خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
26 سند
این مقاله نابرابری‌های جنسیتی در تأمین مالی وام را در یک پلتفرم بزرگ وام‌دهی همتا‌به‌همتای چین بررسی می‌کند. استدلال می‌کند که سنجه‌های متعارفِ رفتار نابرابر، تبعیض مستقیم را ثبت می‌کنند اما ممکن است اثرهای غیرمستقیم یا نیابتی را از دست بدهند. برای سنجش اثر…
این مطالعه کیفی بررسی می‌کند که کاربران صرافی ارز دیجیتال، تجربه معامله و ارزیابی امنیت صرافی را چگونه توصیف می‌کنند. مشاهده محوری آن این است که همه 15 شرکت‌کننده چینی، با وجود ماهیت غیرمتمرکز دارایی‌هایی که معامله می‌کردند، عمدتاً از صرافی‌های متمرکز…
این سند رویکردی مبتنی بر یادگیری نظارت‌شده را برای پیش‌بینی جهت قیمت در بازار قراردادهای آتی چین شرح می‌دهد. از یک مدل طبقه‌بندی برای پیش‌بینی حرکت قیمت قراردادهای آتی استفاده می‌کند و پیش‌بینی‌ها را به یک استراتژی معاملاتی تبدیل می‌کند. انگیزه اعلام‌شده،…
این مطالعه پردازش زبان طبیعی را بر گزارش‌های تحلیلگران چینی به کار می‌گیرد و با استفاده از مدل سفارشی BERT لحن آن‌ها را مثبت، خنثی یا منفی دسته‌بندی می‌کند. بررسی می‌کند آیا احساسات گزارش به توضیح پیامدهای بعدی سهام، از جمله بازده مازاد، نوسان و حجم معاملات…
این پژوهش بررسی می‌کند که معامله‌گران هنگام حراج آغازین فراخوان، دوره تنفس و معامله پیوسته در بورس شنژن چگونه سفارش ثبت می‌کنند. از داده‌های جریان سفارش با بسامد بسیار بالا برای 23 سهم استفاده می‌کند و قیمت سفارش‌ها را نسبت به قیمت‌های مرجع در هر سه مرحله…
این پژوهش راهبردهای مومنتوم هفتگی سهام در چین را با استفاده از بازده خام، بازده خاص شرکت و سنجه‌های مختلف ریسک خاص شرکت مقایسه می‌کند. نمونه آن سهام انفرادی نوع A را از ژانویه 1997 تا دسامبر 2017 در بر می‌گیرد. نویسندگان ابتدا الگوهای مومنتوم و خلاف‌روند را…
این مطالعه ماندگاری شدت سفارش‌ها را برای 43 سهم چینی بررسی می‌کند. شدت سفارش با جریان سفارش مرتبط است: اثر قطری شناخته‌شده توصیف می‌کند که چگونه معمولاً سفارش‌هایی با شدت مشابه در پی سفارش‌ها می‌آیند. پژوهش می‌پرسد آیا این توالی‌ها در افق‌های بلندتر نیز…
این سند به پیش‌بینی‌های نوسان می‌پردازد که با بیش‌برآورد یا کم‌برآورد نوسان تحقق‌یافته، قله‌ها و دره‌ها را از دست می‌دهند. اشاره می‌کند که SVR-GARCH می‌تواند پیش‌بینی‌هایی تولید کند که تفاوت زیادی با نوسان قبلی دارند؛ رفتاری که گذشته‌نگر توصیف شده است.…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا بازده و نوسان بیت‌کوین برحسب روز هفته و در حوالی تعطیلات تغییر می‌کنند یا نه. یک مدل نوسان تصادفی نامتقارن را بر داده‌های بیت‌کوین از ژانویه 2013 تا اوت 2019 اعمال می‌کند و الگوهای مشاهده‌شده را با ویژگی‌های سهام، ارزها و طلا…
این مقاله چارچوبی آزمایشی برای سنجش این موضوع ارائه می‌کند که آیا مدل‌های زبانی بزرگ می‌توانند از اخبار مالی چین سیگنال‌های احساسات مفیدی استخراج کنند. سه مدل متفاوت را که نماینده رویکردهای متمایز برای بهبود عملکرد مدل هستند، روی خلاصه اخبار شرکت‌ها به‌کار…
این مقاله اثرهای مومنتوم سری زمانی و خلاف‌روندی را در سهام سرزمین اصلی چین بررسی می‌کند. استراتژی‌های مومنتوم سری زمانی را روی شاخص‌های عمده سهام اعمال می‌کند و می‌سنجد آیا عملکرد به ویژگی‌های مختص شرکت مرتبط است یا نه. الگوی اصلی گزارش‌شده این است که…
این پژوهش قراردادهای آتی کالایی نقدشونده در بازارهای چین را پیش و پس از آغاز کووید-19 بررسی می‌کند. گشتاورهای تجربی بازده و هم‌انباشتگی را میان محصولات مقایسه می‌کند؛ یکی از انگیزه‌ها، اهمیت روابط میان کالاها برای معاملات جفتی است. تحلیل تغییرات میانگین…
این مطالعه با استفاده از مدل عامل‌مبنا بررسی می‌کند که تقلید محلی و جریان کند اطلاعات چگونه می‌توانند هم‌زمان مومنتوم و سپس بازگشت قیمت را در بازار سهام A چین ایجاد کنند. سرمایه‌گذاران باورهای متفاوتی درباره قیمت‌های آتی دارند، تصمیم می‌گیرند بخرند، بفروشند…
این یادداشت استفاده از شاخص نوسان Cboe (VIX) را به‌عنوان فیلتری پس‌پردازشی برای استراتژی‌های کمی توصیف می‌کند. این فیلتر هر روز تصمیم می‌گیرد که معامله انجام شود یا نه؛ هدف اعلام‌شده بهبود نسبت شارپ و محدودکردن ریسک معاملاتی است. روش روی دو دارایی سهامی…
این سند یک استراتژی درون‌روزی برای سهام چین را در چارچوب محدودیت معاملاتی T+1 بازار شرح می‌دهد. پیش‌بینی‌های پرسپترون چندلایه (MLP) را با بهینه‌سازی سبد مارکویتز ترکیب می‌کند و از داده‌های منتشرشده سهام در بورس‌های شانگهای و شنژن بهره می‌گیرد. هدف…
این مقاله از اختیارهای فروش اروپایی برای ساخت معیار ریسک شاخص p و ارزیابی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سهام استفاده می‌کند. این شاخص، هزینه بیمه به‌ازای هر دلار بیمه‌شده را نشان می‌دهد که برای تضمین حداقل بازده در تاریخی معین در آینده لازم است. پژوهش آن را برای…
این مقاله روشی برای ساخت معاملات جفتی میان سهام پنج بخش بورس ملی هند شرح می‌دهد. از هم‌انباشتگی برای شناسایی سهامی با رابطه بلندمدت استفاده می‌کند و سپس سبدهایی می‌سازد که هدفشان معامله واگرایی کوتاه‌مدت قیمت است: فروش استقراضی سهامی که رشد کرده و خرید سهامی…
این پژوهش با آزمایش‌های محاسباتی و نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ مدل سفارش‌محور مایک–فارمر بررسی می‌کند که جریان سفارش چگونه خودهمبستگی بازده سهام با بسامد فوق‌العاده بالا را شکل می‌دهد. وابستگی بازده را با شاخص هرست می‌سنجد و سه ویژگی جریان سفارش را تغییر می‌دهد:…
این مطالعه استراتژی مبتنی بر نوسانی را بررسی می‌کند که از اختیار معامله‌های صندوق‌های قابل معامله شاخص سهام چین استفاده می‌کند. گزارش می‌کند که استراتژی در ابتدا عملکرد خوبی داشت، اما پس از 2018 اثربخشی آن کمتر شد. پژوهشگران برای سازگاری با شرایط متغیر،…
این مقاله مدل آنتروپی ذاتی را برای برآورد نوسان تاریخی شاخص‌های بازار سهام ارائه می‌کند. برخلاف برآوردگرهایی که فقط از قیمت‌های روزانه بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته‌شدن استفاده می‌کنند، روش پیشنهادی حجم معاملات را نیز دربرمی‌گیرد. این روش مدلی…
این سند از شاخص نقدی CSI 300 و بازار قراردادهای آتی شاخص آن استفاده می‌کند تا بررسی کند آیا معامله آتی بر نوسان قیمت نقدی اثر می‌گذارد. استدلال می‌کند که مدل آستانه‌ای ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته، چارچوب مناسبی برای بررسی این پرسش است.…
این مقاله بررسی می‌کند که بازده سبدهای مومنتوم مقطعی و خلاف‌روند در بازارهای سهام چین چگونه در گذر زمان تغییر می‌کند. رابطه صرف ریسک آن‌ها را با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مدل سه‌عاملی فاما–فرنچ ارزیابی می‌کند و سپس ارتباط شرایط بازار…
این پژوهش مطالعه پیشین درباره ترجیحات وابسته به نقطه مرجع و بازده سهام در چین را با استفاده از مازاد سود سرمایه‌ای (CGO) به‌عنوان جانشینی برای سود یا زیان تحقق‌نیافته سرمایه‌گذاران تکرار می‌کند. بررسی می‌کند که CGO چگونه با پنج سنجه ریسک تعامل دارد: بتای…
این پژوهش رویکردی خودکار با موقعیت خرید نوسان را شرح می‌دهد که اختیارهای خرید و فروش هم‌زمان را معامله می‌کند، بی‌آنکه جهت افزایش یا کاهش قیمت را پیش‌بینی کند. در آن از شبکه کیو عمیق دوگانه مبتنی بر ترنسفورمر استفاده می‌شود که بر ورودی‌های سری زمانی توجه…