خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
100 سند
این سند فرضیه مومنتوم بین‌دارایی را به آزمونی اکتشافی ماهانه با استفاده از جهان 100-ETF تبدیل می‌کند. قیمت‌های تعدیل‌شده پایان ماه را می‌سازد، مومنتوم 12 تا -1 ماهه را اندازه می‌گیرد، سپس صندوق‌های قابل‌قبول را به پنج گروه هم‌وزن رتبه‌بندی می‌کند و بازده ماه…
این دفترچه عملکرد یک خط مبنای ثابتِ مومنتومِ خریدِ صرفِ ETF را در شرایط بازار از 2010 تا 2024 بررسی می‌کند. هر بازده روزانه را با معیارهای نوسان و روندی برچسب می‌زند که پیش از آغاز همان بازده معلوم بوده‌اند؛ میانه‌های تاریخیِ گسترش‌یابنده، وضعیت‌های بالا و…
این ماژول مهندسی ویژگی، داده‌های قیمت روزانه را برای مدل‌های پرتفوی کلان نظام‌مند آماده می‌کند. بازده‌های افقیِ مقیاس‌شده با نوسان برآوردی، چندین سیگنال MACD چندمقیاسی و نمره‌های استاندارد غلتان قیمت لگاریتمی را می‌سازد. افق‌های بازده می‌توانند از مجموعه‌ای…
این سند استدلال می‌کند که بازده‌های مالی در تحلیل سری زمانی سنتی ممکن است نزدیک به تصادفی به نظر برسند، اما همچنان الگوهایی داشته باشند که با آمار چندمتغیره نوین قابل شناسایی‌اند. تحلیلی الهام‌گرفته از روش‌های فیزیک هسته‌ای را توصیف می‌کند که بر حرکت‌های…
این مقاله مدل ترنسفورمر تک‌جهته SERT را برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های بزرگ US پیشنهاد می‌کند و ترنسفورمرهای ازپیش‌آموزش‌دیده را برای قیمت‌گذاری سهام و سرمایه‌گذاری عاملی به کار می‌گیرد. این رویکردها را در دوره‌های پیش از همه‌گیری، همه‌گیری و یک سال پس از آن…
این مقاله رابطه بازده مازاد در استراتژی‌های صرف ریسک با ریسک دنباله‌ای نامتقارن را بررسی می‌کند. تعریف تازه‌ای از چولگی ارائه می‌دهد و گزارش می‌کند که صرف‌های ریسک ارتباطی قوی با چولگی ریسک دنباله‌ای دارند، اما رابطه کمی با نوسان‌پذیری نشان می‌دهند. در…
این پژوهش پیش‌بینی مالی را به‌صورت جمعیتی از عامل‌ها مدل‌سازی می‌کند که در افق‌های پیش‌بینی متفاوت از روندها پیروی می‌کنند. بررسی می‌کند که این جمعیت در محیط‌های تصادفی و متغیر با زمان، که با سری‌های واقعی نرخ ارز بازنمایی می‌شوند، چگونه تغییر می‌کند. تحلیل،…
این سند مدلی برای تحلیل حرکت قیمت برحسب نیروهای مؤثرِ مرتبط با معامله‌گران پیرو روند و خلاف‌روند شرح می‌دهد. هدف آن استنباط نوع رفتار غالب در یک بازه انتخاب‌شده است، نه تجویز قاعده معاملاتی. این روش ابتدا با داده‌های بازی اقلیت–اکثریت آزموده می‌شود؛ در آن…
این پژوهش بررسی می‌کند که رفتار معاملاتیِ جمعیِ پیرو روند یا بازگشت‌کننده به میانگین چگونه می‌تواند پویایی قیمت دارایی‌ها را تغییر دهد. جهت معامله را به‌صراحت در مدل می‌گنجاند و این سبک‌ها را به همبستگی سریالی پیوند می‌دهد: رفتار پیرو روند می‌تواند همبستگی…
این مطالعه بررسی می‌کند چگونه استراتژی‌های دنبال‌کننده روند را میان چند دارایی با بازده‌های احتمالاً همبسته تخصیص دهیم. تحت فرض‌های بازار گاوسی و استراتژی‌های خطی، فرمول‌هایی برای میانگین و واریانس سبد استخراج می‌کند و سپس از آن‌ها برای شکل‌دهی تخصیصی…
این استراتژی تشخیص برخط نقطه تغییر را با شبکه مومنتوم عمیقی مبتنی بر LSTM ترکیب می‌کند. شبکه برآورد روند و اندازه موقعیت را یاد می‌گیرد، درحالی‌که ماژول تشخیص، نقطه چرخش احتمالی و معیاری از شدت آن را ارائه می‌دهد. سپس سیستم می‌تواند مومنتوم آهسته‌تر سری…
مقاله از ویژگی‌های مقیاس‌پذیری بازده‌های پربسامد تجمیع‌شده S&P 500 برای ساخت مدل تصادفی مارتینگل استفاده می‌کند. مدل برای بازتولید انتظارات شرطیِ نشست صبح طراحی شده و سپس برای پوشش معاملات بعدازظهر گسترش می‌یابد. پیش‌بینی‌های مدل سیگنال‌های درون‌روزیِ پیروی…
این سند می‌پرسد چرا رفتار قیمت دارایی‌ها طی حدود دو قرن تغییر چندانی نکرده است. به شواهد تاریخیِ دوره‌هایی با نوسان شدید قیمت و ناکارایی بازار اشاره می‌کند و سپس پژوهش نظری و توضیح‌های عصب‌شناختیِ پیروی از روند را به‌اختصار مرور می‌کند. همچنین توضیحی مفهومی…
این سند چارچوبی برای طراحی و مقایسه سامانه‌های پیروی از روند، از جمله رویکردهای مومنتوم اروپایی، آمریکایی و سری زمانی، توسعه می‌دهد. برای سامانه‌های اروپایی، رابطه‌ای میان سود و زیان، خودهمبستگی و رانش بازده‌های نرمال‌شده بر حسب نوسان استخراج می‌کند. تحلیل…
این سند بررسی می‌کند استراتژی پیروی از روند، با فرض‌های گاوسی، تغییرات قیمت سهام را چگونه به سود و زیان تبدیل می‌کند. توزیع سود و زیان را استخراج می‌کند و میانگین، واریانس، چولگی، کشیدگی و چندک‌های دنباله آن را می‌سنجد. تحلیل، نتایج نامتقارن…
این پژوهش مبنایی از نظریه جنبشی برای مدلی میکروسکوپی از معامله‌گران پربسامدِ پیرو روند توسعه می‌دهد. با نقطه شروع قراردادن معادله دقیق تحول فضای فاز مدل، مشابه معادله لیوویل در مکانیک، توصیف را از طریق سلسله‌مراتبی از معادلات حرکت براونی مالی کاهش می‌دهد. با…
این سند استدلال می‌کند که عملکرد پیروی از روند را می‌توان با رابطه‌ای نظری برای شارپ که به پارامتر سیگنال وابسته است توصیف کرد. برازش تجربیِ فرمول به‌دست‌آمده توسط Grebenkov و Serror گزارش شده و نویسندگان آن را شاهدی می‌دانند که فرایند بازگشت به میانگین با…
AdaptiveTrend یک استراتژی نظام‌مند ارز دیجیتال است که سیگنال‌های روند در بازه‌های شش‌ساعته را با به‌روزرسانی ماهانه سبد ترکیب می‌کند. این استراتژی از حد ضررهای متحرکِ تعدیل‌شده با نوسان استفاده می‌کند، دارایی‌ها را با نسبت شارپ متحرک و فیلترهای ارزش بازار…
این سند با شبیه‌سازی بزرگی مبتنی بر عامل بررسی می‌کند کدام سبک‌های معاملاتی در بازاری پرنویز دوام می‌آورند. مدل MAS-Utopia شامل 10,000 عامل در پنج گروه است و از پنج سال داده پربسامد استفاده می‌کند. محیط شبیه‌سازی‌شده اصطکاک معاملاتی را صفر فرض می‌کند و به…
این مقاله سنجه‌ای آماری برای برگشت‌ناپذیری در زمان پیشنهاد می‌کند که بر مقایسه زیررشته‌های روند صعودی و نزولی در یک سری بازده مبتنی است. شاخص برگشت‌ناپذیری را واگرایی کولبک‌ـ‌لایبلر میان توزیع الگوهای روند صعودی و نمونه‌های متناظر نزولی آن تعریف می‌کند. این…
این مقاله مدل می‌کند که معامله‌گران چگونه با برآورد همبستگی میان اطلاعات بازار و قیمت‌ها از داده‌های گذشته و سپس استفاده از این همبستگی‌ها برای هدایت معاملات، بازخورد ایجاد می‌کنند. وقتی تعداد کافی از عامل‌ها بر مبنای رابطه برآوردشده عمل کنند، سفارش‌هایشان…
این سند شبیه‌سازی کمینه‌گرایی در زمان گسسته‌ای برای حباب‌های درون‌زا و سقوط‌های دوره‌ای پیشنهاد می‌کند. هدف آن بازنمایی تعامل رفتار گله‌ای و فروش ناشی از هراس است و از مومنتوم بازار برای شکل‌دادن به توازن میان خرید و فروش استفاده می‌کند. تابعی مکعبی از…
این مقاله رفتار قیمت را در بازاری ساده‌شده مبتنی بر عامل به نام بازی ثروت تحلیل می‌کند. بازارسازها را حذف می‌کند و در نتیجه معامله‌گران اکثریت را وادار می‌سازد معاملات سهام خود را محدود کنند تا عرضه و تقاضای کل متوازن بماند. استراتژی‌های باقی‌مانده شامل…
این سند ویژگی‌های گشتاور سوم یا چولگی استراتژی‌های معاملاتی مومنتوم خطی و غیرخطی را تحلیل می‌کند. استراتژی‌های غیرخطی را تبدیل‌هایی از فیلتر میانگین متحرک نرمال‌شده، به‌طور مشخص میانگین متحرک نمایی (EMA)، می‌داند. تمرکز بر توضیح این است که چرا این…