پیش‌بینی سری زمانی مبتنی بر رشته برای معاملات فارکس
خلاصه
این سند پیشنهاد می‌کند تغییرات واقعی نرخ ارز به ساختاری شبیه رشته نگاشت شوند تا مدل‌های پیش‌بینی برای معاملات فارکس ساخته شوند. استدلال می‌کند که رویکردهای اقتصادسنجی متعارف با افق بلند ممکن است ویژگی‌های عملی مانند هزینه‌های معامله، فرصت‌های آربیتراژ و مشاهدات با فاصله زمانی نامنظم را از قلم بیندازند. هدف از نمایش پیشنهادی، لحاظ‌کردن این ویژگی‌های بازار و پشتیبانی از معامله و انتخاب سبد باثبات‌تر است.
نویسندگان کاربردی با ساختارهای چندرشته‌ای را شرح می‌دهند و رویکرد حاصل را با راهبردهای دنبال‌کننده روند مقایسه می‌کنند. گزارش می‌کنند که الگوریتم هنگام لحاظ‌کردن هزینه‌های معامله طی دوره‌های طولانی معاملاتی باثبات ماند. گزیده جزئیاتی درباره دوره داده، مشخصات مدل، فرض‌های هزینه، سنجه‌های عملکرد یا عدم‌قطعیت آماری ارائه نمی‌کند. بنابراین این ادعاها مسیری پژوهشی پیشنهاد می‌کنند، نه اطلاعات کافی برای ارزیابی بازتولیدپذیری یا تعیین عملکرد روش در بازارها و شرایط معاملاتی دیگر.
ایده‌های کلیدی
- این رویکرد پویایی واقعی نرخ ارز را برای پیش‌بینی با ساختارهای شبیه رشته نمایش می‌دهد.
- انگیزه آن محدودیت مدل‌هایی است که هزینه‌ها، آربیتراژ یا زمان‌های مشاهده نامنظم را نادیده می‌گیرند.
- ساختارهای چندرشته‌ای برای انتخاب سبد باثبات به‌کار گرفته می‌شوند.
- نویسندگان روش را با راهبردهای دنبال‌کننده روند مقایسه و پایداری آن را با لحاظ هزینه‌های معامله گزارش می‌کنند.
- گزیده جزئیات روش‌شناختی کافی برای ارزیابی مستقل نتایج گزارش‌شده ارائه نمی‌کند.
برچسب‌ها
متن کامل
# With string model to time series forecasting # With string model to time series forecasting Overwhelming majority of econometric models applied on a long term basis in the financial forex market do not work sufficiently well. The reason is that transaction costs and arbitrage opportunity are not included, as this does not simulate the real financial markets. Analyses are not conducted on the non equidistant date but rather on the aggregate date, which is also not a real financial case. In this paper, we would like to show a new way how to analyze and, moreover, forecast financial market. We utilize the projections of the real exchange rate dynamics onto the string-like topology in the OANDA market. The latter approach allows us to build the stable prediction models in trading in the financial forex market. The real application of the multi-string structures is provided to demonstrate our ideas for the solution of the problem of the robust portfolio selection. The comparison with the trend following strategies was performed, the stability of the algorithm on the transaction costs for long trade periods was confirmed.
با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0
این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.