سنجش قدرت روند برای معامله با پردازش سیگنال

خلاصه

این سند تلاش برای ساخت شاخصی جهت سنجش قدرت روند را شرح می‌دهد که با پردازش سیگنال دیجیتال، سیگنال بازار را از نویز جدا می‌کند. پرسش‌های عملی را چنین مطرح می‌کند: آیا روند برای معامله به‌اندازه کافی قوی است و چه زمانی ممکن است برگردد؟ سنجه پیشنهادی با مثال‌ها و داده‌های واقعی بازار نمایش داده می‌شود و سپس دقت و عملکرد سود و زیان الگوریتم پیرو روندی ارزیابی می‌شود که J. Welles Wilder Jr. آن را ارائه کرده و بر شاخص نوسان مبتنی است.

ایده‌های کلیدی

• شاخص پیشنهادی با پردازش سیگنال دیجیتال، قدرت روند را برآورد می‌کند.
• هدف این روش، تمایز سیگنال مفید بازار از نویز است.
• سند قدرت روند و احتمال بازگشت آن را از پرسش‌های عملی معامله‌گری می‌داند.
• شاخص با مثال‌ها و داده‌های واقعی ارزیابی می‌شود؛ سپس دقت و عملکرد سودوزیان الگوریتم پیرو روندِ مبتنی بر شاخص نوسان در ارتباط با آن سنجیده می‌شود.
• شرح ارائه‌شده نتیجه عددی یا جزئیات داده‌ها و اعتبارسنجی را بیان نمی‌کند و ارزیابی استحکام را محدود می‌سازد.

برچسب‌ها

# Power Assisted Trend Following


# Power Assisted Trend Following









'The trend is your friend' is a common saying, the difficulty lies in determining if and when you are in a trend. Is the trend strong enough to trade? When does the trend reverse and how are you going to determine this? We will try and answer at least some of these questions here. We are deriving a novel indicator to measure the power of a trend using digital signal processing techniques, separating the Signal from the Noise. We apply these to examples as well as real data and evaluate the accuracy of these and the relation to PNL performance of the 'Volatility Index' trend following algorithm devised by J. Welles Wilder Jr. in 1978.

با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0

این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.