خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این دفترچه نتایج اعتبارسنجی ثبت‌شده پنج برآوردگر عامل نهفته را در مجموعه‌ای از مطالعات موردی ترکیب می‌کند. ابتدا مشخص می‌کند کدام برآوردگرها برای هر پنل نتیجه دارند، سپس برآوردگر پیشرو را بر اساس میانگین ضریب اطلاعات رتبه‌ای اسپیرمن روزانه (IC) همراه با…
این دفترچه توضیح می‌دهد محدودیت مشارکت حجمی چگونه مقدار سفارشی را که می‌تواند در هر بازه بازار اجرا شود، محدود می‌کند. کارگزار بخش مجاز سفارش را بر اساس حجم معاملات مشاهده‌شده محاسبه می‌کند و باقی‌مانده اجرا‌نشده را به بازه بعد منتقل می‌کند. سقف‌های مشارکت…
این سند مجموعه داده روزانه ETF را توصیف می‌کند که برای پژوهش مومنتوم و بین‌دارایی به‌عنوان مجموعه نامزد در نظر گرفته شده است. نه دسته را پوشش می‌دهد، از جمله سهام US و بین‌المللی، درآمد ثابت، کالاها، صندوق‌های تخصصی و ارزها. داده‌ها از Yahoo Finance گرفته…
این دفترچه ارزیابی تک‌عاملی را با داده‌های واقعی ETF و نمونه‌ای از مومنتوم مبتنی بر قیمت نشان می‌دهد. ضرایب اطلاعات اسپیرمن مقطعی را در برابر بازده‌های آتی اندازه‌گیری می‌کند، افق‌ها را مقایسه می‌کند و تفاوت میان میانگین‌گیری ICهای مقطعی روزانه و محاسبه یک…
این مطالعه موردی ویژگی‌های مالی و مبتنی بر مدل را در برابر بازده‌های آتی برای یک استراتژی ریزساختار NASDAQ-100 غربال می‌کند. ضرایب اطلاعات رتبه‌ای مقطعی را در طول زمان محاسبه می‌کند، استنباط را برای وابستگی و آزمون‌های متعدد تعدیل می‌کند و شکل بازده در…
این فصل تولیدِ بازیابی‌افزوده را راهی برای مفیدتر کردن مدل‌های زبانی در پژوهش مالیِ باز و گسترده معرفی می‌کند؛ حوزه‌ای که ادعاهای بی‌پشتوانه و توهم‌زایی می‌توانند پرهزینه باشند. مراحل سامانه را از ورود اسناد و بخش‌بندیِ آگاه از ساختار تا فراداده، تعبیه‌های…
این دفترچه یک مطالعه موردی آتی CME را از میان بک‌تست‌های اعتبارسنجی ثبت‌شده انتخاب می‌کند که قواعد سیگنال، تخصیص و لایه‌های ریسک را در بر می‌گیرند. گزینه‌ها را در هر دو افق بازده مقایسه می‌کند و پیکربندی دارای بیشترین شارپ اعتبارسنجی را برمی‌گزیند. تحلیل…
این دفترچه ویژگی‌هایی را توسعه می‌دهد که به چند سری دارایی نیاز دارند. آزمون‌های انگل–گرنجر و یوهانسن را برای هم‌انباشتگی مقایسه می‌کند، توضیح می‌دهد چرا صرف هم‌حرکتی به معنای ایستا بودن فاصله نیست و نسبت‌های پوشش ریسک را هم با رگرسیون کل نمونه و هم با فیلتر…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه برچسب‌های بازده آتی درون‌روزی را برای سهام NASDAQ-100 با استفاده از کندل‌های دقیقه‌ای و مظنه‌های NBBO بسازید. بازده را از کندل بعدی پس از سیگنال تا نقطه پایانی مشخصی در آینده تعریف می‌کند، برای کاهش نوسان ناشی از رفت‌وبرگشت قیمت…
این مطالعه موردی مدل‌های تقویت گرادیانی را مقایسه می‌کند که بازده تا سررسید موقعیت‌های فروش استرادلِ نزدیک به قیمت جاری را پیش‌بینی می‌کنند. ظرفیت درخت و سه هدف برازش را تغییر می‌دهد: خطای مربعی، خطای مطلق و زیان هوبر. اعتبارسنجی پیش‌رونده از دو دوره، از…
این سند جریان کاری عملیاتی‌ای برای به‌روز نگه‌داشتن داده‌های روزانه بازار ارائه می‌کند: بارگذاری تاریخچه اولیه، دریافت تغییرات کوچک با هم‌پوشانی، بررسی تاریخ‌های مفقود و پایش تازگی و مشکلات اعتبارسنجی. هم‌پوشانی به ثبت اصلاحات فروشنده در کندل‌های اخیر کمک…
این دفترچه، ترنسفورمری وصله‌ای را برای پیش‌بینی برچسب اصلی در مطالعه سهام و اختیارهای S&P 500 برازش می‌کند. پنجره ورودی تاریخی هر سهم را به وصله‌های پیوسته تقسیم می‌کند و هر وصله را یک توکن برای توجه می‌گیرد. توجه می‌تواند بخش‌های دور از هم پنجره را مستقیم…
این سند توضیح می‌دهد چگونه داده‌های هفتگی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) CFTC را برای محصولات آتی منتخب دریافت کنید و سابقه هر محصول را در فایل Parquet ذخیره کنید. گزارش‌های COT موقعیت‌های روز سه‌شنبه را ثبت می‌کنند و جمعه منتشر می‌شوند؛ دسته‌بندی معامله‌گران…
این تحلیل اکتشافی، داده‌های ساعتی OHLCV را برای قراردادهای دائمی بایننس در کنار شاخص پرمیوم هشت‌ساعته بررسی می‌کند. پوشش مجموعه‌داده، تغییر در قراردادهای گنجانده‌شده، واحدها، مقادیر مفقود و سازگاری OHLC کندل خام را می‌سنجد. پرمیوم به‌صورت اعشاری ذخیره می‌شود…
این کد معماری خودرمزگذار نظارت‌شده‌ای را برای پیش‌بینی بر پایه ویژگی‌های مالی ارائه می‌کند. رمزگذار ورودی‌های نرمال‌شده را به یک لایه فشرده می‌برد و رمزگشا آن‌ها را بازسازی می‌کند تا این بازسازی نقش منظم‌ساز داشته باشد. یک سرِ پیش‌بینی کمکی روی بازسازی کار…
این پیکربندی، مطالعه‌ای درباره فروش هفتگی استرادل‌های در قیمت اعمال نزدیک به قیمت جاری برای اجزای S&P 500 را توصیف می‌کند. موقعیت‌ها روز جمعه باز می‌شوند و تا حوالی سررسید نگه داشته می‌شوند؛ تغییرات دلتا اختیار، پوشش روزانه با سهام را فعال می‌کند. سبد سرمایه…
این دفترچه یک مدل عامل تنزیل تصادفی ETF را شرح می‌دهد که یک مجموعه وزن مشترک را برای قیمت‌گذاری بازده صندوق‌ها برازش می‌کند. برخلاف مدل‌هایی که مواجهه صندوق‌ها و بازده عامل‌ها را جداگانه برآورد می‌کنند، این مدل دو شبکه را بر مبنای خطاهای قیمت‌گذاری آموزش…
این مطالعه یادگیری Q عمیق دوگانه را با ترکیب‌های متخصصانِ بخش‌بندی‌شده با K-means و شبکه‌های متراکمِ هم‌اندازه از نظر تعداد پارامتر، برای اجرای سفارش BTC/USDT مقایسه می‌کند. ارزیابی از داده‌های دفتر سفارش محدود بایننس، تجمیع‌شده به میانگین‌های بازه‌های…
این مقاله برای بازارهای رویداد اهرمی، گراف پروتکلیِ مرجع و یگانه پیشنهاد می‌کند؛ جایی که در غیر این صورت چند مؤلفه که هرکدام جداگانه معتبرند، می‌توانند وضعیت‌های مالی متعارض بسازند. برای هر حوزه—مانند موقعیت‌ها، بدهی، شواهد تسویه، ذخایر و تسویه اجباری…
این پژوهش سرمایه‌گذاری و مصرف با افق نامتناهی را برای یک سرمایه‌گذار با مطلوبیت توانی در بازاری ناقص بررسی می‌کند که فرصت‌هایش به عامل تصادفی وابسته‌اند. هم عامل‌های با فضای حالت محدود و هم عامل‌های مدل‌شده با فرایندهای انتشار ایتو را در نظر می‌گیرد و انتخاب…
MintEval ارزیابی می‌کند که آیا مدل‌های زبانی دستورهای معامله‌گر را به کدی تبدیل می‌کنند که مطابق استراتژی موردنظر رفتار کند. این ابزار از اجزای ترکیب‌پذیر، استراتژی‌های مرجع می‌سازد، آن‌ها را به دستورهای محاوره‌ای تبدیل می‌کند و از مدل‌ها می‌خواهد…
این مقاله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری را در طول زندگی فردی با درآمد تصادفی و سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق قرضه و بیمه عمر بررسی می‌کند. هدف، مصرف، مزایای فوت و ثروت نهایی را در نظر می‌گیرد. قید محدب معاملاتی، محدودیت‌هایی مانند غیرقابل‌معامله بودن دارایی‌ها،…
این مطالعه می‌آزماید که آیا بهینه‌سازی سیاست مجاور می‌تواند تصمیم‌های سرعت معامله کارگزار را در یک بازی پیوسته‌زمان کارگزار–معامله‌گر با راه‌حل تحلیلی بیاموزد. پاداش گسسته‌ای را از هدف پیوسته‌زمان استخراج می‌کند و پیاده‌سازی را با پالایش شبکه و یک همانی…
این مقاله از ایده‌های ترمودینامیک تصادفی برای مدل‌سازی اثر قیمت و بررسی استراتژی‌های معاملاتی رفت‌وبرگشت استفاده می‌کند. چرخه معاملاتی را فرایندی خارج از تعادل می‌داند، اثر قیمت را کار مستهلک‌شده تفسیر می‌کند و نویز بازار را نوسان حرارتی می‌گیرد. تحت…