خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مطالعه ترکیب‌های برتر تخصیص و کنترل ریسک ETF را در دو شبکهٔ هزینه دوباره قیمت‌گذاری می‌کند و پیکربندی هر استراتژی ثبت‌شده را ثابت نگه می‌دارد. یک شبکه هزینه را بر حسب نقاط پایه به‌ازای هر معامله محاسبه می‌کند؛ دیگری کمیسیون هر سهم و نصف فاصلهٔ قیمت خرید…
این ماژول دو مؤلفه از یک خط لوله پیش‌بینی چندعاملی را شرح می‌دهد. عامل مناظره میان استدلال‌های صعودی و نزولی جابه‌جا می‌شود و از هر طرف می‌خواهد به ادعاهای طرف دیگر پاسخ دهد و برآورد احتمالی همراه با شواهد ارائه کند. هر دور را ثبت می‌کند و اگر دو برآورد در…
این دفترچه نشان می‌دهد چگونه با PCMCI روابط تأخیری میان ETF و بازده‌های نوسان را بدون تعیین قبلی گراف علّی جست‌وجو کنید. آزمون استقلال شرطی پنل‌محور را با آزمون‌های گرنجر دوتایی مقایسه می‌کند؛ آزمون‌های دوتایی تاریخچهٔ خودِ متغیر هدف را در نظر می‌گیرند، اما…
این پیکربندی مجموعهٔ پژوهشی هفتگی قراردادهای آتی را تعریف می‌کند که شاخص‌های سهام، اوراق قرضهٔ دولتی، انرژی، فلزات، ارزها، کشاورزی و دام را دربرمی‌گیرد. تسویهٔ جمعه را به‌عنوان مقطع تصمیم‌گیری و بازگشایی دوشنبه را به‌عنوان زمان اجرا تعیین می‌کند. چارچوب…
این آزمایش بررسی می‌کند یک سیگنال ماهانهٔ موقعیت‌های خرید و فروش سهام US تا چه اندازه به سهام شرکت‌های کوچک وابسته است. فیلتر ارزش بازار با وقفه، کوچک‌ترین چارک را از پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی حذف می‌کند؛ سپس همان ساخت پرتفوی و فرض‌های هزینه را بدون آموزش…
این دفترچه توضیح می‌دهد PatchTST چگونه از وصله‌های با طول ثابتِ ویژگی‌های متوالی بازار برای پیش‌بینی برچسب‌های NASDAQ-100 استفاده می‌کند. سازوکار توجه، وصله‌ها را در طول یک ساعت گذشته به هم مرتبط می‌کند و در مقایسه با توجه به هر دقیقه، طول دنباله را کاهش…
این سند NLinear را معرفی می‌کند؛ مدلی حداقلی برای پیش‌بینی بازده سهام NASDAQ-100 از ویژگی‌های درون‌روزی. از پنجره‌ای ثابت از داده‌های اخیر استفاده می‌کند، آخرین مشاهده را کم می‌کند تا مدل با تغییرات کار کند نه سطوح، و ویژگی‌های حاصل را از یک لایه خطی عبور…
این مطلب توضیح می‌دهد چگونه استراتژی انتخاب‌شده با داده‌های اعتبارسنجی را با استفاده از پیش‌بینی‌های یک دوره نگه‌داشته‌شده جداگانه در 2021 ارزیابی کنید. تخصیص انتخاب‌شده، تمرکز، کنترل‌های ریسک، برنامه معاملات و هزینه‌ها را ثابت نگه می‌دارد و فقط پیش‌بینی‌های…
این سند خط لوله‌ای را شرح می‌دهد که پرونده‌های SEC 8-K را به رویدادهای ساختاریافته شرکتی تبدیل می‌کند. یک مدل زبانی روابط رویدادها را استخراج می‌کند و بررسی‌های صریح طرح‌واره، نام نهادها، انواع رابطه، دسته‌ها و تاریخ‌ها را اعتبارسنجی می‌کنند. نرمال‌سازی قطعی…
این ماژول مهاجرت یک ثبت را پس از تغییر شماره‌گذاری فولدهای واک‌فوروارد در یک کتابخانه شرح می‌دهد؛ در حالی که بازه‌های زمانی و مقادیر برازش‌شده آن‌ها بدون تغییر می‌مانند. از آنجا که شناسه‌های فولد در مشخصات آموزش، کلیدهای پیش‌بینی، اثرانگشت‌های ورودی،…
این دفترچه نتایج باقی‌مانده از حسابرسی یک استراتژی واقعی را بررسی می‌کند که موتور LEAN را با پروفایل‌های متناظر ML4T Backtest مقایسه می‌کند. بارهای کاری طبقات داراییِ پشتیبانی‌شده توسط ورودی‌های ثابت‌شده را مشخص می‌کند و شواهد هم‌ارزی را در اجراها،…
این دفترچه تولید پیش‌بینی برای بخش نگه‌داشته‌شده مطالعه موردی سهام US را پس از انتخاب پیکربندی در بخش‌های اعتبارسنجی شرح می‌دهد. پیکربندی انتخاب‌شده را حل‌وفصل می‌کند، انتخاب نقطه کنترل آن را حفظ می‌کند و با داده‌های در دسترس پیش از آغاز بخش نگه‌داشته‌شده،…
این دفترچه توضیح می‌دهد مدل‌های مارکوف پنهان چگونه وضعیت‌های مشاهده‌نشده بازار را از بازده‌ها و نوسان اخیر استنباط می‌کنند. ابتدا قواعد ساده‌ای برای مقایسه تعریف می‌کند: آستانه شاخص نوسان برای تنش و قیمت نسبت به میانگین متحرک بلندمدت برای روند. نمونه دوحالته…
این دفترچه خط لوله‌های سرتاسری برای سهام روزانه و قراردادهای آتی دائمی رمزارز ساعتی می‌سازد و دریافت، اعتبارسنجی، برچسب‌گذاری منبع و ذخیره‌سازی را پوشش می‌دهد. نمونه سهام، داده تاریخی WikiPrices را با خوراک جدیدتر Yahoo پیوند می‌دهد. چون ارائه‌دهندگان از…
این دفترچه چارچوبی برای بررسی این ارائه می‌دهد که آیا کیفیت ظاهری سیگنال مومنتوم با انتخاب‌های پژوهشی معقول پابرجا می‌ماند یا نه. با داده‌های واقعی ETF پیش از دورهٔ نگه‌داشته‌شده، هر بار یک پارامتر بازهٔ گذشته‌نگر را تغییر می‌دهد و ضرایب اطلاعات مقطعی را با…
دفترچه توضیح می‌دهد چگونه مدل‌های پیش‌بینی اختیار معاملهٔ S&P 500 را مقایسه کنید، بی‌آنکه نمونه‌های ارزیابی ناقص یا ناهماهنگ نتایج را مخدوش کنند. هر مدل را بر اساس خانواده، پیکربندی و نقطهٔ کنترل مشخص می‌کند، بررسی می‌کند پیش‌بینی‌ها قراردادهای احراز صلاحیت…
این دفترچه با استفاده از رگرسیون ریج و سه روش کانفورمال، بازه‌های عدم‌قطعیت برای بازده‌های آتی ETF می‌سازد: پیش‌بینی کانفورمال تفکیکی، رگرسیون چندکی کانفورمال‌شده و استنباط کانفورمال تطبیقی. آن‌ها را با بخش‌های پیش‌رونده ارزیابی می‌کند و قاعدهٔ کالیبراسیون…
این دفترچه از یادگیری ماشین دوگانه استفاده می‌کند تا برآورد کند آیا نمره زدِ پریمیوم قرارداد آتی دائمی، پس از تعدیل برای شش متغیر کنترلی پیش از مداخله، با بازده هشت ساعت بعد ارتباط دارد یا نه. اثرها را در رژیم‌های نوسان بالا و پایین با برازش‌های جداگانه و…
این دفترچه خودرمزگذار شرطی را توضیح می‌دهد که بازده سهام را به‌صورت بارگذاری‌های عاملی وابسته به ویژگی‌ها، ضرب‌در عوامل نهفته، مدل‌سازی می‌کند. ابتدا بازده سبدهای مدیریت‌شده بر اساس ویژگی‌ها را با برازش حداقل مربعات مقطعیِ مشترک برآورد می‌کند و سپس شبکه‌های…
این راهنمای مجموعه‌ای از قراردادهای آتی پیوسته CME را توصیف می‌کند که شاخص‌های سهام، نرخ‌ها، انرژی، فلزات، ارزها، کشاورزی و دام را دربرمی‌گیرد. داده‌های ساعتی منبع و بسامد روزانه مشتق‌شده، چند سررسید قراردادی، پیکربندی محصول و فیلترکردن از طریق بارگذار را…
این دفترچه بررسی می‌کند قواعد تخصیص پس از رتبه‌بندی دارایی‌ها توسط مدل، چگونه بر استراتژی‌های ETF اثر می‌گذارند. مجموعه‌های پیش‌بینی و تقویم بازتوازن را ثابت نگه می‌دارد، برای هر مقایسه همان سبد دارایی‌های برتر را انتخاب می‌کند و وزن‌های تخصیص‌یافته درون سبد…
این دفترچه مدل‌های خطی را روی ویژگی‌های ETF مبتنی بر پنجره‌های بازده هم‌پوشان و سنجه‌های مرتبط مومنتوم، نوسان و نوسان‌نما مقایسه می‌کند. چنین پیش‌بین‌هایی هم‌خط‌اند و ضرایب کمترین مربعات معمولی را ناپایدار می‌کنند. آزمایش، پیکربندی‌های ریج، لسو و الاستیک‌نت…
این دفترچه می‌آزماید آیا ساخت سبد می‌تواند استراتژی NASDAQ-100 را که در هر میله با هزینه‌ها مغلوب شده نجات دهد یا خیر. پیش‌بینی‌های برتر خط مبنا را با جهان انتخاب اعلام‌شده برمی‌گزیند و سپس مقایسه‌های تخصیص را روی کل جهان اجرا می‌کند. این بررسی تعداد…
این دفترچه پیکربندی‌های برتر پیش‌بینی در اعتبارسنجی را از یک خط مبنای مرحلهٔ سیگنال با وزن برابر می‌گیرد و روش‌های تخصیص جایگزین را روی همان پیش‌بینی‌ها می‌آزماید. وزن‌دهی مبتنی بر امتیاز و وزن‌دهی کانفورمال را با وزن‌دهی معکوس به نوسان، برابری ریسک،…