رفتن به محتوا
همه اسناد کتابخانه

استفاده از VIX به‌عنوان فیلتر روزانه ریسک برای استراتژی‌های کمی

مقاله arXiv papers · نویسنده: Jun Lu et al.
خواندن نسخه اصلی

خلاصه

این یادداشت استفاده از شاخص نوسان ‏Cboe (VIX) را به‌عنوان فیلتری پس‌پردازشی برای استراتژی‌های کمی توصیف می‌کند. این فیلتر هر روز تصمیم می‌گیرد که معامله انجام شود یا نه؛ هدف اعلام‌شده بهبود نسبت شارپ و محدودکردن ریسک معاملاتی است. روش روی دو دارایی سهامی چین، SH510300 و SH510050، با استفاده از نسبت شارپ، بیشینه افت سرمایه و نسبت کالمر ارزیابی می‌شود.

در این صورت‌بندی، VIX یک وضعیت کلی ریسک تلقی می‌شود که می‌تواند مواجهه معاملاتی استراتژی موجود را فعال یا متوقف کند، نه اینکه به‌تنهایی سیگنال ورود باشد. چکیده قواعد آستانه، جزئیات استراتژی‌های زیربنایی، دوره آزمون یا نتایج عددی را ارائه نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌توان تحلیل گزارش‌شده را مستقل ارزیابی کرد. یافته‌ها به‌عنوان نمونه‌ای از چگونگی کارکرد رویه عرضه می‌شوند، نه شاهدی بر لزوم اتخاذ موقعیت خاصی. یادداشت همچنین می‌پذیرد که زیان همچنان ممکن است، حتی با اعمال فیلتر مبتنی بر نوسان.

ایده‌های کلیدی

  • ‏VIX به‌عنوان فیلتری روزانه برای مجاز یا متوقف‌کردن معامله در استراتژی‌های کمی به کار می‌رود.
  • هدف‌های اعلام‌شده، بهبود عملکرد تعدیل‌شده با ریسک و کاهش ریسک معاملاتی‌اند.
  • این رویه روی SH510300 و SH510050 آزموده می‌شود.
  • ارزیابی از نسبت شارپ، بیشینه افت سرمایه و نسبت کالمر استفاده می‌کند.
  • چکیده جزئیات پیاده‌سازی یا آزمون را ارائه نمی‌دهد و از توصیه موقعیت‌گیری در بازار واقعی پشتیبانی نمی‌کند.

برچسب‌ها

سهامنوسانمدیریت ریسکآزمون گذشته‌نگربازارهای چین
متن کامل
# A note on VIX for postprocessing quantitative strategies


# A note on VIX for postprocessing quantitative strategies









In this note, we introduce how to use Volatility Index (VIX) for postprocessing quantitative strategies so as to increase the Sharpe ratio and reduce trading risks. The signal from this procedure is an indicator of trading or not on a daily basis. Finally, we analyze this procedure on SH510300 and SH510050 assets. The strategies are evaluated by measurements of Sharpe ratio, max drawdown, and Calmar ratio. However, there is always a risk of loss in trading. The results from the tests are just examples of how the method works; no claim is made on the suggestion of real market positions.

با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0

این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.