خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
134 سند
این سند FutureQuant را معرفی می‌کند؛ مدلی ترنسفورمری برای بازارهای آتی که از سازوکارهای توجه برای پردازش ورودی‌های پیچیده، از جمله داده‌های دفتر سفارش محدودِ بی‌درنگ، استفاده می‌کند. این مدل به‌جای پیش‌بینی یک قیمت آتی، می‌کوشد دامنه‌ای از قیمت‌های ممکن و…
این پایان‌نامه راهبردهای مبتنی بر تنظیمات متعارف MACD یعنی 12، 26 و 9 را روی سهامِ نماینده داوجونز، نزدک و اس‌اندپی 500 بک‌تست می‌کند. نرخ برد، سودآوری، نسبت شارپ، تعداد معاملات و افت سرمایه بیشینه را در دوره‌ای از 2015 تا اوت 2021 ارزیابی می‌کند. مقایسه‌ها…
این مقاله سامانه‌ای برای معامله سهام توصیف می‌کند که سیگنال‌های روند و مومنتومِ میانگین‌های متحرک نمایی و MACD را با سیگنال‌های بازگشت به میانگینِ RSI و باندهای بولینگر ترکیب می‌کند. برآوردهای احساسات مالی از فین‌برت را می‌افزاید، برای تولید سیگنال از…
این مقاله چارچوبی برای یافتن الگوهای کوتاه‌مدت در سری‌های زمانی مالی پیشنهاد می‌کند که ممکن است جهت آتی قیمت را نشان دهند. هدف، یافتن الگوهای باکیفیت و بدون هم‌پوشانی از طریق خوشه‌بندی نمونه‌های تاریخی و حذف نمونه‌های کم‌فایده‌تر است. این روش آنتروپی موضعی…
این سند ساخت استراتژی‌ها را با طبقه‌بندی وضعیت‌های بازار شرح می‌دهد، به‌جای آنکه قیمت یا بازده مستقیماً پیش‌بینی شود. برچسب‌ها وضعیت‌ها را تعریف می‌کنند و ویژگی‌های بازار، مانند میانگین‌های متحرک، بر اساس توانایی‌شان در تفکیک آن برچسب‌ها انتخاب می‌شوند. یک…
این سند راهبرد معاملاتی پیشنهادی USDCHF را شرح می‌دهد که از پویایی بازار طلا به‌عنوان فیلتر میان‌بازاری استفاده می‌کند. هر دو بازار با مدل مارکوف پنهان جفت‌شده مدل‌سازی می‌شوند تا رفتار حالت‌هایشان به هم پیوند بخورد، نه اینکه جفت‌ارز جداگانه بررسی شود. RSI و…
این استراتژی Connors RSI، یک RSI سریع و جهت کندل را ترکیب می‌کند تا وقتی قیمت بیش‌خرید یا بیش‌فروش به نظر می‌رسد، به‌دنبال ورود خلاف‌روند باشد. Connors RSI میانگینِ یک RSI قیمت، یک RSI اعمال‌شده بر طول رشته متوالی و سنجه‌ای مبتنی بر رتبه‌بندی بازده‌های اخیر…
این استراتژی درون‌روزی نیفتی، دامنه آغازین را با کندل‌های نخست هر روز می‌سازد؛ تعداد 10 کندل قابل تنظیم است. پس از تکمیل دامنه، اگر قیمت پایانی از سقف دامنه عبور کند وارد خرید می‌شود و اگر از کف آن پایین‌تر رود وارد فروش می‌شود. قاعده روزانه جهت معاملات را…
این استراتژی اسکالپ دو سیگنال روند مبتنی بر ATR می‌سازد: جهت اصلی و ماشه سریع‌تر؛ فقط زمانی معامله می‌کند که هر دو هم‌جهت باشند. محاسبه روند، ضرایب ATR را با توجه به رفتار ADX و حرکت جهت‌دار تطبیق می‌دهد: ضریب انتخاب‌شده با شرایط ADX و اینکه حرکت جهت‌دار از…
این نمونه نسبت قیمت به سود تعدیل‌شده چرخه‌ای (CAPE) را با MACD و RSI ترکیب می‌کند تا در سهام معامله کند. در وضعیت CAPE بالا، خرید زمانی بررسی می‌شود که RSI زیر 70 باشد و فروش وقتی که RSI از 70 بالاتر رود؛ در وضعیت کف جدید CAPE، خرید زیر RSI 30 و فروش بالای…
این سند راهبرد پیروی از روند با موقعیت خرید را برای سهام فهرست‌شده در US شرح می‌دهد. وقتی قیمت پایانی سهم برابر با بالاترین قیمت پایانی تاریخی آن یا بیشتر باشد، وارد می‌شود و هنگام رسیدن به حد توقف دنباله‌روِ دامنه واقعی میانگین 10 دوره‌ای خارج می‌شود. سبد…
این سند قاعده‌ای برای تخصیص تاکتیکی دارایی را توضیح می‌دهد که با استفاده از میانگین متحرک ساده ده‌ماهه، میزان مواجهه با طبقات دارایی را زمان‌بندی می‌کند. در نمونه، پنج صندوق قابل معامله با وزن برابر، شامل سهام US و خارجی، اوراق قرضه، املاک و کالاها نگه داشته…
این سند نسخه‌ای از اندیکاتور ابر رنکو تطبیقی را شرح می‌دهد که به کاربر اجازه می‌دهد بازه زمانی نمودار را از طریق تنظیم ورودی انتخاب کند. تنظیم نمونه دوره‌ای چهار ساعته را برمی‌گزیند و نشان می‌دهد اندیکاتور را می‌توان طوری پیکربندی کرد که اطلاعات ابر رنکو را…
این سند اندیکاتوری را شرح می‌دهد که سه کانال باند بولینگر را پیرامون یک میانگین متحرک رسم می‌کند. کانال‌ها به‌شکل ابری رنگی نمایش داده می‌شوند و برچسب‌های قیمت آخرین مقدار آن‌ها را نشان می‌دهند. این نما می‌تواند به معامله‌گران کمک کند قیمت را در یک نگاه با…
این راهنما ده اصل کلی برای حضور در بازارهای ارز دیجیتال ارائه می‌کند. بر محدود کردن سرمایه در معرض ریسک به میزانی که سرمایه‌گذار توان از دست دادنش را دارد، ساخت موقعیت از طریق میانگین‌گیری هزینه دلاری در بازه‌های منظم، پژوهش درباره کاربرد توکن و مبانی پروژه…
این راهنمای مقدماتی، اندیکاتورهای تکنیکال را خلاصه‌های ریاضی قیمت و فعالیت معاملاتی معرفی می‌کند که معامله‌گران برای ارزیابی وضعیت بازار به کار می‌برند. اندیکاتورها را در دسته‌های حجم، مومنتوم، روند و نوسان قرار می‌دهد و می‌گوید سیگنال‌هایی که دنبال‌کنندگان…
این استراتژی با محاسبه باندهای بولینگر از قیمت‌های پایانی ساعتی، معاملات خرید و فروش ایجاد می‌کند. وقتی آخرین تیک از باند بالا عبور کند، موقعیت خرید می‌گیرد و وقتی به زیر باند پایین برود، موقعیت فروش باز می‌کند. موقعیت خرید زیر باند میانی بسته می‌شود و…
این استراتژی اسپرد برای ورود و خروج از موقعیت‌ها از باندهای بولینگر استفاده می‌کند. پس از ساخت کندل‌های اسپرد و انتظار برای آماده‌سازی مدیر آرایه، میانگین متحرک و باندهای بالا و پایین را در پنجره‌ای قابل تنظیم محاسبه می‌کند. وقتی موقعیتی باز نیست، اگر قیمت…
این استراتژی برای ایجاد معاملات جهت‌دار از دو میانگین متحرک ساده قیمت‌های پایانی استفاده می‌کند. در هر کندل، میانگین سریع‌تر را با میانگین کندتر مقایسه می‌کند و وقتی میانگین سریع از میانگین کند عبور کند، تقاطع صعودی؛ و وقتی به زیر آن برود، تقاطع نزولی را…
این آموزش مراحل ترجمهٔ یک سیستم معاملاتی My-Language به JavaScript را شرح می‌دهد. نمونه شاخصی به‌سبک WaveTrend را از میانگین سقف، کف و بسته‌شدن هر کندل محاسبه می‌کند، میانگین‌های متحرک نمایی و انحراف نرمال‌شده را به کار می‌گیرد و سپس نتیجه را با میانگین…
این آموزش نحوهٔ افزودن اعلان تغییر موقعیت به استراتژی نوشته‌شده با FMZ My Language را نشان می‌دهد. سیستم معاملاتی نمونه از Williams %R و میانگین متحرک نمایی برای تولید سیگنال ورود خرید و فروش استفاده می‌کند. روش اصلی از لایهٔ تقویتی JavaScript زبان برای…
این آموزش گردش‌کاری بصری برای تولید و توزیع تحلیل بازار ارز دیجیتال شرح می‌دهد. درخواست‌های زمان‌بندی‌شدهٔ دادهٔ بازار، کندل‌های 15 دقیقه‌ای، ساعتی و روزانه را گردآوری می‌کنند؛ گردش‌کار آن‌ها را برچسب‌گذاری و ترکیب می‌کند. درخواست جداگانه‌ای برای خبر،…
این استراتژی تقاطع‌های سری‌های قیمت فیلترشده با Hann را با سیگنال‌های ساختار بازار ترکیب می‌کند. سقف‌ها و کف‌های نوسانی را دنبال می‌کند، شکست این سطوح را علامت می‌زند و از وضعیت روند ساختاری برای پرهیز از ورود برخلاف جهت تأییدشده استفاده می‌کند. محدودهٔ ADX…
این استراتژی به‌دنبال حرکت قیمت در سشن عادی به بالاتر از بیشترین یا پایین‌تر از کمترین قیمت پیش‌گشایش روز است. برای کنارگذاشتن شرایط ضعیف یا کم‌تحرک از شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) و پهنای باند بولینگر استفاده می‌کند و سطوح حد ضرر و هدف را بر پایهٔ میانگین…