این پیاده‌سازی نحوهٔ ساخت پنجره‌های دنباله‌ایِ دسته‌ای را برای داده‌های پنلی در مطالعات یادگیری عمیق شرح می‌دهد. پنجره‌ها از تقویم مورد انتظار پنل پیروی می‌کنند، نه اینکه مشاهدات هر دارایی را به ردیف‌های متوالی فشرده کنند. نشست‌های مفقود به‌صورت سلول‌های…
این دفترچه روش‌های کاربردی پاک‌سازی داده‌های بازار و شرکت را ارائه می‌کند؛ از جمله مدیریت داده‌های تکراری، علامت‌گذاری شکاف‌ها، فیلترهای دامنه، تشخیص جهش بر پایهٔ بازگشت، محدودسازی داده‌های پرت، کدگذاری مقوله‌ای و هم‌ترازی مجموعه‌داده‌هایی با بسامدهای…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه بسنجیم آیا استراتژی‌های ساخته‌شده بر پنل سهام US می‌توانند اصطکاک معاملاتی را تاب بیاورند. با استفاده از شارپ اعتبارسنجی، برای هر برچسب یک پیکربندی را تثبیت می‌کند و سپس همان استراتژی را با سطوح هزینهٔ اعلام‌شده دوباره…
این دفترچه یادداشت بررسی می‌کند که آیا انتساب‌های SHAP هنگام مشابه بودن پیش‌بینی‌ها یا بازآموزی مدل‌ها با بذرهای تصادفی و معماری‌های متفاوت پایدار می‌مانند یا نه. با استفاده از بازده‌های آتی ETF، جفت نمونه‌هایی را می‌یابد که پیش‌بینی‌های نزدیک اما نمایه‌های…
این دفترچه مدل‌های درختیِ تقویت‌شده با گرادیان را روی ویژگی‌های بازار اختیار معامله برازش می‌دهد؛ ویژگی‌هایی که پیش‌بینی‌هایی مانند نوسان ضمنی، چولگی، ساختار سررسید و صرف ریسک واریانس را کدگذاری می‌کنند. ظرفیت درخت و انتخاب‌های تابع زیان رگرسیون را میان…
این دفترچه اندازه‌گذاری موقعیت را به تحلیل بیشینهٔ حرکت نامطلوب و مطلوب قیمت پیوند می‌دهد. اندازه‌گذاری با درصد ثابت را نشان می‌دهد که در آن تعداد سهم‌ها بر اساس بودجهٔ ریسک پرتفوی و فاصلهٔ ورود تا حد ضرر تعیین می‌شود و سقفی برای تمرکز موقعیت دارد. همچنین…
این دفترچه قراردادهای رویدادِ تسویه‌شده با رمزارز در Polymarket را با قراردادهای تحت نظارت Kalshi مقایسه می‌کند و بر این تمرکز دارد که قواعد دسترسی و سیاست‌های فهرست‌کردن چگونه قیمت‌ها و پرسش‌های بازنمایی‌شده در هر بازار را شکل می‌دهند. نمونهٔ کوچکی از…
این مطالعهٔ موردی استراتژی‌های خرید و فروش هفتگیِ رتبه‌بندی‌شده بر اساس کری را در مجموعه‌ای متنوع از قراردادهای آتی CME بررسی می‌کند؛ با استفاده از داده‌های روزانه، ارزیابی مدل به روش واک‌فوروارد و هزینه‌های کارمزد، اسپرد و لغزش قیمت ناشی از تمدید قرارداد.…
این سند توضیح می‌دهد چگونه چرخهٔ عمر یک سفارش زنده را به‌صورت مجموعه‌ای متناهی از حالت‌ها و گذارهای معتبرِ مبتنی بر رویداد نمایش دهیم. مواردی مانند ارسال، تأیید دریافت توسط کارگزار، پذیرش بورس، اجرای جزئی و کامل، درخواست لغو، رد، انقضا و تعلیق را پوشش…
این دفترچه شواهد مدل‌های پیش‌بینی، ساختاری و علّی را برای مطالعه‌ای مقطعی از S&P 500 مقایسه می‌کند که ویژگی‌های سهام را با معیارهای مشتق‌شده از اختیار معامله، مانند نوسان ضمنی، چولگی و ساختار سررسید، ترکیب می‌کند. رتبه‌بندی بازده آتی هفتگی را در کنار افق‌های…
این دفترچه یادداشت نشان می‌دهد چگونه با فرض‌های صریح درباره معامله، تأمین مالی و هزینه‌های صندوق، بازده ناخالص را به عملکرد خالص تبدیل کنید. مجموعه هزینه‌ها شامل اسپرد و اثر بازار، کمیسیون و کارمزدهای بورس، بهره مارجین، هزینه استقراض سهام، کارمزد مدیریت و…
این دفترچه تقلید رفتاری را با یادگیری تقویتی معکوس (IRL) برای یادگیری از سوابق اجرا مقایسه می‌کند. نمایش‌ها از یک برنامهٔ TWAP می‌آیند که هدف خنثی از ریسک آن معلوم است: معاملات را به‌طور یکنواخت توزیع می‌کند تا اثر بازار محدود شود، در حالی که پذیرش ریسک…
این دفترچه چارچوب آلمگرن–کریس را برای زمان‌بندی یک فروش بزرگ ارائه می‌کند. هزینهٔ کسری اجرا را نسبت به قیمت هنگام ورود اندازه می‌گیرد و دو هزینهٔ رقیب را مدل می‌کند: اثر بازار که با شدت معامله افزایش می‌یابد، و ریسک زمان‌بندی که تا زمانی که موقعیت…
این مطالعه موردی توضیح می‌دهد چگونه برای یک استراتژی مقطعی ارز خارجی که جفت‌ارزها را رتبه‌بندی می‌کند و بر اساس ترتیب نسبی آن‌ها می‌خرد یا می‌فروشد، برچسب بازده آتی بسازیم. ابتدا کندل‌های چهارساعتهٔ بازار نقدی را با استفاده از قرارداد بسته‌شدن نیویورک به…
این کد معیارهای استاندارد عملکرد را از جدول‌های پیش‌بینی خارج از نمونه، جداگانه برای هر فولد و نیز به‌صورت شاخص‌های کلی محاسبه می‌کند. از رگرسیون و طبقه‌بندی پشتیبانی می‌کند و ضریب اطلاعاتی، معیارهای خطا، معیارهای تفکیک و تعداد موجودیت‌ها را در بر می‌گیرد.…
این رکورد یک اجرای پیش‌بینی LangGraph را درباره افزایش نرخ هدف فدرال رزرو در سال 2026 ثبت می‌کند. سه عامل احتمال‌هایی تولید کردند و سپس مناظره و به‌روزرسانی ناظر انجام شد. خروجی‌های ثبت‌شده شامل احتمال تجمیعی، نقطه میانی مناظره و برآورد اصلاح‌شده ناظرند؛…
این دفترچه با یادگیری ماشین دوگانه می‌آزماید که آیا ارتباط میان فاصلهٔ نوسان ضمنی منهای نوسان تحقق‌یافته و بازده آیندهٔ سهام پس از تعدیل عوامل مخدوش‌گر مشاهده‌شده همچنان باقی می‌ماند یا نه. برآورد تعدیل‌شده را با حداقل مربعات معمولیِ ساده روی همان مشاهدات با…
این دفترچه عامل پژوهشی‌ای می‌سازد که برای یافتن شواهد جست‌وجو می‌کند و برای پرسشی دودویی احتمال ساختاریافته‌ای برمی‌گرداند. تجزیه و اعتبارسنجی کنش‌ها، بودجه نوبت‌ها و آرتیفکت ذخیره‌شده پیش‌بینی را شرح می‌دهد که استدلال و جزئیات اجرای پشتیبان را ثبت می‌کند.…
این دفترچه مدل عصبیِ عامل تنزیل تصادفی را برای پنلی از قراردادهای آتی CME معرفی می‌کند. مدل هم از بازده محصولات و هم از ویژگی‌های قابل مشاهده مانند بازده انتقال، مومنتوم و نوسان استفاده می‌کند تا عامل‌های نهفته بسازد و برای افق‌های بازده آینده اعلام‌شده…
این ابزار گردش‌کاری برای گردآوری پرونده‌های عمومی SEC 10-Q، 10-K و 8-K و تبدیل آن‌ها به مجموعه‌دادهٔ جدولی مشترکی برای پژوهش‌های بعدی شرح می‌دهد. استخراج متن بر اساس نوع فرم انجام می‌شود: پرونده‌های فصلی بخش بحث و تحلیل مدیریت را ارائه می‌کنند، پرونده‌های…
این دفترچه ساخت ویژگی از داده‌هایی فراتر از تاریخچهٔ قیمت یک دارایی را توضیح می‌دهد. بازده رول قراردادهای آتی را به‌صورت سالانه‌شده از قیمت‌های هم‌زمان قرارداد نزدیک و قراردادهای با سررسید دور استخراج می‌کند و از سه سررسید برای محاسبهٔ شیب نرمال‌شدهٔ منحنی و…